银行监管评级指标体系介绍.ppt

,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,银行监管评级指标体系介绍,评级指标体系介绍,一,评级种类,二,评级数据来源,数值型指标取数规则,三,评级指标体系概述,四,评级种类,动态评级,年度评级,每年评级一次,年审结束后,30,日,1,、临时现场检查,2,、系统性、区域性专项现场检查,3,、小贷公司申请复评,4,、其他,检查结束后,30,天完成,评级种类,评级种类,评级种类,评级种类,评级种类,一、评级种类,二、评级数据来源,取得现场监管指标数据,对非现场数据进行稽核,取得非现场监管指标数据,汇总初评结果,三、指标体系概述,指标体系,基本项,200,分,扣分项,-80,分,一票否决项,1,、关联交易（,40,分）,2,、信贷投放合规性（,57,分）,3,、利率（,19,分）,4,、资金管理（,15,分）,5,、负债（,23,分）,6,、股权结构（,6,分）,7,、系统使用情况（,20,）,8,、未经审批的事项（,20,分）,公司治理 （,-25,分）,内控及风控制度（,-35,分）,经营能力（,-20,分）,四、数值指标取数规则,基本项,1,、关联贷款,2,、三个,70%,执行情况,3,、贷款集中度,4,、有效客户数,5,、利率,6,、股权结构,扣分项,7,、准备金计提,8,、有效客户更新率,9,、净资产收益率,10,、不良贷款率,1,四、数值指标取数规则,关联贷款,数据来源：,现场,指标描述,：,单户余额不超过所在市小额贷款标准,50%,（含）累计发放关联贷款余额不超过公司注册资本的,20%,数据区间：,1,月,1,日至,12,月,31,日（或评级日，主要为临时现场检查）,例,1,：关联客户,A,7,月,1,日,-2013,年,1,月,2,日,200,万元,例,2,关联,B,客户,1,月,6,日,-6,月,7,日,200,万元,2,月,8,日,-7,月,6,日,300,万元,年度评级时，,b,客户单户余额为,500,万元，超过小额标准,50%,年度评级时，累计发放关联贷款余额为,200+300+200=700,万元,2,四、数值指标取数规则,三个,70%,2.1,涉农贷款占比,数据来源：,非现场,指标描述：,按照人民银行统计口径,数据区间：,1,月,1,日至,12,月,31,日（或评级日）,计算公式,：当日涉农贷款占比,=,当日涉农贷款余额,/,当日贷款余额,系统统计规则：,系统每日测算，评级按照统计区间内每天涉农占比的算术平均值,四、数值指标取数规则,数据来源：,非现场,指标描述：,3,个月,以上贷款为中长期贷款,数据区间：,1,月,1,日至,12,月,31,日（或评级日）,计算公式,：中长期贷款占比,=,当日中长期贷款余额,/,当日贷款余额,系统统计规则：,每日测算，评级按照统计区间内每天中长期贷款占比的算术平均值,2.2,中长期贷款占比,2,三个,70%,2,三个,70%,四、数值指标取数规则,2.3,小额贷款占比,数据来源：,非现场,指标描述：,小额标准由各市金融办制定，小额贷款计算按户进行汇总统计,数据区间：,1,月,1,日至,12,月,31,日（或评级日）,计算公式,：当日小额贷款余额,/,当日贷款余额,系统统计规则：,每日测算，评级按照统计区间内每天小额贷款占比的算术平均值,2,三个,70%,四、数值指标取数规则,贷款集中度,数据来源：,非现场,指标描述：,单户贷款余额不超过公司资本净额,5%,（含），按户进行汇总统计,数据区间：,1,月,1,日至,12,月,31,日（或评级日）,计算公式,：当日单户贷款余额,/,当日资本净额,对于小贷公司来说，资本净额,=,所有者权益,系统统计规则：,每日测算，出现一笔就相应扣分,3,四、数值指标取数规则,有效客户数,数据来源：,非现场,数据区间：,1,月,1,日至,12,月,31,日（或评级日）,系统统计规则：,评级期内所有非关联贷款客户的数量,4,四、数值指标取数规则,利率,5.1,最高利率,数据来源：,非现场,指标描述：,单笔贷款年化利率超过同期银行贷款基准利率,3,倍,数据区间：,1,月,1,日至,12,月,31,日（或评级日）,系统统计规则：,每日测算，出现一笔并进行相应评分,5,四、数值指标取数规则,利率,5.2,评级利率,数据来源：,非现场,指标描述：,截止到当前时间点，所有贷款利率的平均值,数据区间：,1,月,1,日至,12,月,31,日（或评级日）,系统统计规则：,每日测算，取算术平均数,苏财金,201214,号，贷款平均年化利率为每一笔贷款年化利率的,算术平均值,5,四、数值指标取数规则,股权结构,数据来源：非现场,指标描述：,最大股东（含关联人及关联企业）持股 比率,数据区间：,1,月,1,日至,12,月,31,日（或评级日）,系统统计规则：,即时统计,例如：,小贷公司注册资本,1,亿元 自然人,A,出资,3000,万元，自然人,B,出资,2000,万元，法人,C,出资,5000,万元。,A,持有,C20%,股份，,B,持有,C80%,股份,A,及关联企业,3000+5000*20%=4000,万元；,B,及关联企业,2000+5000*80%=6000,万元；,系统按照,B,持股数进行计算，得分为,3,分。,6,四、数值指标取数规则,准备金计提,数据来源：,现场,指标描述：,按照规定足额提取风险准备金，且对潜在的损失能形成有效覆盖,数据区间：,1,月,1,日至,12,月,31,日（或评级日）,计算公式：,拨备覆盖率,=(,一般准备,+,专项准备,+,特种准备,)/(,次级类贷,+,可疑类贷款,+,损失类贷款,),一般准备金,=,贷款余额*,1%,专项准备金,=,关注类*,2%+,次级*,25%+,可疑*,50%+,损失*,100%,对于小贷公司而言，不存在特种准备，一般准备金,+,专项准备金,=,贷款损失准备。,系统统计规则：,即时统计,7,四、数值指标取数规则,有效客户更新率,数据来源：,非现场,数据区间：,1,月,1,日至,12,月,31,日（或评级日）,计算公式：,有效客户更新率,=,当年新增有效客户数,/,当年有效客户数*,100%,新增客户数为贷款客户上一年度在该公司未发生贷款的客户,系统统计规则：,即时统计,8,四、数值指标取数规则,净资产收益率,数据来源：,非现场,数据区间：,1,月,1,日至,12,月,31,日（或评级日）,计算公式：,净资产收益率,=,净利润,/,所有者权益,系统统计规则：,每个会计周期测算,9,四、数值指标取数规则,不良贷款率,数据来源：,现场,数据区间：,1,月,1,日至,12,月,31,日（或评级日）,计算公式：,不良贷款率,=,（,次级,+,可疑,+,损失贷款）,/,贷款余额*,100%,系统统计规则：,每月测算,10,汇报完毕，谢谢,