计量经济学的名词解释及简答题复习.doc

名词解释
判定系数
计量经济学就是在经济理论的指导下，根据实际观测的统计数据（或以客观事实为依据），运用数学和统计学的方法，借助于计算机技术从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以建立和应用计量经济模型为核心的一门经济学科。
解释变量也称自变量，是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。被解释变量也称因变量或应变量，是作为研究对象的变量。
估计标准误差是说明实际值与其估计值之间差异程度的指标,主要用来衡量回归方程的代表性。①它可以说明回归方程的理论值代表相应实际值的代表性大小;②它可以说明以回归直线为中心的所有相关点的离散程度; ③它可以反映两变量之间相关的密切程度; ④它可以表明回归方程实用价值的大小。
异方差性：设线性回归模型为:

自相关性：

多重共线性

虚拟变量：在计量经济学中，我们把反映定性（或属性）因素变化，取值为0和1的人工变量称为虚拟变量(Dummy Variable)，或称为哑变量、虚设变量、属性变量、双值变量、类型变量、定性变量、二元型变量、名义变量等，习惯上用字母D表示。
滞后变量(lagged variable)，是指过去时期的、对当前因变量产生影响的变量。滞后变量可分为滞后解释变量与滞后因变量两类。把滞后变量（滞后解释变量与滞后因变量）引入回归模型，这种回归模型称为滞后变量模型。含有滞后解释变量的模型，又称为动态模型。
平稳时间序列：所谓时间序列的平稳性，是指时间序列的统计规律不会随着时间的推移而发生变化。也就是说，生成变量时间序列数据的随机过程的特征不随时间变化而变化。

单位根：

单整：

协整：

简答题
1.经典假设条件的内容是什么，为什么要对回归模型规定经典假设条件？

原因：为保证参数估计量具有良好的性质，通常对模型提出若干基本假设。

2.最小二乘估计量有哪些性质？高斯马尔科夫定理的内容是什么？
性质：
（1）线性。即它是否是另一个随机变量的线性函数；
（2）无偏性。即它的均值或期望是否等于总体的真实值；
（3）有效性。即它是否在所有的线性无偏估计量中具有最小方差；
（4）渐近无偏性。即样本容量趋于无穷大时，它的均值序列趋于总体的真值；
（5）一致性。即样本容量趋于无穷大时，它是否依概率收敛于总体的真值；
（6）渐近有效性。即样本容量趋于无穷大时，它在所有的一致估计量中具有最小的渐近方差。
这里，前三个准则也称作估计量的小样本性质，因为一旦某估计量具有该类性质，它是不以样本的大小而改变的。拥有这类性质的估计量称为最佳线性无偏估计量(BLUE：best linear unbiased estimators)。后三个准则称为估计量的大样本或渐近性质。如果小样本情况下不能满足估计的准则，则应该扩大样本容量，考察参数估计量的大样本性质。
高斯马尔科夫定理的内容：普通最小二乘估计量具有线性性、无偏性和有效性等优良性质，是最佳线性无偏估计量。

3.最小二乘法原理

4. 异方差产生原因,造成的后果
（1）对模型参数估计值无偏性的影响
由此可见，随机误差项存在异方差性，并不影响模型参数最小二乘估计值的无偏性。
（2）对模型参数估计值有效性的影响
由此可见，当线性回归模型的随机误差项存在异方差时，参数的最小二乘估计量不是一个有效的估计量。
（3）对模型参数估计值显著性检验的影响
（4）对模型估计式应用的影响

5.自相关产生原因,造成的后果

6.虚拟变量的设置规则
(1)一个因素多个属性
若定性因素有m个不同属性或相互排斥的类型，在模型中则只能引入m-1个虚拟变量，否则会产生完全多重共线性。
(2)多个因素各两种属性
如果有m个定性因素，且每个因素各有两个不同的属性类型，则引入m个虚拟变量。
(3)虚拟变量取值应从分析问题的目的出发予以界定
一般地，“1”表示这种属性或特征存在，“0”表示这种属性或特征不存在。而且设置虚拟变量时，基础类型、否定类型通常取值为0，而将比较类型、肯定类型取值为1。
(4)虚拟变量在单一方程中，可以作为解释变量，也可以作为因变量。