金融时间序列分析期中试卷.doc

学号： 姓名： 班级： 专业： 院（系）： 答 案 不 得 超 过 装 订 线

姓
名
装

班
级 订

学
号 线

云南财经大学 2013 至 2014 学年 第二 学期
《金融时间序列分析》 课程期中考试试卷
共6页
得分
一
二
三
四
总分
复
核
人

阅
卷
人

得 分
评卷人

一．名词解释（每小题5分，共20分）

1. 零均值白噪声序列

2. 严平稳序列

3. 自协方差函数

4. 均方意义下收敛

得 分
评卷人

二．简答题（每小题10分，共20分）

1. 请简述ARMA(p,q)序列的之平稳域的定义。

2. 请简要描述Ljung-Box检验的过程（包括原假设、备择假设、统计量的定义和抽样分布）

得 分
评卷人

三．计算分析题（每小题15分，共45分）

1. 设，其中，独立且服从N(0,1)。完成下列问题：
1a： 给出的自协方差函数和自相关函数的表达式；（10分）
1b：是二阶宽平稳序列吗，为什么？（5分）

2.考虑时间序列

其中为一零均值白噪声序列，方差为。
2a: 判断该序列的种类，并说明该序列是否是二阶宽平稳序列（5分）；2b： 给出该序列的自协方差函数（10分）。

学号： 姓名： 班级： 专业： 院（系）： 答 案 不 得 超 过 装 订 线

姓
名
装

班
级 订

学
号 线

3. 判定下列各序列的阶数，然后判断平稳性（给出详细的理由和判断步骤）
3a. （5分）
3b. （5分）
3c. （5分）

得 分
评卷人

四．证明题（15分）

若序列，其中是零均值白噪声序列，方差为，。试证明：
1. （5分）；
2. （10分）。