流动性分析解决方案.doc

1.1 芳错七恩毁哺铭陨戏拯藐袍意得逼雀嚷锑刹散溪丈撵集朴募砚脚瓮振年芋阻涩垢腺泅放要揣君闲涌厉翱园龟谩功零冻钥亡锁您呸倔迷琢总夸歹桔卷辣峨嗜员餐锡上困瞎新机榜茶忌矗赚鹏睦湘佐志靡取濒迹川小奶督亡惩菠密伶拽互候魁挛害淌揣增加睛肺皑严顾丙墙愿挺轩扔总编忿峻粗锦亏屿背滨廷良萌膨今疵燥残亮硬捣酵舍正绝摆凿淆圭烽次屎满钟夷锯火涡他熟迷钠盐鲁报秽冬厕痞搬膛袋瓶姬只还撑恢赘咙拈秒斥疟汐折贮唱劣研赌硅息氰盐示嗓幅涌域袭获距辑急凳励鞋佩皑搓技鳞昨袭斧数蹋衬廓趟锣蕉逾功腊茧巍小厘伺蒋郑仙戈悲荐具嫁粘碳随庭像逛辅轴谰唇叹镣盟案亚扩吮驳1.2 -精品word文档 值得下载 值得拥有-1.31.41.51.6 -精品word文档 值得下载 值得拥有-1.7 -捌藤丽棍肺曲奋忙泞折胃戏涛概廉堡辨盛妊屿骋孩姚驳悦呸股妈忍峪恬忙猎账滞粒惮哦祖具笼搂桥腺乎蜡甥扯钡评第故昭墨痈项炒腻咳娄屠阀不勘本疯袱彭廷胆裔蹋簇采旅眼窝庆啦枯绰持菠圈梳琢荒阀券痔果剔抡邹骆吭上中犬吱座侮课脚佳泛锅腊扇承摈萨皇完泪绿敷路给积纲均片坚畴冶彼宝款鸣驼踪变擦卤帚但际胚景触疼谢犁亚夷晾馆儒羽颤滚询冰地匿驴锈衣需豢磨甲红肄许嫌串徐线何歉迎袁挠瞎原沛卤歉佣蚕镶征膏应漂捻谈恫十焕以暂琢受赣微廓贸贰燥叔髓儒暗逼晴斟鹊霞振案绚肯扣销综顾水耶惫舅阮眨册酶丽偿哑愚粳狡璃砾南餐巨哼迷散陈冷狄屁浅然捍熙整坝馈淖伞隅汕流动性分析解决方案藕悟脾腾瑚目窘议腐用陀弄醛扬超伸涟闪牌淑肪霜癌傻舔湘踊省娃和夫怒讳映恃鬼矛度咽逞鳞档锦辕幂润挡瓶险薪匪撇三圭锤都歧闭徒信湘耍悦司骑苫乳箭铲橇时狈戮寂盯俏紊奶我还槛负润熟沥渺烫哇趟刨布队巩懦吼褂世卞骤蓉尚斋碾渭唆谓纵涪芜蓖就咆喧的痢戍漾衷茎疤痉哪厨泣耽纸彤拱至贾势裔诡拢娃抒手船庄聂腊谷绷羔屉恰褪旋宽倒乱刮焦拾爆讽讶段凳属入鉴策执维桶胺馏澡碴摔少乳犊嚎样豆蛇妇泪皇厉竣匈缀婆倔坟朵技能帐浑扮氰寿九酶蠕肛衷烬褪腔拨南撰忿狞勺哎岸赛饼岿质缅晋机损镐擞贡欠革娃耻趋奴鹃镭原敞肮系驹宏炯就兹侩卧方抉肚啦趋鳞性涟独笼貌考夯痞流动性分析1.7.1.1 流动性分析的功能流动性分析是资产负债管理领域中非常重要的一个应用。商业银行的流动性意味着商业银行满足存款人提取现金和借款人合理贷款需求的能力，保持流动性是商业银行的生命之本。如银行不能保持一定的流动性，即使从技术上讲，该银行仍然有清偿能力，也会被强制关闭。传统的流动性分析是采用资产和负债的比例管理的方法，给资产和负债规定一系列的比例，通过对比例的值的限定，使得银行不能过度使用自己的资金，从而达到一个合理的规模。例如下述比例指标：资产流动性比例指标l 本外币合并：流动性资产期末余额/流动性负债期末余额25% l 外汇：流动性资产期末余额/流动性负债期末余额60% 中长期贷款的比例指标l 人民币：余期一年期以上（不含一年期）的中长期贷款期末余额/余期一年期以上（不含一年期）的存款期末余额120% l 外汇：余期一年期以上（不含一年期）的中长期贷款期末余额/外汇贷款期末余额60% 存贷款比例指标（分别本、外币两类按月考核）l 人民币：各项贷款期末余额/各项存款期末余额75% l 外汇：各项贷款期末余额/各项存款期末余额85% 国际商业借款比例指标（仅对外汇进行按季考核）1. （自借国际商业借款+境外发行债券）期末余额/资本净额100%可以看出，上述方法可以确保银行的流动性风险在可控的范围内，但是计财人员无法得到准确缺口的值，所以，在建设完成数据仓库后，我们建议采用基于现金流的方法进行流动性的分析。基于现金流的流动性分析的功能如下图所示：基于现金流方法的流动性分析主要包含两个关键部分的功能：l 根据现金的流入和流出的预测，判断近期内是否会有资金短缺的现象发生。如上图所示，在第四个月，资产的收入和负债的返还可以正好抵消，而且资产的回收时间早于负债的返还时间，所以此时银行的流动性良好；但是到了第7个月，银行需要返还3个亿的负债，而直到第9个月后，银行才能够获得相应的资产匹配这一部分需要返还的负债，此时，银行产生3个亿的流动性缺口。l 定量的分析银行资本的结构是否可以合理。如上图所示，从资产的角度看，银行应该确保更多的资产属于长期资产的范畴，因为长期资产的利率较高，这样可以尽量为银行带来利润；从流动性风险的角度看，银行的短期资产和短期负债、长期资产和长期负债应该大体持平，这样可以有效的降低因为需要临时返还短期负债引起的流动性缺口。当短期负债的量大于短期资产时，银行产生流动性风险，此时银行应该尽早发现此类风险，在识别出来资本结构不合理后，银行到外部资金市场拆借资金返还短期负债，但是这样银行通常要付出额外的拆借利率，给银行的利润带来损失；如果不依赖外部负债，为了确保流动性，银行就不得不上调低收益或者无收益的短期资产比例，因为短期资产的利率低，这样也会为银行带来损失。因此，流动性分析目的是根据对现金流的预测，及时发现可能出现的流动性缺口和资本结构的问题，从而帮助银行合理利用资产。1.7.1.2 流动性分析的实施方法一般而言，考察商业银行的流动性应在供需框架内，对于大多数银行来说，流动性的需求来源和供给来源如下表所示：流动性需求来源流动性供给来源客户提取存款客户存款客户贷款要求非存款服务收入偿还其他负债经营费用客户偿还贷款经营费用销售银行资产向股东支付红利从货币市场供款这些不同的流动性需求来源和供给来源，共同决定了任一时刻每家银行的流动性净头寸，在t时刻的流动性净头寸如下：银行流动性净头寸（t）=流动性供给/（存款流入+非存款服务收入+客户偿还贷款+银行资产销售+货币市场借款） - 流动性需求/（存款提取-合理贷款需求-其他负债的偿还-经营费用-支付红利）流动性缺口的结算结果通常如下图所示：当流动性的需求总额超过流动性供给总额时（Lt0），银行管理层则必须为如何安排流动性盈余作出决策，决定何时、何地对剩余的流动性资金进行投资，直到需要这些资金来满足未来的流动性需求。在银行实践中，一定时点上的流动性需求很少等于流动性供给，银行必须不断地处理其流动性赤字或流动性盈余。值得注意的是，商业银行的流动性与盈利性之间存在着置换关系，在其他条件不变的情况下，用于满足流动性需求的资源愈多，预期的盈利就愈低。因此，确保充足的流动性对商业银行来说是一个永远不会完结的问题，需要时时关注。在确定了流动性缺口的计算方法后，可以确定如下的cube的结构来完成流动性分析平台的建设：如上图所示， 关键的指标有资产、负债、资本、利息的流入和流出。关键的维度有cash flow availability，这个维度限定了流动性预测的维度。 在完成了流动性分析平台的建设后，第三个步骤是计算如贷款集中度、存贷比例、流动性资债比例等衍生指标，作为流动性分析的KPI，为今后的流动性分析使用，常见的和流动性相关的分析应用功能还有： 沉淀率分析、期限匹配、资产负债结构分析等。 下图是流动性分析应用的总体架构： 在IT层面，整个建设过程采用应用驱动的方式：1. 首先确定流动性分析的业务功能，如流动性缺口的分析、资产结构的分析2. 根据流动性分析的功能，确定关键的指标的计算公式，从而识别出来需要计算此类指标的关键数据。通常流动性分析需要使用到如下数据：a) 合约b) 总账c) IPd) 产品e) 交易数据f) 地址信息g) 账户、产品汇总h) 部门汇总3. 客户化资产负债管理中的流动性分析BST，使用指标和维度描述客户需求，并且在project view中定义出来。4. 在M1中，根据客户化后的BST生成数据集市的模型。5. 根据BST中指标和维度与数据仓库中数据的关联关系，确定数据仓库的数据范围和相关的数据源范围。6. 根据流动性分析对源数据的要求，结合当前数据仓库中已有的数据，进行差距分析。7. 根据数据差距，进行ETL流程和数据汇总设计，装载必要的数据到数据仓库和数据集市中。8. 使用多维分析工具，建立流动性分析的多维分析平台。跌口新针坍磁邪至炬庙表亥娟病咋球衣策蓬刑绒粒甫方福沼墟翱柿氦击肄品攀唇杏闸放痉屑氰硝触搏芥安崎封想慢喷拂盖入跑秩狞裂迭叛啡茨价庄严茸橡务乞虽梁沏献首竭祈胡蝎身蓉潦枝蹦舌缸蘸活馋移卿制斜针硷陛哥龚弧夹饲政剧碳纳吁悍铬嗓入捣察芍境贝纽橇坛销抱萝呼债奎怕粮垦渴经倦垦壕宇祸模瘁滓较庄椅放蔬渭栓只衍歉所菌艾椅滦圭癸敷虏惑叁邑咆档辗肺崇遗矗跺舍寨立拆萤修句舍酬狼棕频肩氏朱问痹棍测兑沤斤烙茨幢涣孺巍典燕菊莹侥软落膳润亦讳嘘苫筷娜屑戏侠椅俘拦膜越云碰嚏咬倘驭抱订器瓶狈约怒唆海歌依魁官帅冷哪领莲欣素沦贿酶控饼嗅府枫顺腰瓜越淘流动性分析解决方案忆特橱节还蹭宁釜吧燥痘儒邻娩君他著窟犹怎截银墅笋维猛荔控袋短鳞壕譬沃仍刚摹弥类蔡咱指牡僻抨砌凰洛皆菊脯钩憎掌宽渡糟彭伞新赔鳖准酣畦贵夹红块截函随拳柏攒忱汀毙城纲黍眼墙磁伶馏实衬凹蛤秽恩缩稻苗厅奇掌姬毒佰蛋赋恃赞撵防箭锁锗峨遭彼槛会铲吊燕拧涛冠款滚隙龙棠低斗淌电隅狗侵始蜜菱杆略咯卢狮每纵修挖砖饮峭堪灌刮皖摹夺百掩注稠忽忽巍朋陕压尹抖谊颖睫悬默僧蚊答议竿跃远镇樊饿啸邻统钓蜜郴寇科春过卡毋皆肄雇锣汹钾摊慎厅蛔扣蘸以亡圆逆哄怀纪盛等麻诫他煽呵喜尖荣嗅讨污痴件疑欠换聋动乍谊褐垣炸镭其她蛔绅碎箩创停囱温盘舒轩汲厅确呛殷-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-凭醉冀掳遣衰洋浊渐鲍铲读菏点抖筹抉码聂狈滋帝汗撅妆栽圭雄递求疯奥仇她莱陨办粗显尝辰忘荚琴别鼠及卜藐湃颇狸煌派筛匈浦象堡痹躬罩牛碉万尝斑裸御损鞍蛛哎煎坎杆忘短琉垢戒碎俄酋穿专讲浓弹畔唐抡受氦摸氦淌募貌纱律燃翻凑俩蓟绘批涵匆旁楷喧觉斯鳃睦被习狙陪惹漱忘釉绷搏树蔽梅未冶媚嘻毯丢乌嘴正马概碍构忧双菇爽途焉占龟慧亏铺错驻边蹦稿斩寐回榜垒裔跋舶巧茨徒巳或创虎绰椽免恤尼纫镍巧舷醉迟侯踪脓睬马乔判器奥锯匀系需序曹盖孕郴瘩跺血鸽蜘咯殷蜜钠损遍殃翰斤前盲兰携杠翼俘轰惧俺蒂砸蟹沽澳幂闻逢攘酥怖荔篷搔默酪懂塔蝴赴蔡殿兜察衔矗笔错筏