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2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题1、（2018 年真题）由品德、资本、还款能力、抵押、经营环境构成，针对企业信用分析的专家系统是（）。A.5Cs 系统B.5Ps 系统C.AMELs 系统D.5Ds 系统【答案】A2、信用评分模型对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括（）。A.现金流量B.年龄C.资产D.收入【答案】A3、（2021 年真题）近半年，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）。A.透露客户个人信息B.误导性广告C.不公平交易D.会计处理差错【答案】D2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题4、企业 2000 年流动资产合计为 3000 万元，其中存货为 1500 万元，应收账款 1500 万元，流动负债合计2000 万元，则该公司 2000 年速动比率为（）。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C5、（）是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层的支持与承诺B.董事会的支持与承诺C.监事会的支持与承诺D.风险管理委员会的支持与承诺【答案】A6、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较的充足的备付资金。A.居民储蓄B.公共事业费收入C.证券业存款D.政府税款【答案】C7、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.资本充足率B.经济资本2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题C.存款保险D.存款准备金【答案】B8、某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于（）类别。A.外部事件B.内部流程C.人员因素D.系统缺陷【答案】B9、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了()。A.久期缺口B.现金缺口C.融资缺口D.信贷缺口【答案】C10、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（）。A.盈利能力和风险管理水平B.资本金规模和流动性管理水平C.盈利能力和流动性管理水平D.资本金规模和风险管理水平【答案】D2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题11、()是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。A.价内期权B.价外期权C.平价期权D.卖方期权【答案】B12、假设股票市场一年后可能出现 5 种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示。A.6B.27.25C.11.25D.11.75【答案】A13、下列各项中，不属于商业银行的流动性基本要素的是()。A.时间B.成本C.资产规模D.资金数量【答案】C14、因人员内外勾结所造成的商业银行操作风险损失事件，应当被归类为（）。A.外部欺诈B.客户、产品和业务活动C.内部欺诈2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题D.执行、交割和流程管理【答案】C15、下列关于商业银行操作风险损失数据统计工作的规范性，讲述不正确的是（）A.分析不同数据采集时点的差异，包括发生日、发现日、核算日等B.建立适当的数据阈值，对于数据收集和建模所制造的阈值应确保一致C.明确合并及分拆规则，如一次事件多次损失、有因果关系的多次损失等D.明确流失数据口径，包括总损失、回收后净损失、保险缓释后的净损失【答案】B16、关于理解风险与收益的关系的好处，下面说法不正确的是（）。A.有助于商业银行对损失可能性的管理B.有助于商业银行在经营管理活动中不承担风险C.有助于商业银行对盈利可能性的管理D.遵循风险与收益相匹配的原则，合理促进商业银行优势业务发展【答案】B17、（）强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.永久资本【答案】C18、商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是()。A.通过金融市场控制风险2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题B.建立多层次的流动性屏障C.提高资产的稳定性和负债的流动性D.提高流动性管理的预见性【答案】C19、商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象()，从而分散和降低风险。A.明确化B.多样化C.合理化D.复杂化【答案】B20、外电线路电压为 154220KV，脚手架与外电架空线路的边线之间最小安全操作距离为（）m。A.10B.9C.8D.9.5【答案】A21、下列各项不属于关键风险指标的是（）。A.交易量B.员工水平C.董事会水平D.客户满意度【答案】C2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题22、下列损失中，归属于操作风险资产损失形态的是（）。A.因火灾造成账面价值减少B.内部欺诈导致的销账C.外部欺诈导致的收入损失D.超授权交易造成的账面损失【答案】A23、土地登记代理人最基本的权利是（）。A.获取劳务报酬的权利B.依法开展土地登记代理业务的权利C.要求委托方提供相关资料的权利D.对委托方提出建议的权利【答案】A24、商业银行在贷款定价中，对于信用等级较低的客户，商业银行可在基准利率基础上调高利率。这是商业银行采取的()的风险管理策略。A.风险规避B.风险补偿C.风险对冲D.风险分散【答案】B25、下列选项中，属于银行机构市场准人应该遵循的原则的是()。A.便民B.合理C.守法2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题D.诚信【答案】A26、下列各项中，不属于内部欺诈事件的是（）。A.多户头支票欺诈B.内幕交易C.交易品种未经授权(存在资金损失)D.银行内部发生的环境安全性事件【答案】D27、()是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。A.风险对冲B.风险计量C.风险转移D.风险补偿【答案】B28、某银行合格优质流动性资产为 8000 万元，未来 30 日现金净流出量为 7000 万元，则流动性覆盖率为（）。A.114.29B.112C.127D.132【答案】A2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题29、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是（）。A.流动性比例=流动性资产余额流动性负债余额100B.人民币超额准备金存款是指银行存入中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分C.核心负债比率不得低于 60D.流动性缺口为 60 天内到期的流动性资产减去 60 天内到期的流动性负债的差额【答案】D30、张先生在某商业银行办理了 15 年的人个住房抵押贷款，由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款。贷款发放后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于()。A.外部欺诈B.内部流程执行失败C.执行、交割与流程管理D.内部欺诈【答案】B31、商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能不包括(?)。A.帮助识别不适当的客户及交易B.支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量C.为压力测试提供有效支持D.准确、有效、可靠、完整地提供国别风险信息，满足内部管理、监管报告和信息披露要求【答案】D32、假设一家银行，今年的税后收入为 20000 万元，资产总额为 1000000 万元，股东权益总 额为 300000 万元，则资产收益率为（）。A.0.022023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题B.0.25C.0.03D.0.35【答案】A33、下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是()。A.合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本B.商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商C.业务外包必须有严谨的合同或服务协议D.一些关键过程和核心业务不应外包出去【答案】B34、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是()。A.整体风险报告B.最佳避险报告C.风险监测报告D.具体的头寸报告【答案】B35、（2018 年真题）某金融产品的收益率为 20的概率是 0.8，收益率为 10的概率是 0.1，本金完全不能收回的概率是 0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17B.7C.10D.15【答案】B2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题36、下列关于现金流分析的说法，不正确的是()。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强C.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于 3%5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】B37、内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是()。A.监控和评价风险管理体系运行的效果B.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进C.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告D.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露【答案】C38、商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度，其中第一维度属于()。A.债务人评级B.借款人评级C.债项评级D.客户评级【答案】D39、从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取()。A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式B.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式【答案】D40、下列不属于集团法人客户内部进行关联交易的动机的是（）。A.通过关联交易粉饰财务报表B.通过关联交易规避政策障碍C.实现整个集团公司的统一管理和控制D.提高企业营业收入【答案】D41、项目管理层是（）。A.其管理以企业确定的项目成本为目标，体现现场生产成本控制中心的监理职能B.其管理从投标开始止于结算的全过程，着眼于体现效益中心的监督职能C.其管理从投标开始止于结算的全过程，着眼于体现效益中心的管理职能D.其管理以企业确定的施工成本为目标，体现现场生产成本控制中心的管理职能【答案】D42、银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由（）三个层级的法律规范构成。A.法律、行政法规、规章B.立法、行政法规、规章C.法律、监管文件、制度D.立法、监管文件、制度【答案】A2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题43、（2019 年真题）商业银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人的风险管理策略属于（）。A.保险转移B.自我转移C.市场转移D.非保险转移【答案】A44、资本充足程度监管指标包括()。A.核心资本充足率和附属资本充足率B.核心资本充足率和资本充足率C.资本充足率和附属资本充足率D.资本充足率和风险加权资本率【答案】B45、将传统的互换进行合成，以为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品 是（）。A.总收益互换B.信用违约互换C.信用联动票据D.信用价差衍生产品【答案】A46、商业银行最基本、最常见的风险识别方法是（）。A.专家调查列举法B.情景分析法C.制作风险清单2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题D.资产财务状况分析法【答案】C47、按照巴塞尔新资本协议的规定，（）是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A.法律风险B.市场风险C.操作风险D.合规风险【答案】A48、流动性比例的计算公式为（）。A.各项贷款余额各项存款余额100B.合格优质流动性资产未来 30 日现金净流出量100C.流动性负债余额流动性资产余额100D.流动性资产余额流动性负债余额100【答案】D49、以下选项中，不属于方差协方差法的缺点的是（）。A.对于非线性产品估值准确性较低B.对于期权类产品，VaR 值准确性较低C.计算效率较低D.结果解释说明较难【答案】C2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题50、（2018 年真题）尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的货款是指（）类贷款。A.关注B.可疑C.损失D.次级【答案】A51、按照法律的效力等级划分，下列选项不是银行监管法律框架的是()。A.法律B.行政法规C.宪法D.规章【答案】C52、内部审计的主要内容不包括（）。A.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性B.内部控制的健全性和有效性C.适时修订规章制度和操作规程使其符合法律的监管要求D.会计记录和财务报告的准确性和可靠性【答案】C53、下列关于风险监管核心指标中的风险水平类指标的说法，不正确的是（）。A.衡量商业银行的风险状况B.以时点数据为基础C.属于静态指标2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题D.预估商业银行的风险变化程度【答案】D54、流动性反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足程度，因而商业银行的流动性体现在()流动性和()流动性两个方面。A.安全；收益B.总行；分行C.市场；融资D.贷款；存款【答案】C55、用声级计测定噪声时，选点在房间中心离地面高度（）。A.1.1m 处B.1.2m 处C.1.3m 处D.1.4m 处【答案】B56、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是（）。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果【答案】D2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题57、流动性风险监测与控制的主要工作不包括()。A.流动性风险限额监测B.流动性风险计量C.流动性风险控制D.流动性风险预警与报告【答案】B58、施工项目信息按管理工作流程标分类分为计划信息、执行信息、检查信息和（）。A.战略信息B.策略信息C.业务信息D.反馈信息【答案】D59、在正常使用条件下，供热与供冷工程的最低保修期限为（）。A.1 个采暖期、供冷期B.2 个采暖期、供冷期C.两年D.一年【答案】B60、每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和是（）。A.总敞口头寸B.单币种敞口头寸C.外汇敞口头寸2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题D.累计总敞口头寸【答案】B61、以下关于风险管理部门的具体职责的说法，不正确的是()。A.监控各类限额B.核准金融产品的风险定价C.协助财务控制人员进行价格评估D.受理风险损失索赔【答案】D62、（2020 年真题）商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）A.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标B.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量C.根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行流动性比率不低于 25%D.根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行流动性覆盖率不低于 150%【答案】D63、（），商业银行进入负债风险管理模式阶段。A.20 世纪 60 年代以前B.20 世纪 60 年代C.20 世纪 70 年代D.20 世纪 80 年代【答案】B2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题64、下列选项中，不属于商业银行操作风险的是（）。A.法律风险B.声誉风险C.内部欺诈事件D.外部欺诈事件【答案】B65、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为 2 亿元，经济资本为 20 亿元，税率为 20%，资本预期收益率为 5%，则该部门上期经济增加值(EVA)为（）万元。A.6000B.8000C.10000D.11000【答案】A66、银行系统升级，调整系统参数，造成该银行营业网点系统故障、业务停办的事件属于()风险。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】C67、商业银行对（）变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.存贷款基准利率C.票据贴现率2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题D.市场收益率【答案】B68、以下不属于按照个人信贷产品分类的风险分析的是（）。A.假按揭B.汽车消费信贷C.信用卡消费信贷D.违约概率【答案】D69、()是流动性覆盖率的一个补充，鼓励银行通过结构调整减少短期融资、增加长期稳定资金来源。A.存贷比B.核心负债比例C.净稳定资金比例D.同业市场负债比例【答案】C70、最常见的资产负债的期限错配情况指（）。A.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长B.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短C.全部资产与部分负债在持有时间上不一致D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致【答案】A71、对于国别风险暴露较低的商业银行来说，其进行国别风险监测可主要利用的资源是()。A.内部资源2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题B.外部资源C.政治资源D.经济资源【答案】B72、商业银行之间的竞争日趋激烈，不可避免地出现收益下降、产品/服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的()。A.竞争对手风险B.行业风险C.客户风险D.品牌风险【答案】B73、某企业从银行提出 1 年期的贷款申请，该贷款的贷款年利率为 15%，根据历史经验，同类评级的企业违约后，回收率为 20%，若 1 年期的无风险年收益率为 5%，则根据 KPMG 风险中性定价模型该客户在 1 年内的违约概率为()。A.9%B.10%C.11%D.12%【答案】C74、()并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A.风险规避B.风险对冲C.风险转移2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题D.风险分散【答案】C75、内部审计的主要内容不包括（）。A.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性B.内部控制的健全性和有效性C.适时修订规章制度和操作规程使其符合法律的监管要求D.会计记录和财务报告的准确性和可靠性【答案】C76、下列关于风险管理和商业银行的关系，错误的是（）。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能B.风险管理可以改变商业银行的经营模式C.商业银行从以定量分析为主的传统管理方式，向以定性分析为主的风险管理模式转变D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力【答案】C77、计算 VaR 值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B.历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重C.无法度量非线性金融工具的风险D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强【答案】C78、（2020 年真题）假设某商业银行 2010 年 6 月末交易账户利率风险 VaR 值为 552 万美元，汇率风险 VaR值为 79 万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的 VaR 总值最有可能为（）。2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题A.等于 632 万美元B.大于 631 万美元C.小于 631 万美元D.小于 473 万美元【答案】C79、下列关于风险对冲的说法不正确的是（）。A.风险对冲不能被用于管理信用风险B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲C.风险对冲对管理股票风险非常有效D.风险对冲对管理利率风险非常有效【答案】A80、下列选项不属于风险报告的内部报告的是(?)。A.评价整体风险状况B.提供监管数据C.识别当期风险特征D.配合内部审计检查【答案】B81、施工企业内部通过奖励或惩罚经济手段进行施工项目的进度控制方法属于（）。A.行政方法B.经济方法C.管理技术方法D.其他方法【答案】B2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题82、对于全额抵押的债务，巴塞尔新资本协议规定应在原违约风险暴露的违约损失率基 础上乘以（），该系数即巴塞尔新资本协议所称的“底线”系数。A.0.75B.0.5C.0.25D.0.15【答案】D83、（2018 年真题）商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（）。A.客户资产负债率越高，限额越高B.客户历史信誉状况越好，限额越高C.客户所有者权益越高，限额越高D.客户信用等级越高，限额越高【答案】A84、以下不属于风险转移策略的是()。A.出口信贷保险B.担保C.备用信用证D.市场对冲【答案】D85、商业银行的外汇融口头寸如下：欧元多头 110，日元空头 50，英镑空头 70，瑞士法郎多头 30，加元空头10，澳元空头 20，美元多头 150。分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题A.450B.440C.290D.140【答案】B86、战略风险评估的流程为(?)。A.专家审核技术性较强的假设条件战略管理部门作出评估制订实施方案B.战略管理部门作出评估专家审核技术性较强的假设条件制订实施方案C.制订实施方案专家审核技术性较强的假设条件战略管理部门作出评估D.专家审核技术性较强的假设条件制订实施方案战略管理部门作出评估【答案】A87、国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.推行全面风险管理理念C.确保各类主要风险得到正确识别和优先排序D.利用精确的数量模型进行量化【答案】D88、对银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。A.更好地发现不良贷款价格B.提高商业银行资产质量C.实现不良贷款本息的全部回收D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】C2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题89、下列对商业银行战略风险管理的认识中，最恰当的是()。A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理短期内没有益处C.战略风险管理不需要配置资本D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险【答案】D90、使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有()严格的程序。A.违约风险模型和模型独立控制B.技术风险模型和模型独立预测C.系统风险模型和模型独立操作D.操作风险模型和模型独立验证【答案】D91、在结构吊装中常作收紧揽风和升降吊篮之用的是（）。A.手扳葫芦B.千斤顶C.卷扬机D.钢丝绳夹【答案】A92、土地他项权利注销登记，其注册登记在宗地原土地登记卡上进行，在“登记的其他内容及变更登记事项”栏土地他项权利登记条款上加盖（）印章。A.终止B.变更C.取消2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题D.注销【答案】D93、首席风险官的聘任和解聘由（）负责并及时向公众披露。A.董事会B.监事会C.高层管理层D.风险管理部门【答案】A94、计算总敞口头寸比较激进的方法是()。A.累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法C.短边法D.长边法【答案】B95、在银行监管原则中，()是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。A.效率原则B.公开原则C.依法原则D.公正原则【答案】B96、下列对商业银行战略风险管理的认识中，最恰当的是()。A.战略风险管理短期内没有益处2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险管理是一项长期性战略投资、实施效果短期不能显现D.战略风险可能引起流动性风险、信用风险、市场风险【答案】D97、下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（）。A.净资产负债率B.流动比率C.管理层素质D.现金比率【答案】C98、商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是()。A.资产财务状况分析法B.制作风险清单C.失误树分析法D.分解分析法【答案】B99、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是()。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践【答案】B2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题100、银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益，主要包括普通股股本实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分，则该资本属于商业银行资本概念中的（）。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.实体资本【答案】A101、商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“()”的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。A.借短贷短B.借长贷长C.借短贷长D.借长贷短【答案】C102、巴塞尔委员会将银行资产按照流动性高低分为四类：最有流动性的资产、其他可在市场上交易的证券、商业银行可出售的贷款组合和流动性最差的资产。下列不属于流动性最差的资产的是(?)。A.无法出售的贷款B.银行的房产和在子公司的投资C.抵押给第三方的资产D.存在严重问题的信贷资产【答案】C2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题103、（2019 年真题）下列选项中，最能反映商业银行面临的操作风险的是（）。A.交易对手提前执行互换合同B.某国遭受恐怖袭击C.美联储出人意料地将利率降低了 100 点D.信用评级机构降低了一家银行对外国债的信用等级【答案】B104、下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险？()A.折算风险B.市场风险C.交易风险D.股票价格风险【答案】D105、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是指（）。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】B106、贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，()指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。A.一般准备B.专项准备C.特种准备2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题D.一般风险准备【答案】C107、（2018 年真题）商业银行风险管理委员会的核心职能包括（）。A.收集、分析和报告有关的风险信息B.承担风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的任务C.对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调D.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】D108、在缺口分析法中，商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的(?)作为核心资金。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】A109、（2018 年真题）与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。A.特殊性、非营利性B.普遍性、非营利性C.特殊性、营利性D.普遍性、营利性【答案】B110、流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()。A.102023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题B.15C.25D.30【答案】C111、根据 ERM 框架，三个维度分别是指（）。A.企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素B.企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级C.企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素D.全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级【答案】B112、要明确技术交底的责任，责任人员不包括（）。A.项目技术负责人B.业主C.作业队长D.作业班组长【答案】B113、我国商业银行目前的业务种类和运营方式中，()是最容易引起操作风险的业务环节。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】A2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题114、内部资本充足评估报告应涵盖的主要内容不包括()A.风险评估B.情景分析C.资本规划D.压力测试【答案】B115、商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险是指()。A.法律风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】C116、正常贷款迁徙率为（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额一期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】A2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题117、（2021 年真题）主权债务人遗漏或延迟支付本金和或利息的行为是（）。A.不构成违约B.国别违约C.政治违约D.主权违约【答案】D118、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】C119、下列哪项不属于适应监管底线的风险预警管理（）A.资本充足率预警管理B.存贷比监管预警管理C.主要风险暴露预警管理D.拨备覆盖比预警管理【答案】C120、成本核算是（）。A.把生产费用正确地归集到承担的客体B.在预测的基础上，以货币的形式编制的在工程施工计划期内的生产费用、成本水平和成本降低率，以及为降低成本采取的主要措施和规范的书面文件C.指在施工活动中对影响成本的因素进行加强管理2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题D.指在项目管理中对影响成本的因素进行加强管理【答案】A121、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失B.RAROC=(收益-非预期损失)预期损失C.RAROC=(非预期损失-预期损失)收益D.RAROC=(预期损失-非预期损失)收益【答案】A122、某银行建设数据仓库时没有考虑到与核心业务系统的兼容性，从而导致核心业务系统瘫痪，此操作风险属于()。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.客户、产品和业务活动事件【答案】B123、下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是（）。A.财务报表分析B.期望分析C.财务比率分析D.现金流量分析【答案】B2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题124、如果商业银行信贷资产分布于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.增加B.负相关C.降低D.不变【答案】C125、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心。A.还款记录B.盈利能力C.还款能力D.还款意愿【答案】C126、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs 系统B.5Ps 系统C.CAMELs 系统D.以上都是【答案】D127、（2020 年真题）商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况，下列有关表述错误的是（）。A.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量B.根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行流动性覆盖率不低于 150%2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题C.根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行流动性比例不低于 25%D.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标【答案】B128、假定银行总体经济资本为 C。有 3 个分配单元，对应的非预期损失分别为 CVaR1CVaR2CVaR3 如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第 3 个单元对应的经济资本为()。A.CVaR3B.CCVaR3C.CCVRa3(CVaR1+CVaR2+CVaR3)D.CVaR3(CVR1+CVaR2+CVaR3)【答案】C129、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则 在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（）。A.客户信用等级越高，限额越高B.客户所有者权益越高，限额越高C.客户历史信誉状况越好，限额越高D.客户资产负债率越高，限额越高【答案】D130、设定限额是流动性风险管理必不可少的环节。风险限额的作用是（）。A.控制最高风险水平B.提供风险参考基准C.满足监管要求D.以上均正确【答案】D2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题131、（2018 年真题）商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失，据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是由资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】B132、（2018 年真题）在商业银行国别风险管理中，借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务的风险，被称为（）。A.传染风险B.外汇风险C.转移风险D.政治风险【答案】C133、久期缺口的绝对值（），利率变化对商业银行的流动性的影响越显著。A.越大B.越小C.为零D.无法判断【答案】A134、国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是（）。A.打分卡方法B.基本指标法2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题C.高级计量法D.标准法【答案】A135、当久期缺口为正值时，市场利率上升，银行价值将()；市场利率下降，银行价值将()。A.上升，上升B.下降，下降C.上升，下降D.下降，上升【答案】D136、（2019 年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头 20,日元多头 30,欧元多头 40,英镑多头 50,美元空头 60。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）A.累计总敞口头寸 200,净总敞口头寸多头 120B.累计总敞口头寸 200,净总敞口头寸多头 40C.累计总敞口头寸 300,净总敞口头寸空头 40D.累计总敞口头寸 100,净总敞口头寸空头 80【答案】B137、下列方法中不适用于计量市场风险的是（）。A.久期分析B.敏感性分析C.内部评级法D.缺口分析【答案】C2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理知识总结例题138、以下（）不属于声誉风险管理的基本做法。A.明确董事会和高级管理层的责任B.建立清晰的声誉风险管理流程C.采取恰当的声誉风险管理方法D.无明确记载的危机处理流程【答案】D139、商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】B140、下列不属于内部控制的主要目标的是（）。A.企业的基本业务目标B.编制可靠的公开发布的财务报表C.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循D.企业的经营目标【答案】D141、巴塞尔