KAMS日终清算操作基础手册.docx

金证科技·<资产管理系统KAMS>

KAMS-日终清算操作手册

金融软件中心
3月

企业名称
深圳市金证科技股份
文档编号

文档名称
KAMS-日终清算操作手册
文档版本
V1.0
起草
<冯元贞>
起草日期
YYYY-MM-DD
审批
<审批人>
审批日期
YYYY-MM-DD

修订历史
版本号
日期
状态
修订人
摘要
1.0
-03-23
C

状态标识：C – Created A - Added M - Modified D - Deleted

目录
1. 运行 4
1.1. 日常系统管理 4
1.1.1. 独立清算 4
清算前备份 5
清算数据转入 7
清算交收 9
清算对账 10
结算交收 10
权益处理 13
余额对账 14
估值数据转入 15
科目数据调整 15
和会计数目对账 16
1.1.2. 辅助清算 18
1.1.3. 收市 19
交收后处理 19
收市检验 20
清算后备份 20
归档 21
1.1.4. 日初 22
初始化 22
日初结算交收 24

1. 运行
1.1. 日常系统管理
日终分为四大步：
1> 独立清算：关键针对一般业务处理交易所清算文件、结算文件和日终对账
2> 辅助清算：关键针对融资融券业务日终清算对账
3> 收市：日终交收检验和当日交易数据归档操作
4> 日初：进行系统初始化
界面图所表示（图为日初具体步骤）：

图 系统清算步骤图
1.1.1. 独立清算
独立清算包含：清算前备份、清算转入、清算交收、清算对账、结算交收、权益处理、余额对账、经纪商数据同时、经纪商数据转入、估值转入、科目对账、市值对账经纪商结算交收、经纪商对账。

清算前备份
功效介绍：
清算前备份是在正式做清算前，先将数据进行备份，以防备在日终清算过程中出现异常情况下能够使数据恢复到日终止算刚开始阶段。备份前，系统会对日终未交收业务自动检验，可在此自动处理。操作界面以下图所表示：

图 清算前备份
操作说明：
1、 单击若有日终未交收业务，系统会弹出相关提醒信息，点击确定后，系统弹出“清算前待处理业务检验”对话框，以下图所表示：

单击，系统强制完成全部日终待处理业务。详情可参考操作日志。
2、日终待处理业务实施后，再次单击即可开始清算前备份操作。备份结束后，单击完成清算前备份操作。详情可参考下方操作日志。
具体说明:
1、 清算文件路径可经过【系统】【系统配置项】中“业务数据库备份路径”设置。
2、 日终待处理业务关键有：
场外待交收业务—包含银行间债券买卖交收、网下申购交收、网下申购中签交收。
资金类到期处理—关联【产品财务】【资金管理】“调整资金”中“操作生效时点为日终”设置。
融资融券到期购回日终处理—关联【业务参数】【业务配置项】【运行管理】下“到期交易所/银行间回购处理方法为日终处理设置。
质押回购欠库提醒—依据上海jsmx文件系统会通知质押回购欠库信息。
清算数据转入
功效介绍：清算数据转入关键为校验并转入交易所日终清算文件，操作界面以下图所表示：

图 清算数据转入
操作说明：单击或可改变清算文件路径显示状态。单击开始转入操作，转入完成后，单击完成清算文件转入操作。详情可查看下方操作日志。
具体说明：
1、转入日终清算文件：深圳sjshb、LOFJS、sjsmx1、sjstp和SCD，沪Agh、jsmx、kgh和dgh，中金所trade，上期所、郑商所、大商所cjhb文件。清算文件路径可经过【运行】【日终常清算路径维护】查看或维护。当设定路径下清算文件存在时，“文件状态”显示为“就绪”，不然显示为“不存在”。
2、导入前系统校验了dbf文件每一条统计信息中股东代码需存在、交易席位需存在、文件日期正确性、成交编号不可反复、成交数量需和日间成交数量相等、协议序号需存在，若校验失败则该文件“完成进度”会显示为红色进度条，“状态信息”显示为“实施失败”，“完成标志”为“未完成”。用户可经过点击下方折叠按钮查看处理失败具体提醒信息。
3、校验成功统计由dbf文件写入clearmatch（日终成交统计表）表，同时过滤了系统不处理数据（如过滤了sjshb中ywlb为0C、空数据，只保留了ywlb为0B、0S数据）。
4、若出现配对失败统计，系统会弹出对应提醒信息。用户也可经过单击查看未配对统计。单击即完成本步操作。详情可参考下方操作日志。
提醒：
1) 深市sjshb文件中关键处理业务：交易所股票买卖、交易所债券买卖、交易所融资融券回购、etf申购赎回、开放式基金申购赎回、大宗交易、lof认购。
2) 深市LOFJS文件中关键处理业务：lof申购赎回
3) 深市sjsmx1文件中关键处理业务：etf申赎份额交收通知、资金交收通知、费用交收
4) 深市SCD文件中关键处理业务：深圳基金盘后业务，包含基金拆分合并和深圳跨市场etf
5) 深市sjstp文件中关键处理：议案投票
6) 沪市gh文件中关键处理业务：交易所股票买卖、交易所债券买卖、交易所融资融券回购、新股申购、新股中签及还款、配股缴款申报、配售缴款申报、议案投票；
7) 沪市jsmx文件中关键处理业务：etf申购赎回
8) 沪市kgh文件中关键处理业务：开放式基金申购赎回、lof认购、lof申购赎回
9) 沪市dgh文件中关键处理业务：大宗交易
10) 中金所trade中关键处理业务：股指期货
11) 上期所、郑商所、大商所cjhb中关键处理业务：商品期货
清算交收
功效说明：清算交收是将转入交易所实际成交数据和交易系统中成交数据配对，配对成功后更新持仓表（combstkbal）和项目资产表（projectasset）。操作界面以下图所表示：

图 清算交收
操作说明：单击或可改变清算文件路径显示状态。单击开始结算交收操作，交收完成后，单击完成结算交收操作。若出现配对失败统计，系统会弹出对应提醒信息。详情可参考下方操作日志。
清算对账
功效介绍：导入深圳证券交易统计sjstj.dbf文件、上海结算明细文件jsmx.dbf交易过户类型（00A）数据和期货trddata.txt文件，进行操作界面以下图所表示：

结算交收
功效介绍： 转入并处理交易所结算文件，处理清算流水。操作界面以下图所表示：

图 日终止算处理
操作说明：单击或可改变清算文件路径显示状态。单击开始结算交收操作，交收完成后，单击完成结算交收操作。详情可查看下方操作日志。
具体说明：
l 深圳：此四处理为深交所结算数据
1> 深交所发行文件sjsfx.dbf:
新股网上申购、新债网上申购、网上增发申购、新股申购中签、网上增发申购中签
2> 深交所股份文件sjsgf.dbf:
配售：老股东配售权证到账、配售缴款确定、配售缴款；
配股：配股权证到账、配债权证到账、配股缴款确定、配债缴款确定、配股缴款、配债缴款；
新股上市、新债上市、增发上市；
债券入质、债券出质、债券转股、债券回售、债券兑息、债券兑付
3> 深交所结算明细2文件sjsmx2.dbf：
ETF申赎：现金差额交收通知、退补款通知
4> 深交所交收明细结果sjsjg.dbf：
ETF申赎：份额交收、资金交收、现金差额交收、退补款交收
l 上海：此四处理为上交所结算数据
1> 证券变动文件zqbd.dbf：
配售：老股东配售权益到账、配售缴款、配售摘牌、配售入账；
配股：配股权益到账、配股缴款、配股摘牌、配股入账；
红股登记、红利登记、红股上市流通；
新股上市、增发上市
2> 结算明细文件处理业务jsmx.dbf（注：文件已在清算转入时转入，这里只对相关业务做处理）：
债券入质、债券出质、债券转股、债券回售、债券兑息、债券兑付；
红利到账
ETF申赎：份额交收通知、资金交收通知、现金差额交收通知、退补款通知、份额交收、资金交收、现金差额交收、退补款交收（etf申赎收费在gh文件中）
3> 上海单市场etf现金替换cam.dbf：
上海单市场etf现金替换
4> 上海跨市场etf现金替换cil.dbf：
上海跨市场etf现金替换
5> 上海跨境etf现金替换kjcam.dbf：
上海跨境etf现金替换
6> 上海开放基金红利文件khl.txt：
上海开放式基金红利
l 处理新意系统相关清算流水：包含银行间流水、场外流水、现货流水、应收应付流水、资金变动流水、证券变动流水等。
权益处理
功效介绍：关键处理兑息兑付、红股红利等权益相关业务。

操作说明：单击或可改变清算文件路径显示状态。单击开始权益处理操作，处理完成后，单击完成结算处理操作。详情可查看下方操作日志
具体说明：
1> 深交所股份文件sjsgf.dbf:
深圳红股到账、红利到账；
2> 通知信息tzxx.dbf：
上海红利红股登记通知、兑息兑付登记通知；
3> 结算明细文件处理业务jsmx.dbf：
债券兑息、债券兑付；
红利到账；
4> 证券变动文件zqbd.dbf：
红股上市流通。
余额对账
功效介绍：导入sjsdz.dbf文件、sjsfw.dbf文件、cusfund.txt文件、kye.txt、qtsl.dbf、zqye.dbf文件和交易所进行余额对账。进行操作界面以下图所表示

操作说明：单击或可改变清算文件路径显示状态。单击开始余额对账操作，处理完成后，单击完成余额操作。详情可查看下方操作日志。
经纪商数据同时
估值数据转入
功效介绍：“估值数据转入”是将股值文件数据过滤后导入fadata（财务数据表）中。估值文件格式为，文件路径可经过【运行】【清算路径维护】修改。操作界面以下图所表示。估值数据转入后，可经过【运行】【估值数据查询】查看。

图 估值数据转入
科目数据调整
功效介绍：因系统无法计算银行存款利息、备付金利息造成应收利息差额，及计算应付两费、席位佣金和估值少许误差，可在此按估值科目余额调整系统科目余额。操作界面以下图所表示：

图 科目数据调整
操作说明：财务科目余额同系统科目余额相等是默认不显示，不然为黄色或红色标识显示。其中黄色标识差值项，系统许可调整平衡。用户可选中某行单击调整目前选中产品科目，也可经过单击[调整多个产品]一次性将全部有差额系统科目余额按财务数据调整。红色标识差值项，系统是不许可调整平衡。财务需依据估值系统凭证查明原因，平时现金存款有差额通常可能因为“银行汇划手续费造成”，月初可能因为应付管理费、托管费、销售服务费、席位佣金结转等原因造成。此时，财务可依据凭证到【产品财务】【资金管理】中做对应资金调整。调整完成，单击可刷新目前平衡状态。单击可完成本步骤操作。
和会计数目对账
功效介绍：和会计数目查对各项资产，各项证券持仓。其中“汇总查对”关键为按产品汇总查对其各项资产总值，“证券查对”显示持仓或价格有差值项证券持仓、价格信息，便于用户查明系统数目和会计数目不平原因。

图和会计数目对账
操作说明：点击“汇总查对”页签可查看有哪些产品资产不平，点击“证券查对”页签可查看具体有哪些证券数量或是价格不平。以下图所表示。可单击查看全部有差值项证券明细，长久停牌证券可经过【业务参数】【证券参数】【证券信息】修改“行情信息”页签下“公允价”后，再单击左下角可刷新最新差值项信息。因系统转换债利息计算不正确，可经过单击选择按财务数据中价格修改系统数据中价格，选择即全部有差值系统价格全部按财务数据中价格更新。修改完价格后点击后系统重新计算资产并提醒“重新计算成功”。转回到“汇总查对”页签，界面刷新资产不平统计。单击即可完成本步操作。
提醒：
1、 汇总查对页面“刷新”同证券查对页面“重新计算”等效，均为重新计算资产。证券查对页面“刷新”为重新查询并显示差值项信息。
1.1.2. 辅助清算
辅助清算关键处理融资融券相关业务。清算步骤包含：经纪商数据同时、经纪商数据转入、经纪商清算交收、经纪商结算交收、经纪商权益处理、经纪商对账、估值转入、科目对账和市值对账。
[数据同时]是将恒生柜台数据读取至系统。
经纪商数据转入；
[数据转入]是将读取数据转入至预交收表中。
经纪商数据转入
；
[清算交收]处理融资买入、融券卖出；
[结算交收]处理现金还款、卖券还款、现券还款、买券还券、担保品转入、担保品转出。
经纪商对账；
[权益处理]处理是红股红利和兑息兑付。

1.1.3. 收市
收市包含：交收后处理、收市检验、归档清算后备份和清算后备份归档。以下图所表示：

交收后处理
功效介绍：交收后处理是生成成本挂账流水，关键针对转托管和担保品划转等业务。界面以下图所表示：

收市检验
功效介绍：收市检验为清算后系统科目数据、系统净资产和估值数据对比检验，操作界面以下图所表示：

图 收市检验
操作说明：单击开始本步操作，单击完成本步操作。详情可查看下方操作日志。“收市检验”相关系统参数可经过【业务参数】【业务配置项】【运行管理】查看，以下图所表示：
。
归档
功效介绍：归档是将日志流水、权限代理、产品资产、资产单元资产、委托表、指令表等信息写入历史库中对应历史表，方便用户后期进行查询。
操作说明：单击开始本步操作，归档完成后，单击完成本步操作。详情可查看下方操作日志。

图归档

清算后备份
功效介绍：清算完成后备份交易库，保留在设置路径下。操作界面以下图所表示：

图 清算后备份
提醒：清算文件路径可经过【系统】【系统配置项】中“业务数据库备份路径”查看或维护。备份前，该设定路径需存在，不然备份失败。
归档
功效介绍：归档是将日志流水、权限代理、产品资产、资产单元资产、委托表、指令表等信息写入历史库中对应历史表，方便用户后期进行查询。
操作说明：单击开始本步操作，归档完成后，单击完成本步操作。详情可查看下方操作日志。

图归档
1.1.4. 日初
初始化
功效介绍：系统初始化包含初始化系统日期/状态、清除历史数据、当日交易数据初始化、当日数据自动处理、日初结算数据交收。具体可参考“操作日志”。操作界面以下图所表示：

图清算初始化
操作说明：在清算初始化界面，单击开始系统初始化操作。初始化结束后，单击完成系统初始化操作。若初始化失败，可单击打开数据库恢复界面，将系统恢复到初始化失败前状态。初始化失败数据库恢复界面以下图所表示：

图初始化失败数据恢复
具体说明：
1、 初始化下一交易日可经过【交易参数】【业务参数】【交易参数】【工作日历设置】查看或维护。
2、 初始化部分功效可经过【业务系统参数】【系统参数】【业务配置项】【高级设置】【运行管理】配置，以下图所表示。

图系统初始化系统参数设置
3、 当日数据处理包含每日计提应付管理费、计提托管费、其它应付销售服务费、待摊费用、预提费用等，这些费用计提利率可经过【业务参数基金管理】【基金费用设置】【费用管理】【其它费用】【其它资费】查看或维护。
4、 此步不可反复处理。
日初数据处理结算交收
功效介绍：[日初结算交收]数据处理]包含步骤为自建TA数据转入和TA数据处理为清算步骤中一步，系统会自动完成。
1、自建TA数据转入：转入TA文件，系统处理了当日交收申赎款。应收申购款降低，现金余额增加；应付赎回款降低，现金余额降低。操作界面图所表示：

操作说明：单击开始证券初始化操作，初始化结束后，单击完成系统初始化操作。详情可查看下方操作日志。
具体说明：
1、TA文件格式为ASSETCHG@YYYYMMDD，默认文件路径可经过【运行】【日终清算路径维护】修改，也可单击临时修改文件路径。
2、导入TA数据后，可经过【运行】【TA数据维护】查看导入TA数据信息。界面图所表示：

2、TA数据处理：关键处理转入交收日期为当日申赎款。其流水可经过【信息查询】【流水信息查询】【资金科目类操作流水】查看，备注信息为“TA数据申购/赎回款冲现扣应收/应付“统计行。该操作引发资金变动可经过【信息查询】【流水信息查询】【资金证券流水】查看，业务标识为“TA申购款入现金/TA赎回款扣现金”统计行。