stata处理面板数据及修正命令集合.docx

步骤一：导入数据
原始表如下，
数据请以时间（1998，1999，2000，2001⋯⋯）为横轴，样本名（北京，天津，河北⋯⋯）为纵轴
将中文地名替换为数字。
注意：表中不能有中文字符，否则会出现错误。面板数据中不能有空值。
去除年份的一行，将其余部分复制到stata的data editor中，或保存为csv格式。
打开stata，调用数据。
方法一：直接复制到data editor中。
方法二：使用口令：insheet using  文件路径
调用例如：insheet using  C:\STUDY\paper\taxi.csv
其中csv格式可用excel的“另存为”导出
步骤二：调整格式
首先请将代表样本的var1重命名

口令：rename var1 样本名

例如：rename var1 province
 也可直接在var1处双击，在弹出的窗口中修改:
接下来将数据转化为面板数据的格式

口令：reshape long var, i(样本名)

例如：reshape long var, i(province)
其中var代表的是所有的年份（var2,var3,var4⋯⋯）
转化成功后继续重命名，其中_j 这里代表原始表中的年份，var代表该变量的名称
口令例如：
rename _j year
rename var taxi
也可直接在需要修改的名称处双击，在弹出的窗口中修改
步骤三：排序

口令：sort 变量名

例如：sort province year
意思为将province按升序排列，然后再根据排好的province数列排year这一列
最后，保存。
至此，一个变量的前期数据处理就完成了，请如法炮制的处理所有的变量，也就是说每个变量都做一个dta文件。在处理新变量前请使用
口令：clear
将stata重置
步骤四：合并数据
任意打开一个处理过的变量的dta文件作为基础表（推荐使用因变量的dta文件，这里使用so2作为因变量）

口令： merge 样本名时间 using 文件路径
例如：merge province year using C:\STUDY\paper\taxi.dta
 意思是将taxi的数据添加到so2的数据表中
然后使用
口令： tab _merge
然后使用
口令：drop _merge

将数据表中的_merge一列去掉，
接着重新使用
口令：sort 样本名时间
例如：sort province year
为新生成的表排序。

如法炮制，将所有的变量都添加到基础表中，
最终步骤：回归
首先，使用
口令：xtset  样本名时间
定义面板数据
例如： xtset province year
然后使用：
口令：xtreg 因变量自变量
进行回归分析
例如：xtreg so2 taxi busload drivers roadlength
至此，使用stata进行面板数据回归分析完成
面板模型分为混合回归模型、固定效应模型、随机效应模型
固定效应分为个体/时点固定效应，个体时点双固定效应
随机效应分为个体/时点随机效应，个体时点双随机效应
描述性统计：sum 标准化：sum(x-均值）/标准差
产生新变量：gen pol=(pol-均值）/标准差
（1） 普通回归命令：reg y x1 x2 一般p<0.05
（2） 检验多重共线性：estat vif vif为方差膨胀因子，vif<10,否则要消除多重共线性
相关系数矩阵 corr y x1 x2
区分固定效应还是随机效应：
xtreg y x1 x2, fe
est store fe 这一步结束看结果最后一行F检验 p<0.05,排除混合回归
xtreg y x1 x2, re
est store re
hausman fe re,constant sigmamore hausman检验
P>0.05接受原假设：随机效应 p<0.05接受备择假设：固定效应
区分个体固定效应还是时点固定效应：
xtreg y x1 x2, fe 结果p<0.05，则个体固定效应ok
xtreg y x1 x2 i.year 结果p<0.05，则时点固定效应ok
xtreg y x1 x2 i.year, fe 双向固定效应
xtreg y x1 x2, fe r r为聚类稳健标准误
将多个面板回归结果汇总到一起，命令如下：
xtreg y x1 x2
est store model1
xtreg y x3 x4
est store model2
:
:
以此类推
esttab model1 model2...
安装新命令：ssc install 名字 或 findit 名字，根据要求安装
异方差检验：斯皮尔曼等级相关系数、怀特检验
克服异方差：权重
自相关：误差项与滞后项的相关关系
克服自相关：广义OLS
滞后变量：易多重共线性
虚拟变量：加法，测截距变动；乘法，测斜率变动
固定效应异方差检验：xtreg y x1 x2
Xttest3
序列相关检验：固定效应模型——xtserial y x1 x2
随机效应模型——xtreg y x1 x2, re
xttest1
界面相关检验：固定效应模型——qui xtreg y x1 x2, fe
xttest2
随机效应模型——qui xtreg y x1 x2, re
Xtscd, frees
修正模型：可行广义最小二乘法 命令：xtgls y x1 x2
5 / 5