2023-2024初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳.pdf

2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳1、商业银行业务外包管理中，下列不属于资金业务操作风险成因的是()。A.内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后B.电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统和风险管理系统C.个人信用体系不健全D.风险防范意识不足，认为资金交易业务主要是市场风险，操作风险不大【答案】C2、系统缺陷造成的风险不包括（）。A.数据/信息质量B.违反系统安全规定C.系统设计/开发D.系统报告【答案】D3、预算成本是（）。A.又称项目承包成本，其加上项目企业期望利润后，即为项目经理的责任成本目标值B.指施工过程中耗费的为构成工程实体或有助于过程工程实体形成的各项费用支出的和C.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和D.项目经理在承包成本扣除预期成本计划降低额后的成本额【答案】A4、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳C.风险管理部门负责制订商业银行最高级别的战略规划D.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训【答案】A5、监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列（）方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。A.及时性假设B.相关性假设C.准确性假设D.全部性假设【答案】B6、（）是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁B.某银行因为通信系统设备老化而发生业务中断C.某银行财务制度不完善，会计差错层出D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失【答案】B7、战略风险的类型包括（）。A.品牌风险B.竞争对手风险C.项目风险D.以上全对【答案】D2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳8、支架上钻孔不得用（），孔径不得大于固定螺栓直径 2mm。A.台钻钻孔B.手电钻钻孔C.气焊割孔D.液压冲孔【答案】C9、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（）一般不具有实质性意义。A.名义价值B.市场价值C.内在价值D.公允价值【答案】A10、资本充足率压力测试框架以()的压力测试为基础。A.单一风险B.简单风险C.复杂风险D.多元化风险【答案】A11、关于重新定价的不对称性，下列说法正确的是()。A.收益率曲线发生非平行移动时，对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响B.收益率曲线的形态发生变化时，对银行的收益或内在经济价值产生不利影响C.收益率曲线发生平行移动时，对银行的收益或内在经济价值产生不利影响2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳D.收益率曲线的斜率发生变化时，对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响【答案】B12、下列关于土地登记的说法，错误的是（）。A.国有土地和农民集体所有的土地依法确定给单位或者个人使用并进行土地登记后，对土地权利人依法取得的土地权利可以起到确认保障的作用B.在土地交易过程中，通过土地登记，对土地权属变动关系进行确认，可以有效的促进土地市场规范，维护正常的土地市场秩序C.土地登记是土地管理的基础性工作，是国家掌握土地动态变化的一个主要信息源，是国家收取土地租、税、费的重要依据D.任何土地用途变更均需要进行土地登记，而且土地部门应无条件对其进行登记【答案】D13、授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（）不是其最常用的组合限额设定维度。A.行业等级B.产品等级C.担保D.授信额度【答案】D14、（2021 年真题）银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.财务数据完整性、准确性和可靠性C.财务报告检查D.会计资料规范性【答案】A2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳15、在银行监管原则中，()是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。A.效率原则B.公开原则C.依法原则D.公正原则【答案】B16、（2018 年真题）某公司 2008 年销售收入为 1 亿元，销售成本为 8000 万元，2008 年期初存货为 450 万元，2008 年期末存货为 550 万元，则该公司 2008 年存货周转天数为（）天。A.19.8B.18.0C.16.0D.22.5【答案】D17、下列关于战略风险管理的说法，错误的是（）。A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面D.商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险【答案】D18、对银行面临的所有实质性风险进行全面评估是风险评估中的()。A.对全面风险管理框架的评估B.实质性风险评估C.全面风险评估2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳D.具体风险评估【答案】B19、我国土地登记过程中土地登记标的物是指（）A.土地及上面的房屋B.土地及建筑物C.土地及附着物D.土地【答案】D20、某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过（），卖出美元，买入日元，满足对日元的需求。A.期货交易B.即期外汇交易C.远期外汇交易D.期权交易【答案】B21、某商业银行当期信用评级为 B 级的借款人的违约概率(PD)为 10%，违约损失率(LGD)为 50%。假设该银行当期所有 B 级借款人的表内外信贷总额为 30 亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为 20 亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为（）亿元。A.1.5B.1C.2.5D.5【答案】B2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳22、以下不属于个人信贷业务的是()。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.债券买卖D.个人生产经营贷款【答案】C23、（2020 年真题）下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.欧式期权定价B.套利定价C.资本资产定价D.投资组合管理【答案】A24、下列关于信用评分模型的说法，正确的是（）。A.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D.信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化【答案】B25、内部控制是商业银行对风险进行()、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。A.事前防范B.事前审查C.事前调查2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳D.前期防范【答案】A26、下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是（）：A.风险评估B.信息披露C.压力测试D.资本规划【答案】B27、（2018 年真题）重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少（）向董事会报告。A.每半年B.每季度C.每个月D.每年【答案】B28、根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法不正确的是（）。A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高【答案】B29、根据具体的超限原因，可对超限情况进一步分类管理，“因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限”指的是（）。2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳A.实质性超限B.主动超限C.被动超限D.非实质性超限【答案】C30、在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是()。A.资产周转率B.总资产收益率C.销售净利率D.净资产收益率【答案】A31、根据操作风险损失事件分类，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件是（）。A.执行、交割和流程管理事件B.外部欺诈事件C.就业制度和工作场所安全事件D.客户、产品和业务活动事件【答案】C32、（2022 年 7 月真题）下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行正确识别来自于内外部的战略风险，有助于优化经营管理方式B.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险C.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳D.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景、短期和长期目标【答案】C33、法人信贷业务操作风险控制的业务环节不包括()。A.评级授信B.贷前调查C.信贷审查D.账户开立【答案】D34、若其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的说法，正确的是()。A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.购买票面利率为 3%的国债，当期资金成本为 2%，则该交易不存在利率风险D.以 3 个月 LIBOR 为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加【答案】B35、下列不属于集团法人客户信用风险特征的是()。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.系统性风险较低D.风险识别和贷后管理难度大【答案】C36、商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务善恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（）。2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳A.减少负债的损失B.确保贷款的资金安全C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失D.以抵押品的价值来补偿经济资本【答案】C37、外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是()。A.2025B.1525C.1020D.1025【答案】A38、由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（）危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】C39、（2018 年真题）下列关于商业银行流动性风险的说法中，错误的是（）。A.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平B.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性危机C.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务，满足资产增长或其他业务发展需要的风险2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳D.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险【答案】D40、假设某银行的总资产为 2000 亿元，核心存款为 300 亿元，应收存款为 12 亿元，现金头 亿元，总的负债600 亿元,则该银行的现金头寸指标为（）。A.0.01B.0.02C.0.03D.0.04【答案】A41、由于脚手架使用荷载的变动性较大，因此建议的安全系数一般为（）。A.3.0B.4.0C.2.0D.1.0【答案】A42、我国监管机构要求商业银行 2013 年起执行商业银行资本管理办法（试行）。这一要求在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战和困难，其属于商业银行面临的（）。A.违规风险B.监管风险C.政策风险D.经济风险【答案】B2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳43、（）是指商业银行在追求短期商业目标和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁银行未来发展的潜在风险。A.声誉风险B.战略风险C.政治风险D.系统性风险【答案】B44、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险，这里的商品不包括（）。A.大米B.玉米C.黄金D.石油【答案】C45、下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是()。A.风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员B.先进的企业级风险管理信息系统一般采用 B/S 结构C.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误D.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们应当看到的风险信息【答案】A46、（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.市场价值B.公允价值2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳C.名义价值D.市值重估【答案】C47、现行最全面、最集中规定土地登记程序的文件是（）。A.土地登记办法B.确定土地所有权和使用权的若干规定C.中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例D.土地权属争议调查处理办法【答案】A48、操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列（）属于控制 派生风险。A.人力资源配置不当B.欺诈C.操作失误D.增加人工授权控制产生的内部欺诈【答案】D49、在商业银行的经营管理过程中，决定其风险承担能力的是()。A.资产规模和商业银行的盈利水平B.资本金规模和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的风险管理水平D.资本金规模和商业银行的风险管理水平【答案】D2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳50、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()。A.经济资本B.资本充足率C.贴现率D.存款准备金【答案】A51、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.缺口风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】C52、下列关于资产证券化的说法中，错误的是()。A.从资产质量看，可分为不良贷款(次级贷款)证券化和优良贷款证券化B.从贷款的形成阶段看，可分为存量贷款证券化和增量贷款证券化C.从贷款的会计核算方式看，可分为表内贷款证券化和表外贷款证券化D.证券资产证券化即实体资产向证券资产的转换【答案】D53、银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是()。2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳A.标准法B.加权平均法C.高级计量法D.基本指标法【答案】C54、在有效的风险偏好声明中，（）能够在集团层面汇总以反映整体的风险轮廓。A.定量指标B.定性陈述C.情景分析D.压力测试【答案】A55、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。A.资产规模和商业银行的风险管理水平B.资本充足率水平和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的盈利水平D.资本充足率水平和商业银行的风险管理水平【答案】D56、在一些银行战略风险评估还可以采用打分卡的方法，围绕外部环境、行业因素、银行管理、决策者、其他相关因素进行打分，判断战略风险水平。下列属于行业因素评估的是（）。A.行业景气程度B.政策环境C.战略匹配2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳D.战略全局性【答案】A57、风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交()批准。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.其他部门【答案】C58、某商业银行当期在央行的超额准备金有款为 43 亿元，库存现金为 11 亿元，若该行当期各项存款金额为2138 亿元，则该银行超额准备金率为()。A.2.53%B.2.76%C.2.98%D.3.78%【答案】A59、经济资本主要用于覆盖和抵御银行的（）。A.非预期损失B.预期损失C.大规模损失D.普通性损失【答案】A2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳60、投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（）。A.风险规避B.风险对冲C.风险分散D.风险转移【答案】B61、()是风险文化中最重要、最高层次的因素。A.风险管理方法B.风险管理理念C.风险管理制度D.风险管理系统【答案】B62、完善的()是现代商业银行控制操作风险的基石。A.公司治理结构B.内部控制C.合规文化D.外部控制【答案】A63、（2018 年真题）抵押权证、房产证丢失属于（）因素引起的操作风险。A.员工因素B.内部流程C.系统缺陷2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳D.外部事件【答案】B64、以下关于国别风险报告的说法，错误的是（）。A.商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况B.不同层次和种类的报告应当遵循规定的发送范围、程序和频率C.重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每半年向董事会报告D.在风险暴露可能威胁到银行盈利、资本和声誉的情况下，商业银行应当及时向董事会和高级管理层报告【答案】C65、（2018 年真题）如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款 60 亿元，关注类贷款 20 亿元，次级类贷款 10 亿元，可疑类贷款 6 亿元，损失类贷款 5 亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A.2.0B.20.1C.20.8D.20.0【答案】C66、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.敞口C.现值D.缺口【答案】A2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳67、远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括()。A.即期汇率B.两种货币之间的汇率差C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】B68、某公司 2015 年销售收入为 1 亿元，销售成本为 8000 万元，2015 年期初存货为 450 万元，2015 年期末存货为 550 万元，则该公司 2015 年存货周转天数为（）天。A.19.8B.18.0C.16.0D.22.8【答案】D69、国别风险管理体系不包括()。A.董事会和高级管理层的有效监控B.熟知各个国家的风险管理政策和程序C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程D.完善的内部控制和审计【答案】B70、（2017 年真题）根据 2015 年 10 月，银监会公布的商业银行流动性风险管理办法（试行）商业银行的流动性比例应当不低于（）A.10%B.15%2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳C.20%D.25%【答案】D71、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不恰当的是()。A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值【答案】B72、下列各项银行资产中，流动性最高的是（）。A.股票B.银行的房产C.银行在子公司的投资D.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券【答案】D73、由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险是()。A.转移风险B.主权风险C.传染风险D.货币风险【答案】D2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳74、假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前 3 年出现违约的概率(即边际死亡率)分别为 2、3、35。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在 3 年期间可能出现违约的概率为()。A.10B.8C.15D.5【答案】B75、在实际操作中，以下（）是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。A.出售流动资产B.同业拆入C.收回贷款D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产【答案】B76、某银行用 1 年期英镑存款作为 1 年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A 银行所面临的市场风险不包括（）。A.汇率风险B.重新定价风险C.期权性风险D.基准风险【答案】B77、商业银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作，属于()造成的损失。2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳A.知识技能匮乏B.失职违约C.核心雇员流失D.违反用工法【答案】A78、（）强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.永久资本【答案】C79、下列关于杠杆率说法正确的是（）。A.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)调整后的表内外资产余额，不低于 1B.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)调整后的表内外资产余额，不低于 2C.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)调整后的表内外资产余额，不低于 4D.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)调整后的表内外资产余额，不低于 5【答案】C80、资产流动性强的表现是（）。A.变现能力强，所付成本高B.变现能力强，所付成本低C.变现能力弱，所付成本低D.变现能力弱，所付成本高【答案】B2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳81、操作风险损失事件报告的要素不包括（）。A.事件发生时间B.涉及业务领域C.损失金额D.事件发生地点【答案】D82、由吊杆支架悬吊安装的风管，每直线段均应设刚性的（）。A.固定支架B.矩形支架C.防晃支架D.单脚支架【答案】C83、当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向(?)，?而且资产与负债的久期越(?)，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。A.相反；长B.相同；长C.相反；短D.相同；短【答案】A84、不良贷款转让(打包出售)是指银行对()户项(“户”指独立企业法人，“项”指抵债资产)以上规模的不良贷款进行组包，通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为。A.12023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳B.3C.5D.10【答案】D85、某企业 2015 年流动资产合计为 3000 万元，其中存货为 1500 万元，应收账款 1500 万元，流动负债合计2000 万元，则该公司 2015 年速动比率为（）。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C86、根据国务院银行业监督管理机构在各监管文件中的流动性风险监管（监测）指标要求，其中核心负债比不小于（）。A.100%B.25%C.60%D.30%【答案】C87、（2021 年真题）下列关于风险价值计量的表述正确的是（）A.风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况B.风险价值能直接指明市场风险的具体来源C.风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳D.风险价值是即将发生的真实损失【答案】C88、下列属于商业银行面临的项目风险的是（）。A.外部经济周期变化，导致收益下降B.技术故障造成经济损失C.政治动荡D.产品研发失败【答案】D89、专题报告应反映的主要内容不包括()。A.重大风险事项描述B.发展趋势及风险因素分析C.已采取和拟采取的应对措施D.加强风险管理的建议【答案】D90、备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应在收讫竣工验收备案文件（）日内，责令停止使用，重新组织竣工验收。A.5B.15C.10D.8【答案】B2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳91、（）是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.表内流动性【答案】C92、下列说法正确的是（）。A.风险转移只能降低非系统性风险B.风险规避不发生实施成本C.风险补偿主要是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的【答案】D93、在对客户进行信用评级时，包括个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素的针对企业信用分析的专家系统是()。A.5As 系统B.5Ps 系统C.CAME1 分析系统D.5Cs 系统【答案】B94、银行业是()的行业。A.低杠杆、低风险B.低杠杆、高风险C.高杠杆、高风险2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳D.高杠杆、低风险【答案】C95、我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务C.董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】C96、把到期日按时间和价值进行加权的衡量方式是（）。A.凸性B.久期C.敞口D.缺口【答案】B97、下列信息中，可能还没有被公共发现，也没有被媒体报道的是()。A.报纸上的信息B.新闻平台收集到的信息C.银行内部信息D.外部评级机构数据【答案】C2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳98、外电线路电压为 1KV 以下，脚手架与外电架空线路的边线之间最小安全操作距离为（）m。A.6B.5C.4D.4.5【答案】C99、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】C100、交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，需每（）计量其公允价值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A101、对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是()。A.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体B.声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为C.声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳D.声誉风险管理应重点对银行内部控制制度建设【答案】B102、（2019 年真题）对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置（）。A.国别风险限额B.分散度限额C.集中度限额D.地区限额【答案】C103、()是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.非灾难性损失【答案】C104、如果某种外汇敞口头寸为()，则说明机构在该币种上处于()。A.正值；空头B.负值；多头C.零；多头D.正值；多头【答案】D105、某商业银行观测到两组客户（每组 5 人）的违约率为（3%，3%)、（2%，0)、（4%，2%)、(3%，6%)和（8%，3%)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为（）。2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳A.0.3B.0.6C.0.7D.0.9【答案】B106、通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原因是（）。A.违约风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险【答案】D107、市场风险不包括（）。A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.贷款违约风险【答案】D108、()指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。A.机构准入B.法人准入C.高级管理人员准入D.业务准入【答案】A2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳109、我国首次进行资产证券化试点是在（）年。A.2005B.2006C.2012D.2016【答案】A110、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.表内信用资产风险权重B.资本监管C.计提贷款损失准备等各项损失准备D.信用风险加权资产【答案】C111、()是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】A112、下列关于国别风险限额和集中度管理的说法，错误的是（）。A.经济资本限额的设定旨在合适地分配及控制某国或地区所使用的经济资本B.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额C.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】C113、常用的限额指标中的流动性风险限额不包括的是（）。A.流动性比例B.存贷比C.净稳定资金比例D.单一集团客户授信集中度限额【答案】D114、对小企业进行信用风险分析时，商业银行应关注一些主要的风险点，以下不属于对小企业进行信用风险分析时应关注的是()。A.很少开具发票B.可能出现逃债现象C.产品多样化D.经不起原材料价格波动【答案】C115、按照我国银行的监管要求,银行机构的市场准入包括三个方面,即机构准入、业务准入和（）。A.高级管理人员准入B.注册准入C.产品准入D.区域准入【答案】A2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳116、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（）。A.抵债资产B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款C.个人贷款D.已核销的账销案存资产【答案】C117、下列各项说法正确的是（）。A.风险转移只能降低非系统性风险B.风险规避不发生实施成本C.风险补偿主要是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的【答案】D118、如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这种风险属于()。A.重新定价风险B.期权性风险C.基准风险D.收益率曲线风险【答案】B119、()是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保。A.保险转移2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳B.非保险转移C.两者都是D.两者都不是【答案】B120、关于公司风险暴露分类，下列说法错误的是（）。A.中小企业风险暴露是商业银行对年销售额(近 3 年销售额的算术平均值)不超过 2 亿元人民币的企业债务人的债权B.对于专业贷款，债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体C.对于专业贷款，债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力D.对于专业贷款，合同安排给予贷款人对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权【答案】A121、商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头 20,日元多头 50,欧元多头 100,英镑多头 150,美元空头 180。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（?）A.累计总敞口头寸 200,净总敞口头寸多头 500B.累计总敞口头寸 500,净总敞口头寸多头 100C.累计总敞口头寸 300,净总敞口头寸空头 10D.累计总数口头寸 100,净总敞口头寸空头 300【答案】B122、（2020 年真题）净稳定资金比率（NSFR）是商业银行流动性管理的重要指标之一，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于（）。A.100%B.50%2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳C.75%D.150%【答案】A123、下列()属于商业银行面临的技术风险。A.技术开发失败B.银行缺乏独特的品牌形象C.银行的信息系统安全性存在风险D.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈【答案】C124、操作风险资本计量的标准法中，公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为（）。A.15B.18C.19D.21【答案】B125、下列关于操作风险分类的说法，正确的是（）。A.高管欺诈属于可降低的风险B.交易差错和记账差错属于可规避的风险C.火灾和抢劫属于可规避的风险D.改变市场定位属于可规避风险【答案】D2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳126、巴塞尔新资本协议通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用()技术。A.低级风险量化B.中级风险量化C.高级风险量化D.以上均不正确【答案】C127、()承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A.股东大会B.董事会C.监事会D.经理【答案】B128、商业银行内部经营管理活动中，战略风险识别通常可以从（）三个层面入手。A.战术、宏观和全局B.战略、战术和全局C.战术、宏观和微观D.宏观战略、中观管理和微观执行【答案】D129、我国商业银行目前的业务种类和运营方式中，()是最容易引起操作风险的业务环节。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳D.资金交易业务【答案】A130、（2018 年真题）商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程指的是新产品（业务）的（）。A.风险识别B.风险评估C.风险控制D.风险反馈【答案】B131、交易差错、记账差错等操作风险属于操作风险类型中的（）。A.可规避的操作风险B.可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险【答案】B132、代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定 的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事 件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属 于（）操作风险点。A.人员因素B.外部事件C.内部流程D.系统缺陷【答案】C2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳133、借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和（）之间做出艰难选择。A.流动性风险B.可获得性C.不可获性D.最终收益【答案】B134、风险管理能力较强的商业银行会将资产更多地投资到（）领域。A.成熟市场B.新兴行业C.低风险产品D.高信用等级的客户【答案】B135、（2018 年真题）在商业银行国别风险管理中，债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用而承受的风险是（）。A.主权风险B.转移风险C.政治风险D.货币风险【答案】C136、商业银行在新产品业务研发和投产过程中要全面防范和控制各类潜在风险因此要遵循（）。A.全面性原则B.统一性原则2023-2024 初级银行从业资格之初级风险管理必考知识点归纳C.统筹性原则D.适应性原则【答案】A137、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发。银行资本的核心功能是（）。A.稳定流动性B.吸收损失C.维持市场信心D.承担风险【答案】B138、核心负债比例的计算公式为（）。A.核心负债/总负债100B.核心负债/总资产100C.核心资产/总负债100D.核心负债/核心资产100【答案】A139、下列选项中，不属于零售银行 2 级目录的是（）。A.零售业务B.私人银行业务C.银行卡业务D.托管业务【答案】D2023-2024 初级银行从