第八章计量经济模型的应用.ppt

第八章计量经济模型的应用1引言q假定我们已经得到了一个已估计且已经通过检验的计量经济模型，如何对该模型进行开发利用，才能使之为我们提供更多的认知上的和决策上的信息呢？q计量经济模型应用的三个方面：结构分析经济预测政策评价21、结构分析q结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究它研究的是当一个变量或几个变量发生变化时会对其它变量以至经济系统产生什么样的影响例如：增加政府支出和减少税率对GDP和就业的影响；增加货币供给量对GDP和价格水平的影响影响的方向（正负），影响的大小？q结构分析所采用的主要方法是：比较静态分析弹性分析乘数分析3比较静态分析q经济分析的常用方法q比较静态分析：条件变化后，经济系统从一个均衡位置移动到另一个均衡位置，通过比较均衡位置的差异，可以发现条件变化对经济系统的影响。比较静态,就是比较均衡位置条件：外生变量，或系统参数均衡：内生变量就是考察外生变量或系统参数变化对内生变量的影响原均衡新均衡4比较静态分析q简化式将内生变量表示成前定变量和参数的函数q因此，采用简化式进行比较静态分析是方便的5例：国民收入决定模型q模型：q简化式：6外生变量的影响q其他条件不变，假设政府支出增加 dG 对国民收入的影响：对投资的影响：对消费的影响：7参数变化的影响q假设边际消费倾向变化 da1q边际消费倾向增加，使得均衡国民收入增加AEAEAEAEY YAEAE8弹性分析q通常，把比较静态的结果用弹性表示是非常有用的。q这是因为，弹性是个无量纲的量，其结果不依赖于被比较的两个量的单位，便于比较9例：承上例10乘数分析q乘数：是变量的变化量之比，也称倍数q它直接度量经济系统中变量之间的相互影响，经常被用来研究外生变量的变化对内生变量的影响11乘数分析q乘数分为短期乘数：现期外生变量的变化对现期内生变量的影响中期乘数：现期外生变量及以前若干期外生变量的变化对现期内生变量的影响长期乘数：现期外生变量及以前所有时期外生变量的变化对现期内生变量的影响12乘数分析q乘数可以从计量经济学模型的最终型很方便的求得。13例1：简单国民收入决定q模型：q简化式：q投资的短期乘数：q是一个静态模型，因此只有短期乘数，无中长期乘数14例2：国民收入决定模型q模型：q考察政府支出对国民收入的影响q简化式：q即：其中15短期乘数q短期乘数：q求中长期乘数需要用到最中型方程（内生变量被表示成内生变量基期值和外生变量各期值的函数）16最终型方程q将简化式对 Y 进行迭代：17q最终型：q两个时期的中期乘数：q三个时期的中期乘数：q 个时期的中期乘数：中期乘数18长期乘数q令 ，得长期乘数19例子：中国宏观经济模型q利用联立方程一章的估计结果，有 C=-21.361+0.4806*Y I=-728.456+0.323*Y+0.117*Y(-1)Y=C+I+G20q短期乘数q两个时期的中期乘数q三个时期的中期乘数q长期乘数21例：乘数在政策分析中的应用q美国休茨模型的一些短期乘数见下表。三个外生变量是政府可以控制的政策变量政府工资和政府从企业的购买相比，对GNP和就业有更大的影响个人所得税的增加对GNP和就业有负的效应22组合效应q分析各种政策的组合效应。q假定政府从企业的购买增加20亿，工资增加5亿，计划提高个人所得税13亿。GNP变化21.304+0.51.692-1.31.119=2就业的变化 20.089+0.50.263-1.30.076=0.211q即GNP 增加20亿美元，就业增加21.1万人232、经济预测q在第二章，已经讨论过单一方程线性回归模型的预测。q这里，讨论利用联立方程模型进行预测q预测：根据有关变量的现期观测值和过去观测值，推测内生变量在未来时期的数值242024/5/22 周三25两种预测方法q预测可以利用结构式模型或简化式的最终型方程利用结构式模型预测又称为模型模拟，就是根据定前变量的实际值，从结构式中求解内生变量的预测值利用最终型方程预测，是根据内生变量的初始值以及外生变量各期观测值，递归地计算内生变量的各期观测值。与模型模拟不同的是，在计算过程中，滞后内生变量的值，除了初始值之外，均不采用实际值，而是采用前几期计算得到的估计值。26利用简化式方程预测q简化式：q下一期预测：q包括：第一部分：现期Y对预测的影响第二部分：G的预测值对预测的影响第三部分：是对随机项未来值的预测，是附加因素，称为判别组成部分，需要专家的判断27q用迭代的方法，得到 Y 在（t+h）期的预测：28例子q简化式系数：q不考虑判别组成部分，简化式：29q1996年，Yt68498，Gt9042q选取三个方案：G年均增长5、3、130预测结果31如何评价预测精度？q用Yt表示实际值，YFt表示预测值预测的均方误差预测的相对均方误差32qTheil不等系数qTheil不等系数改进形式U=0：完全拟合U=1：拟合最差U越小，越接近于零，预测精度越高33例子343、政策评价q政策评价：是指评价各种备选政策方案的优劣，从中选择最能满足经济目标的的政策予以实行。35政策评价q在采用一项政策之前，我们要回答一系列问题：给政策会起什么作用？影响有多大？什么时间起作用？作用时间有多长？这些作用是否和我们的经济目标相一致？q对这些问题的正确回答，可以提高政策使用的科学性、可靠性，提高经济管理水平和效率36政策评价q经济政策具有不可试验性。q经济数学模型可以起到“经济政策实验室”的作用。q尤其是计量经济学模型，揭示了经济系统中变量之间的相互联系，将经济目标作为被解释变量，经济政策作为解释变量，可以很方便的评价各种不同的政策对目标的影响。q将计量经济学模型和计算机技术结合起来，可以建成名副其实的“经济政策实验室”。37对用于政策评价模型的要求q模型要包括两类变量：政策变量：是指我们通过经济的、行政的和法律的手段可以调控的变量。是政策措施的定量表示。比如，政府支出（公共工程支出、政府购买、转移支付），财政收入（税收、税率，公债），货币政策（公开市场业务、法定准备率、再贴现率）目标变量：反映经济结果或效果的变量就业、物价水平、增长率、国际收支38对用于政策评价模型的要求q模型应当充分表达政策变量对目标变量的影响q模型应当反映政策评价的时间要求假如，某项政策从实施到见效就只有几个月的时间，若用年度模型做这种短期政策评价就不合适，应当用月度或季度模型。39模型q为了进行政策分析，将政策变量分离出来，得到结构式的另一种形式：q其中Y内生变量列向量（包括目标变量）X前定变量列向量R政策变量列向量（共 l 个政策变量）U干扰项列向量B，A系数矩阵40模型q简化式：表示政策变量对内生变量（包括目标变量的影响）q结构式与简化式都可以作政策评价41三种方法q计量经济学模型用于政策评价，主要有三种方法。一是工具目标法。给定目标变量的预期值，即我们希望达到的目标，通过求解模型，可以得到政策变量值。二是政策模拟。即将各种不同的政策代入模型，计算各自的目标值，然后比较其优劣，决定政策的取舍。三是最优控制方法。将计量经济学模型与最优化方法结合起来，选择使得目标最优的政策或政策组合。42最优控制法q一般做法：（1）选择计量经济学模型（2）确定目标变量和政策变量（3）构造目标函数（4）以计量经济模型为约束条件，求解最优控制问题，确定政策控制变量的最优值43最优控制模型q最优控制模型q这是一个数学规划问题，求解可得到政策变量的最优值 Rt这是一个既能满足经济变量之间关系，又能使目标最优化的政策变量取值44政策模拟q基本思想：认为地设置若干组不同的政策变量的数值，相当于所研究的不同的备选方案，然后利用计量经济模型确定内生变量（包括目标变量）的数值。经过比较，从中选择一个最合乎目标要求的政策。q模型相当于“政策实验室”计量经济计量经济模型模型政策 Rt内生变量 Yt45政策模拟q政策模拟用简化式更为方便：q由此，计算内生变量（目标）的数值，其中 是由其他模型预测或趋势外推假定的由政策变量确定46模拟结果方案政策变量现期数值内生变量未来数值1Rt1Yt+112Rt2Yt+123Rt3Yt+1347案例：一个宏观经济季度模型q见 DOC 文件模拟的实例482024/5/22 周三49