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2026年备考中级银行从业资格之中级风险管理基础试题库和答案要点

单选题（共150题）
1、商业银行的（　　）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。
A.风险管理部门
B.董事会风险管理委员会
C.业务部门
D.合规部门

【答案】 C
2、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（　　）。
A.以长期负债为短期资产融资
B.以短期负债为长期资产融资
C.保持资产负债结构不变
D.以长期负债为长期资产融资

【答案】 A
3、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值（　　）。
A.增加14.22亿元
B.减少14.22亿元
C.增加14.63亿元
D.减少14.63亿元

【答案】 B
4、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（　　）。
A.200
B.400
C.800
D.850

【答案】 D
5、下列不属于风险限额管理环节的是（　　）。
A.风险限额预测
B.风险限额设定
C.风险限额监测
D.风险限额控制

【答案】 A
6、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（　　）进行一次全面审计。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年

【答案】 C
7、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（　　）。
A.潜在借款人的风险水平下降
B.所有企业的违约风险有一定程度的提高
C.借款人承受较低的风险
D.所有企业的履约程度有一定程度的提高

【答案】 B
8、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（??）。
A.市场竞争状况
B.业务经营的合法合规性
C.资本充足性
D.风险状况

【答案】 A
9、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。
A.第三方故意骗取财产
B.第三方故意抢劫财产
C.故意骗取、盗用财产
D.伪造要件

【答案】 C
10、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（　　）。
A.弱
B.强
C.没有影响
D.有影响，但不确定

【答案】 B
11、巴塞尔协议Ⅱ明确指出，实施（　　）的银行必须单独进行信用风险压力测试。
A.损失分布法
B.内部评级法
C.打分卡方法
D.标准法

【答案】 B
12、下列属于内部控制第二类目标的是（　　）。
A.编制可靠的公开发布的财务报表
B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循
C.业绩和盈利目标
D.资源的安全性

【答案】 A
13、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（　　）
A.市场风险
B.信用风险
C.声誉风险
D.操作风险

【答案】 A
14、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（　　）阶段。
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产负债风险管理模式
D.全面风险管理模式

【答案】 C
15、下列选项中，属于违反用工法的是（）。
A.不良的业务或市场行为
B.咨询业务
C.产品瑕疵
D.性别及种族歧视事件

【答案】 D
16、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（　　）。
A.已上市的中型企业
B.刚由事业单位改制而成的企业
C.财务制度健全的小型企业
D.即将上市的大型企业

【答案】 C
17、信用评分模型的关键在于（　　）。
A.辨别分析技术的运用
B.特征变量的当前市场数据的搜集
C.特征变量的选择和各自权重的确定
D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定

【答案】 C
18、操作风险是银行面 临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。
A.存款准备金
B.存款保险
C.经济资本
D.资本充足率

【答案】 C
19、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等
C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合
D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

【答案】 B
20、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（　　）。
A.12％
B.18％
C.15％
D.8％

【答案】 C
21、操作风险资本应该为（　　）提供保障。
A.预期损失
B.非预期损失
C.意外损失
D.灾难性损失

【答案】 B
22、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。
A.关注类贷款
B.可疑类贷款
C.损失类贷款
D.次级类贷款

【答案】 D
23、以下对于战略风险管理的理解错误的是（　　）。
A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具
B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划
C.战略风险一经批准不得更改
D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件

【答案】 C
24、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。
A.期望法
B.方差一协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法

【答案】 A
25、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（　　）。
A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正
B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化
C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成
D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的

【答案】 C
26、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数β最低。
A.公司金融业务
B.商业银行业务
C.资产管理业务
D.代理业务

【答案】 C
27、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。
A.弱，佳，低
B.强，佳，低
C.强，佳，高
D.有影响，但不确定

【答案】 B
28、《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。
A.储备资本要求
B.核心一级资本充足率
C.一级资本充足率
D.资本充足率?

【答案】 A
29、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（　　）。
A.-0.2%～0.4%
B.-0.05%～0.1%
C.-0.05%～0.25%
D.0.1%～0.25%

【答案】 A
30、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。
A.客户信用评级
B.客户资信情况调查
C.个人信用评分系统
D.客户资产与负债情况调查

【答案】 C
31、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（　　）。
A.负责制定市场风险管理制度和程序
B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险
C.负责确定本行可以承受的市场风险水平
D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

【答案】 A
32、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（　　）。
A.息税前利润／总资产
B.销售额／总资产
C.留存收益／总资产
D.股票市场价值／债务账面价值

【答案】 C
33、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。
A.流动性
B.操作
C.法律
D.战略

【答案】 A
34、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（　　）为核心
A.盈利能力
B.还款记录
C.还款意愿
D.还款能力

【答案】 D
35、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（　　）。
A.经风险调整后收益
B.收益波动率
C.每股收益增长率
D.资本充足率

【答案】 D
36、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（　　）为核心
A.盈利能力
B.还款记录
C.还款意愿
D.还款能力

【答案】 D
37、与单一法人客户相比，(　　)不是集团法人客户的信用风险具有的特征。
A.财务报表真实性较好
B.连环担保普遍
C.系统性风险较高
D.风险识别和贷后管理难度大

【答案】 A
38、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（　　）。
A.3.33％
B.2.5％
C.2.94％
D.1.76％

【答案】 D
39、公司／机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。
A.不够稳定，较大
B.不够稳定，较小
C.比较稳定，较大
D.比较稳定，较小

【答案】 A
40、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（　　）
A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则
B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制
C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划
D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患

【答案】 B
41、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（　　）情况下，商业银行不需要调整战略规划。
A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧
B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期
C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务
D.客户的结构发生变化，提出新的需求

【答案】 B
42、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（　　）。
A.风险管理主要是事后管理
B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡
C.风险管理应当以客户为中心
D.风险管理主要是控制风险

【答案】 B
43、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。
A.资产敏感型缺口，上升
B.资产敏感型缺口，下降
C.负债敏感型缺口，上升
D.负债敏感型缺口，下降

【答案】 D
44、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（　　）。
A.40％投资国债、60％投资银行理财产品
B.100％投资国债
C.100％投资银行理财产品
D.60％投资国债、40％投资银行理财产品

【答案】 C
45、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（　　）
A.经济资本
B.存款准备金
C.资本充足率
D.存款保险

【答案】 A
46、《商业银行资本管理办法(试行)》是何时正式施行的?（　　）
A.2018年12月31日
B.2013年1月1日
C.2012年7月1日
D.2012年6月7日

【答案】 B
47、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。
A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面
B.信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险
C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性
D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。

【答案】 C
48、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（　　）。
A.25.8％
B.50％
C.30％
D.40％

【答案】 D
49、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（　　）
A.会计处理差值
B.不公平交易
C.泄露客户个人信息
D.误导性广告

【答案】 A
50、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。
A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据
B.内部操作风险损失数据和外部数据
C.业务经营环境和内部控制因素
D.业务经营环境和外部数据

【答案】 B
51、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。
A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法
B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染
C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险
D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期

【答案】 A
52、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。
A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为
B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性
C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束
D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

【答案】 B
53、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（　　）。
A.利用金融衍生品对冲市场风险
B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失
C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额
D.利用经济资本配置限制高风险业务

【答案】 B
54、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（　　）的外汇交易。
A.第2个工作日
B.第1个工作日
C.第3个工作日
D.第5个工作日

【答案】 A
55、下列关于操作风险的说法，错误的是()。
A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件
B.操作风险不包括声誉风险和战略风险
C.具有营利性
D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

【答案】 C
56、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（　　）。
A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正
B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化
C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成
D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的

【答案】 C
57、采用权重法计量信用风险资本时．商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。
A.100％
B.20％
C.0％
D.50％

【答案】 A
58、内部控制的目标不包括（　　）。
A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循
B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性
C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系
D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告

【答案】 C
59、巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。
A.10天
B.20天
C.30天
D.40天

【答案】 C
60、以下关于期权的论述，错误的是（　　）。
A.期权价值由时间价值和内在价值组成
B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零
D.价外期权的内在价值为零

【答案】 C
61、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（　　）。
A.收益率曲线风险
B.基准风险
C.期权性风险
D.重新定价风险

【答案】 B
62、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（ ）。
A.8%
B.12%
C.18%
D.15%

【答案】 D
63、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。
A.偶尔
B.不一定
C.一定
D.常常

【答案】 B
64、风险偏好指标选取需要体现（　　）。
A.全面性和重要性
B.全面性和稳定性
C.重要性和合规性
D.合规性和稳定性

【答案】 A
65、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。
A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合
B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多
C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸
D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

【答案】 A
66、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。
A.140
B.150
C.450
D.440

【答案】 D
67、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。
A.高效
B.及时
C.准确
D.前瞻性

【答案】 D
68、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（　　）。
A.收益率曲线风险
B.期权性风险
C.基准风险
D.重新定价风险

【答案】 D
69、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（　　）。
A.越大
B.不受影响
C.无法判断
D.越小

【答案】 A
70、风险分散策略的成本主要是()。
A.分散投资过程中增加的各项财务费用
B.分散投资过程中增加的各项管理费用
C.分散投资过程中增加的各项交易费用
D.分散投资过程中可能造成的损失

【答案】 C
71、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。
A.140
B.150
C.450
D.440

【答案】 D
72、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。
A.数据的时效
B.数据的流程
C.数据的难度
D.数据的来源

【答案】 C
73、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（　　）
A.固有风险
B.系统性风险
C.剩余风险
D.非系统性风险

【答案】 C
74、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。
A.适用性
B.安全性
C.前瞻性
D.便捷性

【答案】 B
75、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度______、自身流动性风险管理的要求______。（　　）
A.较低；较低
B.较低；较高
C.较高；较低
D.较高；较高

【答案】 D
76、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。
A.每年一次
B.每季度一次
C.每年两次
D.每年三次

【答案】 A
77、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。
A.账面资本
B.监管资本
C.经济资本
D.实收资本

【答案】 B
78、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。
A.银行业协会
B.监管部门
C.评级机构
D.审计师

【答案】 C
79、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（　　）。
A.柜面业务
B.法人信贷业务
C.个人信贷业务
D.资金交易业务

【答案】 A
80、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。
A.董事会
B.监事会
C.风险管理部门
D.财务控制部门?

【答案】 A
81、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。
A.期权性风险
B.基准风险
C.重新定价风险
D.收益率曲线风险

【答案】 C
82、以下关于久期的论述，正确的是（　　）。
A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

【答案】 A
83、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（　　）。
A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正
B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化
C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成
D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的

【答案】 C
84、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。
A.银监会
B.中国人民银行
C.政府
D.银行业协会

【答案】 C
85、 商业银行的（　　）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。
A.业务部门
B.风险管理部门
C.董事会
D.董事会下设的风险管理委员会

【答案】 D
86、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。
A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应
B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理
C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架
D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联

【答案】 D
87、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（　　）天。
A.13.0
B.15.0
C.19.8
D.22.5

【答案】 D
88、从商业银行(　　)看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。
A.流动性风险来源
B.流动性资金来源
C.流动性来源
D.流动性风险类型

【答案】 C
89、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据
A.资产收益率
B.资本收益率
C.盈利能力
D.资本充足率?

【答案】 D
90、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（　　）。
A.维护金融体系的安全和稳定
B.保护债权人利益
C.维护市场的正常秩序
D.维护公众对银行业的信心

【答案】 A
91、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。
A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱
B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱
C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理
D.可操作性相对较强；直接面向风险管理

【答案】 B
92、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（　　）。
A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失
B.预期损失并不一定会真实发生
C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失
D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定

【答案】 C
93、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。
A.流动性
B.操作
C.法律
D.战略

【答案】 A
94、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。
A.交易对手限额
B.敞口限额
C.经济资本限额
D.期限限额

【答案】 B
95、资产分类监管标准的优点是（　　），缺点是（　　）。
A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱
B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱
C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强
D.直接面向风险管理；可操作性相对较强

【答案】 B
96、市场准入应遵循的原则不包括（　　）。
A.效益
B.公开
C.便民
D.效率

【答案】 A
97、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。
A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的
B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C.风险是无法避免的
D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

【答案】 C
98、下列不属于操作风险的特点的是（ ）。
A.具体性
B.分散性
C.差异性
D.周期性

【答案】 D
99、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（　　）。
A.0～3
B.0～4
C.0～2
D.0～1

【答案】 D
100、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。
A.实现不良贷款本息的全部回收
B.提高商业银行资产质量
C.更好地发现不良贷款价格
D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道

【答案】 A
101、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。
A.正常贷款迁徙率
B.信用风险指标
C.市场风险指标
D.流动性风险指标

【答案】 A
102、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（　　）。
A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）
B.购买1份买方期权（CALL OPTION）
C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）
D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）

【答案】 B
103、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（　　）。
A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

【答案】 C
104、（　　）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。
A.代理业务
B.柜面业务
C.资金业务
D.个人信贷业务

【答案】 A
105、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。
A.金融危机对行业发展产生影响
B.行业产能明显过剩
C.市场需求出现明显下降
D.行业个别企业出现亏损

【答案】 D
106、风险事件：
A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险
B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险
C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易
D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据

【答案】 B
107、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（　　）原则。
A.客观性
B.重要性
C.全面性
D.及时性

【答案】 C
108、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（　　）。
A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量
B.我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75％
C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性

【答案】 D
109、对银行业稳定经营最大的威胁是（　　）。
A.市场利率剧烈波动
B.大量借款人违约
C.存款人挤提存款
D.外部监管的强化

【答案】 C
110、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。
A.正常贷款迁徙率
B.关注类贷款迁徙率
C.可疑类贷款迁徙率
D.预期损失率

【答案】 D
111、战略风险可以从()进行识别。
A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面
B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面
C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面
D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面

【答案】 D
112、远期汇率的决定因素不包括（　　）。
A.即期汇率
B.交易规模
C.期限
D.两种货币之间的利率差

【答案】 B
113、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。
A.等于631万美元
B.大于631万美元
C.小于631万美元
D.小于473万美元

【答案】 C
114、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。
A.促进金融稳定和金融创新共同发展
B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制
C.鼓励公平竞争,反对无序竞争
D.维护公众对银行业的信心

【答案】 D
115、关于资本转换因子，下列说法错误的是（　　）。
A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
B.某组合风险越大，其资本转换因子越高
C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高
D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额

【答案】 C
116、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（　　）。
A.高级管理人员准入
B.产品准入
C.注册资本准入
D.区域准入

【答案】 A
117、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（　　）。
A.收益率曲线风险
B.期权性风险
C.基准风险
D.重新定价风险

【答案】 D
118、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（　　）向董事会报告。
A.半年
B.季度
C.一年
D.两年

【答案】 B
119、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。
A.6.6%
B.2.4%
C.3.2%
D.4.2%

【答案】 A
120、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。
A.银保监会
B.中国人民银行
C.政府
D.银行业协会

【答案】 C
121、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。
A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款×100％
B.预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100％
C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资本总额×100％
D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备

【答案】 C
122、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。
A.内部人员盗窃客户资料谋取私利
B.委托方伪造收付款凭证骗取资金
C.客户通过代理收付款进行洗钱活动
D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?

【答案】 D
123、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。
A.保险公司
B.证券公司
C.银行中介
D.商业银行

【答案】 D
124、市场风险计量管理报告不存在（ ）。
A.月报
B.季报
C.半年报
D.年报

【答案】 A
125、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面