上半年广东省期货从业基础知识资料模拟误差考试试题.doc

上半年广东省期货从业基础知识资料模拟误差考试试题

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上半年广东省期货从业基础知识资料：模拟误差考试试题

一、单项选择题（每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、成交量剧增，价格跌至新低，价格______。
A．可能上涨
B．可能下跌
C．无法判断
D．不变
2、下列关于交易手续费的说法，正确的有__。
A．交易手续费的收取标准，不同的期货交易所有不同的规定
B．交易手续费的高低对市场流动性有一定影响
C．交易手续费过高，会扩大无风险套利区间
D．交易手续费过高，会降低市场的交易量
3、适度的投机能够__价格波动。
A．加剧
B．减缓
C．回避
D．避免
4、每一年度结束后内提交经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年度财务报告。
A：4个月
B：6个月
C：3个月
D：2个月
5、铜期货市场出现反向市场的原因可能有__。
A．智利大型铜矿工人罢工
B．铜现货库存大量增加
C．某铜消费大国突然大量买入铜
D．替代品的出现
6、下列关于期货公司的说法，正确的有__。
A．期货公司按照客户的指令进行期货交易
B．期货公司以客户的名义为客户进行期货交易
C．期货公司能够为客户提供期货市场信息，进行期货交易咨询
D．期货公司与客户共同承担交易结果
7、原则是指从业人员提出建议和结论不得违背社会公众利益，不得利用自己的身份、地位和在执业过程中所掌握的内幕信息为自己或她人谋取非法利益，不得故意向客户或投资者提供存在重大遗漏、虚假信息和误导性的投资分析、预测或建议
A：独立诚信
B：谨慎客观
C：勤勉尽职
D：公开公平公正
8、有权管理期货从业人员的单位有__。
A．中国证监会派出机构
B．期货保证金安全存管监控机构
C．中国期货业协会
D．中国证监会
9、期货公司设立或者终止境内分支机构，国务院期货监督管理机构派出机构应当自受理申请之日起____内做出批准或者不批准的决定。
A：20日
B：30日
C：2个月
D：3个月
10、在正向市场上，如果近期供给量增加，需求减少，则跨期套利交易者应该进行__。
A．买入近期月份合约的同时卖出远期月份合约
B．买入近期月份合约的同时买入远期月份合约
C．卖出近期月份合约的同时卖出远期月份合约
D．卖出近期月份合约的同时买入远期月份合约
11、下列股价指数中不是采用市值加权法计算的有__。
A．道琼斯指数
B．NYSE指数
C．金融时报30指数
D．DAX指数
12、3月3日，上海期货交易所燃料油6月份期货合约的结算价是3700元/吨，该合约下一交易l3跌停时正常价格是____元/吨。
A：3465
B：3678
C：3892
D：4012
13、期货公司董事、监事和高级管理人员应当在任职前取得____核准的任职资格。
A：中国证监会
B：期货交易所
C：期货业协会
D：国务院期货监督管理机构
14、投资者建立多头或者空头头寸，一般基于正确判断
A：当前实况
B：后市
C：价差
D：基差
15、期货市场的市场风险包括__。
A．利率风险
B．汇率风险
C．权益风险
D．商品风险
16、根据市场预期理论，如果随期限增加而即期利率提高，即利率期限结构呈上升趋势，表明投资者对未来即期利率的预期____
A：下降
B：上升
C：不变
D：不确定
17、下列属于短期利率期货品种的有__。
A．欧洲美元
B．EURIBOR
C．T-notes
D．T-bonds
18、因客户资信状况恶化而出现违规行为属于__。
A．期货公司风险
B．期货交易所风险
C．客户风险
D．政府风险
19、与投机交易不同，在中，交易者不关注某一期货合约的价格向哪个方向变动，而是关注相关期货合约之间的价差是否在合理的区间范围。
A：期现套利
B：价差交易
C：跨商品套利
D：跨市套利
20、影响期货价格的因素包括__。
A．资金成本
B．手续费
C．现货价格
D．预期利润
21、6月5目，大豆现货价格为2020元/吨，某农场对该价格比较满意，但大豆9月份才能收获出售，由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值。如果6月5日该农场卖出10手9月份大豆合约，成交价格2040元/吨，9月份在现货市场实际出售大豆时，买入10手9月份大豆合约平仓，成交价格 元/吨。在不考虑佣金和手续费等费用的情况下，9月对冲平仓时基差应为__元/吨能使该农场实现有净盈利的套期保值。
A．＞-20
B．＜-20
C．＜20
D．＞20
22、首席风险官应当在每季度结束之日起__个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构提交季度工作报告。
A．5
B．10
C．15
D．20
二、多项选择题（每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。）
1、下列关于实物交割违约的处理，说法正确的有__。
A．交易所会员不得因其投资者违约而不履行合约交割责任
B．交易所可采用征购和竞卖的方式处理违约事宜，违约会员应负责承担由此引起的损失和费用
C．交易所对违约会员可处以支付违约金、赔偿金等处罚
D．发生交割违约后，交易所于违约发生当日结算后通知违约方和相对应的守约方
2、某投资者在5 月2 日以20 美元/吨的权利金买入9 月份到期的执行价格为140 美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10 美元/吨的权利金买入一张9 月份到期执行价格为130 美元/吨的小麦看跌期权。9 月时，相关期货合约价格为150 美元/吨，请计算该投资人的投资结果(每张合约1 吨标的物，其它费用不计)
A：-30 美元/吨
B：-20 美元/吨
C：10 美元/吨
D：-40 美元/吨
3、期货公司为债务人的，下列关于人民法院保全或执行的陈述，正确的有__。
A．不得冻结、划拨专用结算账户中最低限额的结算准备金
B．能够冻结、划拨保证金账户中属于期货公司的自有资金
C．期货公司已经结清所有持仓并清偿客户资金的，能够冻结划拨其结算准备金
D．不得冻结、划拨客户在期货公司保证金账户中的资金
4、金融期货的特点包括__。
A．金融期货的交割具有极大的便利性
B．金融期货的交割价格盲区大大缩小
C．金融期货中期现套利交易更容易进行
D．金融期货中逼仓行情难以发生
5、根据《关于加强期货经纪公司内部控制的指导原则》，期货经纪公司机构和岗位的设置在确保岗位（）的前提下应力求精简，尽量减少经营运作成本。
A．相互制约
B．相对独立
C．齐全完备
D．分工负责
6、在特殊情况下，现货价格高于期货价格，基差为正值，这种市场状态称为__。
A．正向市场
B．反向市场
C．逆转市场
D．现货溢价
7、投资者从事期货交易，所面临的交易风险包括__。
A．投资者在准备或进行期货交割时产生的风险
B．由于市场流动性差，期货交易难以迅速、及时、方便地成交所产生的风险
C．政策性风险
D．如果期货价格波动较大，不能在规定时间内补足保证金，交易者面临被强行平仓的风险
8、期货交易所会员、客户能够使用__等有价证券充抵保证金进行期货交易。
A．标准仓单
B．国债
C．股票
D．承兑汇票
9、下列关于期现套利的说法，正确的有__。
A．期现套利同时涉及期货市场和现货市场
B．期现套利有助于期货价格和现货价格的趋同
C．若期货价格高于现货价格加持仓费用，则可经过买入现货卖出期货进行套利
D．商品期现套利最常见的就是买入期货同时卖出现货
10、期货公司会员工作人员对违规行为负有责任的，交易所能够对其（）。
A．书面警示
B．行政处罚
C．公开谴责
D．通报批评
11、套期保值者大多是__。
A．生产商
B．加工商和库存商
C．投机商
D．金融机构
12、期转现交易的优越性体现在__。
A．加工企业和生产经营企业利用期转现能够节约期货交割成本
B．能够同时锁定现货市场和期货市场的风险
C．能够解决远期合约的违约问题和被迫履约问题
D．能够解决期货实物交割在交割品级、交割时间和地点的选择上没有灵活性的问题
13、期货从业人员违反《期货从业人员执业行为准则》，（）的，予以公开通报批评。
A．情节严重
B．情节较轻
C．并造成严重后果
D．未造成严重后果
14、下列一般采取实物交割方式的期货有。
A：商品期货
B：外汇期货
C：股票指数期货
D：中长期利率期货
15、期货公司应当避免与客户的利益冲突，当无法避免时，应当确保__。
A．公司利益不受损害
B．客户的损失得到相应的补偿
C．减少客户损失
D．客户利益优先
16、下列关于强制减仓制度的说法，正确的有__。
A．强制减仓制度是交易所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单，以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利客户(包括非期货会员)按持仓比例自动撮合成交
B．在中国强制减仓制度一般在某合约连续出现同方向单边市时采用
C．强制减仓造成的经济损失由期货交易所承担
D．强制减仓制度设立的目的在于迅速、有效化解市场风险，防止会员大量违约
17、证券公司应当在其经营场所显著位置或者其网站，公开下列（）信息。
A．受托从事的介绍业务范围
B．从事介绍业务的管理人员和业务人员的名单和照片
C．期货公司期货保证金账户信息、期货保证金安全存管方式
D．客户开户和交易流程、出入金流程
18、期权交易的了结方式与期货交易相似，包括。
A：对冲平仓
B：行权了结
C：现金结算
D：放弃权利了结
19、套利交易中模拟误差产生的原因有__。
A．组成指数的成份股太多
B．短时间内买进卖出太多股票有困难
C．买卖的冲击成本较大
D．股市买卖有最小单位的限制
20、关于期货公司风险监管报表，正确的做法有__。
A．期货公司应当保留书面风险监管报表
B．报表的保存期限应当不少于3年
C．期货公司应当按照中国证监会规定的方式报送风险监管报表
D．相应责任人员应当在书面报表上签字，并加盖公司印章
21、在MACD应用法则中，当__时为空头市场。
A．DIF和DEA为正值，DIF向上突破DEA
B．DIF和DEA为正值，DIF向下跌破DEA
C．DIF和DEA为负值，DIF向上突破DEA
D．DIF和DEA为负值，DIF向下跌破DEA
22、关于侵权行为责任的表述正确的是（）。
A．期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，客户由此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担
B．期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失
C．期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司最多承担80%
D．期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任