2026年备考中级银行从业资格之中级风险管理能力提升试题高频卷附答案.docx

2026年备考中级银行从业资格之中级风险管理能力提升试题高频卷附答案

单选题（共150题）
1、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。
A.技术层面
B.宏观战略层面
C.中观管理层面
D.微观执行层面

【答案】 A
2、商业银行的（　　）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。
A.合规部门
B.董事会风险管理委员会
C.业务部门
D.风险管理部门

【答案】 C
3、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。
A.适用性
B.安全性
C.前瞻性
D.便捷性

【答案】 B
4、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（ ）。
A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类
B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息
C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料
D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况

【答案】 C
5、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即(　　)，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入(　　)。
A.资产敏感型缺口，上升
B.资产敏感型缺口，下降
C.负债敏感型缺口，上升
D.负债敏感型缺口，下降

【答案】 D
6、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。
A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力
C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力
D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力

【答案】 B
7、《商业银行资本管理办法（试行）》实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。
A.8%和6%
B.11.5%和10.5%
C.11.5%和8%
D.10.5%和6%?

【答案】 B
8、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（　　）。
A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉
B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测
C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素
D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果

【答案】 B
9、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。
A.董事会
B.股东大会
C.监事会
D.高级管理层

【答案】 D
10、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
A.转移风险
B.传染风险
C.货币风险
D.主权风险

【答案】 A
11、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（ ）。
A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险
B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求
C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查
D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件

【答案】 C
12、以下对于战略风险管理的理解错误的是（　　）。
A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具
B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划
C.战略风险一经批准不得更改
D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件

【答案】 C
13、关于久期分析，下列说法正确的是（　　）。
A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性

【答案】 B
14、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。
A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程
B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准
C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险
D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险

【答案】 D
15、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。
A.国别风险敞口识别
B.国别风险敞口计量
C.国别风险敞口监控
D.国别风险敞口评估

【答案】 B
16、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。
A.高级管理层
B.董事会
C.监事会
D.风险管理委员会

【答案】 A
17、下列不属于操作风险评估要素的是()。
A.内部操作风险损失事件数据
B.外部相关损失数据
C.情景分析
D.外部事件

【答案】 D
18、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。
A.声誉
B.利率水平
C.经济周期
D.宏观经济政策

【答案】 A
19、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。
A.交易对手信用风险暴露数据
B.对交易对手信用风险的定价
C.交易对手信用风险暴露的计量
D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量

【答案】 A
20、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）
A.建设学习型组织
B.培养开放、互信、互助的机构文化
C.满足所有利益持有者的期望
D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?

【答案】 C
21、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（　　）应当承担风险损失的最终责任。
A.贷款审批人
B.贷款企业
C.专业调查机构
D.商业银行

【答案】 D
22、高级法体现原则导向，银监会（ ）。
A.明确了计量规则
B.仅明确数据原则
C.仅明确数据、计量原则
D.仅明确计量原则

【答案】 C
23、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（　　）。
A.将风险偏好与战略规划有机结合
B.向业务条线和分支机构传导
C.持续地监测与报告
D.充分考虑股东的期望

【答案】 D
24、以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。
A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

【答案】 B
25、（　　）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任
A.监事会
B.董事会
C.股东大会
D.高级管理层

【答案】 B
26、风险限额管理不包括（ ）环节。
A.风险限额设定
B.风险限额监测
C.超限额处理
D.风险限额识别

【答案】 D
27、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。
A.维护金融体系的安全和稳定
B.维护金融市场的正常秩序
C.维护公众对银行业的信心
D.保护存款人的利益

【答案】 C
28、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（　　）类别。
A.内部流程
B.外部事件
C.系统缺陷
D.人员因素

【答案】 B
29、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（　　）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。
A.法律风险
B.利率风险
C.国别风险
D.流动性风险

【答案】 D
30、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。
A.设定止损限额
B.减少经济资本配置
C.风险转移
D.减低风险暴露

【答案】 B
31、新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。
A.全面性原则
B.统一性原则
C.统筹性原则
D.适应性原则?

【答案】 B
32、活期存款和现金具有(　　)的期限和(　　)的流动性，但收益也是(　　)的。
A.最短；最高；最高
B.最长；最低；最低
C.最短；最高；最低
D.最长；最低；最高

【答案】 C
33、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。
A.银保监会
B.中国人民银行
C.政府
D.银行业协会

【答案】 C
34、监管资本预测的内容不包括的是（ ）。
A.核心一级资本
B.其他一级资本
C.二级资本
D.三级资本

【答案】 D
35、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（　　）。
A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机
B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验
C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响
D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

【答案】 C
36、假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（　　）。
A.C>A>
B.B>C>A
C.B>A>C
D.A>B>C

【答案】 A
37、（　　）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。
A.原始损失数据
B.诱因与控制措施
C.关键风险指标
D.资本情况

【答案】 A
38、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。
A.140
B.150
C.450
D.440

【答案】 D
39、（ ）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。
A.董事会
B.高级管理层
C.操作风险部门
D.合规部门

【答案】 A
40、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（　　）长期积累、恶化的综合作用结果。
A.声誉风险、市场风险和操作风险
B.市场风险、战略风险和操作风险
C.信用风险、声誉风险和战略风险
D.信用风险、市场风险和战略风险

【答案】 D
41、下列关于违约概率的说法，错误的是()。
A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者
C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致
D.违约概率与违约频率不是同一个概念

【答案】 C
42、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（　　）。
A.管理层风险
B.产品风险
C.区域风险
D.借款人财务状况变动风险

【答案】 C
43、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。
A.100％
B.50％
C.70％
D.0

【答案】 C
44、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。
A.董事会和监事会
B.董事会和高级管理层
C.董事会和风险管理委员会
D.高级管理层和监事会

【答案】 B
45、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。
A.金融机构、企业年金等
B.个人投资者
C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者
D.银行间投资人或特定机构投资者

【答案】 D
46、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（　　）。
A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障
B.计算机系统无法支持复杂的模型运算
C.数理知识过于深奥，难以掌握
D.计量模型假设条件太多，与实践不符

【答案】 A
47、新产品／业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。
A.市场风险
B.违规风险
C.信用风险
D.操作风险

【答案】 A
48、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（　　）
A.固有风险
B.系统性风险
C.剩余风险
D.非系统性风险

【答案】 C
49、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（　　）。
A.7.43和6.742
B.-13.26和13.948
C.7.43和20.69
D.0和0.688

【答案】 D
50、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。
A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应
B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理
C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架
D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联

【答案】 D
51、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（　　）。
A.9％
B.10％
C.12％
D.16％

【答案】 A
52、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（　　）
A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧
B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期
C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务
D.客户的结构发生变化，提出新的需求

【答案】 B
53、《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。
A.储备资本要求
B.核心一级资本充足率
C.一级资本充足率
D.资本充足率?

【答案】 A
54、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（　　）。
A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正
B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化
C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成
D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的

【答案】 C
55、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。
A.内部数据、外部数据
B.表内数据、表外数据
C.资产数据、负债数据
D.公司数据、投资者数据

【答案】 A
56、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。
A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等
B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域
C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失
D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失

【答案】 D
57、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。
A.企业融资杠杆率
B.行业因素
C.宏观经济周期因素
D.清偿优先性

【答案】 D
58、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（　　）。
A.资产流动性风险
B.负债流动性风险
C.流动性过剩
D.流动性短缺

【答案】 A
59、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。
A.风险限额设定
B.风险限额监测
C.风险限额控制
D.风险限额识别

【答案】 B
60、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。
A.8
B.7.2
C.4.8
D.3.2

【答案】 D
61、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。
A.减少经济资本配置
B.降低风险暴露
C.风险转移
D.设定止损限额

【答案】 A
62、（　　）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
A.监事会
B.高级管理层
C.董事会
D.股东大会

【答案】 C
63、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（　　）。
A.1％
B.2.5％
C.1.5％
D.2％

【答案】 A
64、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。
A.资产流动性
B.负债流动性
C.资本流动性
D.表外流动性

【答案】 B
65、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（　　）。
A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性
B.建立多层次的流动性屏障
C.通过金融市场控制风险
D.提高流动性管理的预见性

【答案】 A
66、绝对信用价差是指（　　）。
A.不同债券或贷款的收益率之间的差额
B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额
D.以上都不对

【答案】 B
67、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。
A.不变
B.越高
C.越低
D.无法判断

【答案】 C
68、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。
A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划
B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险
C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程
D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识

【答案】 B
69、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（　　）向董事会报告。
A.半年
B.季度
C.一年
D.两年

【答案】 B
70、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。
A.及时
B.完整
C.真实
D.全面

【答案】 B
71、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（　　）。
A.2.5％
B.10.5％
C.11.5％
D.5.5％

【答案】 C
72、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。
A.正常贷款迁徙率
B.信用风险指标
C.市场风险指标
D.流动性风险指标

【答案】 A
73、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。
A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理

【答案】 B
74、采用权重法计量信用风险资本时．商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。
A.100％
B.20％
C.0％
D.50％

【答案】 A
75、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。
A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法
B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染
C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险
D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期

【答案】 A
76、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。
A.140
B.150
C.450
D.440

【答案】 D
77、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。
A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘
B.不能够完全对冲以规避风险
C.能够准确估值
D.能够进行积极的管理

【答案】 B
78、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20％，资本预期收益率为5％，则该部门上期经济增加值（EVA）为（　　）万元。
A.6000
B.8000
C.11000
D.10000

【答案】 A
79、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（　　）
A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天
B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天
C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天
D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天

【答案】 B
80、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。
A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。
B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视
D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失

【答案】 C
81、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。
A.久期
B.到期期限
C.现值
D.终值

【答案】 A
82、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（　　）的意见和建议。
A.股东
B.专家
C.最大多数员工
D.各职能部门

【答案】 C
83、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。
A.实际汇率变量
B.通货膨胀
C.违约史指标
D.人口增长率

【答案】 D
84、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。
A.内部监督
B.信息与沟通
C.内部环境
D.控制活动

【答案】 C
85、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。
A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断
B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线
C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高
D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高

【答案】 D
86、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（　　）
A.第二支柱资本要求
B.储备资本要求
C.逆周期资本要求
D.系统重要性银行附加资本要求

【答案】 A
87、下列选项中，属于违反用工法的是（）。
A.不良的业务或市场行为
B.咨询业务
C.产品瑕疵
D.性别及种族歧视事件

【答案】 D
88、商业银行经济资本是指（ ）。
A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本
B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本
C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本
D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本

【答案】 C
89、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（　　）。
A.建立完善的内部控制体系
B.建立完善的公司治理结构
C.加强外部监管体制建设
D.建立完善的信息管理系统

【答案】 B
90、财务比率分析不包括()。
A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠杆比率
D.损失比率

【答案】 D
91、(　　)对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。
A.零售客户
B.公司存款
C.机构存款
D.大额存款

【答案】 A
92、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（　　）。
A.高级管理人员准入
B.产品准入
C.注册资本准入
D.区域准入

【答案】 A
93、下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）
A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查
B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段
C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业
D.现场检查对非现场监管有指导作用

【答案】 D
94、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。
A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作
B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程
C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任
D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施

【答案】 C
95、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（　　）。
A.500
B.200
C.100
D.300

【答案】 D
96、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。
A.控制活动
B.风险评估
C.风险治理
D.内部环境

【答案】 C
97、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（　　）。
A.表外金融工具较为复杂
B.可产生流动性
C.可消耗流动性
D.确定性强

【答案】 D
98、有效的战略风险管理应当定期采取(　　)的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。
A.从上至下
B.从下至上
C.从左到右
D.从右到左

【答案】 A
99、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（　　）。
A.将风险偏好与战略规划有机结合
B.向业务条线和分支机构传导
C.持续地监测与报告
D.充分考虑股东的期望

【答案】 D
100、流动性比例可衡量银行（　　）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。
A.1个月
B.8个月
C.半年
D.1年

【答案】 A
101、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（　　）的资产负债期限结构。
A.借短贷短
B.借长贷长
C.借长贷短
D.借短贷长

【答案】 D
102、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。
A.期权风险
B.重新定价风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险

【答案】 B
103、广义而言，(　　)就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。
A.VaR
B.限额
C.市值
D.敞口

【答案】 D
104、下列关于公允价值的说法，不正确的是（　　）。
A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格
C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值
D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得

【答案】 D
105、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。
A.所有企业的违约风险都难以估计
B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高
C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低
D.所有企业的违约风险都不会改变?

【答案】 C
106、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。
A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产
B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产

【答案】 C
107、风险偏好指标选取需要体现（　　）。
A.全面性和重要性
B.全面性和稳定性
C.重要性和合规性
D.合规性和稳定性

【答案】 A
108、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。
A.良好的内部控制和机构利益
B.良好的道德规范和股东利益
C.良好的道德规范和公众利益
D.维护股东利益?

【答案】 C
109、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。
A.货币贬值
B.银行业危机
C.转移事件
D.政治动荡

【答案】 D
110、不良资产／贷款率等于()。
A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％
B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％
C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％
D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％

【答案】 A
111、阿根廷2001--2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。
A.主权违约
B.银行业危机
C.转移事件
D.政治动荡

【答案】 C
112、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。
A.等于
B.大于
C.小于
D.无关

【答案】 C
113、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（　　）
A.固有风险
B.系统性风险
C.剩余风险
D.非系统性风险

【答案】 C
114、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（　　）
A.市场风险
B.信用风险
C.声誉风险
D.操作风险

【答案】 A
115、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。
A.存贷款业务归入银行账户
B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值
C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价
D.银行账户中的项目通常按市场价格计价

【答案】 D
116、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。
A.9
B.1.5
C.60
D.8.5

【答案】 D
117、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）
A.资产规模急剧扩张
B.银行股票价格大幅上涨
C.银行评级下调
D.资产质量恶化

【答案】 B
118、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（　　）。
A.套期保值和转移风险
B.价值发现和套利
C.转移风险和套利
D.对冲风险和价值发现

【答案】 D
119、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（　　）。
A.债券的到期收益通常不等于票面利率
B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率
C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低
D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线