庞皓计量经济学课后答案第七章.doc

统计学2班
第六次作业
1、 ⑴①模型一：

t （-6.619723）（67.05920）
F=4496.936 DW=1.366654
美国个人消费支出受个人可支配收入影响，通过回归可知，个人可支配收入PDI每增加一个单位，个人消费支出平均增加1.008106个单位。
②模型二：

T （-5.120436）（6.970817） （0.257997）
F=2017.064 DW=1.570195
美国个人消费支出PCE不仅受当期个人可支配收入PDI影响，还受滞后一期个人消费支出PCEt-1自身影响。
⑵从模型一得MPC=1.008106
从模型二可得短期MPC=0.982382.
从库伊特模型可得的系数即
因为，长期MPC即长期乘数为：，根据库伊特模型，。当s→时，
所以长期MPC=

2、Y：固定资产投资 X：销售额
⑴ 设定模型为：，为被解释变量的预期最佳值
运用局部调整假定，模型转换为：
其中：

T （-3.193613） （6.433031） （2.365315）
F=690.0561 DW=1.518595
，
，
局部调整模型估计结果为：
经济意义：该地区销售额每增加1亿元，未来预期最佳新增固定资产投资为0.846亿元

采用德宾h检验如下

在显著性水平下，查标准正态分布表得临界值,因此拒绝原假设
，因此接受原假设，说明自回归模型不存在一阶自相关。
⑵设定模型：，对模型做对数变换：
运用局部调整假定，模型转换为：
其中：

T （-5.854366）（8.131039） （2.961684）
F=1425.219 DW=1.479333

故局部调整模型估计结果为：，也即

经济意义：该地区销售额每增加1%，未来预期最佳新增固定资产投资1.2224%。
采用德宾h检验如下

在显著性水平下，查标准正态分布表得临界值,因此拒绝原假设
，因此接受原假设，说明自回归模型不存在一阶自相关。
⑶设定模型：。为预期最佳值
采用自适应假定模型变为：
其中：

T （-3.193613） （6.433031） （2.365315）
F=690.0561 DW=1.518595
，
，
局部调整模型估计结果为：
经济意义：该地区销售额每增加1亿元，未来预期最佳新增固定资产投资为0.846亿元

采用德宾h检验如下

在显著性水平下，查标准正态分布表得临界值,因此拒绝原假设
，因此接受原假设，说明自回归模型不存在一阶自相关。

3、阿尔多蒙多项式变换

4、 Y：新增固定资产 X：全省工业总产值
⑴ 设定模型为：
运用局部调整假定，模型转换为：
其中：

T （1.625055）（4.123961） （0.080389）
F=21.12228 DW=1.901308
可以看出，全省工业总产值X的回归系数显著，而新增固定资产滞后一期Yt-1的回归系数不显著。较小，模型上总体对样本数据拟合较差。
，
，
所以最终方程为：
经济意义：全省工业总产值每计划增加1（亿元），则未来预期最佳新增固定资产量为0.1037亿元。

⑵设定模型：。
采用自适应假定模型变为：
其中：

T （1.625055）（4.123961） （0.080389）
F=21.12228 DW=1.901308

可以看出，全省工业总产值X的回归系数显著，而新增固定资产滞后一期Yt-1的回归系数不显著。较小，模型上总体对样本数据拟合较差。
，
，
所以最终方程为：
经济意义：全省工业总产值每预期增加增加1（亿元），当期新增固定资产量为0.1037（亿元）。

⑶局部调整模型和自适应模型的区别在于：
局部调整模型是对因变量的局部调整而得到的；解释变量的现值影响着被解释变量的预期值。
自适应模型是由自变量的自适应过程而得到的。预期的解释变量的变化影响被解释变量现值。
由回归结果可见，新增固定资产滞后一期Yt-1的回归系数并不显著，说明两个模型的设定都不合理。

5、Y：年末货币流通量 X1：社会商品零售额 X2:城乡居民储蓄余额 （单位：亿元）
⑴模型： 为长期货币流通量
运用局部调整假定，模型转换为：
其中：

T （1.518442）（1.197940） （3.035736） （2.164699）
F=275.6267 DW=2.109534
，
，

故局部调整模型估计结果为：
经济意义：在其他条件不变的情况下，该地区社会商品零售额每增加1亿元，预期年末货币流通量增加0.07979亿元。同样，在其他条件不变的情况下，该地区城乡居民储蓄余额每增加1亿元，则预期年末货币流通量增加0.46213亿元。

⑵模型，先对模型做对数变化：
运用局部调整假定，模型转换为：
其中

T （0.384014）（0.806984） （1.163031） （4.864049）
F=291.3458 DW=1.914829
，
，

故局部调整模型估计结果为：
经济意义：在其他条件不变的情况下，该地区社会商品零售额每增加1%，预期年末货币流通量增加0.44104%。同样，在其他条件不变的情况下，该地区城乡居民储蓄余额每增加1%，则预期年末货币流通量增加0.38452%。
即年末货币流通量对社会商品零售额的长期弹性为：0.44104；货币需求对城乡居民储蓄余额的长期弹性为0.38452。

8、Y:消费总额 X：货币收入总额
⑴假设消费同收入的模型为：
作回归如下：

T （3.494733）（35.36542）
F=1250.713 DW=1.280986
从回归结果来看，t检验值，F检验值均显著，也较高。对样本量为30，一个解释变量的模型，5%的显著性水平下，查DW统计表可知，，模型中DW<，显然模型中存在自相关。
⑵消费总额不仅受当期货币收入总额影响，还受往期货币收入总额影响。采用库伊克模型：

T （-1.652105）（5.771717） (12.91657)
F=4323.744 DW=1.215935

库伊克模型估计结果为：
从回归结果来看，t检验值，F检验值均显著，也较高。
采用德宾h检验如下

在显著性水平下，查标准正态分布表得临界值,因此拒绝原假设
，因此拒绝原假设，说明此时依旧存在一阶自相关。需要对模型进行进一步的修改。