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货币银行学兰州财经大学长青学院兰州财经大学长青学院罗频宇罗频宇总目录章 节内 容第1章货币起源第2章信用第3章利率第4章金融机构第5章商业银行第6章中央银行第7章金融市场第8章货币供求与均衡第9章通货膨胀第10章货币政策第11章国际金融第12章金融监管第13章金融发展与创新第一节 银行的产生与体系第二节 商业银行的地位和组织形式第三节 商业银行的业务第6章 商业银行第四节 商业银行管理理论第第1 1节节 银行的产生与体系银行的产生与体系三、非三、非二、二、金金一、一、金金123四、金四、金4第第1 1节节 银行的产生与体系银行的产生与体系一、银行的产生一、银行的产生（一）（一）“银行银行”词义的来源词义的来源 “银银行行”一一词词始始于于意意大大利利文文BancoBanco，原原意意是是商商业业交交易易所所用用的的桌桌椅椅。最最早早的的是是15801580年年成成立立的的意意大大利利威威尼尼斯斯的的银银行行。随随后后有有米米兰兰银银行行、阿阿姆姆斯斯特特丹丹银行、汉堡银行等。银行、汉堡银行等。英语转化为英语转化为BankBank，原意为存钱的柜子。，原意为存钱的柜子。中中国国，历历史史上上曾曾以以白白银银为为主主要要的的货货币币材材料料，经经商商的的店店铺铺称称为为“行行”，故译为故译为“银行银行”。（二）银行产生过程（二）银行产生过程1 1、货币兑换业的产生、货币兑换业的产生 在金属货币时期，使用金银和铸币。但各地铸币材料、成色和重量、在金属货币时期，使用金银和铸币。但各地铸币材料、成色和重量、面额等都不一样，造成障碍。面额等都不一样，造成障碍。需要有人来专门从事铸币的辨别、鉴定和兑换业务，于是货币兑换业需要有人来专门从事铸币的辨别、鉴定和兑换业务，于是货币兑换业从此出现。从此出现。第第1 1节节 银行的产生与体系银行的产生与体系一、银行的产生一、银行的产生2、货币保管业的产生各地的商人，携带、保管货币麻烦有风险。各地的商人，携带、保管货币麻烦有风险。商人就将货币交给货币兑换商专门保管。商人就将货币交给货币兑换商专门保管。因保管所开出的收据可以流通和支付，成为银行券的前身。因保管所开出的收据可以流通和支付，成为银行券的前身。3、货币汇兑业的产生在货币兑换业、货币保管业的基础上开展异地支付业务（汇兑业）。商人委托兑换商代理支付、结算和汇款。这样货币汇兑业的就产生了。第第1 1节节 银行的产生与体系银行的产生与体系一、银行的产生一、银行的产生4.4.币借贷业务的产生币借贷业务的产生（1 1）货币放贷业务的产生）货币放贷业务的产生 随着货币经营业务的扩大，货币经营业主手中聚积起大量的贵金属、铸币等货币资金。货币经常闲置。贮藏保管需要费用。社会上有些人为了生产或生活等原因，需要货币。货币经营业主便将其贷给需钱者并收取利息。货币经营业主逐渐成为银钱业主，从事货币放贷业务，以牟取更多的利润（2 2）货币存款业务的产生）货币存款业务的产生 随着生产经营业务的扩大，需要货币的人越来越多，利息高涨。便开始积极从事贷款业务。开始不再向存钱户收取利息，反而向他们支付利息货币借贷业务使原来的货币经营业转变为银行，原来的银钱业主也就成了银行家。第第1 1节节 银行的产生与体系银行的产生与体系一、银行的产生一、银行的产生（三）（三）中国银行业的产生中国银行业的产生唐代已有唐代已有“银行银行”一词，苏州出现了一词，苏州出现了“金银行金银行”。在唐代就出现了专门保管钱财的柜坊；存户可凭的“贴”或其他信物支钱。唐代已有唐代已有“银行银行”一词，苏州出现了一词，苏州出现了“金银行金银行”。在唐代就出现了专门保管钱财的柜坊；存户可凭的“贴”或其他信物支钱。我国第一家现代银行，是我国第一家现代银行，是1897年成立的中国通商银行，盛宣怀主持创办。年成立的中国通商银行，盛宣怀主持创办。第第1 1节节 银行的产生与体系银行的产生与体系二、银行的发展二、银行的发展（一）初期银行业的发展。（一）初期银行业的发展。每个银行都可以发行自己的银行券；开始都以其拥有的贵金属为担保，随时可以兑现；然后，靠自身信用扩大发行银行券。u规模小、经营成本高规模小、经营成本高u贷款利息高，不能满足企业需要贷款利息高，不能满足企业需要u（二）小规（二）小规模银行业的缺模银行业的缺陷陷u银行券发行混乱，金融支付不规范银行券发行混乱，金融支付不规范u风险大，破产后导致大范围的损失风险大，破产后导致大范围的损失第第1 1节节 银行的产生与体系银行的产生与体系二、银行的发展二、银行的发展（三）对银行业的规范（三）对银行业的规范1694年，政府支持，英国出现了第一家股份制商业银行英格兰银行。英英国国，1844年，英英国国特许银银行行法法的颁布，标志着英英国国、也是全球的现代银行体系的形成。1844年，英国建立中央银行英格兰银行，英格兰银行，垄断银行券的发行权。（四）现代银行业的发展（四）现代银行业的发展原始状态的西方银行早期银行业现代银行业第第1 1节节 银行的产生与体系银行的产生与体系三、现代金融机构体系三、现代金融机构体系三、现代金融（银行）体系结构三、现代金融（银行）体系结构金融金融体系体系构成构成1.存款性金融机构存款性金融机构2.非存款性非存款性金融机构金融机构3.政策性金政策性金融机构融机构通过发行证券或组织、公众的契约性交款，而不是各类存款，来获得资金来源的金融机构。由政府创立，参股保证，不以盈利为目的，在特定业务领域，充当政府管理的工具的金融机构。二、新中国二、新中国一、商一、商业银行的特殊性行的特殊性12第第2 2节节 商业银行的地位和组织形式商业银行的地位和组织形式（一）规模最大、最重要的金融机构。经营业务最多（二）对实物经济部门有实质影响。信贷渠道信息渠道（三）结算中心（四）货币创造一、商业银行的特殊性一、商业银行的特殊性第第2 2节节 商业银行的地位和组织形式商业银行的地位和组织形式（一）从组织体制看 1、单元制：单一银行制单一银行制，不设立分支行，银行业务由总行直接办理，仅有美国实行这种制度。2、分支行制：在中心城市建立总行，在国内以至国外设立分支机构，多多数国家数国家的银行采取这一形式。（二）从经营职能分1 1、全能型：商业银行可以经营一切银行业务，存款、放款及证券业务、全能型：商业银行可以经营一切银行业务，存款、放款及证券业务、保险业务或其他投资银行业务。保险业务或其他投资银行业务。主要代表是德国、荷兰、瑞士。2 2、职能分工型、职能分工型：职能分工型的代表是美国。银行滥用证券活动，加剧了风险。19291933年经济大危机，1万多家银行倒闭、被兼并。1933年美国国会通过格拉斯斯第格尔法，容许商业银行承销新发行的政府债券，但禁止承销公司证券、经纪商活动、保险及其他有风险的非银行业务。禁止投资银行从事商业银行业务。日本、中国和我国台湾参照这种经营模式来管理银行体系。二、商业银行的体制二、商业银行的体制第第2 2节节 商业银行的地位和组织形式商业银行的地位和组织形式（三）从业务管理制度分1、分业经营：银行业、证券业、保险业、信托业各自经营与自身职能相对应的金融业务。我国目前实行分业经营。2、混业经营：银行、保险、证券等金融机构之间的混合经营。混业经营发展到极致就是“全能型银行”。客户只要在一家银行开户，就可以享受存贷款、证券交易、保险、退休金管理、信用卡等多项服务。西欧发达国家大都是混业经营。金融混业、多元化经营已是大势所趋，分业经营将使中国本土金融机构在竞争中处于极为不利的地位。二、商业银行的体制二、商业银行的体制第第2 2节节 商业银行的地位和组织形式商业银行的地位和组织形式1.1.集中化集中化90年代后，银行合并的浪潮风起云涌。花旗公司和旅行者集团的合并标志着商业银行、投资银行、保险业开始合并。许多国家，银行业主要为少数几家大银行所控制。集中化的原因：竞争日益激烈（竞争日益激烈（单家银行无法与其它大银行抗衡）信息技术发展（信息技术发展（银行内部成本变得低廉，银行规模开始扩大）三、商业银行的发展趋势三、商业银行的发展趋势第第2 2节节 商业银行的地位和组织形式商业银行的地位和组织形式2.2.全能化全能化80年代以后，职能分工型开始逐渐向全能型银行转化。同时从事多项业务，可以互补。1999年美国总统克林顿签署的金融服务现代化方案是银行全能化格局的标志性法案。1986年英英国国通过金融服务法。给英英国国的金融市场“大松绑”。英英国国的金融业基本上银行和证券走向混业。银行业全能化趋势对中国是一种挑战。2004年修改施行的中国商业银行法：规定商业银行不能介入股票交易、保险业务等领域。三、商业银行的发展趋势三、商业银行的发展趋势第第2 2节节 商业银行的地位和组织形式商业银行的地位和组织形式三、表外业务三、表外业务二、二、资产业务资产业务一、一、负债业务负债业务123第第3 3节节 商业银行业务商业银行业务四、中间业务四、中间业务4一、负债业务一、负债业务第第3 3节节 商业银行业务商业银行业务资产负债及所有者权益现金257.59存款35804.70存放中央银行款项3479.17 短期17918.97存放同业358.03 长期17885.73拆放同业1456.88同业存款2932.35贷款26594.66同业拆放319.94 短期15999.04借入款项327.26 中长期10595.62发行债券0.27 减：准备金80.46 短期0应收利息514.65 长期0.27证券投资7944.52其他负债1886.25固定资产840.77所有者权益1909.94 减：累计折旧204.02 实收资本1674.17其他资产2018.92 资本公积11.47 盈余公积147.61 未分配利润76.69资产总计43180.71负债及所有者权益总计43180.71商商业业银银行行的的资资产产负负债债表表（一）自有资金（一）自有资金商业银行的自有资本一般不到负债总额的10%1、股本、股本2、银行盈余、银行盈余3、未分配利润、未分配利润4、储备资本、储备资本一、负债业务一、负债业务第第3 3节节 商业银行业务商业银行业务是银行最主要的资金来源，是银行经营的基础是银行最主要的资金来源，是银行经营的基础（二）存款存款是商业银行最主要的资金来源，是最大的负债。存款的产生时间早于银行。没有存款就没有贷款，也就没有银行。一、负债业务一、负债业务第第3 3节节 商业银行业务商业银行业务1 1、活期存款：单位企业在存入人民币、外币存款时不约定存期，随时存取，银行按结息日相应的活期存款利率计付利息的一种存款。活期存款：存款人有权签发支票的存款活期存款：存款人有权签发支票的存款。活期存款是商业银行最重要的资金来源之一，活期存款是商业银行最重要的资金来源之一，国外个人都可以开设，国外个人都可以开设，过去，中国只有企事业单位才可开设活期帐户。过去，中国只有企事业单位才可开设活期帐户。目前，在广州、武汉等城市已经有一定量的个人支票在使用。活期存款特点流动性强：存取款和转帐频繁不付息：银行的服务成本较高各国绝大多数商业银行不对活期存款支付利息活期存款三大功能：提现。转帐。多用于转帐而非提现。支付。可开支票，进行支付，作为货币使用。一、负债业务一、负债业务第第3 3节节 商业银行业务商业银行业务2、储蓄存款、储蓄存款个人或家庭将货币存入银行等金融机构，以保障安全和谋求利息收益的行为。一、负债业务一、负债业务第第3 3节节 商业银行业务商业银行业务3 3、定期存款、定期存款定期存款：单位企业存入人民币、外币存款时与银行约定存期和利率，在存款到期支取时，银行按存入日约定的利率计付利息的一种存款。特点：盈利性强，流动性差储蓄存款和定期存款的存款人不能用支票提款，支取相对稳定，构成商业银行可靠的资金来源一、负债业务一、负债业务第第3 3节节 商业银行业务商业银行业务（三）借入资金（三）借入资金借借入入资资金金也也叫叫非非存存款款性性负负债债：商业银行向其他银行或企业的借款，以弥补暂时性的资金不足或获取额外的利益。1、同业拆借2、向央行借款（再贴现、再贷款）3、发行金融债券4、票据贴现借款5、回购协议6、临时资金占用（如汇兑业务、代客买卖业务等）7、向国际金融市场借款一、负债业务一、负债业务第第3 3节节 商业银行业务商业银行业务银行资金的运用，主要的利润来源。（一）现金资产（一）现金资产现金是银行的一线准备，开展业务的重要保证；流动性非常高。盈利性很低，所占比例越来越小。二、资产业务二、资产业务第第3 3节节 商业银行业务商业银行业务u银行相互存放的资金，相互结算和转帐等服务。u应收而还未收到的那部分资金。商业银行为应付日常的提款要求而保留的资金。2、准备金3、应收现金4、存放同业法定准备金：央行规定商业银行必须持有的准备金。超额准备金：银行超额持有的准备金与库存现金。1、库存现金（二）证券投资（二）证券投资证券投资是银行重要的收入来源之一。在商业银行资产业务中的比重不断上升。银行投资于证券的好处：证券投资的收益较高；证券的流动性比贷款等其他资产要高；可以实现多样化的投资组合从而降低风险。二、资产业务二、资产业务第第3 3节节 商业银行业务商业银行业务（三）贷款（三）贷款贷款是最重要的银行资产，商业银行最主要的收入来源贷款按照期限划分：短期贷款、中期贷款、长期贷款二、资产业务二、资产业务第第3 3节节 商业银行业务商业银行业务按保障形式票据贷款信用贷款担保贷款保证贷款抵押贷款质押贷款按收回程度呆滞贷款正常贷款逾期贷款呆帐贷款不良贷款表外项目：指商业银行资产负债表以外的业务。这些业务当时并不直接引起资产负债表的变动；是在实现之前不反映在资产负债表上的贷款；但能够改变当期损益及营运资本，提高收益率。表外项目也被称为或有负债和或有资产项目，或者叫或然资产和负债。三、表外业务三、表外业务第第3 3节节 商业银行业务商业银行业务u贷款承诺主要表外项目银行与客户之间订有合约，规定银行在一定时期内，按承诺利率发放一定额度的贷款。u信贷限额u备用信用证银三、表外业务三、表外业务第第3 3节节 商业银行业务商业银行业务中中间间业业务务：凡不需要动用自己的资金，而是以中介身份，利用银行人材、技术、设备等优势，代客户办理各种委托事项，提供各种金融服务,并从中收取手续费的业务。1、结算业务：进行货币给付及资金清算的行为、结算业务：进行货币给付及资金清算的行为分为两种类型：同城结算：主要是支票结算。异地结算：有三种方式：汇兑、托收和信用证结算。四、中间业务四、中间业务第第3 3节节 商业银行业务商业银行业务异地结算的三种基本方式1）汇兑Remittance：付款人将现款交付给银行，由银行把款项支付给异地收款人的业务。2）托收Collection：收款人向付款人开出一张汇票要求其付款，并把它连同有关单据一起交付给托收行，委托其代为收款。3）信用证结算letter of credit，L/C：由银行提供付款保证的结算业务。如果信用证上的各项条件得到满足，无论付款人是否拒绝付款，开证银行都有义务付款。二、资产业务二、资产业务第第3 3节节 商业银行业务商业银行业务2、信托业务信托：将自己的财产、资金委托他人代为管理和处置的法律行为。信托业务：银行接受客户的委托，代替客户进行资产管理或投资为客户获取收益。主要业务内容：个人信托。为个人处理有关信托与代理事务；法人信托、公司信托，为团体法人办理、代理有关钱财与事务。保管业务。银行设立保险箱，供客户用于保管贵重物品。二、资产业务二、资产业务第第3 3节节 商业银行业务商业银行业务3、代收、代收银行根据各种凭证代替客户收取款项的业务。如代收支票，代收各种费用：水费、电费、电话费等。4、租赁业务、租赁业务租赁的好处：1）可以避免负债率上升2）通过融资性租赁的方式可以增加资产流动性5、信息咨询业务、信息咨询业务信息是财富通过信息网络，储存加工信息，信息咨询二、资产业务二、资产业务第第3 3节节 商业银行业务商业银行业务基本原则：安全性、流动性、盈利性。（一）盈利性（一）盈利性1、盈利收入成本 收入（放贷利息收入投资收入服务收入）收入（放贷利息收入投资收入服务收入）运营成本（存款利息经营成本）运营成本（存款利息经营成本）一、商业银行的经营方针一、商业银行的经营方针第第3 3节节 商业银行管理理商业银行管理理论论2、商业银行增加盈利性的途径二、资产业务二、资产业务第第3 3节节 商业银行业务商业银行业务增加收入u提高贷款利率u扩大贷款数量u增加手续费收入降低成本u降低负债利息u提高管理水平经营性衡量指标u资金成本率（利息支出其他负债费用）/总负债u利差收益率（利息收入利息支出）/盈利资产u净资产收益率净利润/当年平均净资产（权益）u资产净利润率净利润/当年平均资产总额（二）安全性（二）安全性1、安全性是银行面临的风险损失的相对大小二、资产业务二、资产业务第第3 3节节 商业银行业务商业银行业务银行风险越来越大u银行业务中充满了不确定性；u竞争激烈；u从事的表外业务；u衍生金融工具的交易。有问题贷款/全部贷款负债/流动资产资产/资本（杠杆乘数）贷款/存款比值越大风险性越大安全性越小三、三、负债管理理论负债管理理论二、二、资产管理理论资产管理理论一、一、商业银行的经营方针商业银行的经营方针123第第4 4节商业银行管理理论节商业银行管理理论四、四、资产负债综合管理理论资产负债综合管理理论4（二）安全性（二）安全性1、安全性是银行面临的风险损失的相对大小一、商业银行的经营方针一、商业银行的经营方针第第4 4节节 商业银行管理理商业银行管理理论论银行风险越来越大u银行业务中充满了不确定性；u竞争激烈；u从事的表外业务；u衍生金融工具的交易。有问题贷款/全部贷款负债/流动资产资产/资本（杠杆乘数）贷款/存款比值越大风险性越大安全性越小2、风险管理的策略一、商业银行的经营方针一、商业银行的经营方针第第4 4节节 商业银行管理理商业银行管理理论论多层准备策略转移策略多样化分散策略u避重就轻，选择低风险资产项目u收硬付软，硬指汇率稳定的货币u扬长避短的债务互换u资产结构短期化设置多层预防线。u一线准备：准备金、存放同业u二线准备：其他金融工具规避风险策略u锁定风险，u定价时包括进风险，u进行保险（三）流动性（三）流动性1、流动性、流动性：银行能够随时应付客户提款，满足必要贷款的能力。一、商业银行的经营方针一、商业银行的经营方针第第4 4节节 商业银行管理理商业银行管理理论论u流动性不足（illiquidity)银行无力立即支付它应该支付的款项，但资产未必小于负债。u一家银行可能会因为流动性不足而导致资不抵债甚至破产。两个概念区分u资不抵债（insolvency)资产总量小于负债总量，但流动性可能是充分的。2、流动性衡量1）流动性缺口：即未来一段时间内银行的资金运用和资金来源之差。资金运用：到期的定期存款；支票存款、储蓄存款的提取；新增的贷款需求。资金来源：到期的投资（金融资产）；贷款本息的收回；新增的存款。u核心存款：相对稳定的存款，对利率、季节环境的变化敏感性较小的存款。如支票和储蓄帐户。一、商业银行的经营方针一、商业银行的经营方针第第4 4节节 商业银行管理理商业银行管理理论论2）核心存款/总资产越高流动性越好越高流动性越低直接反映银行总资产流动性状况3）贷款/资产4）流动资产/总资产（四）三性比较（四）三性比较一、商业银行的经营方针一、商业银行的经营方针第第4 4节节 商业银行管理理商业银行管理理论论流流动动性性安全性安全性呈正相关盈利性必须高过分注重降低呈负相关呈负相关二、资产管理理论二、资产管理理论第第4 4节节 商业银行管理理商业银行管理理论论股本，是票面价格与发行量的乘积。（一）资本（一）资本补偿性的准备。银行为弥补各种可能出现的经营损失，而从营业利润中提取的预留准备金。如坏账准备。未分配利润。资本盈余（资本公积）。银行发行股票，销售价格可能会高于票面价格而超出来的部分。股东权益补充资本“隐性资产”，是未实现的股利从属债务。偿还顺序位于其他债权人之后的债务。一般是无抵押的债务。债务。1、银行自有资本构成两类资本各占502、银行资本、银行资本的作用保证营业。保证营业。吸收意外亏损。吸收意外亏损。“缓冲器缓冲器”。限制银行资产无限膨胀限制银行资产无限膨胀。二、资产管理理论二、资产管理理论第第4 4节节 商业银行管理理商业银行管理理论论为了银行业的稳定，各国金融监管部门都规定了一个最低最低资本充足标准，在全球范围内正逐步趋近于统一。银行自有资本银行自有资本必须占到其全必须占到其全部资产的部资产的8才算正常。才算正常。巴塞尔协议3、巴塞尔协议十国集团（美英法日德,加意荷比瑞典）加上瑞士和卢森堡等12国中央银行行长会议。1987.12，在巴塞尔签署巴塞尔协议 1988.7 1997.9月在此基础上又签署国际银行业国际监管25条核心原则，加强商业银行风险监管该协议规定资本与资产之间的比例的计算方法和确定比例的目标二、资产管理理论二、资产管理理论第第4 4节节 商业银行管理理商业银行管理理论论为消除银行间不合理竞争，促进国际银行体系的健康发展，巴塞尔协议规定银行的资本充足率应达到8，核心资本最低应为6。n核心资本：包括实收资本和公开储备。（二）进行资产管理的原因（二）进行资产管理的原因资产管理：又称流动性管理理论。银行处理资金运营中各种经济关系所涉及的基本原则、标准、组织方式和管理方法的总和。二、资产管理理论二、资产管理理论第第4 4节节 商业银行管理理商业银行管理理论论u银行业务应该放在资产方面，u通过对资产结构的安排，谋求三性原则协调。u银行收入主要来自资产运用u银行能够对资产主动管理。u金融市场不发达，金融机构以商业银行为主；银行资金来源渠道固定。u银行负债取决于客户意愿。u银行起不了决定性的作用。结论（三）资产管理理论（三）资产管理理论二、资产管理理论二、资产管理理论第第4 4节节 商业银行管理理商业银行管理理论论1、真实票据论（商业贷款理论）3、预期收入理论2、可转换性理论u超货币供给理论早在早在18世纪，贷款必须以真实票据为世纪，贷款必须以真实票据为抵押，必须有商业行为。抵押，必须有商业行为。20世纪初提出。世纪初提出。能否保持流动性，关键是资产能否变能否保持流动性，关键是资产能否变现和可转换。现和可转换。20世纪世纪40年代末。年代末。强调借款人是否有还款预期收入。强调借款人是否有还款预期收入。开展其他投资、咨询调查等。开展其他投资、咨询调查等。（四）资产管理的方法（四）资产管理的方法二、资产管理理论二、资产管理理论第第4 4节节 商业银行管理理商业银行管理理论论1、使多余的现金资产降低到最低限度。前提：满足流动性要求。2、在不损失专业化优势的前提下，尽可能通过资产的多样化来降低风险。分层次的现金准备：u保留一定现金作为一级准备金u同时持有一定量的高品质债券（主要是短期国债）作为二级准备金。3、选择合适的贷款对象尽可能选择信誉良好而又愿意支付较高利率的借款者贷款项目评价的“6C”标准：1）品德character：借款人的作风、观念、责任心及还款纪录2）能力capacity：还款人还贷款的能力3）资本capital：自有资本4）担保collateral：还款抵押品5）经营环境condition：企业所处行业前景、宏观经济状况等6）连续性continuity：借款人经营前景的长短二、资产管理理论二、资产管理理论第第4 4节节 商业银行管理理商业银行管理理论论负债管理；银行组织存款、处理银行与存款户的债权债务关系，保持负债结构的合理性活动的总和。（一）传统的负债管理理论（一）传统的负债管理理论1960年代初期以前。发行银行券，吸收存款等表现为被动，无所作为，保守或稳健。（二）新的负债管理理论（二）新的负债管理理论三、负债管理理论三、负债管理理论第第4 4节节 商业银行管理理商业银行管理理论论（1）背景：背景：资金需求资金需求缺口大缺口大经济处于发展的黄金时期，资金的需求缺口很大，迫使银行把目光转向资金的来源上。u银行业的高度控制：存款利率有上限。u其他金融市场上竞争：高利率。银行资金来源的不足三、负债管理理论三、负债管理理论第第4 4节节 商业银行管理理商业银行管理理论论u主动借入资金来保持银行流动性，从而增加资产业务，增加银行收益，摆脱消极负债的束缚。（2）基本思想u银行的流动性不仅可以通过加强资产管理来获得，u也可由负债管理扩大，即向外借款也可以提供流动性。u只要借款领域广大，流动性就一定有保证。u银行就没有必要保持大量高流动性资产，可以扩大贷款或投资，提高收益。三、负债管理理论三、负债管理理论第第4 4节节 商业银行管理理商业银行管理理论论（3）购买理论19601970年代：银行主动负债，购买外界资金，主动借款。通过购买资金，可以增强流动性。购买手段：提高购买价格。片面增加负债，剧烈竞争加剧了危机的隐患富于进取精神和冒险精神三、负债管理理论三、负债管理理论第第4 4节节 商业银行管理理商业银行管理理论论（4）销售理论背景：金融市场竞争日趋激烈必须立足于服务，创造各种金融工具，推销金融产品，获得资金营销观念：客户之上，贯穿市场服务三、负债管理理论三、负债管理理论第第4 4节节 商业银行管理理商业银行管理理论论三）商业银行的负债渠道三）商业银行的负债渠道可转让大额定期存单发行金融债券。扩大非存款性资金来源，购买资金通过银行控股公司出售商业票据u同业拆借资金u国债回购。四、资产负债联合管理理论四、资产负债联合管理理论第第4 4节节 商业银行管理理商业银行管理理论论（一）发端（一）发端20世纪70年代中期，市场利率波动剧烈，存贷款利率变化给银行净利息带来影响。把目光转向如何通过协调负债与资产的关系来保持一个净利息正差额。单靠资产管理、负债管理都难以形成商业银行三性均衡。只有同时调整资产负债结构。策略性地利用对利率敏感的资金，协调资产负债表的各个项目，为股东取得更大利润。四、资产负债联合管理理论四、资产负债联合管理理论第第4 4节节 商业银行管理理商业银行管理理论论（二）资产负债管理的内涵u对银行资产负债表中各项目的总量及结构进行控制，达对银行资产负债表中各项目的总量及结构进行控制，达利润最大化。利润最大化。狭义：指对净利差的管理。即控制利息收入和利息支出之差，使其大小及变化与银行总的风险收益目标相一致。预测利率变化预测利率变化积极调整银行资产负债结构积极调整银行资产负债结构四、资产负债联合管理理论四、资产负债联合管理理论第第4 4节节 商业银行管理理商业银行管理理论论零缺口浮动利率资产浮动利率负债固定利率资产固定利率负债浮动利率资产浮动利率负债固定利率负债固定利率资产正缺口负缺口浮动利率资产浮动利率负债固定利率资产固定利率负债缺口缺口=利率敏感性资产利率敏感性资产-利率敏感性负债利率敏感性负债五、中间业务管理理论五、中间业务管理理论第第4 4节节 商业银行管理理商业银行管理理论论1980年代，金融市场竞争激烈，货币政策从紧，通货膨胀下降。银行业的存贷款业务发展趋于稳定。为寻找新的盈利机会，开拓新业务。前提是银行业广泛的客户、网络、信息、人才优势。中间业务中间业务以及表外业务一、一、第第5 5节节 商业银行的危机与监商业银行的危机与监督督信息不对称：A、逆向选择（adverse selection)：由于是前的信息不对称而引发的问题，类似于“劣币驱逐良币”。信息不对称：一方知情，而另一方不知情。B、道德风险（moral hazard)：由于事后的信息不对称而引发的问题。一、一、第第3 3节节 商业银行管理理商业银行管理理论论四、资产负债联合管理理论四、资产负债联合管理理论一、一、第第3 3节节 商业银行管理理商业银行管理理论论四、资产负债联合管理理论四、资产负债联合管理理论项目申报的总体要求项目申报的总体要求抓准问题导向抓准问题导向凝练科学问题凝练科学问题完成理论升华完成理论升华指导解决实际指导解决实际三、如何申报科研项目6.做好项目申报书谢谢大家！2015-9