商业银行经营学.doc

商业银行经营学（自出试题作业）财政学三班 滕薇 （1305班）一、名词解释：1. 商业银行制度：是一个国家用法律形式拟定的商业银行体系、结构及组成这一体系的各银行之间的互相关系。2. 骆驼评级制度：是美国联邦储备委员会在1979年制定的美国金融机构统一评级制度，该制度规定了对商业银行的检查内容，重要涉及资本充足度、资产质量、管理能力、赚钱性和流动性五个方面，因其开头字母连在一起正好是英文“CAMEL”(骆驼)一词，因此，美国的这一监管标准被称为“骆驼评级制度”。3. 存款保险制度：是一国金融监管部门为了维护存款者的利益和金融业的稳定与安全，在金融体系中设立存款保险机构，以帮助投保人度过危机或避免危机扩散的一项事后保险制度。4. 巴塞尔协议：1988年7月国际清算银行下设的巴塞尔委员会达成了关于统一国际银行的资本计量和资本标准的协议简称巴塞尔协议5. 商业银行负债业务：商业银行通过对外负债方式筹措平常工作所需资金的活动，是商业银行资产业务和中间业务的基础。6. 协定存款：指客户通过与银行签订协定存款协议，约定期限、商定结算账户需要保存的基本存款额度，由银行对基本存款额度内的存款按结息日或支取日活期存款利率计息，超过基本存款额度的部分按结息日或支取日人行公布的高于活期存款利率、低于半年定期存款利率的协定存款利率给付利息的一种存款。7. 储蓄存款：商业银行为满足居民个人积蓄货币或获得利息收入的需要而开办的一种存款业务。8. 保值储蓄：国家银行根据国民经济状况及物价上涨情况，对储户存入银行的三年、五年、八年期储蓄存款在规定的期限内给予一定保值补贴的储蓄方式。9. 同业拆借：即银行互相之间的短期借款，重要用于临时性调剂资金头寸的需要，支持商业银行平常性的资金周转。10. 回购协议：指商业银行在出售证券等金融资产时签订协议，约定在一定期限后按约定价格购回所卖证券，以获得即时可用资金的交易方式，事实上是一种用出售金融资产的形式取得短期资金的行为。11. 次级债：偿还顺序优于银行股权资本，但低于银行一般债务的一种特殊的债务形式。12. 资金头寸：指商业银行可以运用的资金。它涉及时点头寸和时期头寸两种13. 贷款政策：商业银行指导和规范贷款业务，管理和控制贷款风险各项方针、措施和程序的总和。14. 抵押贷款：指按中华人民共和国担保法规定的抵押方式以借款人或第三者的财产作为抵押发放的贷款。15. 质押贷款：指按中华人民共和国担保法规定的质押方式以借款人或第三者的动产或权利作为质押物发放的贷款。 16. 保证贷款：指按中华人民共和国担保法规定的保证方式以第三人承诺在借款人不能偿还贷款时，按约定承担一般保证责任或者连带责任而发放的贷款。17. 浮动抵押：抵押人以其现有的和将来所有的财产作为债券的担保，当债务人无法履行债务时，债权人有权以抵押人尚存的财产优先受偿18. 杠铃结构方法：指银行将投资资金重要集中在短期证券和长期证券上的一种证券头寸的方法。19. 证券调换法：指当市场处在暂时性不均衡而使不同证券产生相对的收益方面的优势时，用相对劣势的证券调换相对优势的证券可以套取无风险的收益。20. 中间业务：中间业务是指商业银行在一般不需要动用自己或较少动用自己资金的情况下，不以业务中的债权或债务人身份，而是以中间人的身份参与业务，替客户办理收付或其他委托事项，为客户提供各类金融服务并收取手续费的业务。21. 表外业务：是指商业银行所从事的按通行的会计准则不列入资产负债表内，不影响其资产负债总额的经营活动。22. 贷款承诺：指银行与借款客户之间达成的一种具有法律约束力的正式契约，银行承诺客户在未来一定的时期内，按照双方事先拟定的金额和利率，应客户的规定，随时提供不超过一定限额的贷款并收取一定的承诺佣金。23. 票据发行便利：是一种具有法律约束力的中期周转性票据发行融资的承诺。24. 资产转换理论：银行保持流动性的关键在不于贷款期限与存款期限的一致，而在于银行所持有的资产的变现能力，为保持流动性应付提现需要，商业银行可将资金购买可转换的资产，即可以转让出卖给第三者的资产。25. 预期收入理论：是一种关于银行资产的投向选择理论，基本思想是：银行的流动性应着眼于贷款的按期偿还，而这又有赖于借款人将来的预期收入和银行对贷款的计划安排。二、单选：1、1984年在我国广州出现的第一家新式银行为（A）A丽如银行 B中国通商银行 C中国交通银行 D华夏银行2、中国在1897年自办的第一家银行是（B）A丽如银行 B中国通商银行 C中国交通银行 D华夏银行3、商业银行最基本的职能是（A）A信用中介 B支付中介 C信用发明 D货币发明4、存款保险制度最早是由哪个国家建立的（B）A英国 B美国C法国 D德国5、商业银行的前身是（A）A货币经营业 B货币业 C国际贸易业 D经营业6、中国最早的股份制商业银行是（C）A丽如银行 B中国通商银行 C中国交通银行 D华夏银行7、巴塞尔协议规定，商业银行总资本充足率不得低于（D）A 4% B 5% C 7% D 8%8、巴塞尔协议规定，商业银行核心资本充足率不得低于（A）A 4% B 5% C 7% D 8%9、新巴塞尔协议规定，商业银行总资本充足率不得低于（D）A 4% B 5% C 7% D 8%10、新巴塞尔协议规定，商业银行核心资本充足率不得低于（A）A 4% B 5% C 7% D 8%11、按照巴塞尔协议正常情况下，商业银行的普通股应达成（A）A 7% B 8.5% C10.5% D 12.5%12、按照巴塞尔协议正常情况下，商业银行的一级资本应达成（B）A 7% B 8.5% C10.5% D 12.5%13、按照巴塞尔协议正常情况下，商业银行的总资本充足率应达成（C）A 7% B 8.5% C10.5% D 12.5%14、按我国对商业银行资本充足率监管的规定，则核心一级资本充足率不得低于（A）A 5% B 6% C 8% D 9%15、按我国对商业银行资本充足率监管的规定，一级资本充足率不得低于（B）A 5% B 6% C 8% D 9%16、按我国对商业银行资本充足率监管的规定，资本充足率不得低于（C）A 5% B 6% C 8% D 9%17、商业银行活期存款中的基本存款账户可以开设（A）A 1个 B 2个 C 3个 D 4个18、商业银行存款总量与成本控制的最佳模式为（B）A同向组合模式 B逆向组合模式 C存款单向变化模式 D成本单向变化组合模式19、商业银行存款总量与成本控制的最大限度避免的模式为（D）A同向组合模式 B逆向组合模式 C存款单向变化模式 D成本单向变化组合模式20、城市信用合作社同业拆借的最高限额不超过其各项存款余额的（A）A8% B20% C80% D100%21、商业银行拆入资金的最长期限为（A）A 1年 B 3个月 C7天 D6个月22、（A）是融资租赁的最典型和最重要的形式。A 直接租赁 B转租赁 C杠杆租赁 D短期租赁23、贷款承诺定价的核心是（A）A佣金费率的拟定 B贷款期限的长短 C信用评价 D借款人赚钱能力评估三、多选：1、从商业银行的业务发展来看，商业银行的类型分为（AB）A英国式 B德国式 C美国式 D日本式2、商业银行的职能涉及（ABC）A信用中介 B支付中介 C信用发明 D货币发明3、商业银行按资本所有权划分可分为（ABC）A私人银行 B股份制银行 C国有银行 D合作银行4、商业银行按业务方向划分可分为（ABC）A批发性银行 B零售性银行 C批发与零售兼营性银行 D非批发与零售性银行5、商业银行按所处的地区来划分可分为（ABCD）A地方性银行 B区域性银行 C全国性银行 D国际性银行6、商业银行按组织形式划分可分为（ABC）A单个银行 B总分行银行 C银行持股公司 D公司性银行7、商业银行的决策机构涉及（AB）A股东大会 B董事会 C行长 D监事会8、商业银行经营的“三性”原则为（ABC）A安全性 B流动性 C赚钱性D固定性9、商业银行安全性衡量的重要指标为（ABD）A存贷 B资本充足率 C中长期贷款比率 D单个贷款比率10、各国金融监管体系的类型分为（BCD）A一元一头式 B一元多头式 C二元多头式 D集中单一式11、基于双重资本视角，商业银行资本构成可分为（ABC）A内源资本和外源资本 B权益资本和债务资本C一级（核心）资本和二级（附属）资本 D动产资本和不动产资本12、新巴塞尔协议中，银行监管的三大支柱为（ABC）A最低资本规定 B监管当局的监督检查C 市场监管 D风险监控13、按我国商业银行资本定义，核心一级资本涉及（ABCD）A实收资本 B资本公积 C盈余公积 D未分派利润14、商业银行负债按取得资金的方式划分可分为（ABD）A被动负债 B积极负债 C混合负债 D其他负债15、下列关于负债性资产说法对的的是( AC)。A.负债性资产是商业银行可以以较低的成本随时获得需要的资金B.负债性资产是商业银行持有的资产可以随时得到偿付或在不贬值的情况下出售C.筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强D.变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强16、商业银行的单位存款涉及（ABCDE）A单位活期存款 B单位定期存款 C协定存款 D单位告知存款 E结构性存款17、商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循（ABCDE）A存款自愿 B取款自由 C存款有息 D为存款人保密的原则。”18、商业银行存款成本由哪几部分构成（ABCDEF）A利息成本 B营业成本 C资金成本 D可用资金成本 E相关成本 F边际存款成本19、商业银行的钞票资产由哪几部分构成（ABCD）A库存钞票 B在中央银行存款 C存放同业存款 D结算在途资金20、下列属于商业银行贷款中的不良贷款为（CDE）A正常贷款 B关注贷款 C次级贷款 D可疑贷款 E损失贷款21、借鉴国外银行经验，结合我国国情，贷款信用分析的内容可以分为（ABCDE）A借款人品德 B经营能力 C资本 D抵押品 E环境条件 F风险承受四、简答：1) 简要阐述商业银行的性质。1 商业银行是公司。具有公司的一般特性。如：必须具有业务经营所需的自有资本，并达成管理部门所规定的最低资本规定；必须照章纳税；实行自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束；以获取利润为经营目的和发展动力。2商业银行是特殊的公司金融公司。商业银行的经营对象不是普通商品，而是货币、资金，商业银行业务活动的范围不是生产流通领域，而是货币信用领域，商业银行不是直接从事商品生产和流通的公司，而是为从事商品生产和流通的公司提供金融服务的公司。3商业银行是特殊的金融公司。商业银行作为特殊银行，一方面在经营性质和经营目的上，商业银行与中央银行和政策性金融机构不同。商业银行以赚钱为目的，在经营过程中讲求营利性、安全性和流动性原则，不受政府行政干预。另一方面商业银行与各类专业银行和非银行金融机构也不同。商业银行的业务范围广泛，功能齐全、综合性强，特别是商业银行可以经营活期存款业务，它可以借助于支票及转账结算制度发明存款货币，使其具有信用发明的功能。2) 商业银行的网点配置需要考虑哪些因素？1. 考虑生产发展和商品流通的实际需要，按经济区划合理设立。2. 商业银行应考虑是否有足够的业务量，是否有发展前景。3. 应考虑经济核算和实现经营目的的规定。4. 应加强网点的内涵建设，使外延建设和内涵建设相结合。5. 应考虑银行网点的重要功能，以拟定银行网点的地理位置。3) 商业银行的经济环境对商业银行产生哪些影响？1. 一国经济发展规模、生产力发展水平，决定了资金供应的规模和经济主体对货币资金的需求限度。2. 经济周期的变动可以影响商业银行的资金供求状况，进而影响商业银行的资产和负债业务。3. 公司的经营行为与经营状况与商业银行的业务活动有密切的关系。4. 市场的物价水平也会影响商业银行的业务经营活动。4) 试比较显性存款保险制度和隐性存款保险制度。显性存款保险制度是指一个国家通过正式立法对存款保险做出制度安排，即建立明确的存款保险制度。其优势是：1. 有助于防止挤兑发生及危及扩散2. 有助于完善本国的银行监管制度3. 可以通过存款保险立法的修订完善存款保险制度。隐性存款保险是指一个国家没有明确建立存款保险制度，但政府为了稳定金融体系，避免危及扩散而对关闭的金融机构吸取的存款在一定限度上给予保险，以保护存款人的利益，因而形成了公众对存款保护的预期。有诸多弊端，涉及：1. 隐性存款保险成为政府的沉重承担2. 强化了金融公司的道德风险动机和存款人的逆向选择风险。3. 难以应付系统性金融风险4. 隐性存款保险没有事前监督效果，也难以通过制度完善来解决危机解决中暴露出来的问题，更不也许通过存款保险制度的设立来达成加强银行业监管的目的。5) 简述普通股筹资的利弊。优点：1.筹措的资本具有永久性 2.是银行的核心资本，它是其他方式筹资的基础，可为债权人提供保障，增强公司的 举债能力。 3.无固定的股利承担。缺陷：1.对投资者来说，投资风险高，并规定有较高的回报率，使普通股的资本成本较高。 2.对筹资者来讲，普通股股利从税后利润中支付，不具有抵税作用。 3.普通股的发行费用也较高。6) 简述商业银行资本的功能。（一）营业功能1.资本是银行开业经营的先决条件，没有达成规定的资本金数额是不能注册的。2.资本为银行开业提供了启动资金。3.资本为银行的扩张和银行新业务的创新提供了资金，使银行得以扩大市场份额。（二）保护功能银行资本是保护存款人利益、承担银行经营风险的保障。充足的银行资本金有助于树立公众对银行的信心，使存款人对存入银行的款项有安全感，使借款人在经济不景气时也有能被满足贷款需求的保障感。（三）管理功能为了实行对国民经济的宏观调控，限制盲目和不合法竞争，维护金融秩序的稳定，各国金融监管当局都对银行资本制定了具体的规定和规定7) 简述巴塞尔协议的基本内容。（见图详述）普通股股本核心资本优先股公开储备1.划分资本未公开储备资产重估储备附属资本普通准备金混合资本工具长期次级债券表内风险权重 （0、10%、20%、50%、100%详述） 2.规定资产的风险权重（展开详述） 表外项目信用转换系数 （0、20%、50%、100%、外汇和汇率详述） 3.规定商业银行资本充足率的最低标准：总资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%。 4.过渡期安排。 8) 简述影响商业银行存款变动的银行内部因素。影响商业银行存款变动的内部因素是指通过商业银行自身努力可以产生变化的因素，重要有:1、银行服务质量2、营销策略在商业银行中的运用3、贷款便利4、存款的种类与形式5、商业银行的规模与信誉6、商业银行的业务关系与人事关系9) 简述影响商业银行储蓄存款变动的因素。1 居民货币收入水平。2 居民消费水平、消费结构与消费习惯。3 市场商品供求状况与物价水品。4 社会福利保障制度。5 金融市场发达限度与金融资产种类。6 税收政策。10) 简述我国同业拆借的特点。1、 以无形市场为主。2、 以直接交易为主3、 以无担保信用拆借为主4、 以期限较短的隔夜拆借为主5、 拆借利率实现市场化11) 简述商业银行向中央银行借款需要考虑的因素。1、 中央银行的货币政策或宏观调控政策意图。2、 各种获得资金渠道的比较3、 银行资金运用的用途和方向12) 简述商业银行短期借入款的管理措施。1、 合理安排借入款的金额和借入时间，避免流动性需求集中而带来的还款压力。2、 根据中央银行宏观调控的目的和调控工具的运用，灵活的拟定短期借入款的方式。3、 采用多头借款的方法，变短期资金为长期运用。13) 简述信用贷款的特点。1、 以借款人和未来的钞票流量作为还款保证2、 风险大，利率高3、 手续简便14) 简述处分抵押物必须具有的条件。1、 抵押协议期满，借款人不能履行还款2、 抵押期间抵押人宣告解散或破产3、 个体工商户作为抵押人在抵押期间死亡、失踪、其继承人或受遗赠人不能偿还其债务。15) 简述票据贴现相比其它贷款方式的不同特点。1、 以持票人为贷款的直接对象2、 以票据承兑人的信誉为还款保证3、 以票据的剩余期限为贷款期限4、 实行预收利息的方法，贴现贷款在发放时就预先将贴现利息扣除，其贴现率一般较同期限的其他贷款利率低5、 债权债务关系随票据的转移而转移16) 简述消费贷款的特点。1、贷款对象的特定性2、必须有相应的消费行为3、是一种超前的消费支出4、消费贷款的提供与居民的收入水平密切联系5、单笔贷款数额小，单位成本费用高17) 商业银行证券投资的目的与基本功能是什么？商业银行作为经营货币资金的特殊公司，其经营的总目的是追求经济利益。与此相一致，银行证券投资的基本目的是在一定风险水平下使投资收入最大化。围绕这个基本目的，商业银行证券投资具有以下几个重要功能：获取收益；分散风险；保持流动性；合理避税。18) 请简述商业银行的中间业务的特性。1、 服务于资金的分离性2、 业务范围的广泛性3、 成本的特殊性4、 风险规避的双刃利剑5、 与资产负债业务的关联性6、 监管的艰难性19) 简述融资租赁及其重要特性。现代租赁也称金融租赁或融资租赁，是以融资为重要目的一种租赁活动。特性： 租赁物使用权与所有权分离，这是租赁的基本特性。 融资与融物相结合 以分期偿还租金的形式偿付本息 租赁双方是以协议为基础的经济关系 租赁协议具有不可解除性20) 试简述影响贷款承诺定价中佣金费率的因素。1、 借款人的信用状况2、 借款人与银行的关系3、 借款人的赚钱能力4、 承诺期限的长短5、 借款人体用资金的也许性21) 简述我国商业银行中间业务管理的差距。1、 业务发展缓慢，规模小，收益低2、 业务品种少，层次低，功能很不完善3、 中间业务没有形成合理完善的定价机制4、 业务创新较低，技术与人才支持不够5、 管理体制经营机制上存在很多问题，缺少全局性长期性规划。22) 简述商业银行风险管理的重要策略。1、风险分散含义：通过多样化的投资来分散和减少风险的方法。实现手段：信贷业务不应集中于同一业务、同一性质、甚至是同一国家的借款人。2、风险对冲含义：通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。实现手段：自我对冲和市场对冲。自我对冲是指商业银行运用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合自身所具有的对冲特性进行风险对冲; 市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险(又称残余风险)，通过衍生产品市场进行对冲。3、风险转移含义：通过购买某种金融产品或采用其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的风险管理办法。实现手段：保险转移和非保险转移。保险转移是指为商业银行投保，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。非保险转移。担保、备用信用证等可以将信用风险转移给第三方。例如，商业银行在发放贷款时，通常会规定借款人提供第三方信用担保作为还款保证，若借款人到期不能如期还贷款本息，则由担保人代为清偿。4、风险规避含义：商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。实现手段：没有风险就没有收益。规避风险的同时自然也失去了在这一业务领域获得收益的机会和也许。风险规避策略的局限性在于它是一种悲观的风险管理策略。5、风险补偿含义：事前对风险承担的价格补偿。实现手段：投资者可以与现在金融资产的定价中充足考虑风险因素，通过定价来索取风险回报。五、论述：1) 试论述国家对商业银行的防止性监管措施。1 市场准入限制2 资本充足条件3 资产流动比率4 业务范围限制5 贷款的集中性原则6 对商业银行内部人员贷款的限制7 对外汇、贵金属交易的监管8 银行监督检查2) 试述显性存款保险制度的基本内容。1. 机构设立：官办、私办、官私合办2. 公司职能：聚集保险资金、金融监管、对问题金融机构进行解决、想中央银行申请紧急贷款等。3. 投保方式：强制、自愿、强制自愿相结合4. 保险范围：保护和不保护外汇存款5. 保险费率：单一、累进6. 理赔标准：最高承保限额的拟定以及保险限额内存款赔付比例的拟定。3) 试述商业银行的资本管理策略。（一）分子策略1. 资产连续增长型：银行资产连续增长率与利润留存比例呈正比，与外源资本增长额呈正比，因此要保持资产增长，要增长利润留存与外源资本。2. 内源资本策略：（详述）3. 外援资本策略：对核心资本局限性的银行来说，应通过发行新股的方式筹集资金。为了不影响股东利益以及增强此后融资的灵活性，银行可考虑通过发行优先股的方式类增长资本。对于核心资本已占到50%以上的银行来说，可考虑发行中长期债券的方式来增长资本。（二）分母策略 1.控制资产规模：银行资产规模越大，对资本的需求也越大。因此，对于资本充足率未达成规定的银行来说，通过出售一部分高风险或市场价格水平较高的金融资产，可减少银行资产规模，就会相应提高资本对资产的比率。压缩贷款规模也应是银行资本管理的重点。 2.优化资产结构：在总资本和总资产不变的情况下，调整资产结构，减少资产中高风险资产的比重会相应减少风险资产规模，从而提高资本充足率。 3.提高资产质量：资产质量月底，风险权重越大，资本充足率越低。 （三）外部措施： 1.严格执行商业银行资本管理办法加强资本管制。 2.强化市场约束机制，建立和健全信息披露制度。4) 试述我国中间业务的发展策略。（可从以下几个方面）1、转变经营观念，将中间业务规范化制度化2、建立符合市场需求的中间业务创新机制3、加强基础设施建设，加快金融电子化建设4、努力实行人才开发和科技支持战略5) 根据所学知识，请提出对我国商业银行利率风险管理的对策。（一）完善利率风险管理机制，建设利率风险管理信息系统 一是要组建专门8ttt8负责利率风险管理的委员会，定期就影响利率变化的重大问题进行研讨，制定应对利率风险的政策措施，同时ssbbww. com对利率政策的执行情况8 tt t 8. com进行检查和分析。二是组建专职人员队伍，负责相关信息的搜集和分析，预测利率变动趋势，并提出相应的应对策略。三是规范利率风险管理的操作程序，建立分析、辨认、计量、评估、预警和控制的利率管理机制。（二）建立科学的利率风险监管模式可以.com采用集中管理与分级管理相结合的动态监控模式。风险头寸的规模和性质由商业银行总行利率风险管理部门统一决策，并逐级分解到各基层机构，作为dddtt风险控制线对各级机构进行约束。（三）加强利率风险管理文化建设,造就一支高素质利率管理队伍提高全体员工的利率风险意识，充足结识利率风险对银行经营的重大影响。引进利率风险管理专家充实利率风险管理岗位，加大ssbbww员工培训力度。（四）完善产品定价体系利率市场化后，价格对市场的敏感性将体现ssbb出来。要充足发挥利率的杠杆作用，实现利润最大化。通过差别定价，扩大优质客户的市场份额。产品定价机制运营后，商业银行必须ssbbww. c om加强稽核监督，避免自主定价导致下级管理者和经办者运用www.8 职权酿成道德风险。（五）扩大中间业务和表外收入，拓宽商业银行收益来源由于 tt. com利率市场化会导致传统存、贷款利差减少，迫切规定dDdtt银行增长www.8 t tt8. com其他收入。大力发展中间业务和创新业务成为银行新的利润增长点。因此www.8 t tt8. com，必须ssbbww. c om适应金融改革和发展的趋势，在高度重视中间业务的同时ssbbww. com，应重点发展新的业务：(1)充足发挥银行网络资源优势，大力发展各种代收费、代保管、代理保险等业务，同时ssbbww. com，积极拓展与资本市场相关的各种代理业务，如银证通、代理证券资金清算、基金代理销售和托管业务等。(2)运用www.8 t t t8. com信息和信用优势，大力开展对客户的各种信息与信用征询业务。(3)大力发展国际业务中的信用证、保函、国际托收、汇款、押汇等业务。(4)积极发明条件，逐步开展现代管理业务，抓住国有资本重组的历史机遇，发展理财顾问业务等。(5)随着消费信贷规模的逐步扩大，逐步扩大住房抵押贷款证券化业务。六、画图分析题(一) 画图分析说明商业银行投资管理策略中的梯形期限策略，并分析其优缺陷。根据银行资产组合中分布在证券上的资金量，把它们均匀地投资在不同期限的同质证券上，在由到期证券提供流动性的同时，可由占比重较高的长期证券带来较高收益率。由于该方法中的投资组合很像阶梯形状，故得此名。如图：梯形期限方法是小银行在证券投资中较多采用的，其优点比较明显。(1)管理方便，易于掌握。银行只需将资金在期限上作均匀分布，并定期进行重投资安排即可。(2)银行不必对市场利率走势进行预测，也不需频繁进行证券组合投资安排。(3)这种投资组合可以保障银行在避免因利率波动出现投资损失的同时，使银行获取至少是平均的投资回报。梯形期限方法具有以下重要缺陷：(1)过于僵硬，缺少灵活性，当有利的投资机会出现时，不能运用新的投资组合来扩大利润，特别是当短期利率提高较快时；(2)作为二级准备证券的变现能力有局限性。(二) 画图分析说明商业银行投资管理策略中的杠铃结构方法，并分析其优缺陷。杠铃结构方法把证券划分为短期证券和长期证券两个组别，银行资金只分布在这两类证券上，而对中期证券一般不予考虑。这种证券组合结构反映在图上形似杠铃，故得此名。杠铃结构法规定所投的长期证券在其偿还期达成中期时就卖出，并将其收入重投资于长期证券。所投短期证券到期后若无流动性补充需要，再行投资于短期证券。短期证券的期限由银行根据货币市场状态和证券变现能力自行决定，但一般在3年期以内；而长期证券的期限则在72023以内。如图：从理论上讲，杠铃结构方法能使银行证券投资达成流动性、安全性和赚钱性的高效组合。短期证券保证了银行的流动性，长期证券则保证了银行可获取较高的收益率，其投资组合的收益率不低于在梯形结构方法下的投资组合收益率。特别是在利率波动时，投资损益互相抵消。假如市场利率普遍上升，长期证券市价下跌，出售长期证券时资本利得会减少，但到期短期证券的本利和却可以按不断上升的市场利率重投资。当市场利率下降时，到期短期证券本利和重投资的收益率会减少，但长期证券市价上升，出售时的资本利得提高。该方法相比于梯形期限策略而言，可以抵消利率波动对银行证券投资的影响，同时又较好的满足流动性需求。但该方法对银行证券投资管理人员的素质规定较高，并对银行证券转换能力、交易能力和投资经验规定较高，对那些缺少这方面能力和人才的银行来讲，其他方法也许更为有效。(三) 画图分析当商业银行的流动性缺口为正时，商业银行应当如何调整。资产是对资金的运用, 可以按照是否能在90天内变现并且没有损失划分为流动性资产与非流动性资产两部分；负债和所有者权益是资金的来源, 可以分为易变性负债与稳定性负债两部分。流动性资产与易变性负债之间的差额,即为流动性缺口。假如流动性资产大于易变性负债,这一缺口为正, 说明银行流动性充足。如图所示：流动性资产 易变性负债流动性资产稳定性负债稳定性负债非流动性资产左图为零缺口的示意图，右图为正缺口的示意图，此时流动性资产大于易变性负债，商业银行资金具有充足的流动性，但是赚钱性低，建议商业银行将一部分流动性资产转化为非流动性资产，以便在保持流动性的同时提高赚钱。(四) 画图分析当商业银行的流动性缺口为负时，商业银行应当如何调整。资产是对资金的运用, 可以按照是否能在90天内变现并且没有损失划分为流动性资产与非流动性资产两部分；负债和所有者权益是资金的来源, 可以分为易变性负债与稳定性负债两部分。流动性资产与易变性负债之间的差额,即为流动性缺口。假如商业银行的流动性资产小鱼易变性负债，说明这一缺口为负, 也就是说明银行部分非流动性资产由易变性负债来源提供, 流动性存在局限性。如图所示：流动性资产 易变性负债非流动性资产易变性负债稳定性负债非流动性资产左图为零缺口的示意图，右图为负缺口的示意图，此时流动性资产小于易变性负债。此时商业银行需要用部分易变性负债支持非流动资产，商业银行存在严重的资金流动性问题，但由于将非流动性资产转化为流动性资产比较难以实现，所以建议商业银行考虑将部分易变性负债转化为稳定性负债。(五) 请画图分析，当预测利率上升时，商业银行应如何调整资金缺口？为什么？商业银行可以按照是否随利率变动将资产划分为浮动利率资产与固定利率资产两部分；将负债分为浮动利率负债与固定利率负债两部分。浮动利率资产与浮动利率负债之间的差额,即为资金缺口。假如商业银行的浮动利率资产小于浮动利率负债，说明这一缺口为负；反之，缺口为正。浮动利率资产浮动利率负债固定利率资产固定利率负债 （零缺口）浮动利率负债固定利率资产固定利率负债浮动利率资产 （正缺口） （负缺口）如图所示，利率上升时，当资金缺口为正时，商业银行的浮动利率资产将获得更高的利息，而支付固定利率负债的利息将相对减少，因此正的资金缺口将使商业银行的获得的利差扩大。而当资金缺口为负时，商业银行的固定利率资产将获得相对更低的利息，而支付浮动利率负债的利息将相对增长，因此负的资金缺口将使商业银行的获得的利差减小。综上所述，当利率上升时，商业银行应当使资金缺口为正，并且合理的扩大正资金缺口。(六) 请画图分析，当预测利率下降时，商业银行应如何调整资金缺口？为什么？商业银行可以按照是否随利率变动将资产划分为浮动利率资产与固定利率资产两部分；将负债分为浮动利率负债与固定利率负债两部分。浮动利率资产与浮动利率负债之间的差额,即为资金缺口。假如商业银行的浮动利率资产小于浮动利率负债，说明这一缺口为负；反之，缺口为正。浮动利率资产浮动利率负债固定利率资产固定利率负债 （零缺口）浮动利率负债固定利率资产固定利率负债浮动利率资产 （正缺口） （负缺口）如图所示，利率下降时，当资金缺口为正时，商业银行的浮动利率资产将获得更低的利息，而支付固定利率负债的利息将相对增长，因此正的资金缺口将使商业银行的获得的利差减少。而当资金缺口为负时，商业银行的固定利率资产将获得相对更高的利息，而支付浮动利率负债的利息也相对减少，因此负的资金缺口将使商业银行的获得的利差扩大。综上所述，当利率下降时，商业银行应当使资金缺口为负，并且合理的扩大负资金缺口。