金融时间序列分析期中试卷.doc

学号： 姓名： 班级： 专业： 院（系）： 答 案 不 得 超 过 装 订 线姓 名 装班级 订学号 线 云南财经大学 2013 至 2014 学年 第二 学期 金融时间序列分析 课程期中考试试卷共6页得分一二三四总分复核人阅卷人 得 分评卷人 一名词解释（每小题5分，共20分） 1. 零均值白噪声序列2. 严平稳序列3. 自协方差函数4. 均方意义下收敛得 分评卷人 二简答题（每小题10分，共20分）1. 请简述ARMA(p,q)序列的之平稳域的定义。 2. 请简要描述Ljung-Box检验的过程（包括原假设、备择假设、统计量的定义和抽样分布）得 分评卷人 三计算分析题（每小题15分，共45分）1. 设，其中，独立且服从N(0,1)。完成下列问题：1a： 给出的自协方差函数和自相关函数的表达式；（10分）1b：是二阶宽平稳序列吗，为什么？（5分）2.考虑时间序列 其中为一零均值白噪声序列，方差为。 2a: 判断该序列的种类，并说明该序列是否是二阶宽平稳序列（5分）；2b： 给出该序列的自协方差函数（10分）。学号： 姓名： 班级： 专业： 院（系）： 答 案 不 得 超 过 装 订 线姓 名 装班级 订学号 线 3. 判定下列各序列的阶数，然后判断平稳性（给出详细的理由和判断步骤）3a. （5分）3b. （5分）3c. （5分） 得 分评卷人 四证明题（15分） 若序列，其中是零均值白噪声序列，方差为，。试证明：1. （5分）；2. （10分）。