银行重大市场风险应急管理办法(试行)模版.doc

x银行重大市场风险应急管理办法（试行）第一章总则第一条为加强x银行市场风险管理，提高应对市场风险重大突发事件的能力，减少市场风险暴露及其造成的损害，规范应急处理流程，根据人民银行和银行业监督管理委员会的有关要求制定本办法。第二条重大市场风险是指因市场价格发生剧烈变动、市场流动性严重不足、主要交易对手破产或违约，以及外部环境发生重大变化等突发不利因素，导致x银行出现重大损失的风险。第三条重大市场风险应急管理的对象为承担利率、汇率、股票和商品价格等市场风险的金融市场业务。第四条本办法所称市场风险应急管理，是指承担市场风险的部门（分行）根据风险管理需要，按部门（分行）和业务条线，建立完善的风险预警和应急预案体系，对可能面临的潜在重大市场风险进行动态预警，或在发生重大市场风险事件时，根据应急预案规定采取具体恢复步骤、行动和措施，以降低风险损失，保障业务连续运行。应急管理相关工作还包括重大市场风险识别、业务影响分析、应急预案的规划和编制、预案演练和维护，以及相关的报告、宣传、教育和培训在内的应变准备。第五条市场风险应急管理遵循以下原则：（一）重点先行原则。应优先针对主要、关键业务类型，重点防控潜在的严重市场风险突发事件。（二）综合防治原则。应覆盖事前防范和预警、事中处置和恢复、事后总结和问责的完整流程。（三）持续优化原则。应定期或不定期开展应急预案演练和有效性评估工作，及时更新和优化应急处置措施，提高应变能力。第六条本办法适用于x银行总行和境内外分行。第二章组织体系与职责第七条高级管理层的主要职责包括：（一）审批重大市场风险应急管理办法及应急处置方案；（二）推进重大市场风险预警和应急管理的组织体系建设；（三）保障应急管理所需政策、资金、人力、资源；（四）审阅相关部门的应急管理工作报告、预警报告和重要材料。第八条总行风险管理部门的职责：（一）承担市场风险预警和应急管理的总体工作；（二）监督市场风险预警和应急管理工作的执行情况；（三）协助经营单位和管理部门开展重大市场风险监测和突发事件预警；（四）修订和完善重大市场风险预警和应急管理办法。第九条总行资产负债管理部、金融市场部和开展金融市场业务的一级分行的主要职责包括：（一）总行资产负债管理部负责银行账户重大市场风险的监测、控制和报告；（二）总行金融市场部负责金融市场相关的交易、投资、货币市场等业务重大市场风险的监测、控制和报告；（三）负责研究制定所辖重大市场风险应急预案，并监督落实；（四）对需要延伸检查或现场核实的风险线索以及处置方案落实情况进行现场检查；（五）安排足够的业务骨干人员从事预警和应急处置工作；（六）收集和识别日常业务中的风险信息，按照应急预案规定的风险信号和风险级别进行风险预警；（七）响应风险预警信号及应急预案执行指令；（八）向高级管理层提交预警报告和应急预案执行处置情况；（九）定期开展应急预案演练和维护，以及包括相关的宣传、教育和培训在内的应变准备工作。第十条总行重大市场风险应急支持保障部门包括董事会办公室、办公室、企业文化部，主要负责重大市场风险相关的信息披露，建立与监管机构、新闻媒体等外部机构的应急协调机制。第十一条总行审计局负责对市场风险应急预警和应急管理体系的管理框架和机制的有效性、充分性进行独立审查和客观评价，并向高级管理层汇报审计和评价情况。第十二条总行和开展金融市场业务的一级分行的重大突发事件应急处置领导小组下设重大市场风险应急处置领导小组（以下简称“应急领导小组”），作为重大市场风险事件应急管理工作的专项处置机构。第十三条总行应急领导小组组长由主管副行长或行长授权的高管人员担任，重大市场风险暴露部门负责人为副组长，其他有关部门负责人为成员。各开展金融市场业务的一级分行要根据本办法明确本级领导小组成员单位及相关部门职责，做好辖内重大市场风险的防范、预测和处置工作。第十四条各级应急领导小组的职责：（一）组织协调市场风险重大事件应急处置工作，决定启动、终止各类应急预案；（二）向本级和上级高级管理层汇报应急管理工作情况；（三）在发生重大市场风险事件时，向行长报请采取符合本行利益的紧急措施，如向所辖地人民银行、银监会等部门报告事件的有关情况等。第三章应急预案管理第十五条应急管理部门（分行）应在各自业务范围内进行重大风险识别，并通过压力测试或敏感性分析，评估重大市场风险事件可能造成的损失状况，制订针对不同类别重大市场风险事件的应急预案。第十六条市场风险重大事件包括但不限于：（一）宏观经济环境和经济政策突发重大变动。存款准备金、基础利率水平、物价水平等突然发生重大变动；（二）自营或代客交易产品出现大额盯市亏损或实际损失，致使全行资本充足率下降或当期利润减少；（三）我行债券投资组合中，所持本币债券名义本金规模占比前十的信用主体发生信用评级下调，债务违约等；（四）主要交易对手发生违约或破产，市场故障或关闭；（五）发生重大声誉事件，严重损害我行金融市场、理财、外汇业务声誉；（六）由于上述因素导致的流动性突发事件。第十七条应急预案分为业务条线应急预案和部门（分行）总体应急预案两种类型，参照附件。业务条线应急预案针对各业务条线承担的特定市场风险。部门（分行）应急预案针对部门（分行）承担的总体市场风险，需在综合业务条线应急预案的基础上制订。第十八条应急预案应当符合以下总体要求：（一）符合国家有关法律、法规和方针政策，符合x银行有关规章制度和应急管理工作要求。（二）与上级有关应急预案内容结构保持一致，对于可能发生业务中断情形的安排应与相关恢复计划内容保持有效衔接，并与突发事件风险状况和现有应急处理能力相适应。（三）准确识别突发事件的主要风险并能够有效控制。（四）相关部门和分行按照职责分工，明确本单位和有关人员应急处理的职责，落实相应责任。（五）应急措施具体，处置程序简明，具有可操作性。相关措施包括但不限于降低风险头寸、减少风险暴露、进行风险对冲、提取风险拨备等。第十九条应急预案内容应包括应急预案的适用范围、应急预案类型、管理及处置流程、预测和预警机制、预案启动触发条件、应急处理措施、报告路线、应急保障以及宣传教育、培训和演练等基本内容。预案中还应详细规定各环节责任人员名单、通讯录等信息。第二十条应急预案应详细规定各预警级别的触发要素类型。在重大业务活动、重大市场风险变动、信息系统重大变更、市场机制重大改革等关键时点，各应急管理部门（分行）要加强风险监控和预警，建立关键时点监测和预警机制。第二十一条应急预案应按照可能的损失程度及事态发展的紧急程度和影响范围，将市场风险事件分为级（极端重大）、级（特别重大）、级（重大）等三个级别。相应预警信号分为红色预警信号、橙色预警信号、黄色预警信号。（一）红色预警信号。红色预警信号是指已经对资产、资金、声誉等方面构成极端危害，风险敞口极大，预计损失特别严重，需要立即采取措施的严重风险信号。（二）橙色预警信号。橙色预警信号是指直接威胁资产、资金、声誉等方面安全，风险敞口巨大，需尽快采取措施以防止风险进一步扩大和损失程度增加的重要风险信号。（三）黄色预警信号。黄色预警信号是指可能对资产、资金、声誉等方面有明显影响，需采取提高安全性措施以防止风险扩散的非常规的风险信号。第二十二条风险预警周期应与预警信号的级别匹配。重大市场风险事件发生后，事发部门（分行）应按照突发事件报告制度，向本级应急领导小组和相关专业部门双线进行初次报告，并根据事态发展进行后续报告。第二十三条应急管理部门（分行）拟订应急预案后，须将预案提交本级应急管理领导小组审核，报本级高级管理层审批。第二十四条应急预案体系应不断完善和更新，逐渐覆盖系统性、区域性、交易性、突发性等特征类型的重大市场风险，确保当发生重大市场风险事件时，具备能够立即付诸实施的应急预案。第四章应急预案执行第二十五条各级风险管理部通过以下方面对应急预案的执行情况进行监督管理：（一）监督检查预案制订、宣传、培训的开展情况；（二）监督检查预案的演练计划及实施情况；（三）监督检查应急管理工作报告撰写情况。第二十六条应急管理部门（分行）根据实际情况不定期组织应急预案演练，对应急预案的有效性进行测试演练。对演练测试结果、发现的问题和围绕应急预案开展的各类管理工作情况，应急管理部门（分行）应及时撰写应急管理工作报告，呈报本级应急领导小组。第二十七条应急管理工作报告应至少包括以下内容：（一）报告起止期及完成日期；（二）报告期内重大市场风险的变化情况；（三）对下一报告期内重大市场风险事件的预测分析；（四）关于现有应急预案有效性的评估；（五）关于是否需要修订现有应急预案或制订新应急预案的明确意见，以及修订内容或新应急预案的框架；（六）报告期内与应急预案相关的演练、宣传和培训情况及下一报告期内的演练、宣传和培训计划；（七）报告单位认为需要报告的其他内容。第二十八条应急管理部门（分行）发现重大市场风险事件，应立即提请重大市场风险预警，及时将预警报告提交本级应急领导小组。第二十九条预警报告应包括重大市场风险事件描述、风险状况分析、损失估计、未来变化趋势预测、预警信号和应急处理对策建议等。第三十条应急领导小组确认并发布预警信号后，或重大市场风险事件已经爆发时，应急管理部门（分行）应依据应急预案启动应急处理程序。应急处理程序包括召集应急领导小组成员和相关部门负责人、上报重大市场风险预警信号、召开紧急会议、确定应急处置方案等。第三十一条重大和敏感的应急处置方案在实施前应由应急领导小组紧急审定。小组组长、副组长可根据事件的性质、影响程度和时间要求，提议召开紧急会议，紧急审定应急处置方案。第三十二条应急领导小组确定并发布应急处置方案后，各应急管理部门（分行）根据应急预案的分工，执行应急处置方案。第三十三条重大市场风险应急处理完毕后，各应急管理部门（分行）将有关重大市场风险状况、应急处理措施、处理过程及损失情况等形成书面报告，提交应急领导小组，决定结束应急处置流程、恢复正常经营状态。应急领导小组总结应急处置有关材料，将重要事项提交本级高级管理层，并逐级上报直到总行。第五章附则第三十四条本办法由x银行总行负责制定、解释和修订。第三十五条本办法自印发之日起试行。附件：重大市场风险应急预案参考模板