证券有限责任公司固定收益总部业务管理办法模版.docx

证券有限责任公司固定收益总部业务管理办法第一章 总则第一条 为保证固定收益业务科学、高效、有序和安全地运行，明确交易管理的工作程序及相关岗位职责，依据相关法律法规、监管要求及公司制度制定本办法。第二条 业务管理遵循分级管理、明确授权、规范操作、严格监管原则。第三条 固定收益总部业务范围包括交易所市场及银行间市场的国债、央行票据、金融债、中期票据、短期融资券、公司债（含私募债）、可转债、国债期货及其他固定收益类产品。 第四条 固定收益总部应本着资产的安全性、流动性和效益性的原则开展业务。第五条 本办法应当与xx证券有限责任公司固定收益业务合规管理办法和xx证券有限责任公司债券交易风险管理办法共同使用。第二章 固定收益业务决策管理体制第六条 固定收益业务决策实行公司总经理办公会、投资决策委员会和固定收益决策小组三级投资决策体系。管理方式采取投资决策委员会领导下的固定收益总部总经理负责制。第七条 公司总经理办公会负责确定公司固定收益自营业务资金投入总规模及可承受的风险限额，授权投资决策委员会管理固定收益业务。第八条 投资决策委员会成员由公司总经理、分管副总经理、固定收益总部总经理、研究部总经理、合规总监组成。委员会主席由公司总经理担任。第九条 投资决策委员会的主要权责参照固定收益投资决策委员会议事规则。第十条 主管固定收益业务的公司副总经理根据公司法定代表人的授权审批固定收益总部开展的各项业务、代表公司签署业务协议并及时向公司总经理报告固定收益业务的重大事项。第三章 与固定收益业务相关的岗位职责第十二条 固定收益总部总经理在投资决策委员会授权下统筹部门全部业务，包括但不限于自营投资、中间业务以及完善部门制度和业务管理办法。第十三条 固定收益业务操作实行前台、后台双层管理。前台设首席交易员一名，普通交易员若干名；后台设主管一名。第十四条 固定收益总部风控主管兼中后台主管，接受合规部关于风险控制的工作指导。中后台主管的职责是全面负责部门固定收益业务的后台结算工作，督促交易员严格按照规章制度和业务操作工流程工作。第十五条 交易员的职责是执行交易指令并在授权范围内开展业务，包括但不限于日常交易的操作；市场行情的收集和分析，每日交易情况和市场情况的评论和报告。第十六条 后台操作人员的主要职责是负责对中债综合业务平台、上海清算所的业务的相关指令进行审核并执行交割；负责对交割状态进行实时监督；确保交割日资金划付与债券交收的顺利完成。第十七条 前后台业务的具体操作比照固定收益总部银行间市场债券交易前后台操作规程及固定收益总部交易所业务操作规程执行。 第四章 业务授权管理 第十八条 为进一步加强部门固定收益业务的管理，防范资金风险，明确各级交易人员的业务权限，固定收益部对自营业务和中间业务进行授权管理。第十九条 授权分为常规授权及特别授权。常规授权是对办理日常基本业务的授权，根据不同业务品种的风险程度核定相应业务的单笔授权额度。特别授权是对各级人员超过常规授权的额度范围或业务品种范围进行的追加授权。第二十条 日常交易实行分级授权原则。第二十一条 授权形式。常规授权以固定书面授权书形式下达或者通过交易系统完成。授权书应有明确的授权内容、有效日期。特别授权的格式、内容及有效期根据需要确定。部门每季度进行调整，并在合规部报备。第二十二条 授权依据。部门总经理根据市场情况、部门固定收益业务实际情况、不同业务种类的风险特点，对交易员进行授权。第二十三条 授权内容。固定收益总部总经理对交易员的授权内容包括开展的业务种类以及交易限额。交易所系统中的各项权限设置以交易系统中的实际设置为准。总经理授权交易员每日业务总额及价格区间，风控主管负责风控管理，对业务进行实时监控。单个交易员授权额度不超过投资决策委员会授权总额度的1/4。第二十四条 在授权书有效时间内，各级被授权人员不得擅自越权办理业务。如因相关业务政策变化或总公司调整需要，固定收益总部总经理有权根据总公司对其授权调整情况随时调整或中止对交易人员的授权。第五章 业务流程及业务管理第二十五条 固定收益总部业务按所有权属性分为自营业务和中间业务。第二十六条 固定收益总部总经理具体组织实施日常业务。第二十七条日常业务由公司副总经理审批并代表公司签订协议，审批单应当有经办人、复核人员、风控主管、部门总经理、分管副总经理等签字确认。对于日常业务仅需部门盖章的协议，部门根据中间业务管理办法等进行前端审查，并定期接受合规部检查，有需要公司或法人签字（盖章）的协议应交合规部门审议，并报合规总监审批。第二十八条 自营业务是指固定收益总部运用公司拨付的自有资金买卖固定收益类产品的活动。第二十九条 自营业务应当遵循固定收益投资决策委员会议事规则和固定收益投资业务管理办法，并在投资决策委员会授权范围内开展。第三十条 自营业务应根据部门固定收益业务标准，并附上相关研究报告。第三十一条 场外交易中使用的固定收益产品买卖合同应当经过合规部审核或者采用经过合规部确认的合同样本。第三十二条 中间业务是指在锁定对手方和交易时间的基础上，为客户进行现券买卖和远期买卖的行为。第三十三条 中间业务应遵循 固定收益总部中间业务管理办法。第六章 业务监督第三十四条 公司合规部根据固定收益业务合规管理办法负责固定收益业务的合规管理工作，负责对固定收益证券业务的决策与操作过程进行及时的风险监控与预警，并监督违规事项整改。第三十五条 合规部对固定收益总部拟建立的各项制度、操作流程、拟实施的管理措施、拟开展的业务方案、合同文本、业务活动等进行合规审查。 第七章 业务报告制度第三十六条 固定收益总部应当将每日交易和持仓情况报告风合规部和相关主管领导。第三十七条 合同到期后对手方不履行合同义务的，交易员应当立即报告固定收益总部总经理和风控主管；部门总经理应当立即报告主管副总；经与对手方协商仍不能达成一致的，固定收益总部应当将事件完整情况立即以书面形式（含邮件）报告公司总经理和合规总监。第三十八条 合规部发现固定收益持仓违反持仓要求或超越规模限制或对公司的风控指标产生重大负面影响时，应当及时报告公司总经理。第八章 档案管理第三十九条 固定收益总部应当设立专岗，负责对投资决策委员会会议决议、部门会议纪要、审批记录、交易业务凭证等资料进行分类存档保管。具体要求详见固定收益总部档案资料管理办法。第九章 印章管理第四十条 固定收益总部应当加强对印章的管理，建立用印登记和复核监督机制。具体要求详见固定收益总部印章管理办法。第十章 附则第四十一条 本规则由固定收益总部制订，负责解释和修订，并于颁布之日起执行。