险股份有限公司流动性风险应急计划管理办法.docx

险股份有限公司流动性风险应急计划管理办法（xx版）

第一章 总则
第一条 为明确xx保险股份有限公司（以下简称“公司”）及各分支机构在流动性应急处理中的职责权限和工作程序，有效应对各类流动性风险应急事件，保证客户权益，维护公司形象，现根据中国保险监督管理委员会《保险业重大突发事件应急处理规定》（保监会令2003年第3号）、《关于加强保险业突发事件应急管理工作的通知》（保监发〔2011〕45号）、《xx保险股份有限公司突发事件应急预案》（xx发〔2013〕492号）及《xx保险股份有限公司流动性风险管理办法》（xx发〔xx〕491号）的有关规定，并结合公司经营管理的实际情况，特制定《xx保险股份有限公司流动性风险应急计划管理办法（xx版）》（以下简称“本办法”）。
第二条 本办法适用于总公司及各分支机构流动性应急处置工作。
第三条 本办法所指流动性风险应急计划，是指公司经营过程中，对可能存在的公司流动性出现风险或支付危机而采取的应对措施和程序。
第四条 公司应按照“统一领导、预防为主、周密细致、有效应对”的方针，建立流动性应急计划，有效开展流动性风险应急处理工作。
第二章 组织架构
第五条 公司董事会承担流动性风险应急管理的最终责任，履行以下职责：
（一）审核批准公司流动性风险应急计划；
（二）监督管理层对流动性风险应急状况或事件进行的管理和控制的执行情况；
（三）持续关注流动性风险应急计划的启动、开展及终止情况，及时了解流动性风险水平、应急管理状况及其重大变化。
第六条 公司监事会对董事会及管理层在流动性风险应急管理中的履职情况进行监督评价。
第七条 公司成立流动性风险管理小组，对流动性风险应急事件的处置提供指导和支持，对流动性风险应急事件履行以下职责：
（一）审定、修订流动性风险事件应急预案，必要时调动资金、物资和调配相关工作人员；
（二）统一指挥、协调总公司各职能部门以及各分支机构的流动性风险事件应急工作；
（三）根据工作需要，召开会议、通报信息、部署工作；
（四）决定有关流动性风险事件应急处理的其他重大事项。
第八条 公司流动性风险应急工作各成员部门的职责：
（一）计划财务中心为流动性应急指挥中心的具体执行部门，主要职责包括：
1.统一指挥、协调流动性突发事件的应急处理工作；
2.制定流动性突发事件处置措施所涉及的收付费、资金回调和拨付等操作方案，
3.通过协调机构、部门及人员，构建支付绿色通道，确保各类款项支付到位。
（二）企划精算中心负责流动性风险监测和根据产品特性向管理层提供预警提示，并根据近期发生的重大退保、理赔等产生重大资金流出的事件及时更新监测指标并通知相关部门做好风险准备，并对流动性应急管理小组进行提示。
（三）资产管理中心根据公司资产负债情况做好资产负债匹配，合理配置适当比例的流动资产，并制定相应的资产变现应急措施，保证公司在出现重大退保、赔付等重大资金流出事件时能够以最低成本迅速筹集到足够的资金。当资本市场出现对流动性造成影响的异常波动时，需及时分析事件对公司资产的影响并上报流动性风险管理小组。
（四）风控合规部负责流动性风险应急处理过程的风险控制、制度合规及法律指导等相关工作。
（五）综合管理部负责流动性风险应急事件中与外部单位的协调工作，包括媒体接待、监管单位沟通、外部单位公关及品牌风险评估等相关工作，当出现可能对流动性风险造成影响的声誉风险事件时，及时分析事件的影响并上报流动性风险管理小组。
（六）人力资源部负责配合流动性风险应急管理需要，在必要时统一配置相关支持人员。
（七）运营管理部负责及建立异常退保日常监督模型，制作退保率分析报告，及时发现潜在的风险和问题，并采取措施及时处理退保业务。
（八）客户服务部负责了解客户的真实需求，及时做好与客户的沟通和宣传工作。
（九）信息管理中心负责保障资金系统、各类电脑设施和网上银行的正常运转，配合流动性风险应急管理需要、组织协调处理系统方面的故障。
（十）各业务部门（银行保险中心、个险业务中心、互联网金融业务中心、团险部）负责加强对业务人员的指导和监督，防止违规操作，做好与客户的沟通和宣传工作，消除客户疑虑，取得客户的理解和支持。
（十一）各分支机构在流动性风险管理小组领导下需安排专人与总公司对口衔接，确保各机构流动性突发事件处理工作落到实处。
第三章 流动性风险预警
第九条 总公司各部门和各分支机构应在日常工作中对流动性预警信号进行跟踪、监测、有效防范流动性风险突发事件发生，各部门或分支机构发现有可能影响公司流动性的事件时需，在2小时内以邮件或电话形式向总公司计划财务中心报告。
第十条 公司关注可能引发流动性风险的重大事件，及时分析其对流动性水平的影响，并制定有效的应急计划。可能引发流动性风险的重大事件包括：
（一） 非正常的集中退保；
（二） 预期的大规模满期或者生存金给付；
（三） 重大理赔事件；
（四） 投资大幅亏损；
（五） 重要交易对手出现财务危机；
（六） 公司信用评级发生不利变化；
（七） 重大声誉风险事件；
（八） 失去关键销售渠道；
（九） 流动性风险监管指标、流动性风险监测参考指标、流动性风险内部管理指标达到或超过内部限额或监管标准；
（十） 公司资金系统或网上银行突然出现运作故障或者其他紧急情况导致流动性暂时中断超过30分钟；
（十一） 重大自然灾害事件；
（十二） 其他重大事件。
第四章 流动性风险事件应急处理程序
第十一条 流动性风险事件发生后，流动性风险管理小组首先评估流动性风险事件的情况，并根据应急事件所涉及的范围、金额和影响等协调各个部门共同启动流动性风险应急计划。
第十二条 当流动性应急计划启动后，公司迅速成立流动性应急小组，小组的领导由流动性风险管理小组成员组成，组员为计划财务中心、资产管理中心、风控合规部、企划精算中心、综合管理部、运营管理部及相关业务部门的相关负责人。
第十三条 流动性应急小组根据引发流动性风险的具体原因和具体表现，制定相应的处理方案，并向公司董事会上报应急计划的处理进度和措施，流动性应急小组组员根据措施安排和指令要求进行具体的实施，保证流动性应急事件的处理措施落到实处。其中涉及资金筹集的需要综合考虑筹措资金的成本、时间以及规模等因素，并根据应急事件的严重程度和市场情况，确定一项或多项应急融资措施以及各项措施实施的优先次序，详见下表：
应急措施
类别
筹集时间
筹集规模
1
质押式回购
银行间市场
银行间质押式回购
T+0
采用银行间质押式回购的应急措施，可筹集资金的规模取决于债券实际可质押数量及交易对手质押打折要求。
交易所市场
交易所质押式回购
T+0
采用交易所质押式回购的应急措施，可筹集资金的规模取决于交易所可质押标的实际数量及其质押率上限。
2
同业拆借
-
-
T+0
采用同业拆借的应急措施，可筹集资金的规模以各家银行给予我司的授信额度为准。
3
资产变现
流动性资产
银行活期存款
T+0
采用无固定期限资产变现的应急措施，可筹集资金的规模取决于各类资产总额。
7天通知存款
T+7
货币型基金
T+1
货币型资管产品
T+1
权益类资产
股票
T+0
股票型基金
T+3
固定收益类资产
可供出售类债券
T+0
交易类债券
T+0
债券型基金
T+3
保险资管产品
T+3
第十四条 流动性风险应急事件结束后，流动性风险管理小组需组织相关部门对事件发生、应急处置等情况进行全面总结与评估，并上报公司董事会。针对事件处置过程中暴露出的问题，制定和落实相关改进措施。
第五章 附则
第十五条 实施、参与流动性风险应急事件处理工作的相关人员要严格遵守公司的保密制度，不得向外界披露与流动性风险事件工作有关的内容和信息。
第十六条 流动性风险应急事件的信息披露工作由综合管理部统一负责，其他人未经流动性风险管理小组同意，不得以任何方式对外批露信息。
第十七条 流动性风险应急计划每年演练一次，各部门、各分支机构需按照流动性风险管理小组的工作部署进行演练，并由计划财务中心留档备查。
第十八条 计划财务中心根据业务及市场的变化，结合演练测试的结果，每年至少一次对流动性应急计划进行评估和修订。
第十九条 本办法由总公司计划财务中心负责解释和修订。
第二十条 本办法自发布之日起施行。