商业银行答案.doc

商业银行业务与经营复习题目第一章：商业银行导论1、银行组织形式有哪些？近年来，银行控股公司为什么发展迅速？商业银行重要有三种类型：（1）单一银行制(2）分行制。（3）银行控股公司制。银行控股公司制是指由一个集团成立股权公司，再由该公司控制或收购两家以上的银行。在法律上，这些银行是独立的，但其业务与经营政策统属于同一股权公司所控制。这种商业银行的组织形式在美国最流行。其有两种类型：非银行控股公司和银行控股公司。2、政府对银行业的监管理由是什么？政府之所以要对银行业实行监管，其因素在于银行业自身的经营特点。一方面，为了保护储蓄者的利益。(银行吸取居民储蓄是开展银行业务的基本条件，但是社会公众无法做到对银行业及其经营状况全面和准确的了解，储户和商业银行之间存在着严重的信息的不对称。因此，政府必须承担保护储户利益的责任，对银行进行必要的监管。)另一方面，是由于银行是信用货币的发明者。(信用规模会影响到一国经济增长率、失业率和通货膨胀等，因此，中央银行必然得关注商业银行对货币政策的反映。)最后，当今世界各国的银行业正在向综合化方向发展，银行业、证券业和保险业综合经营导致商业银行的概念在延伸，同时，世界经济一体化又使得银行国际化进程在加快。这些都对政府实行银行业的监管提出了新的课题，特别是全球金融危机的发生，更加证明了加强政府对银行业的监管有着极其重要的意义。3、骆驼评级体系（CAMEL）的重要作用是什么？骆驼评级体系是目前国际上对商业银行经营及管理水平的等级评估制度。其重要涉及五项考核指标（1）资本状况:重要考察资本充足率，即总资本与总资产之比。（2）重要考察风险资产的数量；预期贷款的数量；呆账准备金的充足状况；管理人员的素质；贷款的集中限度以及贷款出现问题的也许性。（3）管理水平:重要考察银行业务政策、业务it划、管理者经历与经验及水平、职工培训情况等一些非定量因素。（4）收益状况:重要考察银行在过去一、两年里的净收益情况。（5）流动性:重要考察银存款的变动情况4、美国最新银行监管改革的重要内容是什么？2023年7月15日，美国新金融监管改革法案多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法，重要内容涉及：（1）成立金融稳定监管委员会，负责监测和解决威胁国家金融稳定的系统性风险。（2）在美联储下新设消费者金融保护局，为向消费者提供信用卡、抵押贷款和其他贷款等金融产品及服务的金融机构制定行为规范，并联合其他管理部门具体实行监管。（3）将场外衍生品市场纳入监管视野，大部分衍生品必须在交易所内或类似电子交易系统中通过第三方清算进行交易。（4）对银行业务范围与规模的相关限制。（5）设立新的破产清算机制，防止“大而不倒”问题。（6）美联储被赋予更大的监管职责，但其自身也将受到更严格的监督。此外，新法案的内容还涉及了对公司高管薪酬进行监管以及强化对证券经纪商、信用评级机构和对冲基金的监管等。第二章：商业银行的资本管理1、巴塞尔协议对银行资本的构成是如何规定的？（三大支柱、最低资本金的规定等）巴塞尔协议的重要思想是：商业银行的最低资本由银行资产结构形成的资产风险所决定，资产风险越大，最低资本额越高；该协议将资产划分为两类：一类是核心资本，另一类是附属资本。1、核心资本。银行的核心资本由股本和公开储备两部分构成。2、附属资本。重要涉及五项：（1）未公开储备。（2）重估储备。（3）普通准备金。（4）混合资本工具。（5）长期附属债务。此外，巴塞尔协议还对资本中有些模糊的、应予以扣除的成分做了规定，如商誉等。2、银行资本的需要量与哪些因素相关？如何测定最佳资本规模？这些因素有：（1）有关的法律规定。（2）宏观经济形势。（3）银行的资产负债结构。（4）银行的信誉。3、银行资本筹集的重要渠道有哪些？银行资本筹集有内部筹集和外部筹集两大渠道。具体来说，（1）银行资本的内部筹集。未分派利润是银行资本内部融资的重要来源。其优点在于：筹集成本较低；不会削弱股东控制权，避免了股东所有权和每股收益的稀释。缺陷是筹集资本的数量在很大限度上受到银行自身的限制。（2）银行资本的外部筹集。当银行的内部融资无法满足它的资本需求时，就要通过外部融资解决资本问题。银行从外部筹集资本有以下几种方法：A 出售资产与租赁设备；B 发行普通股；C 发行优先股；D发行中长期债券；E 股票与债券互换等4、了解新巴塞尔协议巴塞尔协议3的重要内容？新巴塞尔协议的重要精神是银行风险监管的三大支柱。第一支柱是最低资本规定。新巴塞尔协议的最低资本规定涉及：核心资本（一级资本）与风险加权资产的比率不得低于4%；总资本（一级资本与二级资本之和）与风险加权资产的比率不得低于8%，二级资本最高不得超过一级资本的100%。第二支柱是监管当局的监管检查。涉及如何解决银行账户的利率风险、信用风险、操作风险，如何加强跨境交流与合作和资产证券化等方面的指引。第三支柱是市场纪律。它是对第一支柱和第二支柱的补充。第三章：商业银行的负债管理1、存款定价与银行经营目的是什么关系？实践中重要使用哪些定价方法？（计算题）银行的经营目的是追求赚钱的增长。运用存款定价可以稳定客户，保证存款规模的增长。但是，存款定价的变化不仅影响银行存贷利率差，并且会影响到客户对存款余额和存款组合的决定，进而影响到银行利润。实践中使用的定价方法有：（1）成本加利润存款定价法。（成本加利润的方法定价，即每单位存款服务的价格=每单位存款服务的经营支出+分派到银行存款的总支出+售出每单位存款的计划利润。）（2）存款的边际成本定价法。（3）存款的其他定价方法。2、存款的重要种类有哪些？非存款负债的获取方式是什么？（即种类是什么）以西方国家商业银行为例，存款服务的种类有如下几类：（1）交易帐户。涉及活期存款、可转让支付命令帐户、货币市场存款帐户、自动转帐制度等种类。（2）非交易帐户（储蓄帐户），涉及储蓄存款和定期存款两类。储蓄存款一般是个人为了积蓄货币和取得利息收入而开立的存款帐户。定期存款是相对于活期存款来说的，是一种由储户预先约定存储期限的存款。非存款负债的获取方式如下：（1）同业拆借。（2）从中央银行的贴现借款。（3）证券回购。（4）国际金融市场融资。最典型的是欧洲货币存款市场。当银行所接受的存款货币不是母国货币时，该存款就叫做欧洲货币存款。近年来，国际金融市场融资利率广泛使用浮动汇率，重要参考伦敦银行同业拆借利率。（5）发行中长期债券。3、对银行负债成本的分析方法有哪些？（即存款定价的分析方法，计算题）成本分析重要从平均成本和边际成本两个角度进行。（1）历史加权平均成本法。（当银行使用加权平均成本法时，其计算公式为：银行税前加权平均成本=（每种存款的数量该种存款的成本）/各种存款数量之和。）（2）边际成本法。（计算公式为： MC1 （新增利息新增其他开支）/ 新增资金；假如新增资金中有X部分用于补充钞票资产，不能算作赚钱资产，则新增可用资金的边际成本为：MC2（新增利息新增其他开支）/（新增资金X）。）（3）加权边际成本法。各类资金边际成本的加权平均数。第五章：贷款政策与管理1、什么是贷款政策？重要有哪些内容？贷款政策是银行指导和规范商业银行贷款业务，管理和控制贷款风险的各项方针、措施和程序的总称，是银行从事贷款业务的准则。涉及宏观和微观二个层次。其重要内容如下：（1）贷款业务的发展战略。（2）贷款审批的分级授权。（3）贷款的期限和品种结构。（4）贷款发放的规模控制。（5）关系人贷款政策。（6）信贷集中风险管理政策。 (7)贷款定价。（8）贷款的担保政策。（9）贷款档案的管理政策。（10）贷款的审批和管理程序。（11）贷款的平常管理和催收政策。（12）对所有贷款质量评价的标准。（13）对不良贷款的解决。2、贷款发放程序是如何的？贷款发放程序一般涉及建立信贷关系、借款人信用评估、贷前调查、贷款审查、贷款签批、贷款发放、贷后检查、贷款收回或展期、贷款资料整理归档等重要环节。具体来说：（1）建立信贷关系、贷款申请。客户初次向贷款银行申请贷款时，应先向银行申请建立信贷关系，填写建立信贷关系申请书并向银行提供贷款所需的各种资料。（2）对借款人的信用等级评估. 按照信用等级评估办法，对已经建立信贷关系的客户进行信用等级评估。评级结果告知客户。（3）贷款调查. 银行安排双人对客户情况进行核算，对照银行贷款条件，判别其是否具有建立信贷关系的条件。经经办行初审批准后，报经一级分行审批。（4）贷款审查、审批。贷款银行审查的重要内容涉及：客户生产经营是否符合国家和本地区的经济政策、产业政策、行业前景、产品销路及竞争能力；客户借款用途是否正常、合规、合法；借款人的偿债能力等；（5）签订借款协议。在完毕银行内部调查、审批程序后，假如批准贷款，由银行经办行告知借款人办理贷款手续，签订借款协议，保证贷款与保证人签订保证协议，抵押、质押贷款必须与抵押人、出质人签订抵押、质押协议，并依法办理抵押、质押登记。（6）贷款的发放.银行按照协议规定给借款人发放贷款。（7）贷后检查。贷后检查是指贷款发放后，贷款人对借款人执行借款协议情况及借款人的经营情况进行追踪调查和检查。（8）贷款收回和不良贷款的处置。假如发现借款人未按规定用途使用贷款等导致贷款风险加大的情形，可提前收回贷款或采用相关保全措施。（9）贷款资料整理归档. 当一次贷款顺利完毕后，银行要将贷款资料整理归档，是银行贷款管理工作的原始凭证和参考依据。3、如何评价贷款的质量？什么是贷款的五级分类？当银行对贷款的质量可以用以下指标来监测。（1）不良贷款余额/所有贷款余额。不良贷款余额与所有贷款余额的比例说明银行贷款质量的恶化限度。（2）（正常类贷款余额关注类贷款余额） / 所有贷款余额。这一比率反映的是贷款的总体安全限度。（3）加权不良贷款余额 / （核心资本准备金）。这个指标可以反映银行资本也许遭受侵蚀的限度和银行消化这些损失的能力。（4）其他指标。下列指标能更直接地反映贷款的质量。A逾期贷款余额 / 所有贷款余额。B 重组贷款余额 / 所有贷款余额。C 停止计息贷款余额 / 所有贷款余额。贷款分类是指银行的信贷分析和管理人员，或监管当局的检查人员，综合能获得的所有信息并运用最佳判断，根据贷款的风险限度对贷款质量作出评价。五级分类法就是按照贷款的风险限度，将贷款划分为五类，即正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类。正常类：借款人可以履行协议，有充足把握准时足额偿还本息；关注类：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但是存在一些也许对偿还产生不利影响的因素；次级类：借款人的还款能力出现了明显的问题，依靠其正常收入已无法保证足额偿还本息；可疑类：借款人无法足额偿还本息，即使执行抵押或担保，也肯定要导致一部分损失；损失类：在采用所有也许的措施和一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回很少部分。第六章：公司贷款1、借款公司的信用支持重要方式是什么？银行应如何控制和管理这些信用支持？贷款公司的信用支持其重要方式有：（1）抵押。（2）质押。（3）保证。（4）附属协议。贷款公司的信用支持为其第二还款来源，银行要对其进行特别的管理。（1）对抵押和质押的管理。（2）保证。（3）附属协议。2、银行对借款公司财务以外的因素（非财务因素）的分析非财务因素对于公司的影响很大，它会导致公司账务状况的变化，进而影响到公司的还款能力。这些非财务因素涉及借款人所处的行业、经营特性、管理方式、还款意愿、其他因素等。（1）对借款人所处行业风险分析可以从行业成本结构、行业的成熟度、行业的周期性、行业的赚钱水平以及行业的依赖性等角度；（2）对借款人经营风险分析可以从经营规模、核心竞争力、产品特性（性能价格比、产品的研究开发、产品的多样化）、市场状况分析（占有率、竞争、对价格和需求的控制能力、客户的分散限度）等角度；（3）对借款人的管理风险分析可以从借款人的治理结构、管理层的素质和稳定性、经营思想、关联公司的经营管理、财务管理能力等角度；借款人的还款意愿可以根据其历史的还款信用进行分析；其他非财务因素分析涉及区域风险分析、自然、社会因素等。3、公司贷款的定价方式有哪些？公司贷款的定价方式有：（1）成本加成贷款定价法。（2）价格领导模型定价法。（3）成本收益定价法。第四章 商业银行钞票资产管理1、存款准备金及其构成。存款准备金是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款。存款准备金率：中央银行规定的存款准备金占金融机构存款总额的比例。商业银行在中央银行的存款由两部分组成：一是法定准备金；二是超额准备金。存款准备金是商业银行钞票资产的重要组成部分。法定准备金是按照法定比率向中央银行缴存的存款准备金。超额准备金是指在中央银行存款准备金账户中超过了法定存款准备金的那部分存款。它与法定存款准备金有此消彼长的关系。 2、什么是流动性需求？银行的流动性需求有哪些种类？银行的流动性需求是客户对银行提出的必须立即兑现的资金需求，涉及存款客户的提现需求和贷款客户的贷款需求。流动性需求分为四种类型：（1）短期流动性需求。（2）长期流动性需求。（3）周期流动性需求。（4）临时流动性需求。3、商业银行的头寸概念？（1）资金头寸：在钞票资产中，我国商业银行习惯地将可供商业银行直接、自主运用的资金。（2）可用头寸（可用钞票）：指扣除了法定准备金以后的所有钞票资产，涉及库存钞票、在中央银行的超额准备金及存放同业存款。（3）基础头寸：指商业银行库存钞票与在中央银行的超额准备金之和。基础头寸是银行最具流动性的资产，商业银行可以随时动用，用于充当银行一切资金结算的最终支付手段。（4）可贷头寸：指商业银行在某一时期内可直接用于贷款发放和投资的资金（形成银行赚钱性资产的基础）。4、银行如何预测流动性需求？流动性需求预测有三种方法：（1）因素法。存贷款业务的变化是影响银行流动性的重要因素。，影响存贷款变化的因素除了宏观经济金融运营及货币政策导向因素外，同时也有微观个体的行为特性及主观偏好等因素。（2）资金结构法。资金结构法是通过度析存贷款资金结构及其变化趋势来预测未来的流动性需求。（3）流动性指标体系可以反映一家银行整体的流动性状况，银行可以通过对比分析自身的流动性指标与同行业的平均水平来估算其流动性需求。第7章 个人贷款1、什么是个人信用评估的“5C判断法”？“5C”原则，用以对借款人的信用风险进行分析。“5C判断法”是评估顾客或客户信用品质的五个方面：品德、能力、资本、担保品和条件。（1）品德。对消费者品德评估的重点重要在三个方面：个人的稳定性、信贷历史以及职业和个人声望。（2）能力。重要取决于消费者的收入及债务水平。（3）资本。资本评估的目的在于明确申请人收入波动时的其他还款途径，评估的重要手段是前面所述的个人财务分析。（4）担保品。评估内容涉及担保品的种类、价值及价值的变化趋势、产权、收回担保品的难易限度、担保品的二级市场情况等。（5）条件。条件是指所有影响消费者还款能力的外部环境，如政治、经济、法律、市场竞争等。2、个人信贷定价应当坚持哪些原则？影响个人贷款定价的因素有哪些？消费信贷定价的一般原则有：（1）成本收益原则（2）组合定价原则（3）风险定价的原则影响个人消费信贷定价的因素有：（1）资金成本.(商业银行的资本成本越高，个人贷款定价就越高；反之，资本成本越低，个人贷款定价就越低，两者呈正相关关系。)（2）消费者的信用风险。(对信用风险低的借款人，商业银行要么拒绝其贷款申请，要么制定较高的贷款定价，以补偿银行承担的风险。)（3）未来市场利率水平的波动.(利率调整的周期较短或实行浮动利率制，利率风险将基本由借款人承担，为公平合理起见，个人贷款定价就低；利率调整周期较长或实行固定利率，利率风险将部分或所有转嫁给银行，个人贷款定价就高。)（4）消费者与银行的业务联系的密切限度.(假如是老客户，也许银行会考虑长期收益，而给予一些优惠。)（5）银行之间消费信贷的竞争限度.(个人贷款市场基本上是一个完全竞争市场，银行需细心考察市场竞争态势、竞争对手的经营定价策略，以此作为参照拟定价格。)此外，银行的赚钱目的、个人贷款的规模、担保的质量等因素也会影响消费信贷的定价。第八章：个人住房、综合消费及经营贷款1、个人住房贷款业务包含哪些环节？有哪些重要风险？个人住房贷款业务流程如下：（1）借款人提出申请.（2）银行受理.银行接受借款人提交的资料，取得借款人的征信信息，对其信用作初步判断。（3）抵押物评估.银行对抵押物的合法性、价值等进行评估。（4）签订贷款协议. （5）银行审批。由专门的授信审批部门负责审批，保证贷款资料的完整性和合规性，保证授信方案对风险进行了全面的评估。（6）办理并完毕住房抵押登记.（7）发放贷款。（8）客户偿还。借款人按借款协议约定的还款计划、还款方式偿还贷款本息，银行通过核算系统从借款人账户自动扣除。（9）注销住房抵押登记。个人住房贷款的风险涉及信用风险、利率风险、提前还款风险和法律风险。除此以外，银行工作人员的道德风险、政策风险等也是重要的风险源。（1）信用风险：借款人被迫违约或者理性违约给银行导致的不能收回贷款的风险。（2）利率风险：短期市场利率上升时，银行资产与负债的利率倒挂、入不敷出给银行带来的风险。（3）提前还款风险：因借款人提前偿还部分或者所有贷款给发放贷款的银行带来损失的也许性。（4）抵押物风险。抵押物贬值是房地产市场系统性风险在银行房地产贷款上的直接反映。第十章：商业银行资产负债管理1、资产和负债的管理方法有哪些？资产管理方法：（1）资金总库法。一方面保证一级储备另一方面保证二级储备再次各类贷款最后长期证券。（2）资金分派法。把现有的资金分派到各类资产上时，应使各种资金来源的流通速度或周转率与相应的资产期限相适应，即银行资产与负债的偿还期应保持高度的对称关系 。（3）线性规划法。建立目的函数选择模型变量拟定约束条件求解线性模型负债管理方法：（1）储备头寸负债管理：即通过借入资金满足短期流动性需要。（2）全面负债管理（纯负债管理）：即银行通过借入资金连续地扩大资产负债规模。 2、资产负债比例管理的概念及我国资产负债比例管理指标资产负债比例管理:指商业银行在资产负债管理过程中，通过各类比例指标来约束资金营运，以达成预期目的的一种管理方法。 我国资产负债比例管理指标（每个类别下掌握一个指标即可-加粗的部分）：（1）总量管理类指标：存贷款比例指标（分别本、外币两类按月考核）。 人民币：各项贷款期末余额/各项存款期末余额75% 外汇：各项贷款期末余额/各项存款期末余额85%拆借资金指标（仅对人民币并按月考核） 拆入资金期末余额/各项存款期末余额4% 拆出资金期末余额/各项存款期末余额8%（2）流动性管理类指标：资产流动性比例指标（分本外币合并和外汇两类并按月考核） 流动性资产期末余额/流动性负债期末余额25% 外汇：流动性资产期末余额/流动性负债期末余额60%中长期贷款比例指标（分本、外币两类按月考核） 人民币：余期一年期以上（不含一年期）的中长期贷款期末余额/余期一年期以上（不含一年期）的存款期末余额120% 外汇：余期一年期以上（不含一年期）的中长期贷款期末余额/外汇贷款期末余额60%（3）安全性管理类指标资本充足性指标（本外币合并并按季考核） 资本净额/表内、外风险加权资产期末总额8% 核心资本/表内、外风险加权资产期末总额4% 其中：资本净额=资本总额-扣减额贷款质量指标（分别人民币、外币、本外币合并按季考核） 不良贷款期末余额/各项贷款期末余额5%（4）效益性指标资本利润率指标：利润期末总额/资本期末总额100%资产利润率指标：利润期末总额/资产期末总额100%利息回收指标：本期实收利息总额/到期应收利息总额100%热点关注（也许是最后的论述题）：下面是我认为的答题要点，仅供参考，具体内容请同学们从网上查找。1 房地产的政策变化2 之前的房地产的政策及其出现的问题3 现在的房地产的政策及效果。4 房地产政策未来也许发生的变化5 影子银行6 什么是影子银行？7 其出现的背景及因素8 影子银行出现的问题9 提出合理的建议10 温州贷款危机11 简朴概述温州贷款危机12 分析温州贷款危机的因素及产生的影响13 提出合理的建议以及自己的见解。考试题型：名词解释、简答、论述，有也许尚有选择。说明：关于总结的这些内容是我从网上结合课本整理而成的，此内容也许不是很准确，仅供同学们参考，还是建议有书的同学多看看书，特别是想拿高分的同学，由于不也许每个考试点都总结到（更何况有名词解释，尚有也许有选择题）。