银行全面风险规划-访谈会议纪要-金融市场部模版.docx

金融市场部访谈会议纪要
会议名称：
总行金融市场部访谈
会议时间：
xx-11-07 8:30-10:00
会议地点：
xx银行3楼04会议室
与会人员：

xx银行金融市场部部：
► 熊小云（总经理助理）、徐丽（债券交易）、郭小林（同业业务）、柯鹏（风险监控官）
xx银行风险管理部：
► 何婧、吴亚萍、陈青
xx：
► 李玲、xx、郑文、x
会议记录人：
xx
存档日期：
xx年11月07日

一. 会议讨论的主要议题
1. 总体概况及主要业务：
组织架构
金融市场部前身为资金营运中心及票据中心，2013年9月资金营运中心和票据中心合并后成立金融市场部。原资金营运中心是计财部的二级机构，于2012年分离出来。原票据中心于2012年成立。今年根据银监会140号文（《中国银监会办公厅关于规范商业银行同业业务治理的通知》银监办发[xx]140号）要求改为事业部制。
金融市场部目前内部划分为4个业务小组：投行组，债券组（债券交易2人），同业组（同业经理3人），资产管理组（2人）。现采用事业部制的管理模式：前台为业务交易，中台为风险管理，后台为数据处理及核心业务出账。系统流程中采用前台操作员、中台操作员及后台操作员，将人员岗位职责独立分开，采用关键业务岗位授权制。
业务范围
金融市场部主要业务范围包括：同业存款、同业拆借，同业理财产品的投资和销售；债券投资与交易，没有买入返售业务。信托计划和定向资产管理计划的投资业务。自营投资他行理财，没有代销理财。债券投资和销售，资产受益权转让业务，商业汇票业务，如贴现、转贴现、买入返售。资金业务合作类服务，货币经纪服务等资金业务。
金融市场部也负责同业授信资料的管理，包括他行及他行对我行做授信的同业业务授信资料，其中同业授信需占统一授信额度，并上贷审会审批。
► 代客理财业务概况：
代客理财产品研发：投资标的一部分是债券，通过债券交易组对接。代客户理财产品的设计由资产管理组负责。之前代客理财产品研发和销售都在零售银行部，今年3月开始由金融市场部负责理财产品研发，而零售银行部负责销售。目前理财产品的余额在50亿以上，去年20多个亿，现在有60多个亿，年底计划做100亿。一个理财产品对应一个计划，未通过资金池的模式发行理财产品。
代客理财产品的业务流程：目前代客理财的研发比较被动。分支机构收集客户理财需求，报送零售银行部汇总后提出总体资金募集需求，由金融市场部资产管理组对资金期限等进行初步复核，和同业合作伙伴如兴业银行、南京银行进行交流，确认收益情况等根据权限走审批流程，由同业投向本行的资金池。目前代客理财流程单一，一般为客户有需求后才会有理财计划，目前没有止损和提前终止的情况。一般理财资金的期限为委托他行的期限为3个月左右，不超过6个月，非标资产理财期限较长。
目前理财产品监测没有纳入资金管理系统，依靠手工台账，准备建资产管理系统，只用作理财业务，现处于洽谈中。
► 债券交易业务概况：
债券交易组目前涉及的业务包括现券投资、现券买卖，债券回购业务。目前现券买卖的存量100亿上下，其中持有至到期类有20-30亿.其他为交易或可供出售债券。债券业务以前的发展目标是为了满足流动性管理的需要，主要为利率债，企业债比较少。xx年4-5月，直管行长对部门负责人授权加大持仓，上投审会批了50个亿的额度，其中利率债有20-30亿（利率债占6成）目前每天所有债券业务量为40-50笔。由托管行管理理财的资金，业务运营采用资金业务管理系统。
► 同业业务概况：
同业组目前只负责线下业务，包括同业存款，三方非标买返，三方买入返售（目前监管已禁止该类业务）。同业理财投资，资产受益权转让（作为投资收益），包括信托、资产，两融，过桥的少（作为中间业务收入），主要为自己投资。主要投银行资产，对应资产标的主要在外地，xx较少。利润最高的业务为同业理财投资和同业受益权投资，余额占全部业务的50%。分别100亿左右。
资产受益权转让业务的开展模式：实际融资人为甲方银行自己的授信客户，甲方银行信托计划的委托人授信批复已经做完，形成信托受益权，由甲方银行将信托受益权全部转让给我行。一般规模为几个亿。
同业存款业务：目前同业存放296亿，存放同业为80多亿。
同业拆借业务较少，较为谨慎，主要交易对手为四大行及大型股份制银行，由债券交易组负责，余额为0，之前城市信用社有130多万的呆账，已全部计提坏账准备。
2. 风险管理：
目前金融市场部整体搬迁至上海（主要包括前中台，后台的条线审计和票据处理留在xx），目前未挂牌，暂时不受上海银监局管辖。之前本部门没有专门的风险管理，由风险管理部全盘管理。xx年金融市场部内嵌风险监控官（属于风险管理部）做中台的风险管理工作。
► 市场风险的风险加权资产计算：在账户划分上，交易类金融性资产放入交易账户，可供出售和持有至到期都归为银行账户。目前由金融市场部出具风险加权资产计算报表并报监管。
► 政策制度：市场风险是否在金融市场部还没有明确，本部门业务涉及到市场风险，不负责管理汇率和利率风险。制度没有下发，因没有归口部门。
► 风险报表：涉及到债券的风险加权资产由金融市场部管理。目前本部门涉及的交易账户只有债券，会定期报送计财汇总。
► 目前没有进行限额管理
代客理财业务风险管理
► 由风险监控官对代客理财产品的标的进行审核，因标的为标准化资产审核较为简单。
► 代客理财的同业合作伙伴提出合作意向后，由风险监控官事前建立独立台账，用于事前的风险分析及事中监测，风险监控官事后会了解同业理财的投资方向。
债券业务风险管理
► 目前金融市场部没有采用自己估值的方式，现券投资的估值采用中债报价。市场数据由第三方提供。
► 目前因人员紧缺的问题，代客理财和自营业务没有完全分开。尚未完成监管要求的代客理财独立的要求。投审会批的50个亿的配债额度，不都是自营业务的额度。
同业业务风险管理
► 在资产受益权转让业务中：金融市场部会了解实际融资人基本概况，但不会像授信业务一样特别细致，主要是基于银行的信用及担保。
► 风险计提：同业业务风险计提符合当地监管要求，目前计提在应收账款类投资，100%计提，与贷款计提比例一样。以前放在买入返售科目，计提25%风险资产。
3. 发展规划：
► 人才储备：计划招聘对上海市场比较了解的及熟悉上海监管要求的人才，已招入2人，明年年初可以全部到位。
► 绩效考核：目前只有部门的绩效考核，明年计划将绩效考核细化。总行对于金融市场部有利润考核要求，但只有余额要求。
► 衍生品交易：计划获取牌照，但实现有困难，目前没有完全参与银行间市场，未开展债券借贷，利率互换（不具备牌照）业务。
► 合规建设：明年金融市场部业务及风险管理方面是否要根据上海的监管情况有所调整，目前尚不确定。
4. IT系统：
目前金融市场部有资金业务交易系统及商票系统。
► 资金业务管理系统中包含债券、同业，固定收益类、应收款项投资等业务模块，采用恒泰软件外包。目前模块全部上线，但没有完全交付。限额管理（包括敞口、止损）模块刚增加，还没有开始使用，后期待培训后使用。风险管理模块和报表模块还没有增加，系统报表模块以内部管理报表为主，后期可根据部门需求改进，可与监管要求保持一致。
► 商票系统中包含票据业务。
► 资产管理系统目前正在洽谈中，主要涉及到理财业务。
二. 后续跟进事项
1. 金融市场部提供相关制度及管理办法：资金交易汇总统计报表、同业业务相关管理制度及操作规程、债券业务相关管理办法及操作规程、理财产品相关管理制度及操作规程