上海期货从业资格技术分析考试试题.doc

上海期货从业资格技术分析考试试题

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上海期货从业资格：技术分析考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1、期货公司高级管理人员在申请任职资格时，必须提交（）名推荐人的书面推荐意见。
A．3
B．2
C．5
D．1
2、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。
[根据上述资料，请回答以下问题。]
有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是__。
A．期货公司会员
B．期货业协会
C．期货交易所
D．证监会
3、《期货从业人员执业行为准则（修订）》是（）对期货从业人员进行纪律处分的依据。
A．中国期货业协会
B．中国证监会派出机构
C．中国证监会期货部
D．期货交易所
4、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当向（）报告。
A．中国证监会
B．公司住所地中国证监会派出机构
C．财政部
D．地方财政局
5、2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，中国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。 该厂__5月份豆粕期货合约。
A．买入100手
B．卖出100手
C．买入200手
D．卖出200手
6、统一、严格的监管。
A．英国
B．新加坡
C．美国
D．日本
7、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。林某的行为违反了《期货从业人员执业行为准则（修订）》关于（）的规定。
A．合规执业
B．专业胜任
C．竞争准则
D．不正当竞争
8、手续费等费用)
A． 元/吨
B． 元/吨
C．2020元/吨
D．2025元/吨
9、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其它客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 丁某的损失应当由（）承担。
A．丁某
B．小王
C．期货公司
D．期货公司和丁某
10、《期货从业人员执业行为准则（修订）》没有规定的是（）。
A．执业纪律
B．专业胜任能力
C．职业道德
D．职业创新能力
11、美元较欧元贬值，此时最佳策略为__。
A．卖出美元期货，同时卖出欧元期货
B．买入欧元期货，同时买入美元期货
C．卖出美元期货，同时买入欧元期货
D．买入美元期货，同时卖出欧元期货
12、以下关于期货的结算说法，错误的是__。
A．期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果
B．客户平仓后，其总盈亏能够由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏累加得出
C．期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。当客户处于赢利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户能够将超过部分提现;当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓
D．客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差
13、__表明在近N日内市场交易资金的增减状况。
A．市场资金总量变动率
B．市场资金集中度
C．现价期价偏离率
D．期货价格变动率
14、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。
A．期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利
B．国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿
C．期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构能够对其进行接管
D．期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构能够责令调整有关部门负责人员
15、下列能够从事期货交易的是（）。
A．国家机关和事业单位
B．某集团下属公司
C．期货交易所的工作人员
D．中国期货业协会的工作人员
16、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理（）。
A．不准许该副总经理兼职
B．能够批准该副总经理兼职
C．无权批准该副总经理兼职
D．能够助其以调用的形式进行兼职
17、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是______。
A．会员均具有与期货交易所进行结算的资格
B．会员由期货公司会员组成
C．期货交易所对会员结算
D．会员对其受托的客户结算
18、非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为，具备《合同法》第49条所规定的（）条件的，期货公司应当承担由此产生的民事责任。
A．无权代理
B．职务代理
C．越权代理
D．表见代理
19、会员制期货交易所要在6月25日召开会员大会，则应当在（）前通知所有会员。
A．6月15日
B．6月18日
C．6月20日
D．6月22日
20、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。
[根据上述资料，请回答以下问题。]
甲申请股指期货交易编码应当具备的条件是__。
A．净资产不低于人民币100万元
B．申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元
C．不存在不良诚信记录
D．具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近3年内具有15笔以上的商品期货交易成交记录
21、中国期货业协会是（）。
A．事业单位
B．企业法人
C．社会团体法人
D．从事期货经营的机构
22、期货从业人员不得以排挤竞争对手为目的，低于（）收取手续费。
A．交易所规定标准
B．经营成本或行业自律标准
C．证监会规定的标准
D．期货公司规定的标准
23、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，大地期货公司应当补偿客户（）。
A．10万元
B．14万元
C．15万元
D．12万元
24、某一期权标的物市价是95.45点，以此价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EUBIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其它成本因素的情况下，该投机者的净收益是__。
A．1250美元
B．-1250美元
C．12500美元
D．-12500美元
25、某公司购入500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险，该公司以1330元/吨的价格在郑州商品交易所做套期保值交易，小麦3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果(其它费用忽略)为__。
A．亏损50000元
B．赢利10000元
C．亏损3000元
D．赢利 0元

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）
1、在平仓阶段，期货投机者应该掌握的原则是__。
A．掌握限制损失和滚动利润
B．金字塔式买入卖出
C．灵活运用止损指令
D．制订交易的计划
2、期货交易者是期货市场最基本的主体，包括__。
A．期货交易所
B．套期保值者
C．期货公司
D．投机者
3、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其它客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 对于该期货公司的行为，中国证监会能够采取下列（）监管措施。
A．给予警告
B．没收违法所得，并处违法所得l倍以上5倍以下的罚款
C．没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款
D．情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证
4、股票指数期货交易的特点有__。
A．以现金交收和结算
B．以小博大
C．套期保值
D．投机
5、下列关于期权合约最后交易日的说法，正确的是__。
A．在期货期权交易中，最后交易日的规定分两种情况
B．标准期权合约的最后交易日规定为：期货合约第一通知日(交割月前一交易日)前数两个工作日之前的最后一个星期五
C．系列期权合约的最后交易日规定为：期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作日之前的最后一个星期五
D．从期货期权合约的最后交易日规定中能够看出，其最后交易日实际上比合约名义上的月份提前了一个月
6、交易所对会员结算完成后，将向会员发放结算单据或电子传输当日的结算数据，包括__，期货经纪公司会员以此作为对客户结算的依据。
A．会员当日平仓盈亏表
B．会员当日成交合约表
C．会员当日持仓表
D．会员资金结算表
7、下列关于成交量和持仓量关系的说法，正确的是__。
A．成交量和持仓量的变化能够反映合约交易的活跃程度和投资者的预期
B．只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量才会增加，同时成交量增加
C．当买卖双方有一方做平仓交易时(即换手)，持仓量不变，但成交量增加
D．当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量下降，成交量增加
8、基金托管人的主要职责包括__。
A．接受基金管理人委托，保管信托财产
B．计算信托财产本息
C．签署基金管理机构制作的决算报告
D．基金收益的分配和本金的偿还
9、在审理期货纠纷案件中，人民法院对会员资格或交易席位进行保全的主要内容有（）。
A．与会员资格相应的会员资格费
B．与会员资格相应的会员交易席位
C．应当依法裁定不得转让该会员资格
D．不得停止该会员交易席位的使用
10、证券公司申请中间介绍业务资格，应建立健全与介绍业务相关的（）等制度。
A．风险隔离
B．合规检查
C．内部控制
D．业务规则
11、期权按照标的物不同，能够分为金融期权和商品期权，下列属于金融期权的是__。
A．利率期货
B．股票指数期权
C．外汇期权
D．能源期权
12、下列关于中国证监会的表述中正确的有（）。
A．依法对期货公司进行监督管理
B．无权对期货公司分支机构进行监督管理
C．中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理
D．中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理
13、下列选项中，关于股票期货的说法，正确的有__。
A．股票期货是以单只股票或窄基股票指数作为标的物的期货合约
B．当前全球绝大多数股票期货都是窄基股票期货
C．股票期货出现于20世纪80年代后期
D． 1月29日，美国One Chicago交易所首次推出以英国、欧洲大陆和美国的蓝筹股为标的物的股票期货交易
14、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，期货公司缴纳的后续资金来源有（）。
A．从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至十的比例缴纳
B．从其资产中提取千分之十的比例缴纳
C．按照其向期货交易所缴纳的交易手续费的百分之三缴纳
D．按照其收取的客户保证金总额的千万分之五至十的比例缴纳
7.甲、乙、丙、丁四人均在某期货公司任职，甲是该公司董事长，乙为该公司监事会主席，丙是财务部主任，丁属于营业部员工，由于丁所在的营业部的负责人因故辞职，现丁暂时负责营业部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，属于该期货公司高级管理人员的有（）。
A．甲
B．乙
C．丙
D．丁
15、对基差作用的理解不正确的有__。
A．基差的存在为人们的套期保值提供了可能
B．基差是套期保值者成功与否的关键
C．基差的存在是期货价格的基础
D．基差的存在是人们进行套期保值的原因所在
16、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有（）。
A．代理客户从事期货交易
B．进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易
C．收付、存取或划转期货保证金
D．挪用客户的期货保证金
17、洁身自好的有（）。
A．期货从业人员发现所在期货经营机构有欺骗投资者行为时，为其保守秘密
B．期货从业人员发现所在期货经营机构对市场严重不负责任时，及时向有关部门反映或举报
C．期货从业人员为了业务的发展能够暂时不顾投资者信誉
D．期货从业人员发现投资者有违法违规行为时，应该及时向所在期货经营机构报告
18、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。
A．本人
B．父母
C．配偶
D．子女
19、在面对__形态时，不用等到突破后再开始行动。
A．V形
B．双重顶(底)
C．三重顶(底)
D．矩形
20、保证金能够以（）方式支付。
A．现金
B．标准仓单
C．可流通国债
D．支票
21、在期货投机交易市场上，为了尽可能增加获利机会，增加利润量，必须做到__。
A．分散资金投入方向
B．持仓应限定在自己能够完全控制的数量之内
C．保留一部分资金，以备不时之需
D．满仓交易
22、美国期货投资基金的联邦监管机构包括__。
A．证券交易委员会
B．全国证券商协会
C．全国期货业协会
D．商品期货交易委员会
23、下列对系统风险的描述正确的是__。
A．这种风险对投资者来说是不可抗拒的
B．系统地作用于整个市场
C．可经过投资组合策略加以控制
D．是根据风险发生的普通程度划分的
24、期货公司及其营业部有（）行为的，根据《期货交易管理条例》第70条处罚。
A．按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理
B．未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金
C．对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其它客户合法权益
D．以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给她人，或者违反营业部集中统一管理规定
25、期货公司的董事会除应当行使《公司法》规定的职权外，还应当履行下列（）职责。
A．研究制定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求
B．研究制定风险管理、内部控制制度
C．审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求
D．审议并决定风险管理、内部控制制度