stata初级入门5线性回归模型估计讲课稿.ppt

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020/3/6,计量经济学软件应用,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020/3/6,计量经济学软件应用,#,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,1,Stata,初级入门,5,线性回归模型,江金启,沈阳农业大学经济管理学院,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,2,一、计量回归前的知识回顾,数据结构,数据结构、数据类型和估计模型选择,线性回归的,OLS,的基本假定,基本假定引申的定理,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,3,1,数据结构,截面数据（,Cross-Section Data,）：,给定时点对个人、家庭等样本单位所采集的数据。,时序数据（,Time-Series Data,）：,某一或某几个变量在不同时点的观测值。,混合截面数据（,Pooled Cross Section Data,）：,不同时点的多个同单位截面样本混合得到。,面板数据（亦称综列数据,Panel Data/Longitudinal Data,）：,同一截面样本在不同时点的观测值。通常是对同一截面样本的持续跟踪调查得到。,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,4,2,数据结构、类型及模型选择,连续变量,离散变量,截面数据,时序数据,混合截面数据,面板数据,非分类变量,分类变量,线性模型,截面,模型,时序,模型,离散,选择模型,分类变量模型,计数模型,面板或差分模型,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,5,3,线性回归要满足的基本假定,参数线性：,Y=,0,+,1,x+,随机抽样性,:,意味着,cov(u,i,u,k,)=0,零条件均值,（亦称严格外生性）：,E(u|x,1,x,2,x,3,)=0,，意味着,E(u)=0,cov(x,u)=0,。,计量回归的最,关键假定。,如果,E(u|x,i,)=0,而,E(u|x,k,),0,则,x,i,为外生解释变量，,x,k,为内生解释变量。,违背零条件均值假定的情况：（,1,）,模型形式误设,，（,2,）,遗漏重要解释变量,；（,3,）,解释变量的测量误差,；（,4,）,联立因果,；（,5,）,样本选择偏误,。,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,6,不存在完全或多重共线性,：在总体中，自变量间不存在严格的线性关系。,该假定不意味着自变量间无相关关系，而是要求它们间无高度相关或完全相关。,引起完全共线性的情况：（,1,）一个自变量是另一个自变量的常数倍；（,2,）一个自变量恰好可以表达为其它两个或多个自变量的一个线性函数。如果此情况发生，自变量间就有多重共线性关系。,*自变量的样本有变异：,在样本中，自变量不为相同的常数。,同方差性（亦称有效性）,：,var(u|x1,x2,x3,.)=,2,。,假定,1-5,统称为截面回归的,高斯,马尔科夫假定,。,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,7,4,基本假定所引申出的四个定理,无偏性,OLS,斜率估计量的抽样方差,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,8,无偏估计,高斯,-,马尔科夫定理,二,、,Stata,计量模型估计概述,模型估计,模型预测,参数检验,对虚拟变量的处理,变量的边际影响或弹性,对模型估计结果的相关操作,模型估计结果的提取,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,9,1,模型估计的语法,基本语法格式,单方程模型估计的命令格式,系统方程模型估计的命令格式,估计选项,常数项、,offset,、,exposure,、参数约束、置信度、标准差的计算方法、组内相关结构、一阶自相关系数的计算,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,10,1.1,基本语法格式,单方程模型,command varlist if in weight,options,范例：,regress depvar indepvars if in weight,options,线性回归模型,系统方程模型,command(varlist)(varlist)if in weight,options,范例：,sureg(depvar1 varlist1)(depvar2 varlist2).(depvarN varlistN)if in weight,似不相关回归模型,varlist,为模型的因、自变量，中间空格分开，其中第,1,个变量，软件自动识别为因变量，其余为自变量。,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,11,1.2,估计选项设定（,options,）,1.2.1,常数项,noconstant,:,模型没有常数项,hascons,：用户自己设定的常数项,1.2.2,offset,offset(varname),表示约束模型中变量,varname,的系数为,1,。该选项多出现于离散选择模型、计数模型中。,1.2.3,exposure,exposure(varname),表示约束模型中变量,ln(varname),的系数为,1,。该选项多出现于计数模型中。,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,12,1.2.4,参数约束,constraints(numlist),:,通过,constraint,命令设定线性约束,constraints(matname),:,通过矩阵设定线性约束,constraints(clist),:,在个别命令中使用，如,mlogit,命令,该选项多出现于离散选择模型、分类变量模型、计数模型中。,1.2.5,置信度,level(#),设定置信区间，默认值为,95,1.2.6,组内相关结构,corr(correlation),设定组内相关结构，该选项一般多在“面板数据”的广义方程估计中出现,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,13,1.2.7,标准差的计算方法,vce(vcetype),是,stata,中设定参数估计量协方差矩阵计算方法的最主要选项。,vcetype,的常见形式：,oim,:,基于最大似然估计中的观测信息矩阵进行计算,opg,:,基于最大似然估计中梯度向量进行估计,robust,:,异方差稳健估计，又称,Huber/White/Sandwich,估计量,cluster clustvar,:,组内相关稳健估计,bootstrap,:,自举法,jackknife,:,刀切法,ols,:,用,OLS,残差计算协方差矩阵,hac kernel,:,异方差自相关一致标准差,rgf,:,将稳健方差估计量乘以,(N-1)/(N-P),2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,14,1.2.8,一阶自相关系数的计算,该选项不常使用，默认是,dw,法。,rhotype(method),:,用于设定时序,/,面板数据模型中,AR(1),系数的方法。,method,包括：,dw,:rho_dw=1-dw/2,其中,dw,是,Durbin-Watson,值,regress,:,从残差回归方程,e,t,=rho_regress*e,t-1,+v,t,freg,:,从残差回归方程中,e,t,=rho_freg*e,t+1,+v,t,tscorr,:rho=ee,t-1,/ee,其中,e,和,e,t-1,是残差和滞后一期残差。,theil,:rho=rho_tscorr*(N-k)/N,nagar,:rho_nagar=(rho_dw*N,2,+k,2,)/(N,2,-k,2,),onestep,:rho_onestep=(n/m_c)*rho_tscorr,其中,n,是样本单位总数，,m_c,是,consecutive pairs of residuals,的数目,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,15,2,模型预测,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,16,3,参数检验,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,17,4,对虚拟变量的处理,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,18,5,变量的边际效应或弹性,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,19,6,对模型估计的相关操作,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,20,7,模型估计结果的提取,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,21,三、一元线性回归,命令：,regress varlist if in weights,options,菜单,：,Statistics Linear models and related Linear regression,常数项的设定,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,22,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,23,if in,的设定,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,24,weights,的设定,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,25,标准差计算方法的设定,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,26,结果报告的设定,置信度,标准化回归系数,报告系数,报告,e,系数,不报告多重共线性变量,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,27,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,28,四、实例,例：收入对消费的影响,拟回答的问题：（,1,）当期收入对居民的消费支出究竟有怎样的影响？（,2,）边际消费倾向是多少？（,3,）农村和城镇的边际消费倾向差异？,理论：凯恩斯的绝对收入假说,变量：当期收入和消费支出,模型：,，,Y,是消费支出，,x,是当期收入，,u,是随机扰动项,打开数据文件,：,use C:UsersjjqDesktop,计量经济学软件应用讲稿,ch5OLS.dta,clear,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,29,1,消费支出和收入散点图：农村,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,30,命令：,twoway(scatter rconsum rneti,sort)(lfit rconsum rneti),ytitle(,农村人均消费,支出,)xtitle(,农村居民人均纯收入,)title(,收入与消费支出关系：农村,)note(,数据来源：,中国,统计年鉴,2011,年,),2,回归结果：农村,命令：,regress rconsum rneti,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,31,TSS=ESS+RSS,样本数，,F,统计值、,R,2,回归系数,标准误,t,统计量,p,值，用于判断变量是否影响显著,2,回归结果：城镇,命令：,regress uconsum pdi,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,32,3Breusch-Pagan,Cook-Weisberg,异方差检验,命令：,estat hettest varlist,rhs normal|iid|fstat mtest(spec),在一元线性回归中，设定,varlist,或,rhs,，或都不设定的结果是一样的。,normal,表示误差项独立正态分布，,iid,表示误差项独立同分布，计算卡方统计量，,fstat,表示误差项为独立同分布，计算,F,统计量，,mtest,表示同时进行上述各种检验。,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,33,菜单：,Statistics Postestimation Reports and statistics,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,34,异方差检验：农村,范例：,estat hettest,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,35,4Szroeter,异方差秩检验,命令：,estat szroeter varlist,rhs mtest(spec),注意：,varlist,或,rhs,中必须有一个要定义,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,36,异方差秩检验：农村,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,37,命令：,predict,res,rstandard,estat,szroeter,res,5Ramsey,回归设定误差检验,命令：,estat ovtest,rhs,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,38,回归设定误差检验：农村,范例：,estat ovtest,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,39,6,信息矩阵检验,命令：,estat imtest,preserve white,范例：,estat imtest,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,40,7,信息准则结果,命令：,estat ic,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,41,8,结果检验图,解释变量对成分残差图,经常用于考察模型形式是否设定正确,命令,1,：,cprplot indepvar,命令,2,：,acprplot indepvar,增加量变量图,经常用于考察数据是否存在异常值,命令,1,：,avplot indepvar,命令,2,：,avplots indepvar,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,42,杠杆率对残差平方的散点图,命令：,lvr2plot,拟合值对残差图的散点图,用于考察残差是否满足经典的假定条件,命令：,rvfplot,解释变量对残差的散点图,命令：,rvpplot,indepvar,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,43,残差,-,拟合值,/,解释变量图：农村,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,44,残差,-,拟合值,残差,-,解释变量,9,对结果的思考,这一结果是否有效？,估计是无偏估计吗？,在回归中，我们是否有遗漏重要变量？,该计量模型存在内生性问题吗？,2025/5/14 周三,计量经济学软件应用,45,此课件下载可自行编辑修改，仅供参考！,感谢您的支持，我们努力做得更好！谢谢,