计量经济学课件第一章-绪论.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第一章 绪 论,1.1 计量经济学(经济计量学）,1.2 建立计量经济模型的步骤和要点,1.3 计量经济学模型的应用,1.1 计量经济学,一、计量经济学,计量经济学是以经济理论为指导的，以数学、统计学为方法的，以事实为依据的，以电脑为手段的从事经济活动或经济关系数量规律研究的，并以建立、检验和运用计量经济模型为核心的一门经济学学科。,1、课程说明,教学目的,通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。,先修课程,微观经济学、宏观经济学、微积分、线性代数、概率论与数理统计,教材及参考书,计量经济学，李子奈，高等教育出版社，2000年,高等计量经济学，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，2000年,数据分析与Eviews应用，易丹辉，中国统计出版社，2002年,计量经济学导论：现代观点，美 Wooldridge,费剑平，林相森译，中国人民大学出版社,2、,计量经济学的定义,英文“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家R.Frish于1926年仿照“Biometrics”（“生物计量学”）提出来的。中文译名有两种：经济计量学与计量经济学。前者试图从名称上强调它是一门计量经济活动方法论的学科；后者试图通过名称强调它是一门经济学科。,计量经济学的创始人弗里希（R.Frish）将计量经济学定义为经济理论、统计学和数学的三者结合。,3、,计量经济学的发展,a计量经济学是顺应社会化大生产的需要而,产生的,b最初10年，主要研究微观经济问题,c40-70年代，重点是研究宏观经济问题,d计量经济学之今日,e计量经济学在西方国家经济学科中的地位,a是顺应社会化大生产的需要而产生的,1926年挪威经济学家R.Frish提出了“Econometrics”。,1930年12月，弗里希、丁伯根（荷兰，J.Tinbergen）等人在美国克里夫兰发起成立了国际计量经济学会，,并于1933年创刊Econometrica。,20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张,20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展,从30年代到今天，尤其是二次大战以后，计量经济学在西方各国的影响迅速扩大。,在经济学科中占据极重要的地位,克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。,P.A.Samuelson曾说：“二次世界大战以后的经济学是计量经济学的时代”。,1969年首届诺贝尔经济学奖授予弗里希和丁伯根。,自1969年设立诺贝尔经济学奖，首届获得者就是计量经济学的创始人,弗里希,和荷兰经济学家,丁伯根,，表彰他们开辟了用计量经济方法研究经济问题这一领域，之后，直接因为对计量经济学的发展作出贡献而获奖者达十多人，因为在研究中应用计量经济方法而获奖者占获奖总数的三分之二。2000年度，诺贝尔经济学奖获得者是詹姆斯.赫克曼（Jams.J.Heckman）和丹尼尔.麦克法登（Daniel.L.Mcfadden）,原因是他们在微观计量经济学领域的贡献，他们发展了广泛应用于个人和家庭行为的实证分析的理论和方法,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969,for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes,Ragnar Frisch,Norway,Jan Tinbergen the etherlands,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000,for his development of theory and methods for analyzing selective samples”,James J Heckman,USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000,for his development of theory and,methods for analyzing discrete choice,Daniel L McFadden,USA,2003年诺贝尔经济学奖授予美国经济学家,罗伯特恩格尔,和英国经济学家,克莱夫格兰杰,，以表彰他们在“分析经济时间序列”研究领域所作出的突破性贡献。,恩格尔,在上世纪80年代创立了一种被经济学界称之为“自动递减条件下的异方差性”理论模式，并提出了进行经济时间序列分析的方法。他的ARCH理论模式已成为经济界用来进行研究以及金融市场分析人士用来评估价格和风险的必不可少工具。,格兰杰,对经济学研究的一大杰出贡献是，发现非稳定时间序列的特别组合可以呈现出稳定性，从而可以得出正确的统计推断。他称此是一种“共合体”现象，并提出了根据共同趋势进行经济时间序列分析的方式。格兰杰的发现对研究财富与消费、汇率与价格以及短期利率与长期利率之间的关系具有非常重要意义。,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003,for methods of analyzing economic time series with common trends(,cointegration,),Clive W.J.Granger,UK,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003,for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility(,ARCH,),Robert F.Engle,USA,本世纪30年代经济危机，使传统的经济理论陷入破产，垄断资本及其政府迫切需要研究预测经济波动和防止经济危机的理论方法。,在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关系，企业要在激烈的竞争中生存、发展，必须有可靠的市场预测；,政府要干预国民经济运行，更需要及时分析经济动态。,企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经济景气、循环周期的研究，以及政策模拟、预测分析。于是计量经济学就应运而生。,b最初10年主要研究微观经济问题,发展初期的十多年，主要用于研究微观经济。,如,舒尔次,在消费理论和市场行为方面的研究；,道格拉斯,对边际生产力的研究，丁伯根在景气循环理论方面的研究，都为计量经济学拓宽了新的领域。,弗里希,在以经济学和统计学理论为基础来测定弹性、边际生产力以及总体经济的稳定性，是一大贡献。,c40-70年代重点研究宏观经济问题,计量经济学家致力于经济理论的模型化与数学化的研究。,哈威勒莫（Haavelmo）、瓦尔德（Wald）将统计推断运用于计量经济学。,50年代瑟尔（Theil）发明了两阶段最小二乘法。,60年代分布滞后新处理方法得以发表。,电脑的出现和广泛地使用，使大量复杂的经济计量模型得以建立和应用，促进了计量经济学理论和应用的发展。,d计量经济学之今日,今天，计量经济学更广泛地运用于实际经济生活中，各国普遍利用经济计量模型从事经济预测与经济分析，拟订经济发展计划，提出经济对策。,经济计量模型正日益成为一个重要的经济管理决策工具。,经济计量模型在设计方案、制定经济政策和评价政策中用作模拟仿真的经济实验室。,e计量经济学在西方国家经济学科中的地位,著名计量经济学家、诺贝尔经济奖获得者克莱因（Klaien）在计量经济学教科书序言中写道：,“计量经济学已在经济学科中居于重要的地位”，,“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课表中最有权威的一部分。”,P.A.Samuelson曾说：“二次世界大战以后的经济学是计量经济学的时代”,数理经济学,计量经济学,经济统计学,数理统计学,经济学,统计学,数学,还有电脑这一必不可少的手段与工具。,4、经济学、数理经济学、经济统计学与计量经济学,经济学：研究如何有效地利用可供各种选择的有限资源，以求人类现在和将来无限欲望的最大满足。,数理经济学：运用抽象的方法，借助数学函数和几何图形得出经济学概念与理论。,经济统计学：以统计资料作为记述现实经济变动过程的手段。,计量经济学：以统计资料作为验证经济理论、预测未来、进行政策评价和检验发展经济理论的手段。,二、计量经济学模型,模型，是对现实的描述和模拟。,模型分类：语义（逻辑）模型、物理模型、几何模型、代数模型（数学模型）、计算机模拟模型等等。计量经济学模型属于代数模型,经济理论与经济模型,经济现象错综复杂，变化不定，为便于研究往往舍去一些次要因素，专门研究普遍性、决定性的因素之间的因果关系，形成系统的经济理论。,经济理论是实践的高度概括，经济模型则是经济理论的简明描述。,文字模型比较细腻，几何模型比较简明，数学模型比较严谨。,数学模型可运用数学定理进行推理。,数学模型的优点,（1）比较简练,（2）表述概念精确,（3）可以引用（普遍适用的）数学定理,（4）一般可以同时处理多个经济变量,数学模型之不足,（1）数学代替知识,（2）以计算代替理解,（3）把研究的问题局限在数学上能够解决的问,题,（4）为数学上的方便，随意假设，抛弃经济原,则,（5）数学语言不是经济学家的行话，难于交流,显然，以上这些并非数学模型之错。,语义模型,计量经济模型是基于某种经济理论的，首先观察如下语义模型（经济理论）,对供给不足下的生产活动，我们可以用“产出量是由资本、劳动、技术等投入要素决定的，在一般情况下，随着各投入要素的增加，产出量也随之增加，但要素的边际产出是递减的。”,计量经济模型,用数学语言描述现实，计量经济模型是由随机性的数学方程或方程组构成的。通过它们可以揭示现实经济生活中的数量关系。,特点：,揭示经济活动中各变量之间的定量关系，用随机性的数学方程描述现实的经济活动与经济关系。,通过计量经济模型可以对研究对象进行深入的研究结构分析、经济预测、设计或评价经济政策。,数理经济模型,数理经济模型的特点,揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。,认为这种关系是准确实现的（等式成立）,通过模型可以分析经济活动中各种因素之间的相互影响，为控制经济活动提供理论指导,但是，它并没有揭示因素之间的定量关系，其中的参数是未知的,计量经济模型,三、计量经济学的内容体系,广义计量经济学和狭义计量经济学,初、中、高级计量经济学,理论计量经济学和应用计量经济学,经典计量经济学和非经典计量经济学,微观计量经济学和宏观计量经济学,1广义计量经济学和狭义计量经济学,广义计量经济学,利用经济理论、数学和统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析、投入产出分析、时间序列分析等。,狭义计量经济学,就是通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要运用回归分析。,本课程主要讨论狭义计量经济学的内容。,2.初、中、高级计量经济学,随着计量经济学建模理论与方法的发展分为三个层次,初级,：以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容。,中级,：以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法以及传统的应用模型为主要内容。,高级,：以扩展的单方程模型理论与方法、非线性模型理论与方法，以及动态计量经济学理论与方法为主要内容。,3理论计量经济学和应用计量经济学,根据研究对象和侧重点不同，分为：,理论计量经济学和应用计量经济学,理论计量经济学,是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。,应用计量经济学,则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。,4.经典计量经济学和非经典计量经济学,经典计量经济学,（Classical Econometrics）,一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。,R.Frish创立,T.Haavelmo建立了它的概率论基础,L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者,经典计量经济学,在理论方法方面特征是：,模型类型随机模型；,模型导向理论导向；,模型结构线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；,数据类型以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；,估计方法仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。,经典计量经济学,在应用方面的特征是：,应用模型方法论基础实证分析、经验分析、归纳；,应用模型的功能结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；,应用模型的领域传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。,经典计量经济学,创立,建立第1个应用模型,建立概率论基础,发展数据基础,发展应用模型,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,建立投入产出模型,Leontief,非经典计量经济学,一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。,非经典计量经济学,主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。,非,经典计量经济学,微观计量：,选择性样本模型,微观计量：,离散选择模型,时间序列：,协整理论现代宏观计量,时间序列：,ARCH现代金融计量,Engle,Heckman,McFadden,Granger,5.微观计量经济学和宏观计量经济学,微观计量经济学,于2000年诺贝尔经济学奖公报中正式提出。,微观计量经济学,的内容集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”；,“,微观计量经济学,的原材料是微观数据”，微观数据表现为截面数据和平行（panel）数据。,赫克曼（J.Heckman）和麦克法登（D.McFaddan）对,微观计量经济学,作出原创性贡献。,微观计量经济学,教科书和课程有：“Microeconometrics”,“Advanced Microeconometrics”,“Applied Microeconometrics”,“Topics in Microeconometrics”,“Methods in Microeconometrics”,微观计量经济学,的主要内容包括：,平行（panel）数据模型的理论方法,离散选择模型的理论方法,选择性样本模型的理论方法,宏观计量经济学,名称由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生了变化。,经典宏观计量经济学,：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。,现代宏观计量经济学,的主要研究方向：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。,四、计量经济学是一门经济学科,1从计量经济学的定义看,2从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看,经济学学科的主要课程,诺贝尔经济学奖的分布：从1969年诺贝尔经济学奖设立起，至2003年共有53位经济学家获奖，覆盖了经济学的各个分之学科，而直接对计量经济学的创立与发展作出贡献而获奖的达13人，居经济学各分支学科之首。,3从计量经济学与数理统计学的区别看,4从建立与应用计量经济模型的过程看,经济计量模型包括一个或一个以上的随机方程式，它简洁有效地描述、概括某个真实经济系统的数量特征，更深刻地揭示出该经济系统的数量变化规律。,模型由系统（联立方程）或方程组成，方程由变量和系数组成。其中，系统也是由方程组成。,方程由变量、参数（系数）、运算符和随机扰动项组成。,计量经济模型是计量经济学研究的核心,计量经济学方法及其应用，都是围绕建立、估计、检验和运用经济计量模型这一核心进行的。,人们可以通过各种各样的模型来揭示、阐明自然相象和社会经济现象的本质与发展规律。,但离开经济学，模型将是一堆无用的数学符号,计量经济学的根本任务是估计、检验、运用计量经济模型。,计量经济学的核心内容是模型参数的估计方法。,但是，离开方法提出的经济背景、方法本身的经济学解释、方法应用的经济对象，计量经济学方法将是一堆无用的数学符号。,五、计量经济学在经济学科中的地位,从现代西方经济学的特征看,从西方经济学的发展历史看,从世界一流大学经济学课程表看,从国际经济学刊物论文看,从经济学的“世界先进水平”看,在经济学科学化的过程中，计量经济学起了特殊的作用。从西方经济学方法论上的特征看来,（1）从方法论的角度去阐释和定义经济学,（2）重视研究方法的科学性，重实证分析轻规范分析,（3）数学的广泛应用已经成为一种趋势,1.2 建立计量经济学模型的步骤 和要点,一、理论模型的设计,二、样本数据收集,三、模型参数的估计,四、模型的检验,五、计量经济学模型成功三要素,六、相关分析、回归分析和因果分析,七、计量经济学软件包,一、理论模型的设计,1.理论模型设计的定义,依据一定的经济理论，先验地用一个或一组数学方程式表示被研究系统内经济变量之间的关系。这阶段的工作称为理论模型的设计。,理论模型举例生产函数,2、理论模型设计阶段的三项工作,这是计量经济学研究中最重要也是最困难的阶段，包含三个部分的技术工作：,（1）选择变量,模型应该包括那些变量？哪个是因变量（被解释变量）？哪个是自变量（解释变量,（2）确定变量之间的数学关系,模型函数的数学形式，线性的？亦或是非线性的？,（3）拟定模型中待估计参数的数值范围,模型包括几个参数，它们的符号（正负）如何？期望值的取值范围？,（1）确定模型所包含的变量,模型中的被解释变量是由研究目的确定的。,确定模型所包含的变量主要是确定解释变量。,解释变量包括：（,外生变量,和滞后被解释,变量,）,外生经济变量、外生条件变量、外生政策变量和滞后被解释变量。,其中有些变量外生政策变量、条件变量经常以虚拟变量的形式出现。,何谓变量,变量就是数据集合的名称，通过对变量名的引用，可以简便地对数据集合进行处理。,计量经济学中使用的变量的概念与统计学中指标的概念一样，包括变量名及其对应的数据。,必须选择适当的统计指标（统计学上亦称变量）来表征模型中的被解释变量和解释变量,被解释变量,是由研究目的确定的，即“因果关系”中“果”；,解释变量,是用以说明被解释变量的，即被解释变量的变动是由解释变量的变动引起的，“因果关系”中“因”。如：,用工业总产值来表征产出量,用固定资产原值来表征资本,用职工人数来表征劳动,用技术进步的速度来表征技术,选择解释变量的要求,要求一,需要正确把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。这是正确选择变量的基础。,如供给不足时，影响产出量的因素应该在投入要素方面，一般是技术、资本、劳动等。,而需求不足时，影响产出量的因素应该在需求要素方面，主要是消费需求、投资需求和出口需求方面的因素，而不是投入要素。消费品产出量应选择居民收入作解释变量，生产资料产出品应选择固定资产投资。,凯恩斯（Keyens）消费理论,根据凯恩斯（Keyens）消费理论：,“平均说来，当人们收入增多时，他们倾向于消费，但其增长的程度并不和收入增加的程度一样多。”设y为消费,x为收入，用数学方程表示为,y,=,f,(,x,)=,b,0,+,b,1,x,+,e,其中参数,b,1,=,dy,/,dx,为边际消费倾向，e为随机项，表明消费的随机性。按照凯恩斯的观点，0,b,1,1。,要求二,选择解释变量需要考虑数据的可得性,选择的变量必须是统计指标体系中存在的、有可靠数据来源的。,为了表征政策变量、条件变量可以采用虚拟变量。,一般说来，收集的数据都还需要经过统计分组，整理加工，使之系统化，使之能为模型所用，形成反映问题特征的综合资料。,数据整理工作包括分类，调整口径，汇总，编制变量列表。还包括建立研究问题的数据库。,要求三,选择变量应考虑解释变量之间不相关,这是计量经济模型技术提出的要求，譬如其间有两个解释变量完全相关将导致多重共线，不能估计出模型参数，也就建立起不起计量经济模型。,注：从这里可以看出，建立模型的第一步就已经体现了计量经济学是经济理论、经济统计学和数学三者结合的思想。,选择变量的其他注意事项,选择变量绝不能以数据拟合的好坏作为主要标准。,而且，选择变量不可能一次完成，往往要经过多次反复。,（2）确定模型的数学形式,选择模型数学形式的主要依据是经济行为理论。数理经济学中已对常用的生产函数、需求函数、消费函数、投资函数等模型的数学形式进行了广泛的研究，可以借鉴。,通过被解释变量和解释变量的散点图中样本点的分布形式作为模型的数学形式。,反复采用多种可能函数形式对样本进行拟合，然后选择一种拟合较好的函数形式作为模型的数学形式。,（3）拟定理论模型中待估计参数的理论期望值,参数一般都具有明确的经济含义，参数的具体数值只有在模型完成以后才能确定。但它们的取值范围，即理论期望值，可以根据它们的经济含义，在理论模型设计阶段拟定。,而且，可以用这些根据经济理论拟定的理论期望值，来检验模型估计的结果。,生产函数中各参数的理论期望值,二、样本数据收集,几种常用的样本数据,时间序列数据,截面数据,虚拟变量数据,平行数据（面板数据),1、时间序列数据（Time Series Data）,时间序列数据又俗称为纵向数据，按时间的先后排列的统计数据。例如，我国自改革开放的1978-2008年GDP数据。,在西方经济学中称它为流量，在统计经济学上称它为时期数。,时间序列的时间是变化的。常用的时间间隔有：年、季度、月、周（7日或5日）、日,时间序列数据通常存在季节变动和序列相关自相关（误差的协方差不等于0，即前期误差与后期误差之间存在相关）。,采纳时间序列数据的注意事项,（1）样本区间内经济行为的一致性，如建立纺织行业生产模型，80年代后期以来为供大于求（居民收入和出口额），80年代中期以前为供不应求（资本、劳动等）,（2）样本点之间数据具有可比性，价值形态出现的数据往往是不可比的，应当消除物价因素的影响,（3）样本观察值过于集中，不能反映经济变量间的结构关系，应增大观测区间,（4）时间序列误差项间往往存在序列相关（自相关）,2、截面数据（Cross-Section Data）,截面数据又俗称横向数据，是一批发生在同一时间截面上的调查数据。研究某个时点上的变化情况。例如，工业普查数据、人口普查数据、家计调查数据等。,在西方经济学中称它为存量，在统计经济学上称它为时点数。,截面数据的时间是凝固的。,截面数据中大多存在异方差，必须引起注意。,采纳截面数据的注意事项,（1）样本点间的同质性（样本与母体的一致性）。,（2）截面数据一般存在误差项的异方差,3、虚拟变量数据的定义,虚拟变量数据也称二进制数据，一般取1或0，一般用以表示定性变量，例如政策变量、条件变量等。,用虚拟变量表示定性数据,4、平行数据（Panel Data）,平行数据：同一个横截面单位，在不同时期的调查数据。是时间序列数据与截面数据的合成体。,例如，1978-2007年我国各省市城镇居民消费结构的调查资料。,样本数据的质量,（1）完整性（不能有遗失数据，必要时，采用插值技术补上）,（2）准确性（准确真实且数据口径方面要符合建模要求）,（3）可比性（将范围口径和价格口径调整一致）,（4）一致性同质性（样本与母体一致），用31个省市的数据作为全国总量模型的数据就违反了一致性,三、模型参数的估计（计量经济学的核心内容）,参数估计,计量经济理论模型设定以后，就要估计参数。参数是模型中表示变量之间数量关系的常系数。,它将各种变量连接在模型之中，具体说明解释变量对被解释变量的影响程度。,在未经实际资料估计之前，参数是未知的。模型设定之后，依据可利用的数据资料，选择适当的估计方法，例如最小二乘进行估计。,参数估计是一个纯技术过程，包括对模型进行识别（对联立方程而言）、估计方法的选择、软件的应用等。,参数估计的意义,参数估计为经济理论提供了实际经验的内容，并验证经济理论。,如上述凯恩斯消费模型，若参数b,1,的估计值=0.8，它不仅说明了边际消费倾向的实际内容，同时也证实了凯恩斯消费理论关于b,1,介于0-1之间的假定。,四、模型的检验,参数估计以后，模型便已确定。但模型是否符合实际，能否解释实际经济过程，提交使用前还需要进行检验。,模型必须通过四级检验，才能用于实际：,1 经济意义检验,2 统计检验,3 计量经济学检验,4 模型预测检验,1、经济意义检验,经济意义检验主要检验各个参数估计量是否与经济理论和实际经验相符,主要方法是将参数的估计值与设计理论模型时拟定的期望值进行比较,检验估计参数的符号、大小以及相互之间的关系，判断是否合理,煤炭行业生产模型,检验参数估计量的符号,煤炭企业生产函数模型（进一步检验参数估计量的大小）,职工家庭日用品需求模型（检验参数之间的关系）,2、统计检验,是由统计理论决定的，目的在于检验模型的统计学性质。,是利用统计推断的原理，对参数估计的可靠程度、观察数据的拟合程度进行检验。,主要方法有拟合优度检验、变量和方程的显著性检验。,3、计量经济学检验,检验模型的计量经济学性质，即检验模型基本假设的满足程度、各种经济计量假设的合理性，以及模型总体结构预测能力的检验,主要检验准则：序列相关检验、异方差检验和多重共线检验,4、模型预测检验,预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度，确定所建立的模型是否可以用于观察值以外的范围,即模型的所谓,超样本性质,。,具体检验方法：（1）利用扩大了的样本重新估计参数，检验两次估计结果的差异显著性；（2）将所建立的模型用于样本以外某一时期的实际预测，预测值与实际值进行比较并检验差异显著性。,五、计量经济学模型成功三要素,理论、方法和数据，三者缺一不可。,理论模型的灵魂和基础,方法建立模型的手段和工具,数据建立模型的原料信息,所以，计量经济学家首先应当是经济学家，方法的水平是衡量成果水平的主要依据，数据是制约计量经济学发展的重要问题。,六、相关分析、回归分析和因果分析,相关关系：是指两个以上的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系。是变量之间所表现出来的一种纯数学关系。,因果关系：是指两个或两个以上变量在行为机制上的依赖性，作为结果的变量是由作为原因的变量所决定的，原因变量的变化引起结果变量的变化。,具有因果关系的变量之间一定具有数学上的相关关系，而具有相关关系的变量之间并不一定具有因果关系。,七、计量经济学与电脑,必须指出，模型的建立和实际使用，离开了电脑几乎是不可能的。,目前，已有很多计量经济学软件包，可以完成计量经济学模型的参数估计、模型检验、预测等基本运算。,本课程采用国家教育部推荐的Eviews软件进行案例教学。,要求同学们掌握EViews，比较熟练地使用它，并掌握EViews与其它Windows软件共享信息。,1.3 计量经济学模型的应用,1结构分析,2经济预测,3政策评价,4检验与发展经济理论,经济计量模型主要用于分析经济结构，评价经济政策，仿真经济系统以及预测经济发展等几个方面。,模型的应用过程也就是检验模型和理论的过程。如果预测误差小，表明模型精度高，质量好，对现实结实能力强，理论符合实际；反之，则要对模型以及对建摸所依据的经济理论进行修正。,经济计量工作过程，是一个不断修改、信息反馈的过程。,1结构分析,经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间关系的研究。,结构分析研究的是当一个变量或几个变量发生变化时会对其他变量以至经济系统产生什么影响。,进行经济系统定量研究的主要任务就是结构分析。,主要方法：弹性分析、乘数分析和比较静力学分析。,(1)弹性,弹性，某一变量的相对变化引起另一变量的相对变化的度量，即变量的变化率之比。,由于计量经济模型（结构式模型）揭示了变量之间的直接因果关系，从模型出发进一步揭示变量相对变化量之间的关系是十分容易的。,例：,其中,1,则表示,y,对,x,的弹性,（2）乘数,乘数是某一变量的绝对变化引起另一变量绝对变化的度量，即变量的变化量之比，也称倍数。,常用来研究外生变量对内生变量的影响。对于实现经济系统的调控有重要作用。,例如，政策变量对内生变量的影响。,可以从计量经济模型的简化式中直接求出。,（3）比较静力分析,比较经济系统的不同平衡位置之间的联系，探索经济系统从一个平衡点到另一平衡点时变量的变化，研究系统中某个变量或参数的变化对另外变量或参数的影响。,计量经济模型为比较静力学分析提供了基础。,2经济预测,经济预测对两次石油危机预测的失效。,计量经济模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。,因此，对于非稳定发展的经济过程；对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济模型显然无能为力。,同时，40-60年代建立的计量经济模型都是以凯恩斯理论为理论基础的，经济理论本身已经有了很大发展，滞后于经济现实与经济理论的模型在运用中当然要遇到障碍。,3政策评价,政策评价是指从多个政策中选择比较好的政策予以实施（决策）；或者说是研究不同政策对经济目标所产生影响的差异。,经济政策具有不可实验性。,计量经济模型可以起到“经济政策实验室”的作用。计量经济学模型用于政策评价主要有：,（1）工具目标法,（2）政策模拟,（3）最优控制,4检验与发展经济理论,计量经济学提供了一个检验经济理论的好方法。,样本数据是已经发生的经济活动的客观再现；模型生成数据（经济活动遵循的规律）表示经济理论成立条件下理论的客观再现。,（1）拟合的好，指导建立模型的经济理论成立，即检验理论。,（2）拟合多个模型，其中拟合最好的模型所表现出来的数量关系，则是经济活动所遵循的经济规律，即上升为理论。,计量经济学研究是一个动态过程,模型通过上述各项检验之后，才能实际应用，检验不能通过，则需修整模型，再设定，再估计，再检验。,随机扰动项,理论经济学和数理经济学一般假定经济变量之间存在确定性的规律，从而建立确定性的模型。,计量经济模型,与,一般经济理论模型的主要区别就在于模型中,添加随机扰动项或误差项,。,引入随机扰动项是为了更准确地描述社会经济系统。,随机扰动项是不可观察的，只能通过残差,实际值与拟合值的差,进行估计,方程中列入随机扰动项的主要原因,（1）观测误差,（2）由于忽略了次要因素引起的误差,（3）由于社会经济现象固有的不可重复性，即使相同条件下进行试验，也不可得出完全相同的结果，因而出现随机误差，即固有的随机性特性。,这些误差越小，表明内生变量,与,外生变量的相关程度越高，亦即模型较好地描述各个经济变量,之间,的关系。,计量经济学的组成与结构,经济理论,预测,政策评价,事实,模型,数据,统计理论,精练数据,利用计量经济学技术,和精练数据估计模型,结构分析,原料,加工,成品,计量经济技术,计量经济模型,检验与发展理论,基础,流程图,设计理论模型,收集统计资料,模型的参数估计，建立具体模型,模型检验,是否合符标准？,征求决策者意见,是否可用于决策？,应用,预测未来,检验发展理论,结构分析,修改整理模型,修改模型,理论模型与数据收集阶段,参数估计与模拟阶段,政策分析与模型应用阶段,理论研究或经验总结,评价政策,1,、字体安装与设置,如果您对PPT模板中的字体风格不满意，可进行批量替换，一次性更改各页面字体。,在,“,开始”,选,项卡,中,，点击“,替,换”按,钮右,侧箭,头,，,选,择“,替,换,字,体,”。（如下,图）,在图“替换”下拉列表中选择要更改字体。（如下图）,在“替换为”下拉列表中选择替换字体。,点击“替换”按钮，完成。,104,2,、替换模板中的图片,模板中的图片展示页面，您可以根据需要替换这些图片，下面介绍两种替换方法。,方法一：更改图片,选中模版中的图,片,（,有些图片与其他,对象,进行了组合，,选,择,时,一定要选中图,片 本身，而不是组合）。,单击鼠标右键，选择“更改图片”，选择要替换的图片。（如下图）,注意：,为防止替换图片发生变形，请使用与原图长宽比例相同的图片。,104,赠送精美图标,