银行全面风险规划-访谈会议纪要-童行长模版模版.docx

xx银行高管访谈会议纪要
会议名称：
xx银行全面风险规划项目-高管访谈
会议时间：
xx-xx
会议地点：
xx银x
与会人员：
xx银行：
► xx
xx：
► xx
会议记录人：
x
存档日期：
xx年11月20日

会议讨论的主要议题
1. 全面风险治理体系架构建设
明确各类风险牵头负责部门
目前xx银行在全面风险管理体系的职能分工尚未明确，制度建设较为薄弱。风险管理部目前偏向信用风险管理，且侧重于贷后风险管理，尚未覆盖到全行的各类重要风险管理。建议xx银行尽快明确各风险类型的牵头负责部门，建立建全全面风险治理体系架构。
经讨论，目前各风险牵头负责部门暂划分如下：
► 声誉风险由总行办公室牵头负责
► 战略风险由董事会办公室的战略规划部牵头负责
► 信用集中度风险可能由风险管理部或授信审批部管理
► 操作风险目前考虑由法律合规部负责
► 银行账户利率风险、流动性风险由计划财务部管理
► 市场风险管理建议由金融市场部负责
风险偏好建设
风险偏好建设明确由风险管理部牵头负责。目前xx银行风险管理主要是从各业务条线自身角度分散管理，尚未形成全面风险的概念，建议根据银监会下发的指引明确风险偏好关键指标的建设。
董事会和高级管理层的职能完善
在xx银行的制度政策中对董事会和高管层应当履行的职能尚未明确界定，例如董事会应当负责审批银监会每年4月要求提交的资本充足率报告，此职能在我行制度中并没有体现，且目前制度执行工作不到位。
建议我行梳理各类监管指引中对董事会和高级管理层的职责要求，形成制度体系。
全面风险管理建设的目标
在设定全面风险管理建设的目标时，我行会衡量在现有基础上达到合规要求需要增加的投入成本。目前计划首先完成行内主要业务如小微业务的风险管理建设，然后分步分阶段达到监管要求。
建议我行在主要风险的管理方面制定较高的计量模型工具开发标准，如信用风险内评法建设，建议按照监管要求开发科学的模型以合理计量风险。
2. 信用风险管理
行内现状
目前在信用风险管理方面比较欠缺科学化地定量分析，侧重于个体业务的管理，尚未从行业、期限等宏观的维度开展组合限额管理，没有事先的规划。
总行风险管理部和授信审批部目前主要关注业务层面的日常操作管理，在整体规划和决策方面职能有待提升。
初步建议
► 在建设统一授信系统时，打分卡可作为临时过渡工具使用，后续应建立基于数据统计分析的内部评级模型，可以从行业、区域等维度来分析客户数据以管控风险。
► 建立完善总行部门的风险管理、决策职能。
► 建议在评级结果准确的前提下，拓宽信用风险评级结果的应用。可将评级结果应用在客户等级的授权审批权限、评级变动预警、单一限额设置以及贷后检查管理等方面。
► 目前客户评级结果变动性较大，此方面问题可通过内评模型在系统设计、流程管控，如设置干扰项、客户经理无权更改的功能来管控客户的评级。建议在统一授信系统中设置重要客户风险提示功能，增强风险预警管理。

3. 操作风险管理
操作风险日常管理工具的建立
► 操作风险的牵头部门初步定为法律合规部。目前行内没有明确的操作风险制度政策，全行对操作风险的定义没有统一的理解。建议完善操作风险管理的制度建设，由牵头部门明确操作风险的定义范围、操作风险的识别等；
► 操作风险关键指标的设置：建议由牵头部门组织总行及分行各业务部门制定本条线的关键风险指标；
► 操作风险损失数据的收集：需要由牵头部门负责建立体系化的损失数据收集工作，明确操作风险损失的定义，制定统一模板定期上报监管部门；
► 操作风险及控制自我评估尚未建立，有待完善。
其他业务操作风险管理建议
► 新产品新业务：目前行内只有法律合规部对创新产品的法律条款内容进行审查，没有建立风险评估及审批的流程。建议总行层面指定专门的委员会来对新产品新业务进行统一的审批，明确审批流程，从产品立项、可行性分析、风险评估、产品开发到产品手册的制定及运行的后评价等方面建立完善的政策制度体系；建议风险管理部在产品业务开发前期牵头负责风险的评估。
► 业务连续性：暂定由风险管理部牵头负责。首先需要风险管理部联合各业务部门制定业务重要性的分类标准，对业务恢复的要求、时点及指标制定规范性的政策；其次各业务部门包括信息科技、流动性、授信、运营、支付结算相关的业务条线应当制定自身的业务连续性预案，风险管理部对其进行评估和备案，定期组织业务部门和信息科技部门进行预案演练。
► 外包业务风险：行内尚未明确外包业务风险的牵头管理部门。建议建立外包服务评价体系，如外包商的选择、资质评价等来评估外包服务风险。
4. 市场风险管理
我行市场风险管理主要存在的问题包括：主管部门的缺失、政策制度不够完善、管理工具和计量模型尚未建立、账户划分标准和定期估值尚未制定。目前利率风险为主要的市场风险，需侧重对其进行管理。
市场风险牵头负责部门目前定为金融市场部。
5. 其他风险管理
除上述三大风险以外，全面风险管理体系中的其他风险包括集中度风险、剩余风险、银行账户利率风险、信息科技风险等在制度政策的建设方面有待完善，目前需要将治理架构先行搭建起来。
6. 资本管理体系
目前行内资本管理处于初始阶段，经济资本管理方面较为薄弱，资本规划的制定没有具体落实到业务条线，增资预案没有详细的数据支撑。
建议计划财务部加强资本配置的管理职能，指导全行的资产结构优化配置工作。