广西期货从业资格：期货及衍生品的主要特征模拟试题.docx

广西期货从业资格：期货及衍生品的主要特征模拟试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、6月5目，大豆现货价格为2020元/吨，某农场对该价格比较满意，但大豆9月份才能收获出售，由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值。如果6月5日该农场卖出10手9月份大豆合约，成交价格2040元/吨，9月份在现货市场实际出售大豆时，买入10手9月份大豆合约平仓，成交价格2010元/吨。在不考虑佣金和手续费等费用的情况下，9月对冲平仓时基差应为__元/吨能使该农场实现有净盈利的套期保值。
A．＞-20
B．＜-20
C．＜20
D．＞20
2、期货公司申请金融期货经纪业务资格，申请日前（）的风险监管指标须持续符合规定的标准。
A．1个月
B．12个月
C．6个月
D．2个月
3、首席风险官提出辞职的，应当提前日向期货公司董事会提出申请，并报告公司住所地中国证监会派出机构。
A：10
B：20
C：30
D：45
4、期货交易萌芽于______。
A．日本
B．欧洲
C．美国
D．加拿大
5、在英国，涉及期货交易行业自我监管的最主要机构是____
A：证券期货业协会
B：投资管理监管组织
C：个人投资管理局
D：金融中介、管理人、和经纪商监管协会
6、下列关于期货套利的说法，不正确的是__。
A．利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为称为价差交易
B．套利是与投机不同的交易方式
C．套利交易者关心的是合约之间的价差变化
D．套利者在一段时间内只做买或卖
7、期货公司任用董事、监事和高级管理人员，应当自作出决定之日起5个工作日内，向报告。
A：期货交易所
B：中国证监会派出机构
C：中国证监会
D：期货业协会
8、由于市场流动性差，期货交易难以迅速、及时方便地成交所产生的风险，属于。
A：价格风险
B：代理风险
C：交易风险
D：交割风险
9、下列关于美国利率期货的说法，正确的有（）。
A．中长期国债以贴现方式发行
B．短期国债期货按指数报价，中长期国债期货按价格报价
C．中长期国债期货以实物交割
D．中长期国债通常是附息国债
10、某进口商5月以1800元/吨进口大豆，同时卖出7月大豆期货保值，成交价1850元/吨。该进口商欲寻求基差交易，不久，该进口商找到了一家榨油厂。该进口商协商的现货价格比7月期货价__元/吨可保证至少30元/吨的盈利(忽略交易成本)。
A．最多低20
B．最少低20
C．最多低30
D．最少低30
11、当一国资本项目有大量逆差，国际收支的其他项目又不足以弥补时，该国国际收支会出现，从而引起本国货币对外汇率。
A：逆差上升
B：顺差上升
C：顺差上升
D：逆差下跌
12、期货公司取得金融期货结算业务资格之日起个月内，未取得期货交易所结算会员资格的，金融期货结算业务资格自动失效。
A：2
B：3
C：5
D：6
13、任何单位或者个人擅自从事期货业务的，（），没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。
A．勒令停业整顿
B．撤销期货业务许可
C．予以取缔
D．予以警告
14、下列不属于会员制期货交易所会员的基本权利的是__。
A．设计期货合约
B．行使表决权、申诉权
C．联名提议召开临时会员大会
D．按规定转让会员资格
15、期货公司的（）每年应至少召开两次会议。
A．股东会
B．监事会
C．董事会
D．会员大会
16、某投资者花100点买入指数看涨期权1份，执行价为1500点，则行权会盈利的指数交割价区间是（）。
A．1 400点到1 500点
B．1 500点到1 600点
C．小于1 400点
D．大于1 600点
17、期货公司可以采取以下（）形式报送风险监管报表。
A．月度风险监管报表
B．年度风险监管报表
C．按周报送风险监管报表
D．按日报送风险监管报表
18、设期货买权的履约价格为K，其标的期货价格为F，若F＜K，则其内涵价值等于__。
A．K-F
B．0
C．F-K
D．X
19、题干: 在我国，对期货交易实施行业自律管理的机构是__。
A．中国证监会
B．中国期货业协会
C．期货交易所
D．期货经纪公司
20、______是由全体会员共同出资组建，缴纳一定的会员资格费作为注册资本，以其全部财产承担有限责任的非营利性法人。
A．股份制期货交易所
B．会员制期货交易所
C．期货公司
D．期货业协会
21、下列关于涨跌停板的表述，正确的是（）。
A．期货交易所持有合约在1个交易日中的持仓量不得超出期货交易所规定的最高和最低数额
B．合约在1个交易日中，超出规定的涨跌幅度的交易价格不能擅自撤销
C．合约在1个交易日中，超出规定的涨跌幅度的报价将被视为无效
D．合约在1个交易日中的交易价格不得高于规定的价格，但可以低于规定的价格
22、1977年。美国长期国债期货合约在（）上市。
A．芝加哥期货交易所
B．芝加哥商业交易所
C．纽约期货交易所
D．纽约商业交易所
23、相关关系按变量多少分为____
A：单相关、复相关
B：完全相关、不完全相关和不相关
C：线性相关和非线性相关
D：正相关和负相关
24、下列关于期货交割制度的说法，正确的有（）。
A．商品期货以实物交割方式为主
B．金融期货以现金交割方式为主
C．交割由期货交易所统一组织进行
D．交割仓库由交割双方协商确定
25、下列属于反转突破形态的有__。
A．双重底
B．三角形
C．头肩顶
D．圆弧顶
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、股票指数期货交易的特点有__。
A．以现金交收和结算
B．以小博大
C．套期保值
D．投机
2、下列关于圆弧顶的说法正确的是__。
A．圆弧形成的时间与其反转的力度成反比
B．形成过程中成交量是两头多中间少
C．它的形成与机构大户炒作的相关性高
D．它的形成时间相当于一个头肩形态形成的时间
3、以（ ）为代表的期货投资基金的监管模式，是由政府下属的部门或直接隶属于立法机关的国家政权监管机构对基金业进行集中、统一、严格的监管。
A：英国
B：新加坡
C：美国
D：日本
4、面值为100 万美元的3 个月期国债，当指数报价为92.76 时，以下不正确的是____
A：年贴现率为7.24%
B：3 个月贴现率为7.24%
C：3 个月贴现率为1.81%
D：成交价格为98.19 万美元
5、期货市场对某大豆生产者的影响可能体现在__。
A．该生产者在期货市场上开展套期保值业务，以锁定大豆的生产成本
B．该生产者参考期货交易所的大豆期货价格安排大豆生产，确定种植面积
C．该生产者发现去年现货市场需求量大，决定今年扩大生产
D．为达到更高的交割品级，该生产者努力提高大豆的质量
6、下列属于《期货交易管理条例》规定的交易主体的是（）。
A．甲为个体工商户
B．乙为某家庭联产承包户
C．丙为某上市公司
D．丁为某国有公司
7、以下关于期权交易的说法，正确的是__。
A．期权卖方承担风险，履行买方提出的执行期权的义务
B．期权的买方可以根据市场情况灵活选择是否行权
C．权利金一般于期权到期日交付
D．期权的交易对象并不是标准化合约
8、首席风险官是负责对期货公司经营管理行为的（）进行监督检查期货公司高级管理人员。
A．合法合规性
B．合理性
C．风险管理状况
D．公司经营状况
9、下列关于投机交易原则的说法，正确的有__。
A．投机者应在交易前对期货合约有足够的认识
B．制订有效的交易计划能够使交易者明确自己应该在什么时候改变交易计划
C．分散投资有利于减少风险性
D．应同时交易不少于10个品种，以充分分散风险
10、下列情况中会促使本国货币升值的有__。
A．实行扩张性的货币政策
B．实行紧缩性的货币政策
C．国际收支顺差扩大
D．国际收支逆差扩大
11、__必须在高度组织化的期货交易所内以公开竞价的方式进行。
A．期货交易
B．现货交易
C．远期交易
D．商品交易
12、期货代理作为代理期货业务的法人主体，其期货经营中的风险管理牵涉到它的兴衰成败。其风险管理的目标是__。
A．为客户提供安全可靠的投资市场
B．维护市场参与的权益
C．维护市场的稳定
D．控制政治风险
13、期货行情主要通过反映出来.
A：期货行情表
B：期货合约价格走势
C：期货行情图
D：合约成交量走势
14、证券公司为期货公司介绍客户时，应当向客户明示其与期货公司的介绍业务委托关系，解释期货交易的方式、流程及风险，不得作获利保证、共担风险等承诺，不得。
A：分享获利
B：虚假宣传
C：共担风险
D：误导客户
15、设立期货公司，应当经____批准，并在公司登记机关登记注册。
A：国务院期货监督管理机构
B：中国期货业协会
C：中国银监会
D：期货交易所
16、公司制期货交易所总经理行使的职权包括（）。
A．组织实施股东大会、董事会通过的制度和决议
B．期货交易所章程规定或董事会授予的其他职权
C．主持期货交易所的日常工作
D．批准风险准备金的使用方案
17、关于投资者交易编码制度，下列表述中正确的是__。
A．经纪公司不得混码交易
B．期货公司混码交易但能证明已按照客户交易指令入市交易的，由客户承担交易结果
C．期货公司办理客户销户手续时，应当按照规定及时向期货交易所申请注销客户的交易编码
D．经纪公司应按照规定为客户申请交易编码
18、投资者李某在6月份以300点的权利金买进一张9月到期、执行价格为13100点的恒指看涨期权，同时又以400点的权利金买入一张9月到期、执行价格为13100点的恒指看跌期权。若投资者盈利，则恒指__。
A．大于12400点
B．小于12400点
C．大于13800点
D．小于13800点
19、小张委托A期货公司进行期货交易已经满1年，之后与B期货公司订立了期货经纪合同，B未提示小张注意《期货交易风险说明书》内容，小张已签字确认，对于在交易中的损失，下列各项中说法正确的是__。
A．由小张承担
B．由期货公司承担
C．如果小张已有交易经历，可以免除期货公司的责任
D．即使小张有交易经历，也不能免除期货公司的责任
20、以下能对期货市场价格产生影响的是__。
A．经济周期
B．天气情况
C．利率水平
D．投资者对市场的信心
21、下列关于成交量和持仓量关系的说法错误的是。
A：成交量和持仓量的变化可以反映合约交易的活跃程度和投资者的预期
B：当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量增加，交易量不变
C：当买卖双方有一方作出平仓交易时，持仓量不变，交易量也不变
D：当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量不变，交易量增加
22、期货交易内幕信息知情人员的下列行为可能构成内幕交易、泄露内幕信息罪的是（）。
A．行为人泄露内幕信息
B．行为人将该内幕信息出售给他人
C．在对期货交易价格有重大影响的信息公布前卖出期货
D．在对期货交易价格有重大影响的信息公布前买入期货
23、期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利益的，国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取（）监管措施。
A．撤销其部分期货业务许可
B．责令停业整顿
C．关闭其分支机构
D．指定其他机构托管或者接管
24、下列各项属于首席风险官对取得全面结算业务资格的期货公司的特别检查事项的有__。
A．是否建立与全面结算业务相适应的结算业务制度和与业务发展相适应的风险管理制度，并有效执行
B．是否存在非法委托或者超范围委托等情形
C．在通知客户追加保证金、客户出入金、与中间介绍机构风险隔离等关键业务环节，期货公司是否有效控制风险
D．是否公平对待本公司客户的权益和受托结算的其他期货公司及其客户的权益，是否存在滥用结算权利侵害受托结算的其他期货公司及其客户的利益的情况
25、好的期货品种应具备__等特点。
A．市场容量大
B．价格受政府管制
C．易于储存
D．易于标准化与分级