西南财经大学计量经济学习题.doc

第一章习题一、简答题、 举一个实例说明计量经济研究的共性问题。、 为什么计量经济学方法在各个国家的各个领域都能运用？、 计量经济学要运用大量数学方法，但为什么说它是一门经济学科？、 计量经济模型的运用需要哪些基本要素？、 一般的经济模型与计量经济模型的根本区别是什么？、 计量经济研究中除了直接运用数理统计方法以外，为什么还要有专门的计量经济方法？、 理论计量经济学与应用计量经济学的区别是什么？、 计量经济学与经济学的联系和区别是什么？、 数理经济学与计量经济学的关系是什么？、 计量经济学与经济统计学的联系和区别是什么？、 计量经济学与数理统计学的联系和区别是什么？、 计量经济模型中变量和参数的区别是什么？、 为什么在计量经济模型中要引入随机扰动项？、 你认为什么样的经济模型才是比较好的计量经济模型？、 为什么要对参数进行估计？、 参数的估计式与参数的估计值有什么区别？、 为什么对估计出参数的计量经济模型还要进行检验？你能举一个例子说明各种检验的必要性吗？、 对计量经济模型应当进行哪些方面的检验？、 计量经济模型可作哪些方面的运用？这些运用的基本思想是什么？、 利用计量经济模型作经济预测和政策分析有什么异同？、 什么是被解释变量和解释变量？这两类变量在模型中的地位和作用有什么不同？、 什么是内生变量和外生变量？在模型中这两类变量有什么联系？、 对模型中参数的估计为什么要确定一定的户籍准则？、 对模型中参数的估计有哪些最基本的要求？、 无偏性的本质特征是什么？、 最小方差性的本质特征是什么？、 什么是均方误差？均方误差的作用是什么？、 为什么有的时候要考虑所估计参数的渐近性质？、 计量经济研究中数据起什么作用？、 你认为计量经济研究中所需要的数据可从哪里获得？、 计量经济研究中所用的数据有哪些类型？、 什么样的数据才是符合计量经济研究所要求的？、 计量经济模型建立的基本依据是什么？、 什么是线性模型？什么是非线性模型？、 举例说明什么样的非线性模型可以转换为线性模型？、 举例说明什么样的非线性模型不能转换为线性模型？、 运用计量经济学方法研究经济问题的完整步骤是什么？、 建立计量经济模型的基本思想是什么？、 时间序列数据与横截面数据有什么不同？、 各举一个例子说明什么是时间序列数据、截面数据、混合数据、虚拟变量数据？、 假如你是中国人民银行的顾问，需要你对增加货币供应量提出具体的建议，你将考虑哪些因素？你认为可以怎样运用计量经济模型研究这个问题？二、选择题1、单一方程计量经济模型必然包括（ ）A、行为方程 B、技术方程 C、制度方程 D、定义方程2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ）A、原始数据 B、时点数据 C、时间序列数据 D、截面数据3、计量经济模型的被解释变量一定是（ ）A、控制变量 B、政策变量 C、内生变量 D、外生变量*4、在一个计量经济模型中可作为结实变量的有（ ） A、政策变量 B、控制变量 C、内生变量 D、外生变量 E、滞后变量*5、下列模型中属于线性模型的有（ ） A、 B、C、 D、Y=6、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。A、横截面数据 B、时间序列数据 C、修匀数据 D、原始数据7、模型中其数值由模型本身决定的变量变是( ) A、外生变量 B、内生变量 C、前定变量D、滞后变量 8、半对数模型中，参数的含义是（ ） AX的绝对量变化，引起Y的绝对量变化BY关于X的边际变化 CX的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 DY关于X的弹性9、半对数模型中，参数的含义是（ ）A X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率BY关于X的弹性CX的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 DY关于X的边际变化10、双对数模型中，参数的含义是（ ）A X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 BY关于X的边际变化CX的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 D、Y关于X的弹性 11、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ ）A 被解释变量和解释变量均为随机变量 B 被解释变量和解释变量均为非随机变量C 被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量第一章 导论:15：A , D, C, ABCDE, ABD; 610 B, BC, A, D; 11、C 第二三章 习 题一、 单项选择题1、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（ ）A、虚拟变量 B、控制变量C、政策变量 D、滞后变量 2、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ）A、横截面数据 B、时间序列数据 C、修匀数据 D、原始数据 3、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数量是( ) A、内生变量B、外生变量C、虚拟变量D、前定变量4、回归分析中定义的( ) A、解释变量和被解释变量都是随机变量B、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C、解释变量和被解释变量都为非随机变量D、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量5、双对数模型 中，参数的含义是（ ）A、Y关于X的增长率 B、Y关于X的发展速度C、Y关于X的弹性 D、Y关于X 的边际变化6、半对数模型中，参数的含义是（ ）A、Y关于X的弹性 B、X的绝对量变动，引起Y的绝对量变动C、Y关于X的边际变动 D、X的相对变动，引起Y的期望值绝对量变动 7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ ） A、 B、 C、 D、 （其中）、设OLS法得到的样本回归直线为，以下说法不正确的是 ( ) A B在回归直线上 C D9、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ ）A、原始数据 B、横截面数据 C、时间序列数据 D、修匀数据10、在模型的回归分析结果报告中，有，则表明（ ）A、解释变量对的影响是显著的B、解释变量对的影响是显著的C、解释变量和对的联合影响是显著的D、解释变量和对的影响是均不显著11、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是 （ ） A、n B、n-1 C、n-k D、1 12、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（ ） A、 B、 C、 D、13、设OLS法得到的样本回归直线为，则点 ( ) A、一定不在回归直线上 B、一定在回归直线上C、不一定在回归直线上 D、在回归直线上方14、用模型描述现实经济系统的原则是( )A、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量B、以理论分析作先导，模型规模大小要适度C、模型规模越大越好；这样更切合实际情况D、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂15、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1，人均消费支出将增加（） A、0.2% B、0.75% C、2% D、7.5% 16、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ）A、使达到最小值 B、使达到最小值C、使达到最小值 D、使达到最小值17、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为，则随机误差项的方差估计量为( )A、33.33 B、 40 C、 38.09 D 、36.3618、设为回归模型中的参数个数，为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验(检验)时构造的统计量为( ) A. B. C. D. 19、在多元回归中，调整后的判定系数与判定系数的关系为（） A C=D 与的关系不能确定 20、多元线性回归分析中的 RSS反映了（ ）A应变量观测值总变差的大小 B应变量回归估计值总变差的大小 C应变量观测值与估计值之间的总变差 DY关于X的边际变化21、计量经济模型中的内生变量（ ） A可以分为政策变量和非政策变量 B和外生变量没有区别 C其数值由模型所决定，是模型求解的结果 D是可以加以控制的独立变量 22、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ ） A被解释变量和解释变量均为非随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为随机变量 C被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量23、在下列各种数据中，（ ）不应作为经济计量分析所用的数据。A时间序列数据 B. 横截面数据C计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据24、一元线性回归分析中的 ESS的自由度是（ ） An B1 Cn-2 Dn-1 25、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ ）的统计性质。A有偏特性 B. 非线性特性C最小方差特性 D. 非一致性特性26、以下选项中，正确表达了序列相关的是（ ）A， B C D27、利用OLS估计得到的样本回归直线必然通过点 ( )A、 B、 C、 D、28、二元回归模型中，经计算有相关系数，则表明（ ）。 A、和间存在完全共线性 B、和间存在不完全共线性 C、对的拟合优度等于0.9985 D、不能说明和间存在多重共线性29、关于可决系数，以下说法中错误的是（ ）A、可决系数的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比；B、；C、可决系数反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述；D、可决系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。30、一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS。则RSS的自由度为（ ）A、n B、n-1 C、1 D、n-231、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ B ）A确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D模型设定、模型修定、结构分析、模型应用32、下列说法正确的有（ C ）A时序数据和横截面数据没有差异 B. 对总体回归模型的显著性检验没有必要C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D. 判定系数不可以用于衡量拟合优度33、对样本的相关系数，以下结论错误的是（ ）A 越接近1，与之间线性相关程度高B 越接近0，与之间线性相关程度高C D ，则与相互独立 二、多项选择题1、下列哪些变量一定属于前定变量( ) A. 内生变量 B. 随机变量 C. 滞后变量 D. 外生变量 E. 工具变量2、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有A、无偏性 B、线性性 C.最小方差性 D 一致性 E. 有偏性3. 利用普通最小二乘法求得的样本回归直线的特点（ ）A. 必然通过点 B. 可能通过点 C. 残差的均值为常数 D.的平均值与的平均值相等 E. 残差与解释变量之间有一定的相关性4、计量经济模型的检验一般包括的内容有 （ ） A、经济意义的检验 B、统计推断的检验 C、计量经济学的检验 D、预测的检验 E、对比检验5、以下变量中可以作为解释变量的有 （ ）A、外生变量 B、滞后内生变量 C、虚拟变量 D、前定变量 E、内生变量6、判定系数的公式为A B C D E 7、调整后的判定系数的正确表达式有A B C D E 8、进行总体回归模型的显著性检验时所用的统计量可表示为（ ）A B C D E 9、有关调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述正确的有（ ）A 与均非负 B 模型中包含的解释个数越多，与就相差越大C 只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则D 有可能大于E 有可能小于0，但却始终是非负10、对于二元样本回归模型，下列各式成立的有（ ）A B C D E 三、判断正误(1) 随机误差项ui与残差项ei是一回事。（ ）(2) 总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（ ）(3) 线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（ ）(4) 在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（ ）(5) 在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。( )第二、三章：一、单选15：DBABC 610: DCDBC 1115: DBBBB 1620: DBAAC2125: CCCBC 1630: AADDD 3133: B,C,BD 二、多选15：CD ABCD ACD ABCD ABCDE610：BCD BC 无答案 BC ABC三、判断错 错 错 对 错四、简答题 1、运用计量经济学方法研究经济问题的主要步骤是什么？你是如何理解的？ 2、计量经济模型参数估计的准则是什么（试用自己的语言叙述）。 3、对随机扰动项作了哪些基本（古典）假定？这些假定有何作用？ 4、古典假定条件下的最小二乘估计式有哪些统计性质？这些统计性质对统计量、t统计量、F统计量的构成为什么是必要的？ 5、计量经济学中总体回归模型和样本回归模型的意义是什么？其矩阵和非矩阵表示法是什么？说明收入对消费的一元线性回归参数、的经济意义；若通过样本数据得到，试述这两个数字说明了什么问题？6、在多元线性回归模型估计中,判定系数可用于衡量拟合优度,为什么还要计算修正判定系数？7、修正判定系数？回归参数的显著性检验（t检验）和回归方程的显著性检验（F检验）的区别是什么？8样本决定系数为什么能判定回归直线与样本观测值的拟合优度？9回归模型的总体显著性检验与参数显著性检验相同吗？是否可以互相替代？10何为最小平方准则？残差项与随机项有什么区别？11、经济学中总体回归模型和样本回归模型的意义是什么？两者的区别又是什么？12、归模型检验时，回归参数的显著性检验（t检验）和回归方程的显著性检验（F检验）的区别是什么？五、计 算 题1、家庭消费支出（Y）、可支配收入（）、个人个财富（）设定模型如下： 回归分析结果为：LS / Dependent Variable is YDate: 18/4/02 Time: 15:18Sample: 1 10Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070 6.9973 _ 0.0101 - 0.3401 0.4785 _ 0.5002 0.0823 0.0458 0.1152R-squared _ Mean dependent var 111.1256 Adjusted R-squared 0.9504 S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression _ Akaike info criterion 4.1338 Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood - 31.8585 F-statistic 87.3339 Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic) 0.0001补齐表中划线部分的数据（保留四位小数）；并写出回归分析报告。2、根据有关资料完成下列问题： LS / Dependent Variable is YDate: 11/12/02 Time: 10:18Sample: 1978 1997Included observations: 20Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 858.3108 67.12015 _ 0.0000 X 0.100031 _ 46.04788 0.0000R-squared _ Mean dependent var 3081.157 Adjusted R-squared 0.991115 S.D. dependent var 2212.591 S.E. of regression _ Akaike info criterion 10.77510 Sum squared resid 782956.8 Schwartz criterion 10.87467 Log likelihood - 134.1298 F-statistic _ Durbin-Watson stat 0.859457 Prob(F-statistic) 0.000000（其中：X国民生产总值；Y财政收入）（1）补齐表中的数据（保留四位小数），并写出回归分析报告；（2）解释模型中回归系数估计值的经济含义；（3）检验模型的显著性。 3、 假定有如下回归结果， 其中Y = 我国的茶消费量（每天每人消费的杯数） X = 茶的零售价格（元/公斤） t表示时间（1）这是一个时间数列回归还是横截面序列回归？ （2）画出回归线。（3）如何解释截距项的意义，它有经济含义吗？（4）如何解释斜率？（5）你能求出真实的总体回归函数吗？4、利用下表给出的我国人均消费支出与人均可支配收入数据回答下列问题：（1） 这是一个时间数列回归还是横截面序列回归？（2） 建立回归方程；（3） 如何解释斜率？ （4） 对参数进行显著性检验。（5）如果某人可支配收入是1000元，求出该人的消费支出的点预测值。 （6）求出该人消费支出95置信水平的区间预测1998年我国城镇居民人均可支配收入与人均消费性支出 单位：元地 区 可支配收 入(inc) 消 费 性支 出(consum) 地 区 可支配收 入(inc) 消 费 性支 出(consum) 北 京 8471.986970.83 河 南 4219.423415.65 天 津 7110.545471.01 湖 北 4826.364074.38 河 北 5084.643834.43 湖 南 5434.264370.95 山 西 4098.733267.70 广 东 8839.687054.09 内蒙古 4353.023105.74 广 西 5412.244381.09 辽 宁 4617.243890.74 海 南 4852.873832.44 吉 林 4206.643449.74 重 庆5466.574977.26 黑龙江 4268.503303.15 四 川 5127.084382.59 上 海 8773.106866.41 贵 州 4565.393799.38 江 苏 6017.854889.43 云 南 6042.785032.67 浙 江 7836.766217.93 陕 西 4220.243538.52 安 徽 47470. 73777.41 甘 肃 4009.613099.36 福 建 6485.635181.45 青 海 4240.133580.47 江 西 4251.423266.81 宁 夏 4112.413379.82 山 东 5380.084143.96 新 疆 5000.793714.10（数据来源：中国统计年鉴-1999光盘J10、J11，中国统计出版社）5、为了解释牙买加对进口的需求，J.Gafar根据19年的数据得到下面的回归结果: se = (0.0092) (0.084) R2=0.96 =0.96其中：Y=进口量（百万美元），X1=个人消费支出（美元/年），X2=进口价格/国内价格。（1）解释截距项，及X1和X2系数的意义；（2）Y的总离差中被回归方程解释的部分，未被回归方程解释的部分；（3）对回归方程进行显著性检验,并解释检验结果；（4）对参数进行显著性检验,并解释检验结果。6、下表所列数据是某地区每周消费和消费支出的一组样本7080115180651001202009012014022095140155240110160150260由样本数据计算得，试根据以上资料（1） 用普通最小二乘法拟合回归直线（2） 计算判定系数，说明回归方程的拟合优度（3） 对斜率系数进行检验（4） 写出回归分析报告7、某市居民货币收入（单位：亿元）与购买消费品支出（单位：亿元）的统计数据如下表：11.612.913.714.614.416.518.219.810.411.512.413.113.214.515.817.2根据表中数据：（1） 求对的线性回归方程；（2） 用检验法对回归系数进行显著性检验；（3） 求样本相关系数第四五六章 习 题一、单选题1、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量A无偏的，非有效的 B.有偏的，非有效的C无偏的，有效的 D.有偏的，有效的2、Goldfeld-Quandt方法用于检验A异方差性 B.自相关性C随机解释变量 D.多重共线性3、DW检验方法用于检验A异方差性 B.自相关性C随机解释变量 D.多重共线性4、在异方差性情况下，常用的估计方法是A一阶差分法 B.广义差分法C工具变量法 D.加权最小二乘法5、在以下选项中，正确表达了序列自相关的是6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量A无偏的，非有效的 B.有偏的，非有效的C无偏的，有效的 D.有偏的，有效的7、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量A不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大C不确定，方差最小 D.确定，方差最小8、用t检验与F检验综合法检验A多重共线性 B.自相关性C异方差性 D.非正态性9、在自相关情况下，常用的估计方法A普通最小二乘法 B.广义差分法C工具变量法 D.加权最小二乘法10、在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），则仍可用模型进行A经济预测 B.政策评价C结构分析 D.检验与发展经济理论11、White检验方法主要用于检验A异方差性 B.自相关性C随机解释变量 D.多重共线性12、ARCH检验方法主要用于检验A异方差性 B.自相关性C随机解释变量 D.多重共线性13、Glejser检验方法主要用于检验A异方差性 B.自相关性C随机解释变量 D.多重共线性14、简单相关系数矩阵方法主要用于检验A异方差性 B.自相关性C随机解释变量 D.多重共线性15、所谓异方差是指16、所谓自相关是指17、所谓不完全多重共线性是指存在不全为零的数，有18、设为解释变量，则完全多重共线性是19、多重共线性是一种A样本现象 B.随机误差现象C被解释变量现象 D.总体现象20、广义差分法是对用最小二乘法估计其参数21、在DW检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是A解释变量为非随机的 B.随机误差项为一阶自回归形式C线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D.线性回归模型为一元回归形式22、广义差分法是的一个特例A.加权最小二乘法 B.广义最小二乘法C.普通最小二乘法 D.两阶段最小二乘法23、在下例引起序列自相关的原因中，不正确的是A.经济变量具有惯性作用 B.经济行为的滞后性C.设定偏误 D.解释变量之间的共线性24、加权最小二乘法是的一个特例A. 广义差分法 B.广义最小二乘法C.普通最小二乘法 D.两阶段最小二乘法25、设为随机误差项，则一阶自相关是指26、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是A.零均值假定成立 B.同方差假定成立C.无多重共线性假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立27、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是A.零均值假定成立 B.序列无自相关假定成立C.无多重共线性假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立28、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是28、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是29、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归30、在DW检验中，当d统计量为2时，表明A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关C.不存在自相关 D.不能判定31、在DW检验中，当d统计量为4时，表明A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关C.不存在自相关 D.不能判定32、在DW检验中，当d统计量为0时，表明A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关C.不存在自相关 D.不能判定33、在DW检验中，存在不能判定的区域是A. 0,4-4 B. 4-C. ,4-4- D. 上述都不对34、在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是A. 利用DW统计量值求出 B. Cochrane-Orcutt法C. Durbin两步法 D. 移动平均法35、违背零均值假定的原因是A.变量没有出现异常值 B.变量出现了异常值C.变量为正常波动 D.变量取值恒定不变36、对违背零均值的情况可采用引入虚拟变量的方法，这时会对产生影响A.斜率系数 B.截距项C.解释变量 D.模型的结构37、在下列多重共线性产生的原因中，不正确的是A.经济本变量大多存在共同变化趋势 B.模型中大量采用滞后变量C.由于认识上的局限使得选择变量不当 D.解释变量与随机误差项相关38、多重共线性的程度越，参数估计值越A.严重 能确定 B.不严重 能确定C.严重 不能确定 D.上述都不对39、多重共线性的程度越，参数估计值的方差估计越A.严重 能确定 B.不严重 能确定C.严重 不能