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FPRC典当行业务管理规范

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2020年5月29日
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FPRC典当行业务管理规范

1、系统背景
1.1 8月8号国家经贸委(现已经改为国家商务部)主任李荣融颁布了<典当行管理办法>,从政策与法规上给予原本较为混乱的典当企业有了业务拓展的法律保障,之后几年间典当行业迅猛发展。 商务部与公安部再次修订了<典当管理办法>并与当年4月份正式实施。
1.2 在典当传统业务外,格外引人注目的是股票质押典当融资业务,先前几年是市场上唯一合法的向证券客户融资的渠道。随着证券法对融资融券业务的开闸,市场上将有越来越多的客户了解和适应、习惯融资,股票质押融资业务将成为一种规范和基础服务。由于证券市场融资需求非常巨大,典当行作为证券公司信用交易的一种补充,股票质押业务也将进入一个高速、规模的发展时期。
1.3 过去,大多数典当行业务经营均处于分散与独立的状态,从传统业务进入到证券市场,往往由于对证券市场的认识不足,且业务过程中缺乏对证券融资风险的有效技术控制手段,因此造成:
1.3.1 典当行遇到几单因股票风险控制不当而遭到损失后,一遭被蛇咬十年怕井绳,不再涉足证券融资业务;
1.3.2 典当行因资金规模有限、融资成本较高、供需匹配不上、营业部配合有限等,造成股票典当融资的规模不大,业务收益不高,从而将业务视为鸡肋;
1.3.3 典当行手工操作、依赖营业部提供第三方监管服务(但该服务模式已经被证监会确定为限制业务),因缺乏有效的技术手段监控质押股票的市场风险,造成典当行即便有足够的资金,也不能在多家证券公司向需要融资的客户提供服务。

2、系统概述
2.1 <证券质押典当融资业务管理与风险监控系统>(以下简称:FPRC系统)就是针对典当行从事证券质押融资的业务模式、业务流程、风险控制等,利用互联网络及技术手段全新构建的证券质押融资业务电子化管理体系,包括了客户交易端和典当管理端,分别适应了证券客户融资及交易,和典当行专业化业务管理与风险监控的需要。
2.2 FPRC系统,是国内首家推出的证券融资创新业务管理系统,系统的简称是从英文名称”Financing with Pawn management & Risk surveillance Control system”缩写简化而来。
2.3 FPRC系统实现了完整的合同登记、证券质押、融资评级、放款收款、息费计算、盈亏清算、警戒平仓等证券质押融资业务流程的全电子化管理。

3、系统管理模式
3.1 业务模式分析
3.1.1 典当行的证券融资业务是提供给股民的资金融通服务,是券商信用交易体系的一种补充。券商信用交易体系主要服务于机构投资者,而典当的服务对象定位为一般证券投资人,质押资产规模一般在30万-500万元之间。这类投资人是证券市场比较活跃的客户,有较强的融资需求,但因券商资金有限而不能全部满足,一般分布在各证券营业部,一个典当行需要在多个证券营业部开展典当证券融资业务,才能形成一定的规模。
3.1.2典当行为了发展业务规模,需要一套系统,一个集中管理的平台,能连接到所有客户所在的营业部,才能控制风险,做大业务规模。FPRC系统构建了一个基于Internet的应用平台,将客户的资产质押和融资交易都归集到一个平台上,典当行能够集中管理,远程实时监控。

3.2 系统管理模式
3.2.1 FPRC系统结构示意图如下:
创元FPRC系统
Internat

某券商、营业部1
某券商、营业部1
柜台中间件及接口转换程序
柜台
系统
证券交易所
中央登记结算公司

客户A

核新通讯接入系统
交易接入中间件
客户B
FPRC核心
数据库

Ineternet
客户C

某券商、营业部2

客户A

系统后台
管理系统
客户B

客户C

Internet

典当行业务及风险管理平台

客户A

某券商、营业部n

某券商、营业部n
柜台中间件及接口转换程序
柜台
系统
证券交易所
中央登记结算公司
客户B

客户C

Internet

3.2.2 FPRC系统管理模式主要是实现了:一家典当行与多家证券营业部的一对多关系,多个典当融资帐户与多个证券融资客户的多对多关系。
3.2.3 FPRC系统特点是:支持多个券商的多个营业部环境下,多客户轮回交叉使用多个融资帐户进行融资及交易的业务管理,系统能自动的分配客户的融资、交易指令。
3.2.4 FPRC系统特有的互联网技术淡化了券商、营业部的地理位置,从而淡化了客户的开户营业部,是面对客户服务的开放式业务管理体系,是当前国内唯一的全国性的、跨券商的跨帐户的股票质押典当融资的管理系统。

4、典当行软、硬件准备
4.1 典当行必须准备一台能正常经过ADSL或小区宽带,登录互联网的电脑。
4.2典当业务管理的电脑必须安装Windows Professional或Windows XP,
使用Windows 98系统的必须升级到以上指定版本。
4.3 典当业务管理的电脑必须安装Excel 或Microsoft Office等版本软件。
4.4 典当业务管理的电脑建议安装市面上流行的证券行情分析软件,如核新同花
顺、大智慧等。
4.5 典当业务管理的电脑必须安装<证券质押典当融资业务管理与风险监控系统>软件。

5、典当行初始工作准备及业务规范
5.1 典当行签约
典当行首先需要与上海华睿投资管理有限公司(简称”上海华睿”)

5.2 典当行开设融资账户
典当行其次需要在发展商指定的证券公司营业部中选择一家开设资金和股东账户。典当行如果自行选择开户营业部,需要事先实现FPRC软件系统的技术接入。

5.3 典当行编码设立
5.3.1 典当行根据本业务规范的附表(<典当合作表格>)的要求填写相关内容,提交给签约上海华睿,上海华睿将为典当行设立一个唯一的”典当行编码”,及设置”典当业务管理端”和相应的典当系统管理员、业务管理员、资金清算员、资金流览员等用户。
5.3.2 典当行编码和典当管理端、典当职工、融资账户等的设立权限集中在上海华睿,典当行能够将表格经过电子邮件发给上海华睿。正式表格需要典当行打印、加盖公章交给上海华睿存档。
5.3.3 <典当合作表格>包括三张表:
5.3.3.1 <典当管理端设置申请表>:典当行根据业务管理和职能划分的需要,分别设立多个职工代码,对应不同管理权限。管理员与清算员的职能必须分开,不得互为兼职。
5.3.3.2 <融资账户设置申请表>:典当行可设立一个或多个融资账户,每设立一个融资账户时,需再次填写和提交本表格。
5.3.3.3 <FPRC业务联络表>:用于登记FPRC业务合作各方的业务人员信息,便于未来业务开展过程中的沟通与协调。
5.3.4 典当行的证券业务主管、业务管理员、业务清算员能够使用各自的代码和初始密码进入FPRC典当管理端,首先修改个人密码,之后就能够进行FPRC系统操作了。

5.4 融资账户密码管理
5.4.1融资账户的密码,包括交易密码和通讯密码需要严格控制和保密,该密码一旦失窃或失密,对融资账户的非法买卖可能产生风险,也有可能造成对会员持有未到期股票的恶意抛售,从而使典当行出现违约的风险!
5.4.1.1密码的单人保管制度:若密码由财务人员管理,则系统管理员在任何情况下都不得进入[典当账户修改]界面,更不得随意修改密码,密码设置无效将导致所有会员无法使用融资账户,包括融资申请、股票买卖与查询等所有功能,融资账户交易功能的失败,也可能造成典当行出现违约的风险!
5.4.1.2 密码的两人保管制度(建议使用该种方式):典当行安排两名员工设置和保存交易密码及通讯密码,其中一员工设置和保存两密码的前三位,另一员工设置和保存两密码的后三位,只有两员工同时在场时才能修改融资账户密码。
5.4.2 FPRC典当管理端中的融资账户密码为空缺,必须进行密码修改方可使用,融资帐户的密码修改分为两个环节:
5.4.2.1 在营业部的网上交易端中修改:融资帐户开设在使用核新网上交易的营业部,系统管理员需要先使用该营业部提供的核新网上交易软件登陆,由密码设置和保存人员单独输入账户的交易密码,并打开密码修改界面,修改通讯密码。因为营业部默认的通讯密码一般为:888888,默认密码必须修改之后才算开通网上交易,FPRC系统不支持默认未修改通讯密码的账户。
5.4.2.2 在FPRC典当管理端中修改:系统管理员进入管理端,打开[典当账户修改]界面,离开电脑,由密码设置和保存人员单独输入账户的交易密码及通讯密码,最后确定［修改］,并验证数据同步以确定设置正确。

5.5 融资账户参数设置
5.5.1 典当行的系统管理员负责融资帐户的参数设置,包括:融资产品、开始实施日期、融资申请最低金额、典当综合日利率、罚息日利率、风险证券评级等相关参数。仅系统管理员具备该项功能,详细设置说明见<典当行管理员操作手册>。
5.5.2 ［融资产品参数设置］由上海华睿设置,上海华睿已经预置了市场中具有普遍代表性的产品,供典当行选择、配置。初始设置表中的参数为预设参数,典当行根据实际业务开展的市场情况、资金成本等因素进行修改。典当行当前不能自行设置新的融资产品。若业务中需要设置新产品,需向上海华睿提交书面申请,上海华睿将根据典当行的具体要求设定相应的产品。
5.5.3 ［风险证券评级］输入的是风险股票的评估分值。一旦设置了某个具体的分值,会员申请到的融资资金无法买入低于该分值的股票,这是FPRC风险控制的一项重要措施。建议分值设置为:25分;系统股票评级中,对所有ST股票的评级默认为20分。
5.5.3.1系统管理员能够在[证券评级]窗口,查看系统设定的[标准证券评级设置],并在[您的证券评级设置]输入典当行自定义的证券风险评级。证券风险评级决定了会员自有账户的质押证券评估后可融资的比例,分值越高的股票能够质押融资的额度越高。
5.5.3.2 会员能够在申请融资前,透过软件中的被限制股票清单查询,了解自己计划购买的股票是否被列名录。
5.5.4 ［软件使用费设置］每个独立的融资账户单独进行服务费设定和修改。典当行管理员应向上海华睿咨询,输入对应的软件使用费率(即:0.3%与融资帐户在营业部的佣金设置比率的差额)。

5.6 会员设置
5.6.1 典当行业务管理员负责会员设置,根据典当行与会员签订的<典当质押合同>,录入会员资料。会员资料输入过程中,最关键的信息是:
5.6.1.1 正确选择会员开户的营业部。若在可选的营业部列表内没有会员开户的营业部,说明该会员所开户的营业部不是FPRC指定的营业部,无法提供本业务,需要指导会员到指定的营业部开户或转户过去。
5.6.1.2正确填写会员的资金账号并重复输入两次,以保证会员账户输入的绝对正确。若该账户输入错误,会员将无法登陆FPRC系统,不但不能融资买卖,连会员自己的本金账户也无法登陆与交易。
5.6.2 典当行业务管理员将会员资料录入,并配置了对应的融资账户后,需把”会员号”告知签约会员。会员方可使用”会员号”和交易密码登陆FPRC客户端,开始融资业务申请与股票买卖。
5.6.3 典当行业务管理员必须遵照业务流程,设置好会员信息后向会员发放会员卡及会员号,并向会员做如下业务指导:
5.6.3.1 FPRC股票质押融资业务仅向会员提供唯一的网上交易方式,因此需提示会员:在营业部开户时,需向营业部申请开通网上交易功能。
5.6.3.2 客户开户时一般营业部给设置一个初始”通讯密码”:888888(123456),客户必须首先登陆到营业部的网上交易端,修改”通讯密码”才算真正开通网上交易。因此提示会员:在通讯密码为初始默认值时,会员是无法使用营业部网上交易功能的,同时也无法登陆FPRC客户端。

6、典当行定期工作及业务规范
6.1 典当行职工权限分工
FPRC典当管理端根据业务管理的需要给典当行职工设置了不同的职工代码和权限,一般[XXX999]是典当系统管理员,[XXX8XX]为业务管理员,[XXX6XX]为业务清算员,[XXX5XX]为资金监视员。另外,典当行能够针对不同的业务管理员、业务清算员、和资金监视员,开放单个或多个融资账户的管理权限。

6.2 典当系统管理员权限及职能
6.2.1 [XXX999] 典当系统管理员拥有典当管理端的所有功能,一般为典当行总经理或其授权的业务主管,只有系统管理员具有行政管理的权限,其它业务职工都无行政管理权限,详见下图所示。
6.2.2 系统管理员能够经过查询[典当账户资金余额]来对资金的运用进行掌握,以便根据业务开展情况调度资金;也能够经过[利息情况查询]来了解资金的收益情况。
系统管理员

6.3 典当业务管理员权限及职责
6.3.1 [XXX8XX] 业务管理员只能进行业务管理,风险控制,但不能处理清算和平仓业务,详见下图。业务管理员的职责是:负责日常客户签约、会员信息录入、合同登记及相关管理,也能够对会员的风险、融资账户资金状况进行监视与汇报。
6.3.2 业务管理员也有义务对会员风险值进行监视,一旦发现风险点,需要马上提醒业务清算员,若未能及时通知到业务清算员,需马上通知系统管理员,尽快对风险客户处理。

6.4 典当业务清算员权限及职责
6.4.1 [XXX6XX］业务清算员只能进行风险控制、清算与平仓管理,详见下图。业务清算员不参与对会员的日常管理,主要负责日常风险控制与资金监察,其最重要的工作是每月清算日(每月1号)进行会员融资定期清算处理和对进入高风险的客户进行及时监视、以及有可能遇到的平仓处理。
6.4.2 业务清算员每天必须严格执行以下工作流程:
6.4.2.1 每日开盘前,经过［风险管理］下的［会员风险监控］查看所有会员的风险值,若没出现会员风险值低于典当行设定的风险值以下情况,当日可不用再次使用该功能!建议典当行风险预警值设为:警戒值180%,平仓值150%,但最终依据典当行对风险的控制需要,在与会员签署<典当质押合同>时写明,并按约定值设定。
6.4.2.2 如果出现低于警戒值的会员,业务清算员每日需专职对其进行监视,通知补仓并随时注意风险值的变化;如果会员风险值在任何时刻低于平仓值,业务清算员都能够行使平仓,平仓之前需要请示业务主管和总经理。
6.4.2.3 经常留意融资账户的资金余额,主要观察当日会员对融资账户资金的申请程度,若出现融资账户资金被申请完结或余额很少时,应及时通知系统管理员或业务主管,以便协调增加融资资金;反之,若融资账户资金连续闲置,也需要及时向业务主管汇报。

6.5 典当资金监视员权限及作用
［XXX5XX］资金监视员不参与典当业务的任何管理职能,只是对某个账户或某一些账户有浏览权限,能够对会员风险值、融资账户资金股票、清算情况以及融资账户历史交易情况进行查询。一般见于给第三方资金提供方,便于资金方对其资金运作的了解。

7、FPRC业务操作管理
7.1 会员合同签署
业务管理员需与客户同时到典当行办理手续,并将客户个人身份证复印件、、<证券质押典当合同>等资料存档盖章,盖章后的合同返给客户一份。

7.2 会员定期清算
7.2.1 每月1日为固定的会员清算日,业务清算员在1(遇法定节假日顺延)早9:00之前执行[清算处理]功能,对所有的会员融资进行清算处理,系统将提示每一个会员的应收和应付金额清单,清算员根据清算处理清单和会员进行清算资金划转。
7.2.2 定期清算是每月一次必须执行的业务操作,若业务清算员因任何原因不能及时处理清算的,必须由典当行的系统管理员进行该操作。本操作是不可逆转的业务操作,平时典当清算员能够点击该功能来查询当时会员的盈亏情况,但不要按［确定］键,浏览后需要及时退出。
7.2.3 业务清算员每月1日上午应打印出两种清算报表:
7.2.3.1 <结算汇总表>列明当月每个会员客户应收应付金额、每个融资账户应收应付金额、以及各自汇总金额和当月典当行应收息费总额;
7.2.3.2 <会员客户结算明细表>。每个会员客户都有一张当月使用融资的交易清单,每个融资账户有一张当月交易清单。
7.2.4 业务清算员1通知每个应付款的会员客户,将应付资金划入指定银行账户或将<结算汇总表>交银行委托银行托收,或到银行从客户预留的银行账户中提取每个应付款会员客户的清算资金。
7.2.5 若1日下午两点半之前,应付款的会员客户未主动清算,业务清算员将经过银证转账划出客户的清算资金,或行使<客户授权委托书>的授权卖出所欠清算资金等额的股票,并从其账户将应付的清算资金转到客户预留的银行账户中,再提取清算资金。
7.2.6 业务清算员2日上午给所有应收款的会员客户账户存入清算资金;并把典当行的融资息费交回典当行,把软件使用费付给发展商。

7.3 交易差错管理
由于会员委托时,FPRC系统、券商网上交易系统、包括互联网通讯问题,有可能产生查错委托,或出现委托故障等,特别是没有合同号的无效委托,而这些查错委托会员可能看不见、或者无法处理.遇到以上查错,可直接与上海华睿联系。