2020-2025年初级银行从业资格之初级风险管理综合检测试卷B卷含答案.docx

2020-2025年初级银行从业资格之初级风险管理综合检测试卷B卷含答案

单选题（共360题）
1、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不适合的是（ ）
A.商业银行正确识别来自于内外部战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击
B.商业银行“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险
C.商业银行战略风险管理应当全面评估商业银行发展愿景、战略目标以及长期目标
D.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略进行量化

【答案】 D
2、 中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入不超过()亿元人民币企业的债权。
A.1
B.3
C.5
D.10

【答案】 B
3、新产品（业务）风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上,对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（ ）、的过程。
A.风险事件
B.风险结果
C.风险类型
D.风险等级

【答案】 D
4、（　　）是商业银行的决策机构。
A.监事会
B.董事会
C.股东大会
D.高级经理

【答案】 B
5、商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通 常是指（ ）。
A.每天
B.每月
C.每周
D.每年

【答案】 B
6、假定银行总体经济资本为C。有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1CVaR2CVaR3如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为()。
A.CVaR3
B.C·CVaR3
C.C·CVRa3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3)
D.CVaR3÷(CVR1+CVaR2+CVaR3)

【答案】 C
7、已知某银行外汇交易部门年收益/损失见下表，则该交易部门的经济增加值（EVA）为（）万元。
A.1000
B.500
C.﹣500
D.﹣1000

【答案】 C
8、 以下关于声誉风险评估的叙述，错误的是()。
A.声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序
B.声誉风险评估的关键在于深刻理解潜在风险事件中，利益持有者对商业银行有何期待，以及商业银行对此应当作何反应
C.声誉风险管理部门应当采取事后调查方法，了解公众对商业银行经营活动中的可能变化持何种态度
D.监管机构责令整改的不利信息／事件属于商业银行需要作出预先评估的声誉风险事件

【答案】 C
9、（2020年真题）我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得______，比巴塞尔委员会规定的______个百分点。（ ）
A.低于3%，高1
B.低于4%，高1
C.高于3%，低0.5
D.高于4%，低0.5

【答案】 B
10、技术复核（工程预检）由（ ）组织，质量工程师、现场工程师、内业技术工程师、班组长等参加，并做好记录。
A.项目经理
B.项目副经理
C.项目部总工程师
D.项目部专业工程师

【答案】 C
11、（??）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。
A.基本指标法
B.标准法
C.专家判断法
D.高级计量法

【答案】 C
12、（2021年真题）商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（ ）
A.极端损失
B.预期损失
C.违约损失
D.非预期损失

【答案】 B
13、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。
A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的
B.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正
C.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化
D.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成

【答案】 D
14、项目施工组织设计批准后，（ ）牵头向项目现场管理工程师交底。
A.项目总工程师
B.方案编制人
C.项目现场管理工程师
D.分包单位施工人员

【答案】 A
15、下列选项中，属于市场准入应该遵循的原则的是( )。
A.便民
B.合理
C.守法
D.诚信

【答案】 A
16、为保全一项请求权而进行的土地登记是（　　）。
A.更正登记
B.异议登记
C.预告登记
D.查封登记

【答案】 C
17、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是（ ）。
A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断
B.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品
C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高
D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高

【答案】 D
18、（2020年真题）商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（ ）。
A.－0.05%～0.1%
B.－0.05%～0.25%
C.0.1%～0.25%
D.－0.2%～0.4%

【答案】 D
19、根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确是（ ）。
A.交易和销售对应的β值为8%
B.商业银行业务对应的β值为12%
C.支付和结算对应的日值为15%
D.公司金融对应的β值为18%

【答案】 D
20、 下列关于操作风险说法正确的是（　　）。
A.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险
B.操作风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险
C.操作风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金,以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险
D.操作风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化,影响金融产品价值,从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险

【答案】 A
21、施工进度计划确定后，是（ ）的依据。
A.施工进度计划实施
B.编制生产资源供给计划
C.资源供给计划实施
D.编制资源管理计划

【答案】 B
22、( )用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。
A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠杆比率
D.流动比率

【答案】 C
23、经销商风险包括下列哪项（　　）
A.经销商不具备销售资格或违反法律规定，导致销售行为、销售合同无效
B.经销商在商品合同下出现违约，导致购买人(借款人)违约
C.经销商在进行高度负债经营时，存在卷款外逃的风险
D.以上都对

【答案】 D
24、假设股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示。
A.6％
B.27.25％
C.11.25％
D.11.75％

【答案】 A
25、中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是( )。
A.管法人、管流程、管内控、提高透明度
B.管机构、管风险、管制度、提高透明度
C.管法人、管风险、管内控、提高透明度
D.管法人、管风险、管制度、提高透明度

【答案】 C
26、使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。
A.违约风险模型和模型独立控制
B.技术风险模型和模型独立预测
C.系统风险模型和模型独立操作
D.操作风险模型和模型独立验证

【答案】 D
27、()有助于商业银行深刻理解并预测在多种风险因素共同作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。
A.情景分析
B.压力测试
C.融资渠道管理
D.应急计划

【答案】 A
28、（2019年真题）《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用（ ）技术。
A.低级风险量化
B.中级风险量化
C.高级风险量化
D.以上均不正确

【答案】 C
29、土地等不动产物权变动的公示方式为（　　）。
A.交付
B.登记
C.协议
D.协商

【答案】 B
30、 ()是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定()该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。
A.保证：保证
B.抵押；抵押
C.质押；质押
D.留置；留置

【答案】 D
31、风险监测是一个（　　）的过程。
A.动态、连续
B.静态、连续
C.动态、间断
D.静态、间断

【答案】 A
32、( )承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担 风险控制决策的最终责任。
A.董事会
B.风险管理部门
C.监事会
D.财务控制部门

【答案】 B
33、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率约为（　　）。
A.12.3％
B.2.89％
C.4.38％
D.6.83％

【答案】 C
34、下列关于定金的说法，正确的是（　　）。
A.债务人履行债务后，定金可以抵作价款
B.给付定金的一方不履行约定的债务的，可以要求返还定金
C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当三倍返还定金
D.债务人履行债务后，定金不能收回

【答案】 A
35、声誉危机管理的主要内容不包括()。
A.管理危机过程中的信息交流
B.危机处理过程中持续沟通
C.确保及时处理投诉和批评
D.预先制定战略性的危机管理规划

【答案】 C
36、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了( )缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入( )。
A.负：下降
B.正；下降
C.正；上升
D.负；上升

【答案】 A
37、小李在2010年年初以每股15元的价格购买某股票1000股，半年后每股收到0．75元现金红利，同时卖出股票的价格是16元，则在此半年期间，小李在该股票上的收益率为（ ）。
A.5％
B.6.67％
C.11.67％
D.13.67％

【答案】 C
38、推动中国经济增长的主要力量是()。
A.消费
B.投资
C.贸易
D.财政收支

【答案】 B
39、（2018年真题）某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2008年期初存货为450万元，2008年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为（ ）天。
A.19.8
B.18.0
C.16.0
D.22.5

【答案】 D
40、非保险转移是指通过担保、备用信用证等方式将信用风险转移给（　　）。
A.借款人
B.保险人
C.承保人
D.第三方

【答案】 D
41、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）
A.高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表参与信息科技管理工作
B.较大信息科技预算投入
C.设立负责信息科技风险管理的部门
D.董事会履行的信息科技管理职责

【答案】 B
42、某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园（ ）。
A.若有超过贷款额的资金可以提供担保
B.可以提供担保
C.不能提供担保
D.经银行同意即可提供担保

【答案】 C
43、哈里马柯维茨(Harry Markowitz)于20世纪50年代提出的不确定条件下的（ ），成为现代风险管理的重要基石。
A.欧式期权定价模型
B.资本资产定价模型
C.投资组合理论
D.套利定价模型

【答案】 C
44、下列不属于核心负债的是( )。
A.3个月的定期存款
B.1年的定期存款
C.3个月的发行债券
D.活期存款中的不稳定部分

【答案】 D
45、对大多数商业银行来说，（　　）是最大、最明显的信用风险来源。
A.应收账款
B.现金
C.存款
D.贷款

【答案】 D
46、相比较而言，（ ）最容易引发操作风险的业务环节。
A.法人信贷业务
B.柜面业务
C.代理业务
D.资金交易业务

【答案】 B
47、下列不属于流动性风险评估方法的是()。
A.流动性比率指标法
B.现金流分析法
C.久期分析法
D.情景分析

【答案】 D
48、技术复核（工程预检）由（ ）组织，质量工程师、现场工程师、内业技术工程师、班组长等参加，并做好记录。
A.项目经理
B.项目副经理
C.项目部总工程师
D.项目部专业工程师

【答案】 C
49、某家商业银行的贷款余额和存款余额的比例达到90％，这说明（　　）。
A.该银行经营状况良好
B.该银行流动性风险偏高，但仍属正常
C.该银行处置不当可能失去清偿能力
D.该银行资产比率大，发展潜力大，盈利能力强

【答案】 C
50、 市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种,其中（　　）风险尤为重要。
A.汇率风险
B.利率风险
C.股票风险
D.商品风险

【答案】 B
51、（2018年真题）某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，到6月末该行贷款损失准备充足率为（ ）。
A.120％
B.70％
C.100％
D.90％

【答案】 A
52、资产证券化风险暴露是指商业银行因从事资产证券化业务而形成的表内外风险暴露，包括但不限于（ ）、信用增级、流动性便利、利率或货币互换、信用衍生工具和分档次抵补等。
A.不良贷款（次级贷款）证券化和优良贷款证券
B.存量贷款证券化和增量贷款证券化
C.表内贷款证券化和表外贷款证券化
D.资产支持证券（ABS）和住房抵押贷款证券（MBS）

【答案】 D
53、安全教育的主要内容不包括（ ）。
A.安全生产思想教育
B.安全知识教育
C.安全技能教育
D.交通安全

【答案】 D
54、（2018年真题）某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。
A.低国别风险
B.中等国别风险
C.较低国别风险
D.较高国别风险

【答案】 B
55、以下是影响商业银行流动性风险预警的外部预警信号的是()
A.某项业务风险水平增加
B.盈利水平下降
C.所发行的股票价格下跌
D.资产质量下降

【答案】 C
56、我国反洗钱监管体制的总体特点为( )。
A.一部门主管、多部门配合
B.两部门主管、多部门配合
C.多部门主管、多部门配合
D.一部门主管、两部门配合

【答案】 A
57、（2019年真题）某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。
A.2.5
B.3.5
C.2
D.3

【答案】 A
58、消防干管用卡箍沟槽连接，每根配管长度不宜超过（ ）。
A.3.0m
B.6.0m
C.9.0m
D.10m

【答案】 B
59、战略风险的类型包括()。
A.品牌风险
B.竞争对手风险
C.客户风险
D.以上全对

【答案】 D
60、商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。制作风险清单、资产财务状况分析是（）的主要方法。
A.风险识别
B.风险计量
C.风险监测
D.风险控制

【答案】 A
61、基于损失形态的分类，操作风险损失可进一步划分为七类。其中“由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少”属于（ ）。
A.追索失败
B.资产损失
C.账面减值
D.其他损失

【答案】 B
62、 商业银行不能正常为客户提供服务属于（　　）风险。
A.不完善内部程序
B.系统缺陷
C.人员因素
D.外部事件

【答案】 B
63、操作风险报告的主要内容不包括（　　）。
A.信息系统
B.风险状况
C.损失事件
D.诱因和对策

【答案】 A
64、风险管理能力较强的商业银行会将资产更多地投资到（　　）领域。
A.成熟市场
B.新兴行业
C.低风险产品
D.高信用等级的客户

【答案】 B
65、下列关于外汇远期合约的表述，不正确的是()。
A.外汇远期合约根据外汇未来的利率定价
B.外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化
C.外汇远期合约可以实物交割，也可以现金结算
D.本币升值，如果没有超过远期价格的话，外币的多方仍然盈利

【答案】 A
66、核心存款比例等于（ ）。
A.核心存款/总资产
B.核心存款/贷款总额
C.贷款总额/核心存款
D.贷款总额/总资产

【答案】 A
67、下列选项中，不属于银行监管的方法的是()。
A.监督检查
B.市场退出
C.资本监管
D.市场准入?

【答案】 B
68、商业银行在针对单一客户进行限额管理时，一般首先需要计算客户的（ ）。
A.平均债务承受能力
B.最低债务承受能力
C.一般债务承受能力
D.最高债务承受能力

【答案】 D
69、（2018年真题）关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法中正确的是（ ）。
A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督
B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策
C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任
D.风险管理部门主要负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系

【答案】 D
70、当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失很大，因而 不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以（ ）方式进行，从而减少个别银行 单独放款的可能风险。
A.国别限额
B.共同投资
C.银团贷款
D.风险投资

【答案】 C
71、甲、乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈。下列选项中，两人对密码的管理正确的是（　　）。
A.两人密码互相知悉
B.各自定期或不定期更换密码并严格保密
C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权
D.乙用甲的密码为客户办理业务

【答案】 B
72、商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则以下说法最恰当的是( )。
A.预期违约的借款人不一定同时违约
B.非预期违约的借款人一定会同时违约
C.非预期违约的借款人一定小会同时违约
D.预期违约的借款人一定会同时违约

【答案】 A
73、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不恰当的是()。
A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值
B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值
C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

【答案】 B
74、近半年，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（ ）。
A.透露客户个人信息
B.误导性广告
C.不公平交易
D.会计处理差错

【答案】 D
75、 在风险管理实践中,商业银行通常将法律风险管理归属于（　　）管理范畴。
A.声誉风险
B.操作风险
C.信用风险
D.战略风险

【答案】 B
76、下列选项不属于银行机构市场准入的是（　　）。
A.机构准入
B.第三方准入
C.业务准入
D.高级管理人员准入

【答案】 B
77、内部控制是商业银行对风险进行()、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。
A.事前防范
B.事前审查
C.事前调查
D.前期防范

【答案】 A
78、( )是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
A.Credit Metrics 模型
B.Credit Risk+模型
C.Credit Portfolio Vien 模型
D.Credit Monitor 模型

【答案】 B
79、质量缺陷是（ ）。
A.施工质量不符合标准规定，直接经济损失也没有超过额度，不影响使用功能和工程结构性安全的，也不会有永久性不可弥补损失
B.由于工程质量不符合标准规定，而引起或造成规定数额以上的经济损失、导致工期严重延误，或造成人身设备安全事故、影响使用功能
C.施工质量不符合标准规定，直接经济损失也没有超过额度，影响使用功能和工程结构安全的，也不会有永久性不可弥补损失
D.由于工程质量符合标准规定，而引起或造成规定数额以上的经济损失、导致工期严重延误，或造成人身设备安全事故、影响使用功能

【答案】 A
80、开展土地登记代理的必备要件是（　　）。
A.土地权利证明
B.个人或单位代理资格证明
C.委托书
D.土地登记代理合同

【答案】 C
81、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（ ）的影响。
A.短期收益
B.长期收益
C.中期收益
D.经济价值

【答案】 A
82、（2019年真题）下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（ ）。
A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正
B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化
C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成
D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的

【答案】 C
83、商业银行通常将（ ）看作对其经济价值威胁最大的风险。该类风险一旦发生并任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心。
A.市场风险
B.战略风险
C.声誉风险
D.流动性风险

【答案】 C
84、下列关于利率风险的说法，正确的是()。
A.若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来收益将增加
B.存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响
C.银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行套期保值，就不会存在收益率曲线风险
D.当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险

【答案】 D
85、（）通常用来描述独立单位时间内（也可以是单位面积、单位产品）某一事件成功次数所对应的概率。
A.二项分布
B.泊松分布
C.均匀分布
D.正态分布

【答案】 B
86、不属于按照个人信贷产品分类进行风险分析的是()。
A.假按揭
B.汽车消费信贷
C.信用卡消费信贷
D.违约概率

【答案】 D
87、（2021年真题）下列关于商业银行董事会市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（ ）。
A.负责确定本行可以承受的市场风险水平
B.负责制定市场风险管理的政策和程序
C.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性
D.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、检测和控制市场风险

【答案】 B
88、风与空调工程的调试和调整目的是（ ）。
A.把系统的每个出口用户的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值
B.把系统的每个进口的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值
C.把支管每个出口用户的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值
D.把支管每个进口的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值

【答案】 A
89、若其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的说法，正确的是()。
A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险
D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加

【答案】 B
90、假设某项交易的期限为125个交易日，此项交易对应的RAROC为8％，则经调整年化资本收益率为（　　）。
A.4.00％
B.4.64％
C.16.00％
D.16.64％

【答案】 D
91、市场准入的主要目标不包括（）。
A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系
B.维护银行市场秩序
C.保护存款者的利益
D.行政复议的依据、标准、程序公开

【答案】 D
92、特种设备起重机械，其范围规定的额定起重量大于或者等于（ ）t的升降机；额定起重量大于或者等于（ ）t，且提升高度大于或者等于（ ）m的起重机和承重形式固定的电动葫芦等。
A.0.511
B.0.522
C.0.512
D.0.521

【答案】 C
93、（2019年真题）假如某一房地产项目总投资10亿元，开发商自有资本金35亿元，贷款及其他负债6.5亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值低于6.5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人带来风险。这种情形下，可以视为债权人（ ）。
A.卖出一份看跌期权
B.买入一份看跌期权
C.卖出一份看涨期权
D.买入一份看涨期权

【答案】 A
94、（2018年真题）下列关于银行资产计价的说法中，错误的是（ ）。
A.交易账簿中的项目通常只能按模型定价
B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值
C.存贷款业务归入银行账簿
D.银行账簿中的项目通常按历史成本计价

【答案】 A
95、商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并／收购失败等风险，描述的是（ ）。
A.品牌风险
B.项目风险
C.行业风险
D.竞争对手风险

【答案】 B
96、（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估

【答案】 A
97、下列属于贷款用途及还款来源调查主要内容的是( )。
A.调查其他可变现资产情况
B.确认借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情况
C.分析借款人及其家庭收入的稳定性，判断其是否具备良好的还款意愿和还款能力
D.调查借款人的贷款用途与所申请的信贷品种的相关规定是否一致

【答案】 D
98、（2018年真题）某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。
A.低国别风险
B.中等国别风险
C.较低国别风险
D.较高国别风险

【答案】 B
99、以下哪个是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值()
A.CreditMetrics模型
B.CreditPortfolioView模型
C.CreditRisk+模型
D.KMV模型

【答案】 B
100、商业银行应当加强投资者教育，不断提高投资的金融知识水平和风险意识，向投资者传递（ ）。
A.买者尽责，卖者自负
B.尽职尽责，风险补偿
C.银行尽责，卖者自负
D.卖者尽责，买者自负

【答案】 D
101、下列（ ）不属于《商业银行资本充足率管理办法》中规定的交易账户的内容。
A.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
B.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸
C.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
D.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸

【答案】 B
102、当资金来源()资金使用时，出现资金“剩余”，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”。
A.小于
B.等于
C.大于
D.不确定

【答案】 C
103、下列关于《土地登记申请书》填写基本要求的表述正确的有（　　）。
A.《土地登记申请书》由登记机关负责填写
B.《土地登记申请书》以宗地为单位填写
C.一个土地使用者或所有者使用或拥有两宗以上土地的，按宗地分别填写
D.一宗地有多个使用者的，按其共有使用权人在本宗地所占土地份额，由各共有使用权人分别填写
E.土地他项权利申请书只由土地他项权利拥有人填写

【答案】 B
104、某银行2015年贷款按五级分类标准分别是：正常类800亿元、关注类200亿元、次级类35亿元、可疑类10亿元、损失类10亿元，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元和5亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为()。
A.20％
B.92％
C.109％
D.120％

【答案】 C
105、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是()。
A.资产流动性风险
B.负债流动性风险
C.流动性过剩
D.流动性短缺

【答案】 A
106、下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（　　）
A.先进的企业级风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构
B.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误
C.风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员
D.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息

【答案】 C
107、（2018年真题）下列关于商业银行资本的说法中，错误的是（ ）。
A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分
B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、投资重估储备和未分配利润等
C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具
D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

【答案】 D
108、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元,上半年因核销等因素使用拨备5亿元,补提7亿元。如果6月未根据账面计算应提货款损失准备10亿元,则6月末该行贷款损失准备充足率为（??）
A.100%
B.120%
C.90%
D.70%

【答案】 B
109、以下信息中属于生产信息的有（ ）。①改进的办法②重大决策信息③施工进度计划④劳动力流动⑤材料消耗
A.①②③
B.①②④⑤
C.③⑤
D.①②④

【答案】 C
110、假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%，0.60%，0.60%，根据死亡率模型计算得3年的累计死亡率为（）。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%

【答案】 C
111、（2018年真题）下列不属于企业集团横向多元化形式的是（ ）。
A.下游企业将产成品提供给销售公司销售
B.集团内部两个企业之间大量资产的并购
C.母公司从子公司套取现金
D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司

【答案】 A
112、全面的风险管理模式强调信用风险、（）、操作风险、流动性风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。
A.市场风险
B.流动风险
C.战略风险
D.法律风险

【答案】 A
113、在商业银行信用风险管理中,贷款客户间最不可能产生违约相关性的事件是（ ）。
A.贷款客户所在地区经济持续下滑
B.贷款客户间互保联保现象较为普遍
C.贷款客户所投资的个别项目出现亏损
D.市场资金紧张,企业票据贴现利率大幅提高

【答案】 C
114、在市场准入范围和标准中，（　　）不属于中资商业银行行政许可事项。
A.机构设立
B.机构终止
C.董事和高级管理人员任职资格
D.资本监管

【答案】 D
115、假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标 准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。 (标准正态分布95%置信水平下的临界值为1. 96)
A.392
B.1.96
C.-3. 92
D.-1. 96

【答案】 B
116、（2018年真题）新产品（业务）风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容。这体现了新产品（业务）风险管理的（ ）原则。
A.适应性
B.统筹性
C.有效性
D.统一性

【答案】 D
117、()通常被认为是商业银行破产的直接原因。
A.流动性风险
B.信用风险
C.操作风险
D.市场风险

【答案】 A
118、 不确定条件下的投资组合理论的提出者是()。
A.哈瑞?马科维茨
B.威廉?夏普
C.费雪?布莱克
D.麦隆?斯科尔斯

【答案】 A
119、可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是（ ）。
A.总收益互换
B.信用违约互换
C.信用联动票据
D.信用价差衍生产品

【答案】 D
120、在结构吊装中常作收紧揽风和升降吊篮之用的是（ ）。
A.手扳葫芦
B.千斤顶
C.卷扬机
D.钢丝绳夹

【答案】 A
121、（2019年真题）（ ）由国别风险相关的部门发现并收集，或由地方分支机构、海外分支机构收集