实验五-序列相关性过程详细.ppt

Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,Click to edit Master title style,LOGO,实验五,中国,19802007,年全社会固定资产投资总额,X,与工业总产值,Y,的统计资料如下表所示：,试问：,（,1,）当设定模型为 时，是否存在序列相关性？,（,2,）若按一阶自相关假设 ，试用广义差分法估计原模型。,（,3,）采用差分形式 与,作为新数据，估计模型 ，该模型是否存在序列相关？,步骤一：建立工作表，并输入数据,（,1,）打开,Eviews,软件，进入主界面，界面如下：,（,2,）点击,File,New,Workfile,得到如下界面：,（,3,）由于数据为时间序列数据，则依次点击：,workfile,frequency,Annual,由于数据的个数为,28,，则按如下列步骤依次填入：,Start date,1980,End date,2007,OK,结果如下图：,（,4,）建立序列对象：,定义解释变量,X,在,workfile,窗口中，依次点击：,Objects,New Object,series,；,在,Name for object,中输入,X,，界面如下所示,定义被解释变量,Y,：,同理，在,workfile,窗口中，依次点击：,Objects,New Object,series,；,在,Name for object,中输入,Y,界面如下所示,:,(5),录入数据：,同时选中,X,、,Y,右击：,Open as Group Edit+/-,相应的界面如下所示：,输入数据，数据输入后得到如下界面：,步骤二：,第一问,:,当设定模型为 时，是否存在序列相关性？,（,1,）,在命令窗口中输入：,LS LOG(Y)C,LOG(x,),得到如下图形：,由,Equation,界面可知：该模型的,D.W,值为,0.379695,，查表的,n=28,k=2(,包含常数项,),的上下界分别为：,D.W2.069,e(-2),的参数检验,3.260779,3.260779,2.069,，所以该模型存在二阶相关。,法二：拉格朗日检验,在命令窗口输入,:,ls,e c,log(x,)e(-1)e(-2),图行如下：,由图可知：,显然该模型存在二阶相关,（,3,）进行,三阶滞后检验,法一：回归检验法,在命令窗口输入,:,ls,e e(-1)e(-2)e(-3),所得图形如下示：,由图可知：,在,5%,得显著性水平下：,e(-3),的,t,检验值为,0.0558012.080,，不显著，所以模型不存在三阶序列相关。,法二：拉格朗日检验,在命令窗口输入,:,ls,e c,log(x,)e(-1)e(-2)e(-3),图行如下：,由图可知：,但,e(-3),得,t,检验值已经不显著，所以该模型不存在三阶序列相关,所以该模型为二阶序列相关,步骤三：,第二问：,若按一阶自相关假设,，试用广义差分法估计原模型。,由杜宾两步法：,在命令窗口中输入：,ls,log(y,)c log(y(-1),log(x,)log(x(-1),，得如下图：,由上可知：,在命令窗口中输入：,ls,log(y)-0.663772*log(y(-1)c log(x)-0.663772*log(x(-1),得到下图：,由图可知如下信息：,则相应的模型为：,步骤四：,第三问,:,采用差分形式,与,作为新数据，估计模型，该模型是否才能在序列相关？,步骤如下：,（,1,）单击,workfile,击窗口,Genr,分别输入：,Y1=Y-Y(-1)X1=X-X(-1),在命令窗口中输入：,LS Y1 C X1,令,e2=,resid,所得图形如下：,该模型相应的,D.W,值为：,0.960907,查表得，,n=27 k=2(,包含常数项,),D.W,，所以存在序列相关性,进行二阶滞后检验：,法一：回归检验法,在命令窗口输入：,ls,e2 e2(-1)e2(-2),由上可得：,在,5%,得显著性水平下，,e2(-2),的,t,检验值为,|-1.084599|=1.0845992.074,，统计量已经不显著，所以该模型为一阶自相关。,法二：拉格朗日检验,在命令窗口输入,:,ls,e2 c x1 e2(-1)e2(-2),图行如下：,可知：,但,e2(-2),得,t,检验值,|-1.048669|=1.048669,e2(-2),的,t,检验不显著，所以该模型为一阶自相关。,