2026年备考中级银行从业资格之中级风险管理通关提分题库(考点梳理).docx

2026年备考中级银行从业资格之中级风险管理通关提分题库(考点梳理)

单选题（共150题）
1、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。
A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变
B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值
C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES
D.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设

【答案】 B
2、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。
A.资产风险管理模式阶段
B.负债风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段
D.全面风险管理模式阶段

【答案】 D
3、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。
A.汇率风险
B.基准风险
C.期权性风险
D.重新定价风险

【答案】 D
4、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。
A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合
B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多
C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸
D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

【答案】 A
5、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（ ）。
A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见
B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展
C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数
D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施

【答案】 C
6、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（　　）。
A.稳定
B.小
C.大
D.有规律

【答案】 C
7、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。
A.银监会
B.中国人民银行
C.政府
D.银行业协会

【答案】 C
8、关于久期，下列论述不正确的是（）。
A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系
B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高
C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高
D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响

【答案】 C
9、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。
A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。
B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视
D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失

【答案】 C
10、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。
A.上升0.917元
B.降低0.917元
C.上升1.071元
D.降低1.071元

【答案】 B
11、活期存款和现金具有(　　)的期限和(　　)的流动性，但收益也是(　　)的。
A.最短；最高；最高
B.最长；最低；最低
C.最短；最高；最低
D.最长；最低；最高

【答案】 C
12、远期合约不包括（　　）。
A.外汇期货合约
B.远期外汇合约
C.期权合约
D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约

【答案】 C
13、(　　)应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。
A.高级管理层
B.业务部门
C.项目实施部门
D.风险管理部门

【答案】 C
14、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（　　）。
A.该企业集团的短期偿债能力较弱
B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强
C.该企业集团投资房地产已经造成损失
D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力

【答案】 A
15、操作风险资本应该为（　　）提供保障。
A.预期损失
B.非预期损失
C.意外损失
D.灾难性损失

【答案】 B
16、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（??）。
A.能够准确估值
B.能够进行积极的管理
C.能够完全对冲以规避风险
D.在交易方面不能随时平盘

【答案】 D
17、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（　　）。
A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准
B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准
C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险——收益分析基础上
D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准

【答案】 A
18、下列（　　）不属于信用风险管理领域相关制度指引。
A.《贷款通则》
B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》
C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》
D.《银团贷款业务指导》

【答案】 C
19、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（　　）。
A.利用金融衍生品对冲市场风险
B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额
C.利用经济资本配置限制高风险业务
D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失

【答案】 D
20、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。
A.第三方故意骗取财产
B.第三方故意抢劫财产
C.故意骗取、盗用财产
D.伪造要件

【答案】 C
21、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。
A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元
B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元
C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元
D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元

【答案】 C
22、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（　　）天。
A.13.0
B.15.0
C.19.8
D.22.5

【答案】 D
23、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（　　）
A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧
B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期
C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务
D.客户的结构发生变化，提出新的需求

【答案】 B
24、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。
A.实际资本
B.监管资本
C.账面资本
D.经济资本

【答案】 C
25、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。
A.国别风险敞口识别
B.国别风险敞口计量
C.国别风险敞口监控
D.国别风险敞口评估

【答案】 B
26、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。
A.数据的时效
B.数据的流程
C.数据的难度
D.数据的来源

【答案】 C
27、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。
A.无风险利率
B.一信用利差风险
C.特定风险
D.股票风险

【答案】 D
28、（　　）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任
A.监事会
B.董事会
C.股东大会
D.高级管理层

【答案】 B
29、客户信用评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（　　）
A.收入水平和偿债能力；违约风险
B.收入水平和偿债能力；道德风险
C.偿债能力和偿还意愿；道德风险
D.偿债能力和偿还意愿；违约风险

【答案】 D
30、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。
A.人员因素
B.内部流程
C.系统缺陷
D.内部事件

【答案】 D
31、新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。
A.全面性原则
B.统一性原则
C.统筹性原则
D.适应性原则?

【答案】 B
32、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（　　）。
A.向人民银行再贴现
B.拆入资金
C.发行银行债券
D.用自有债券进行回购

【答案】 C
33、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。下列属于规章的是（ ）。
A.《商业银行资本管理办法（试行）》
B.《中华人民共和国行政许可法》
C.《中华人民共和国银行业监督管理法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》

【答案】 A
34、金融资产的市场价值是指（　　）。
A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值
B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值
D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

【答案】 B
35、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（　　）。
A.违约概率
B.违约失率
C.违约风险暴露
D.期限

【答案】 A
36、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值（　　）。
A.增加14.22亿元
B.减少14.22亿元
C.增加14.63亿元
D.减少14.63亿元

【答案】 B
37、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（　　）
A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化
B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标
C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击
D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险

【答案】 A
38、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（　　）。
A.识别
B.计量
C.监测
D.控制

【答案】 D
39、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（　　）对流动性的影响。
A.市场风险
B.法律风险
C.操作风险
D.战略风险

【答案】 C
40、监管部门通过（　　）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。
A.自我评估和压力测试
B.非现场监管和现场检查
C.外部审计和信息披露
D.风险评级和纠正处置

【答案】 B
41、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。
A.非系统性风险
B.固有风险
C.剩余风险
D.系统性风险

【答案】 C
42、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（　　）。
A.内部评级法
B.标准法
C.基本指标法
D.高级计量法

【答案】 D
43、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。
A.单一客户风险限额
B.组合风险限额
C.集团客户风险限额
D.分散风险限额

【答案】 B
44、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（　　）。
A.下游企业将产成品提供给销售公司销售
B.集团内部两个企业之间大量资产的并购
C.母公司从子公司套取现金
D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司

【答案】 A
45、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。
A.信用风险
B.流动性风险
C.市场风险
D.操作风险

【答案】 B
46、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（　　）。
A.通常情况下，久期缺口为正值
B.通常情况下，久期缺口为负值
C.通常情况下，久期缺口为零
D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差

【答案】 A
47、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。
A.0.8
B.4
C.1
D.3.2

【答案】 C
48、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆·盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一 经曝出震惊了全球金融界。 热罗姆 ·盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作， 2005年，他被提升为初级交易员，在银行的Delta One产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX 50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间 对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆·盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。
A.12%
B.15%
C.18%
D.21%

【答案】 C
49、正常贷款迁徙率等于（　　）。
A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％
B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％
C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％
D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

【答案】 A
50、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（　　）
A.市场风险
B.信用风险
C.声誉风险
D.操作风险

【答案】 A
51、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（ ）。
A.8%
B.12%
C.18%
D.15%

【答案】 D
52、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益。
A.公平公正，廉洁自律
B.诚实信用，遵纪守法
C.公平公正，客户至上
D.诚实信用，勤勉尽责

【答案】 D
53、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。
A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产
B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产

【答案】 C
54、下列关于信用风险的说法．正确的是（ ）。
A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源
B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视
D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同

【答案】 C
55、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。
A.扣除拨备和营业费用
B.扣除拨备，不扣除营业费用
C.不扣除拨备，也不扣除营业费用
D.不扣除拨备，扣除营业费用

【答案】 C
56、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。
A.扣除拨备和营业费用
B.扣除拨备，不扣除营业费用
C.不扣除拨备，也不扣除营业费用
D.不扣除拨备，扣除营业费用

【答案】 C
57、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
A.主权风险
B.传染风险
C.政治风险
D.转移风险

【答案】 D
58、声誉风险管理的最好办法是：推行(　　)管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。
A.声誉风险
B.规避风险
C.风险识别
D.全面风险

【答案】 D
59、下列选项不是风险预警程序的是（　　）。
A.信用信息的收集和传递
B.风险分析
C.风险避免
D.后评价

【答案】 C
60、商业银行采用（　　）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。
A.内部模型法
B.权重法
C.内部评级法
D.高级计量法

【答案】 B
61、风险事件：
A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险
B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险
C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险
D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险

【答案】 B
62、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（　　）。
A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额
C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施
D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

【答案】 A
63、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。
A.由表及里
B.自上而下
C.自下而上
D.从已知到未知

【答案】 B
64、（　　）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。
A.期望均值法
B.标准法
C.替代标准法
D.高级计量法

【答案】 B
65、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。
A.高效
B.及时
C.准确
D.前瞻性

【答案】 D
66、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。
A.公开市场业务
B.交易和销售
C.零售银行业务
D.公司金融

【答案】 A
67、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。
A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产
B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产

【答案】 C
68、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（　　）必须反映交易本身特定的风险要素。
A.债务人评级
B.债项评级
C.不良贷款评级
D.贷款评级

【答案】 B
69、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。
A.业务特点
B.风险特点
C.风险事件
D.风险类型

【答案】 D
70、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（　　）。
A.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息
B.并行期内至少披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息和资本底线的定量信息
C.并行期内不需要同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和《商业银行资本管理办法（试行）》计量并披露并表和非并表资本充足率
D.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的资本底线的定量信息

【答案】 B
71、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（　　）。
A.各业务部门→管理层→风险管理部门
B.各业务部门→风险管理部门→管理层
C.管理层→各业务部门→风险管理部门
D.管理层→风险管理部门→各业务部门

【答案】 B
72、下列哪项关于现场检查的表述不正确?（　　）
A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查
B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段
C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业
D.现场检查对非现场监管有指导作用

【答案】 D
73、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（　　）。
A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件
B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退
C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控
D.区域法律法规明显调整

【答案】 B
74、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（??）。
A.外币贷款和外汇交易
B.交易性人民币债券投资
C.外币债券投资
D.人民币贷款和垫款

【答案】 D
75、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。
A.风险分散
B.风险转移
C.风险对冲
D.风险规避

【答案】 A
76、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（　　）。
A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性
B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素
C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施
D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标

【答案】 C
77、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。
A.内部人员盗窃客户资料谋取私利
B.委托方伪造收付款凭证骗取资金
C.客户通过代理收付款进行洗钱活动
D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?

【答案】 D
78、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。
A.风险限额设定
B.风险限额监测
C.风险限额控制
D.风险限额识别

【答案】 B
79、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（　　）个营业日。
A.10
B.20
C.5
D.17

【答案】 A
80、市场风险限额指标不包括（　　）。
A.损失限额
B.期限限额
C.风险价值限额
D.止损限额

【答案】 A
81、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（　　）。
A.声誉风险
B.市场风险
C.操作风险
D.信用风险

【答案】 B
82、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。
A.银行业协会
B.监管部门
C.评级机构
D.审计师

【答案】 C
83、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。
A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面
B.信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险
C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性
D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。

【答案】 C
84、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。
A.每年一次
B.每季度一次
C.每年两次
D.每年三次

【答案】 A
85、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。
A.每年一次
B.每季度一次
C.每年两次
D.每年三次

【答案】 A
86、（ ）是银行宏观审慎监管的核心。
A.市场准入
B.资本监管
C.监督检查
D.风险评级

【答案】 B
87、下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。
A.资本金收益率=税后净收人／资产总额
B.资产收益率=税后净收入／资本金总额
C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)／资产总额
D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出)

【答案】 C
88、（　　）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。
A.担保
B.保证
C.抵押
D.质押

【答案】 D
89、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。
A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱
B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱
C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理
D.可操作性相对较强；直接面向风险管理

【答案】 B
90、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。
A.企业融资杠杆率
B.行业因素
C.宏观经济周期因素
D.清偿优先性

【答案】 D
91、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（　　）。
A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险
B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式
C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险
D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

【答案】 A
92、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（　　）。
A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力
B.该企业集团的短期偿债能力较弱
C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强
D.该企业集团投资房地产已经造成损失

【答案】 B
93、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（　　）。
A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段

【答案】 A
94、新产品／业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。
A.风险事件
B.风险特点
C.业务特点
D.风险类型

【答案】 D
95、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（　　）。
A.缺口分析
B.压力测试
C.返回检验
D.敏感性分析

【答案】 D
96、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）
A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险
B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0

【答案】 B
97、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（　　）。
A.内部评级法
B.现期风险暴露法
C.标准法
D.内部模型法

【答案】 A
98、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。
A.控制活动
B.风险计量
C.内部监督
D.信息与沟通

【答案】 B
99、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（　　）。
A.信贷人员未经授权调整评级指标
B.交易员超限额交易
C.不当言论造成银行声誉受损
D.黑客攻击造成系统中断

【答案】 C
100、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。
A.相互独立、互不影响
B.相互排斥、互不共存
C.交叉存在、互相作用
D.没有关系

【答案】 C
101、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。
A.等于
B.大于
C.小于
D.无关

【答案】 C
102、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（　　）。
A.200
B.400
C.800
D.850

【答案】 D
103、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99％置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（　　）。
A.4.0×VaR
B.4.5×VaR
C.3.0×VaR
D.3.5×VaR

【答案】 B
104、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。
A.100万元
B.700万元
C.多于700万元
D.小于700万元

【答案】 D
105、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。
A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致
B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致
C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

【答案】 C
106、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。
A.巴塞尔协议Ⅱ
B.巴塞尔协议Ⅰ
C.巴塞尔协议Ⅲ
D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）

【答案】 A
107、下列不属于商业银行的业务的是（　　）。
A.公开市场业务
B.交易和销售
C.零售银行业务
D.公司金融

【答案】 A
108、（　　）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。
A.担保
B.保证
C.抵押
D.质押

【答案】 D
109、 （　　）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。
A.外汇期货
B.外汇掉期
C.外汇期权
D.外汇远期

【答案】 C
110、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（　　）。
A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平
B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估
C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况
D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量

【答案】 B
111、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。
A.《商业银行压力测试指引》
B.《利率风险管理与监管原则》
C.《商业银行资本充足率管理办法》
D.《商业银行市场风险管理指引》

【答案】 B
112、收益类指标反映的是（　　）。
A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零
B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险
C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整