2020-2025年初级银行从业资格之初级风险管理题库练习试卷A卷附答案.docx

2020-2025年初级银行从业资格之初级风险管理题库练习试卷A卷附答案

单选题（共360题）
1、商业银行的整体风险控制环境不包括()。
A.公司治理
B.内部控制
C.合规文化
D.外部监管

【答案】 D
2、 假设借款人内部评级1年期违约概率为0．05％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（　　）。
A.0.05％
B.0.04％
C.0.03％
D.0.02％

【答案】 A
3、 商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程是指（ ）。
A.新产品／业务风险评估
B.新产品／业务风险识别
C.新产品／业务风险控制
D.新产品／业务风险计量

【答案】 B
4、下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是()。
A.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性
B.在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.05%中的较高者
C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致
D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性

【答案】 C
5、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重的是()特定风险计提。
A.利率风险
B.股票风险
C.汇率风险
D.期权风险

【答案】 A
6、下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是（ ）。
A.银行控股股东变更
B.资产规模急剧扩张
C.无保险的存款
D.银行评级下调

【答案】 A
7、以下关于核心存款的说法，不正确的是（ ）。
A.短期内被提取的可能性较小
B.对利率变动不敏感
C.季节变化或经济环境变化对其影响较小
D.不包括活期存款，因为其流动性太高

【答案】 D
8、( )是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现 问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。
A.情景分析
B.压力测试
C.融资渠道管理
D.应急计划

【答案】 B
9、()是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。
A.行业风险
B.法律风险
C.信用风险
D.区域风险

【答案】 A
10、某商业银行的业务规模（BI）为8亿欧元，对应的边际系数（α）为12%，内部损失乘数为1.5，则该商业银行履行2017版《巴塞尔Ⅲ最终方案》使用新标准法计量的操作风险资本为（ ）亿欧元。
A.0.18
B.12
C.1.44
D.0.96

【答案】 C
11、2008年国际金融危机中，系统性金融风险在国际金融市场迅速蔓延很快影响到整个世界经济，下列关于系统性金融风险说法错误的是（ ）。
A.可能导致部分金融机构的破产、倒闭或巨额损失
B.一般会威胁到整个金融机构的稳定
C.通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响
D.通常会给实体经济带来严重的负面影响

【答案】 C
12、将商业银行的()和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。
A.盈利能力
B.企业社会责任
C.领导能力
D.战略发展计划

【答案】 B
13、（2019年真题）下列机构中，不属于高级管理层风险管理相关委员会的是（ ）。
A.资产负债管理委员会
B.市场风险委员会
C.操作风险委员会
D.风险资产处置委员会

【答案】 D
14、下列不属于目前商业银行界认为比较有效的声誉风险管理方法的是()。
A.推行全面风险管理理念
B.预先做好防范危机的准备
C.利用精确的数量模型进行量化
D.确保各类主要风险得到正确识别和优先排序

【答案】 C
15、（　　）是指商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。
A.风险限额
B.风险水平
C.风险偏好
D.风险文化

【答案】 C
16、 下列关于Credit MetriCs模型的说法，不正确的是（　　）。
A.Credit MetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析
B.Credit MetriCs模型本质上是一个VAR模型
C.Credit MetriCs模型从单一资产的角度来看待信用风险
D.Credit MetriCs模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

【答案】 C
17、表外流动性是商业银行通过( )等金融工具获得资金的能力。
A.存款
B.股票
C.债券
D.期权

【答案】 D
18、关于表外项目，说法错误的是（ )。
A.表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产
B.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一是按市价计算出的经济资本，另一部分 是由账面名义本金乘以固定系数获得
C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现金暴露法计算
D.商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风 险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产

【答案】 B
19、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
A.方差一协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

【答案】 B
20、根据业务活动，外汇敞口大致可以分为交易性外汇敞口和()
A.非交易性外汇敞口
B.单币种敞口头寸
C.总敞口头寸
D.远期净敞口头寸

【答案】 A
21、（2018年真题）银行风险管理的流程顺序是（ ）。
A.风险识别—风险控制—风险监测—风险计量
B.风险控制—风险识别—风险计量—风险监测
C.风险识别—风险计量—风险监测—风险控制
D.风险控制—风险识别—风险监测—风险计量

【答案】 C
22、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险是（　　）。
A.交易风险
B.信用风险
C.操作风险
D.市场风险

【答案】 B
23、下列选项中，不是商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标的是(?)。
A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告
B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应
C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配
D.确保潜在风险得以规避

【答案】 D
24、 在战略风险评估中，对于影响显著风险发生的可能性低的风险，战略实施方案应该()。
A.消除风险
B.接受风险
C.回避
D.采取必要的管理措施

【答案】 D
25、（2018年真题）有关集团客户的信用风险，下列说法中错误的是（ ）。
A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.系统性风险较高
D.风险监控难度较小

【答案】 D
26、 （　　）是指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。
A.间接国别风险
B.主权风险
C.传染风险
D.转移风险

【答案】 A
27、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是()。
A.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致
B.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求
C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障
D.交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

【答案】 A
28、 ( )是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。
A.利率风险
B.汇率风险
C.股票风险
D.商品风险

【答案】 D
29、（ ）商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。
A.信用风险
B.市场风险
C.声誉风险
D.法律风险

【答案】 D
30、市场风险的局限性不包括()。
A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C.只能计量交易业务中的市场风险
D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

【答案】 D
31、 根据国土资源部相关规定，对于采取租赁方式供应工业用地的，所确定的年租金按照一定的还原利率修正到法定最高出让年期的价格，还原利率不得低于同期中国人民银行公布的人民币（　　）年期存款利率。
A.3
B.4
C.5
D.7

【答案】 C
32、下列不属于个人信贷业务品种的是（ ）。
A.个人住房按揭贷款
B.个人大额耐用消费品贷款
C.个人存取款
D.个人经营贷款

【答案】 C
33、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（ ）。
A.战略风险
B.操作风险
C.信用风险
D.市场风险

【答案】 B
34、下列关于Risk Calc模型的说法，正确的是（ ）。
A.不适用于非上市公司
B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

【答案】 B
35、银行监管的首要环节是（）。
A.非现场监管
B.市场准入
C.现场检查
D.信息披露

【答案】 B
36、信息披露的原则不包括（　　）。
A.侧重披露总量指标
B.谨慎披露结构指标
C.详细披露所有信息
D.暂不披露机密指标

【答案】 C
37、下列不属于审慎经营类指标的是（ ）。
A.成本收入比
B.资本充足率
C.大额风险集中度
D.不良贷款拨备覆盖率

【答案】 A
38、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是（ ）。
A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断
B.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品
C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高
D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高

【答案】 D
39、电脑“千年虫”属于典型的()风险。
A.系统缺陷
B.人员因素
C.外部事件
D.不完善或有问题的内部程序

【答案】 A
40、某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出B级借款人的违约概率是20％，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是（ ）。
A.20％
B.19％
C.25％
D.30％

【答案】 B
41、()是资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分。
A.账面资本
B.监管资本
C.经济资本
D.实收资本

【答案】 A
42、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应付。
A.购买保险
B.计提损失准备金
C.计提资本金
D.冲减经营利润

【答案】 C
43、()是指交割日为交易日以后的第二个工作日的外汇交易。
A.远期交易
B.期货交易
C.互换交易
D.即期外汇买卖

【答案】 D
44、债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险指的是( )。
A.间接国别风险
B.主权风险
C.政治风险
D.宏观经济风险

【答案】 C
45、把到期日按时间和价值进行加权的衡量方式是（ ）。
A.凸性
B.久期
C.敞口
D.缺口

【答案】 B
46、 从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。下列选项不是这三个环节的是()。
A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配
B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性
C.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配
D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配

【答案】 B
47、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这属于商业银行处理(?)的办法。
A.竞争对手风险
B.行业风险
C.技术风险
D.项目风险

【答案】 C
48、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（ ）。
A.建立完善的公司治理结构
B.建立完善内部控制体制
C.加强外部监管体制建设
D.以上都不是

【答案】 A
49、（2019年真题）下列最不可能被列入商业银行交易账簿的头寸是（ ）。
A.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约
B.代客购汇100万美元
C.买入1亿美元美国国债
D.买入10亿元人民币金融债

【答案】 A
50、 巴塞尔委员会《有效银行核心监管原则（2012）》指出，（ ）是风险管理体系的有机组成部分。
A.内部控制
B.合规管理
C.有效隔离
D.单独管理

【答案】 A
51、某公司2016年流动资产合计3000万元，其中存货1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2016年流动比率为（ ）。
A.1
B.0.5
C.1.5
D.0.74

【答案】 C
52、（2018年真题）商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是（ ）。
A.公司业务部门
B.个人金融业务部门
C.风险管理部门
D.内部审计部门

【答案】 C
53、 ( )是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。
A.预期损失
B.非预期损失
C.灾难性损失
D.非灾难性损失

【答案】 C
54、商业银行的资本充足率不得低于( )。
A.5％
B.6％
C.8％
D.10％

【答案】 C
55、商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。
A.查询法院的个人客户信用记录
B.查询税务机关的个人客户信用记录
C.中国人民银行个人征信系统
D.从个人客户单位购买客户的信息

【答案】 D
56、目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括（　　）。
A.减少营业网点
B.强化声誉风险管理培训
C.确保及时处理投诉和批评
D.从投诉和批评中积累早期预警经验

【答案】 A
57、为保证进度计划顺利实施，企业将采取的（ ）同时作出说明，以求取得共识。
A.经济措施和组织措施
B.技术措施和组织措施
C.经济措施和技术措施
D.管理措施和组织措施

【答案】 A
58、 （　　）是市场约束的核心。
A.信息披露
B.监管部门
C.债权人
D.中介机构

【答案】 B
59、收益率曲线形态不包括()。
A.正向收益率曲线
B.反向收益率曲线
C.水平收益率曲线
D.对称收益率曲线

【答案】 D
60、（2018年真题）下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（ ）。
A.资本充足率
B.每股收益增长率
C.收益波动率
D.经风险调整后收益

【答案】 A
61、某商业银行在给甲企业发放贷款时，乙企业为甲企业提供了第三方担保，此商业银行运用了（ ）策略。
A.风险转移
B.风险对冲
C.风险分散
D.风险规避

【答案】 A
62、市场退出可分为法人机构整体退出和()退出两大类。
A.分支机构
B.组合机构
C.整体机构
D.多维机构

【答案】 A
63、（　　）是银行所有风险中最具破坏力的风险。
A.信用风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.声誉风险

【答案】 C
64、以下各项符合商业银行风险预警程序的是()。
A.风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价
B.信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价
C.风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置
D.信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置

【答案】 B
65、计算总敞口头寸比较保守的方法是()。
A.累计总敞口头寸法
B.净总敞口头寸法
C.短边法
D.长边法

【答案】 A
66、安全生产中规定，（ ）以上的高处、悬空作业、无安全设施的，必须系好安全带，扣好保险钩。
A.2m
B.3m
C.4m
D.5m

【答案】 A
67、我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是（ ）。
A.技术创新
B.合规问题
C.管理问题
D.风险监管

【答案】 B
68、外部欺诈事件是指（ ）。
A.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件
B.第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件
C.因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件
D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件

【答案】 B
69、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进人（ ）。
A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段

【答案】 A
70、（　　）是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。
A.风险对冲
B.风险转移
C.风险规避
D.风险补偿

【答案】 A
71、如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿，关注类贷款20亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款6亿，损失类贷款5亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（　　）。
A.2％
B.20.1％
C.20.8％
D.20％

【答案】 C
72、下列关于银行机构信息披露的说法中，错误的是()。
A.银行机构的信息披露主要是会计信息披露
B.银行机构的信息披露有利于社会大众及监管机构对银行的监督管理
C.银行机构信息披露具体披露的内容和要求，可按安全性、流动性和效益性三个方面确定
D.银行机构要真实、全面、及时、充分地进行信息披露，提高银行经营透明度

【答案】 A
73、债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险是指()。
A.间接国别风险
B.主权风险
C.政治风险
D.宏观经济风险

【答案】 C
74、自我评估法的主要目标是()。
A.鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制
B.鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化
C.鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围
D.鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理

【答案】 D
75、以下不属于商业银行资本作用的是()。
A.资本为银行提供融资
B.吸收和消化损失
C.化解所有风险
D.维持市场信心

【答案】 C
76、下列风管材质中，不属于非金属风管的是（ ）。
A.玻璃纤维复合板风管
B.玻璃钢
C.聚氯乙烯
D.玻镁复合风管

【答案】 A
77、可大致分为评级授信、贷前调查、信贷审查、信贷审批、贷款发放和贷后管理六个环节的是()
A.法人信贷业务
B.柜台业务
C.个人信贷业务
D.资金交易业务

【答案】 A
78、巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为()。
A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布
B.由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险
C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况
D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险

【答案】 B
79、负责发起账户初始划分、账户分类调整申请的部门是（　　）。
A.人力资源部门
B.财务部门
C.风险管理部门
D.前台业务部门

【答案】 D
80、下列关于资本的说法中，正确的是( )。
A.经济资本也就是账面资本
B.会计资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本
C.账面资本反映了银行实际拥有的资本水平
D.监管资本是银行抵补风险所要求拥有的资本

【答案】 C
81、不良贷款率的公式是（　　）。
A.(可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额×100％
B.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额×100％
C.(正常类贷款+关注类贷款+次级类贷款)/各项贷款余额×100％
D.(关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额×100％

【答案】 B
82、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（　　）。
A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见
B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展
C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数
D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施

【答案】 C
83、下列关于核心存款指标的计算，正确的是（　　）。
A.核心存款÷净资产
B.核心存款÷总资产
C.核心资产×总资产
D.核心资产×净资产

【答案】 B
84、下列资本工具中，()属于商业银行的二级资本。
A.优先股及其溢价
B.资本公积及盈余公积可计入部分
C.超额贷款损失准备可计人部分
D.一般风险准备可计人部分

【答案】 C
85、（2021年真题）下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信息的是（ ）
A.银行股票价值大幅上涨
B.资产规模急剧扩张
C.资产质量恶化
D.银行评级下调

【答案】 A
86、假定某企业2019年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，所得税税率为25％，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率为（ ）。
A.33％
B.36％
C.37％
D.41％

【答案】 B
87、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（ ）。
A.指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸
B.等于表内的即期负债减去即期资产
C.不包括变化较小的结构性资产或负债
D.不包括未到交割日的现货合约

【答案】 B
88、为了对未来一段实践的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来()进行滚动规划。
A.1年或两年
B.三年或四年
C.一年或五年
D.三年或五年

【答案】 D
89、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度是客户评级，第二维度是（ ）。
A.借款评级
B.债项评级
C.债务人评级
D.债权人评级

【答案】 B
90、下列不属于违反用工法造成损失的原因的是（ ）。
A.劳资关系
B.安全/环境
C.未经授权的活动
D.性别、种族歧视

【答案】 C
91、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（　　）。
A.具体岗位的风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现，因此必须定期严格审核或修订
B.信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险
C.进入／退出市场、提供新产品／服务、接受／放弃合作伙伴等长期战略决策可能存在巨大的战略风险
D.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性

【答案】 D
92、某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。
A.12.5%
B.11.3%
C.17.1%
D.15%

【答案】 C
93、以下哪个是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值()
A.CreditMetrics模型
B.CreditPortfolioView模型
C.CreditRisk+模型
D.KMV模型

【答案】 B
94、（2018年真题）某银行期初可疑类贷款余额为40亿元，其中10亿元在期末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元，则该银行当期可疑类贷款迁徙率为（ ）。
A.40.0％
B.25.0％
C.62.5％
D.37.5％

【答案】 A
95、()是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。
A.累计总敞口头寸法
B.短边法
C.净敞口头寸法
D.专家判断法

【答案】 B
96、不良资产/贷款率等于（　　）。
A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％
B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％
C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％
D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％

【答案】 A
97、下列关于声誉危机管理规划的说法中，正确的是( )。
A.如今更加具有建设性的危机处理方法是“分清敌我”
B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗战略
C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划不能给商业银行创造附加价值

【答案】 C
98、在持有期为2天，置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合()。
A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元
B.在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元
C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元
D.在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元

【答案】 C
99、某商业银行的核心资本为50亿元，附属资本为40亿元，信用风险加权资产为900亿元，市场风险价值(VaR)为8亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（　　）。
A.9％
B.10％
C.8％
D.11％

【答案】 A
100、（2020年真题）下列选项中，不属于商业银行市场风险限额指数的是（ ）。
A.头寸限额
B.敏感度限额
C.止损限额
D.集中度限额

【答案】 D
101、在某一时点上，投资期限越长，收益率越低表示为()收益率曲线。
A.水平
B.正向
C.反向
D.波动

【答案】 C
102、假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5％，标准差为0．03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在()区间的概率约为68％。
A.(0，6％)
B.(2％，8％)
C.(2％，3％)
D.(2.2％，2.8％)

【答案】 B
103、商业银行的债券交易部门经过计算获得在95％的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（ ）。
A.预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元
B.预期在未来的1年中有95天至少损失500万元
C.预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元
D.预期在未来的252个交易日中12.6天至多损失500万元

【答案】 C
104、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。
A.贷款金额为1000万元且无任何担保
B.贷款金额为2000万元且可收回率为40％
C.贷款金额为1100万元且有保证担保
D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％

【答案】 B
105、 对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（　　）。
A.标准法
B.基本指标法
C.内部模型法
D.高级计量法

【答案】 C
106、下列选项不是监管部门对资本不足银行的纠正措施的是(?)。
A.对商业银行股东实施的纠正措施
B.对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施
C.对商业银行机构采取的监管措施
D.对商业银行合作伙伴的审查

【答案】 D
107、与综合风险报告内容不同，专题风险报告主要是()。
A.辖内各类风险总体状况、
B.风险应对策略
C.针对管理范围的重大风险事项进行报告
D.加强风险管理

【答案】 C
108、 某银行2015年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2015年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为（　　）。
A.20.0％
B.60.0％
C.75.0％
D.100.0％

【答案】 C
109、 目前，我国商业银行的资本充足率是以（　　）为基础计算的。
A.账面资本
B.会计资本
C.经济资本
D.监管资本

【答案】 D
110、（2018年真题）下列关于公允价值、名义价值、市场价值的说法中，不恰当的是（ ）。
A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值
B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值
C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

【答案】 B
111、商业银行的核心一级资本充足率不得低于()
A.5%
B.4%
C.6%
D.7%

【答案】 A
112、物价稳定是要保持()的大体稳定，避免出现高通货膨胀。
A.消费者物价水平
B.生产者物价水平
C.国内生产总值
D.物价总水平

【答案】 D
113、国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（ ）。
A.改善公司治理结构
B.推行全面风险管理理念
C.确保各类主要风险得到正确识别和优先排序
D.利用精确的数量模型进行量化

【答案】 D
114、考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为( )级，短期预警机制为( )级。
A.两；两
B.两；三
C.三；两
D.三；三

【答案】 B
115、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为()。
A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程
B.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险
C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及流程操作风险
D.建立适用于全行的操作风险基本控制标准

【答案】 B
116、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不适合的是（ ）
A.商业银行正确识别来自于内外部战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击
B.商业银行“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险
C.商业银行战略风险管理应当全面评估商业银行发展愿景、战略目标以及长期目标
D.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略进行量化

【答案】 D
117、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询()的意见和建议。
A.股东
B.最大多数员工
C.风险管理委员会
D.中国银监会

【答案】 B
118、在有效的风险偏好声明中，（　　）能够在集团层面汇总以反映整体的风险轮廓。
A.定量指标
B.定性陈述
C.情景分析
D.压力测试

【答案】 A
119、 下列各项中，不属于土地登记代理人的基本职业技能的是（　　）。
A.精通专业
B.人际沟通
C.收集信息
D.判断决策

【答案】 D
120、市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险（ ）。
A.相应越高
B.相应越低
C.不变
D.不一定

【答案】 B
121、 巴塞尔委员会《有效银行核心监管原则（2012）》指出，（ ）是风险管理体系的有机组成部分。
A.内部控制
B.合规管理
C.有效隔离
D.单独管理

【答案】 A
122、下列关于市值重估的说法，不正确的是（ ）。
A.商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值
B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

【答案】 C
123、假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（见下表），则该资产组合一年期的预期损失为()万元。
A.28
B.15
C.36
D.4

【答案】 C
124、一旦商业银行采用了（），未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。
A.标准法
B.基本指标法
C.高级计量法
D.流程分析法

【答案】 C
125、（　　）业务是最容易引起操作风险的业务环节。
A.柜台
B.个人信贷
C.法人信贷
D.代理

【答案】 A
126、下列不属于信用衍生产品的特点的是（ ）。
A.替代性
B.交易性
C.灵活性
D.债务的易变性

【答案】 D
127、 个人