投资组合报酬率风险暨分散效果part2.ppt

投資組合報酬率風險暨分散效果part2資管所 陳竑廷 大綱投資組合報酬率投資組合風險MATLAB範例1.利用淨資產價值(NAV)計算景順台灣科技基金之報酬率，風險2.利用景順台灣科技基金之成分股計算其報酬率，風險3.應用景順台灣科技基金之成分股計算其風險分散效果，並繪製出圖形4.請將各基金資料依照績效指標予以排序3.計算投資組合風險分散效果，並繪製出圖形1.中華電(2412)100%2.中華電(2412)95.72%智冠(5478)4.28%3.中華電(2412)91.54%智冠(5478)4.28%宏達電(2498)4.18%4.隨著投資組合中資產數目的增加，投資組合的風險?投資組合風險N檔股票所形成的投資組合風險可表示為：,其中為股票報酬率之間的變異數 共變異數矩陣景順台灣科技基金投組成份中華電(2412)7.90%智冠(5478)4.28%宏達電(2498)4.18%奇偶(3356)4.02%中橡(2104)3.57%瑞儀(6176)3.49%聯強(2347)3.41%台灣大(3045)3.26%聯發科(2454)2.88%松翰(5471)2.78%美利達(9914)2.66%創見(2451)2.55%國泰金(2882)2.51%宏碁(2353)2.50%聯鈞(3450)2.45%正文(4906)2.40%致新(8081)2.23%矽品(2325)2.22%立錡(6286)2.08%合庫(5854)1.84%聯陽(3014)1.78%鴻海(2317)1.76%創意(3443)1.73%網龍(3083)1.73%達方(8163)1.69%台積電(2330)1.52%味全(1201)1.52%正崴(2392)1.34%寶來證(2854)1.34%健鼎(3044)1.32%晶華(2707)1.30%新興(2605)1.24%群創(3481)1.17%中菲行(5609)0.91%大榮(2608)0.19%無風險16.25%程式碼portfolio.txtweight.txt程式碼程式碼程式碼股票數目：5股票數目：4程式碼程式碼程式輸出風險分散的極限隨著投資組合中資產數目的增加，非系統風險逐漸減少，系統風險則保持不變；直到非系統風險消除殆盡時，總風險將等於系統風險。4.請將各基金資料依照績效指標予以排序矩陣之排序B=sort(A)B=sort(A,dim)B=sort(A,dim,mode)其中dim=1時，是依行向排序；dim=2時，則是是依列向排序。前者為預設值。mode代表排列的方式，若mode=ascend時為升冪排列；mode=decend時為降冪排列，前者為預設值。依某一行排序B=sortrows(A,column)依某一列排序B=sortrows(A,column)Asortrows(A,2)程式碼加負號，表示降冪排列程式輸出Thank you.此课件下载可自行编辑修改，供参考！感谢您的支持，我们努力做得更好！