2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理强化训练试卷B卷附答案.docx

2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理强化训练试卷B卷附答案

单选题（共1000题）
1、对于国别风险暴露较低的商业银行来说，其进行国别风险监测可主要利用的资源是()。
A.内部资源
B.外部资源
C.政治资源
D.经济资源

【答案】 B
2、（2021年真题）在商业银行信用风险管理中,贷款客户间最不可能产生违约相关性的事件是（ ）。
A.贷款客户所在地区经济持续下滑
B.贷款客户间互保联保现象较为普遍
C.贷款客户所投资的个别项目出现亏损
D.市场资金紧张,企业票据贴现利率大幅提高

【答案】 C
3、商业银行应当对交易账簿头寸至少（ ）重估一次市值。
A.每月
B.每日
C.每周
D.每旬

【答案】 B
4、专题报告反映的内容不包括（　　）。
A.重大风险事项描述
B.加强风险管理的建议
C.发展趋势及风险因素分析
D.已采取和拟采取的应对措施

【答案】 B
5、 目前，我国商业银行的资本充足率是以（　　）为基础计算的。
A.账面资本
B.会计资本
C.经济资本
D.监管资本

【答案】 D
6、以下哪个不是项目技术交底的层级（ ）。
A.施工组织设计的交底
B.施工方案的交底
C.分项交底
D.分部工程交底

【答案】 D
7、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。
A.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉
B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测
C.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代化信息技术共同作用的结果
D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素

【答案】 B
8、资产净利率的计算公式是（　　）。
A.资产净利率=净利润÷[(期初资产总额+期末资产总额)÷2]×100％
B.资产净利率=[(销售收入-销售成本)÷销售收入]×100％
C.资产净利率=(净利润÷平均总资产)×100％
D.资产净利率=(净利润÷销售收入)×100％

【答案】 A
9、通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债表期限结构的表述最恰当的是（ ）。
A.资产为负债的久期缺口为零
B.资产为负债的久期缺口
C.资产的久期小于负债的久期
D.资产的久期大于负债的久期

【答案】 D
10、（2019年真题）某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。
A.2.5
B.3.5
C.2
D.3

【答案】 A
11、 符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是（　　）。
A.客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素
B.债项违约损失程度，预期损失
C.每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率
D.时间维度，空间维度

【答案】 A
12、工业建筑工程的施工区段划分以（ ）为主导。
A.结构界限（温度缝、沉降缝和建筑单元等）
B.各施工段上所消耗的劳动量尽可能相近
C.各施工段面积尽可能相近
D.生产流程

【答案】 D
13、在单一法人客户的非财务因素分析中，下列不属于行业风险分析的内容的是（　　）。
A.所有者关系、内部控制机制是否完备及运行正常
B.行业竞争力及替代性分析
C.行业的成本及盈利性分析
D.行业监管政策和有关环境分析

【答案】 A
14、分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。这指的是优质流动性资产分析中的( )。
A.结构分析
B.总量分析
C.趋势分析
D.同质同类比较

【答案】 A
15、 流动性风险是指银行因无力为负债的（　　）和资产的（　　）提供融资，而造成损失或破产的可能性。
A.减少、增加
B.增加、减少
C.减少、不变
D.不变、增加

【答案】 A
16、 某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则该商业银行的预期损失率为（　　）。
A.1.76%
B.1.66%
C.1.56%
D.1.36%

【答案】 A
17、主权债务人遗漏或延迟支付本金和／或利息的行为是（ ）。
A.不构成违约
B.国别违约
C.政治违约
D.主权违约

【答案】 D
18、某公司接集团总部指令，组建一支电气作业队去灾区抢修10kV以下的架空输电线路。由A公司技术、安全部门负责组织作业前的动员和培训，除公司领导作动员报告外，技术部门负责人做任务交底和方案交底，安全部门负责人及专业施工员做了作业安全技术交底。并安排全体作业人员进行身体健康检查，对电工登高作业用具及施工机械按规定做试验性检查，保证抢修人员和机具完好程度都处于良好的准备状态，专业施工员特别对立杆、紧线的安全技术要求进行了讲解，由于准备充分、安全措施到位，即使在非常规状态下施工，还是顺利完成了任务。请针对上述情况，回答下列问题。
A.采用三相四线制中性点直接接地系统，并须独立设置，其接地电阻值不得大于10
B.立杆要注意杆坑深度是否符合要求，填土是否夯实，杆的稳定用绳索是否绑扎可靠
C.焙土要形成凸台
D.机械立杆不要站在竖立中电杆的下方，立杆作业要设立警戒区标志

【答案】 A
19、下列关于健康的风险文化内容说法错误的是(?)。
A.树立正确的风险管理理念
B.避免业务中的所有风险
C.加强高级管理层的驱动作用
D.创建学习型组织，充分发挥人的主导作用

【答案】 B
20、()主要负责核算、考核商业银行资产负债、收益损失等情况。
A.内部审计部门
B.财务部门
C.法律、合规部门
D.外部监督机构

【答案】 B
21、目前最恰当的声誉风险管理方法是( )。
A.采用精确的定量分析方法
B.推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理
C.按照风险大小，采取抓大放小的原则
D.采取平等原则对待所有风险

【答案】 B
22、（2018年真题）下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（ ）。
A.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失
B.金融机构“重前台，轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失
C.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂／好处协助骗贷
D.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续，后放款”

【答案】 D
23、在代理业务中，委托方伪造收付款凭证骗取资金的操作风险归属于（　　）业务类别。
A.人员因素
B.内部流程
C.系统缺陷
D.外部事件

【答案】 D
24、下列关于声誉风险的说法，错误的是（　　）。
A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险
B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的
C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险。
D.良好的声誉是商业银行生存之本

【答案】 B
25、 下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是()。
A.流动性比率-流动性资产余额／流动性负债余额×100％
B.人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分
C.核心负债比率不得低于60％
D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额

【答案】 D
26、根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是()。
A.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行
B.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任
C.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立
D.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、监测和控制的职能外包

【答案】 C
27、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，该商业银行的资本充足率约为(?)。
A.9％
B.10％
C.12％
D.16％

【答案】 A
28、 假设借款人内部评级1年期违约概率为0．05％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（　　）。
A.0.05％
B.0.04％
C.0.03％
D.0.02％

【答案】 A
29、计划成本是（ ）。
A.又称项目承包成本，其加上项目企业期望利润后，即为项目经理的责任成本目标值
B.指施工过程中耗费的为构成工程实体或有助于过程工程实体形成的各项费用支出的和
C.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和
D.项目经理在承包成本扣除预期成本计划降低额后的成本额

【答案】 D
30、( )是目前最恰当的声誉风险管理方法。
A.采取平等原则对待所有风险
B.采用精确的定量分析方法
C.按照风险大小，采取抓大放小的原则
D.推行全面风险管理理念，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

【答案】 D
31、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（　　）。
A.久期缺口
B.现金缺口
C.融资缺口
D.信贷缺口

【答案】 C
32、全面风险管理模式阶段强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。
A.市场风险
B.流动风险
C.战略风险
D.法律风险

【答案】 A
33、()是审慎银行监管的核心。
A.资本监管
B.市场准入
C.现场检查
D.风险评级

【答案】 A
34、（2019年真题）A银行在2010年年初共有800亿元正常类贷款、200亿元关注类贷款，本年收回贷款150亿元，全都为正常类贷款；新发放贷款180亿元，截至2010年年末，假设部分新增贷款全部为正常类贷款；该银行的正常类贷款、关注类贷款年末余额分别为800亿元、180亿元。则该银行2010年的正常贷款迁徙率为（ ）。
A.4.38％
B.5.38％
C.5.88％
D.8.38％

【答案】 C
35、根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操作风险，下列属于商业银行控制操作风险策略的是（ ）。
A.识别风险
B.稀释风险
C.规避风险
D.对冲风险

【答案】 C
36、下列关于市值重估的说法，不正确的是（ ）。
A.商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值
B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

【答案】 C
37、（2018年真题）对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是（ ）。
A.声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为
B.声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品
C.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体
D.声誉风险管理应重在对银行内部控制制度建设

【答案】 A
38、在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A.Ahman的Z记分模型
B.Risk Calc模型
C.Credit Monitor模型
D.死亡率模型

【答案】 C
39、下列情形中，重新定价风险最大的是（ ）。
A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源

【答案】 B
40、（2021年真题）巴赛尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）
A.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力
B.银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报告的需要
C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据
D.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务

【答案】 C
41、现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的（　　）。
A.错误监控/报告
B.结算/支付错误
C.产品设计缺陷
D.财务/会计错误

【答案】 B
42、下列对土地登记申请的表述，不正确的是（　　）。
A.土地登记申请必须由土地权利相关人亲自办理
B.土地登记申请是土地登记的第一步
C.有些土地登记不需要土地权利人申请
D.土地登记申请必须采用书面方式

【答案】 A
43、预期损失率的计算公式表示为（ ）。
A.预期损失率=预期损失／资产总额
B.预期损失率=预期损失／贷款资产总额
C.预期损失率=预期损失／负债总额
D.预期损失率=预期损失／资产风险暴露

【答案】 D
44、组合贷款层面的行业风险属于（）。
A.系统风险
B.非系统风险
C.特定风险
D.宏观风险

【答案】 A
45、假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元，则表明该资产组合（）。
A.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元
B.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元
C.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元
D.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元

【答案】 D
46、商业银行对（ ）变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。
A.利率
B.物价指数
C.宏观经济政策
D.突发性因素

【答案】 A
47、A银行的外汇敞口头寸如下：日元多头690，英镑多头560，美元空头470，港元空头380，则净总敞口头寸为( )。
A.2100
B.1250
C.850
D.400

【答案】 D
48、对涉及结构安全和使用功能的重要分部分项工程应进行（ ）。
A.局部检测
B.全面检测
C.抽样检测
D.指定部位检测

【答案】 C
49、反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度

【答案】 C
50、下列关于信用风险监测的说法，正确的是（ ）。
A.信用风险监测是一个静态的过程
B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析
C.当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险 损失的贡献高
D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

【答案】 D
51、关于其他一级资本工具的合格标准，下列表述错误的是（ ）。
A.受偿顺序排在存款人、一般债权人和次级债务之后
B.自发行之日起3年后方可赎回
C.发行机构不得为工具发行提供抵押或保证
D.本金的偿付必须得到国务院银行业监督管理机构的事先批准

【答案】 B
52、根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是（ ）。
A.0
B.50%
C.75%
D.100%

【答案】 D
53、银行监管的公正原则中，( )要求履行法定的完整程序，不因监管对象不同而有差异。
A.实体公正
B.结果公正
C.执法公正
D.程序公正

【答案】 D
54、某股票过去3年的年收益率分别为5%、-2%和1%，那么其收益率的样本标准差 为（ ）。
A.3. 51%
B.3. 11%
C.2. 87%
D.1.33%

【答案】 A
55、用声级计测定噪声时，选点在房间中心离地面高度（ ）。
A.1.1m处
B.1.2m处
C.1.3m处
D.1.4m处

【答案】 B
56、（2018年真题）商业银行的资产为1000亿元，资产加权平均久期为3年；负债为900亿元，负债加权平均久期为2．5年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（ ）。
A.不变
B.增强
C.无法判断
D.减弱

【答案】 B
57、下列各项不是文件或合同缺陷表现的是（　　）。
A.提供的产品在业务管理框架方面不完善
B.提供的产品在权利义务结构方面不健全
C.提供的产品在风险管理要求方面不完善
D.提供的产品在服务消费者方面考虑不周到

【答案】 D
58、银行风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括()。
A.隶属
B.独立
C.支持
D.不能混淆

【答案】 A
59、（2018年真题）下列关于商业银行风险管理理念的描述中，最恰当的是（ ）。
A.风险管理文化由风险管理理念、知识和制度三个层次构成
B.制度是风险管理文化的精神核心，也是风险管理文化中最为重要和最高层次的因素
C.风险管理水平是商业银行的核心竞争力，风险管理目标是消除风险实现高收益
D.风险管理是商业银行风险管理部门的责任，与其他部门无关

【答案】 A
60、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。
A.建立完善的内部控制体系
B.建立完善的公司治理结构
C.力口强外部监管体制建设
D.建立完善的信息管理系统

【答案】 B
61、下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（　　）。
A.风险纠正
B.风险规避
C.市场退出
D.风险救助

【答案】 C
62、下列各项中，属于商业银行内部评级法指标的是()。
A.违约频率
B.违约概率
C.不良率
D.违约率

【答案】 B
63、下列用于判断企业的偿债资格和能力的是（　　）。
A.流动比率
B.效率比率
C.盈利能力比率
D.杠杆比率

【答案】 D
64、账户管理属于（ ）。
A.柜面业务
B.法人信贷业务
C.个人信贷业务
D.资金交易业务

【答案】 A
65、假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。
A.卖出50%资产组合A，持有现金
B.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
C.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X
D.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为一0.5的资产组合Z

【答案】 C
66、不属于房屋建筑安装工程施工安全措施的主要关注点（ ）。
A.高空作业
B.施工机械操作
C.动用明火作业
D.认真接受安全教育培训

【答案】 D
67、商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并／收购失败等风险，描述的是（ ）。
A.品牌风险
B.项目风险
C.行业风险
D.竞争对手风险

【答案】 B
68、若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为（ ）。
A.0.02%,0.04%
B.0.03%,0.03%
C.0.02%,0.03%
D.0.03%,0.04%

【答案】 D
69、下列对于久期公式的理解，不正确的是（ ）。
A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
B.收益率与价格反向变动
C.价格变动的程度与久期的长短有关
D.久期越长价格的变动幅度越小

【答案】 D
70、国家风险是由（　　）引起的，超出了（　　）的控制范围。
A.债权人，国家
B.债务人，债权人
C.债权人所在国的行为，国家
D.债务人所在国的行为，债权人

【答案】 D
71、 下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（　　）。
A.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度
B.对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业
C.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查
D.授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率

【答案】 D
72、新产品／业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是( )。
A.声誉风险
B.操作风险
C.市场风险
D.信用风险

【答案】 D
73、国际收支逆差与国际储备之比超过(?)时，说明风险较大。
A.75％
B.80％
C.100％
D.150％

【答案】 D
74、根据具体的超限原因，可对超限情况进一步分类管理，“因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限”指的是（ ）。
A.实质性超限
B.主动超限
C.被动超限
D.非实质性超限

【答案】 C
75、下列选项中，关于声誉风险的评估要求说法不正确的是（　　）。
A.商业银行应建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系
B.商业银行的声誉风险管理体系应包括有效的公司治理架构、有效的声誉风险管理政策、制度和流程以及对声誉风险事件的有效管理
C.商业银行应定期进行声誉风险的情景分析，评估重大声誉风险事件可能产生的影响和后果，并根据情景分析结果制定可行的应急预案，开展演练
D.对于已经识别的声誉风险，商业银行应当准确计量隐性支持或在不利市场条件下可能面临的损失。并尽可能准确地计量声誉风险对信用风险的单一影响

【答案】 D
76、投资者把他财富的40％投资于一项预期收益率为15％的风险资产，60％投资于收益率为6％的国库券，那么他的投资组合的预期收益率为( )。
A.11.4％
B.9.6％
C.29.5％
D.37.5％

【答案】 B
77、地役权的合同一般包括（　　）。
A.供役地和需役地的位置
B.当事人的姓名或者名称和住所
C.政府批文
D.利用期限
E.利用目的和方法

【答案】 A
78、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
A.方差一协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

【答案】 B
79、银行吸收（　　）存款，发放（　　）贷款，在发挥着期限转换和流动性创造的社会职能。
A.短期；短期
B.长期；短期
C.短期；长期
D.长期；长期

【答案】 C
80、利用信用评分模型进行信用风险管理时，对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括()。
A.收入
B.资产
C.年龄
D.财务比率

【答案】 D
81、下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是()。
A.利率变化频率
B.每亿元资产损失率
C.客户投诉次数、错误和遗漏的频率
D.每万人案件发生率、百万元以上事件发生比率

【答案】 A
82、（2019年真题）分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。这指的是优质流动性资产分析中的（ ）。
A.结构分析
B.总量分析
C.趋势分析
D.同质同类比较

【答案】 A
83、下列属于市场风险报告补充信息的是（　　）。
A.模型局限性
B.模型运行结果
C.情景分析结果
D.重要的模型假设和参数

【答案】 C
84、下列选项中，不属于中长期结构性分析指标的是（　　）。
A.存贷比
B.核心负债比率
C.净稳定资金比率
D.超额备付金率

【答案】 D
85、风险识别包括感知风险和（　　）两个环节。
A.预测风险
B.计量损失
C.监测
D.分析风险

【答案】 D
86、房屋建筑安装工程中排水是（ ）。
A.机械流
B.重力流
C.动力流
D.压力流

【答案】 B
87、公司治理是指控制、管理机构的一种机制或制度安排，其核心是在（　　）分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。
A.所有权、经营权
B.所有权、治理权
C.处置权、治理权
D.清偿权、经营权

【答案】 A
88、外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于（ ）。
A.提高我国商业银行的竞争能力
B.进一步完善信息披露的监控机制
C.改进我国商业银行信息披露
D.提高审计效率

【答案】 C
89、商业银行董事会下设风险管理委员会的核心是（ ）
A.收集、分析和报告有关的风险信息
B.对商业银行的风险管理及经营战略方案的平衡点进行协调
C.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策
D.监督高级管理层关于风险识别、风险计量、风险监测和风险控制等执行情况

【答案】 D
90、风险监测是一个（　　）的过程。
A.动态、连续
B.静态、连续
C.动态、间断
D.静态、间断

【答案】 A
91、 下列各项中，不属于土地登记代理人的基本职业技能的是（　　）。
A.精通专业
B.人际沟通
C.收集信息
D.判断决策

【答案】 D
92、 ()指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。
A.全球的风险管理体系
B.全面的风险管理范围
C.全程的风险管理过程
D.全员的风险管理文化

【答案】 D
93、 商业银行产品主管部门要根据风险识别和评估情况，在新产品／业务研发和投产过程中通过实施系统控制、建立完善配套业务制度、规范操作流程、强化人员培训等方式全面落实各项风险防控措施，在新产品／业务投产前和投产后消除风险隐患，确保风险管理实效。这体现了新产品／业务风险管理的()原则。
A.有效性
B.全面性
C.适应性
D.统筹性

【答案】 A
94、风险报告的职责主体现在()
A.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
C.传递中央银行的风险偏好和风险容忍度
D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的内容和注意事项

【答案】 A
95、 20世纪70年代，商业银行进入（　　）。
A.资产负债风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.全面风险管理模式阶段
D.负债风险管理模式阶段

【答案】 A
96、下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类别是（??）。
A.单一客户风险限额
B.组合风险限额
C.集团客户风险限额
D.以上均不对

【答案】 B
97、良好的风险报告路径应采取的是（　　）。
A.纵向报送
B.横向报送
C.纵向报送与横向传送相结合的线性结构
D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构

【答案】 D
98、 下列关于收益计量的说法，正确的是（　　）。
A.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量
B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和
C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和
D.百分比收益率衡量了绝对收益

【答案】 B
99、 商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于（　　）。
A.风险转移
B.风险补偿
C.风险分散
D.风险规避

【答案】 A
100、为保证进度计划顺利实施，企业将采取的（ ）同时作出说明，以求取得共识。
A.经济措施和组织措施
B.技术措施和组织措施
C.经济措施和技术措施
D.管理措施和组织措施

【答案】 A
101、下列不属于违反用工法造成损失的原因的是（ ）。
A.劳资关系
B.安全/环境
C.未经授权的活动
D.性别、种族歧视

【答案】 C
102、按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为 10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1 年内的违约概率为（ ）。
A.0. 04
B.0.05
C.0.95
D.0. 96

【答案】 A
103、正常贷款迁徙率为()。
A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％
B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100％
C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100％
D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

【答案】 A
104、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元，若该行当期各项存款金额为2138亿元，该银行超额备付金率为（ ）。
A.2.53％
B.2.76％
C.2.98％
D.3.78％

【答案】 A
105、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了（ ）。
A.久期缺口
B.现金缺口
C.融资缺口
D.信贷缺口

【答案】 C
106、（2018年真题）商业银行公司治理结构应确保（ ）对商业银行的战略性指导和对高级管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。
A.董事会
B.高级管理层
C.员工
D.监事会

【答案】 A
107、（2018年真题）（ ）是对已经识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。
A.风险监测
B.风险计量
C.风险控制
D.风险识别

【答案】 C
108、内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损失信息进行()的过程。
A.记录、监测、处理
B.记录、汇总、分析
C.报告、汇总、记录
D.记录、监测、分析

【答案】 B
109、某商业银行当期在央行的超额准备金有款为43亿元，库存现金为11亿元，若该行当期各项存款金额为2138亿元，则该银行超额准备金率为()。
A.2.53%
B.2.76%
C.2.98%
D.3.78%

【答案】 A
110、按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于()业务条线。
A.资产管理
B.公司金融
C.代理服务
D.零售银行

【答案】 D
111、与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有的特征不包括()。
A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.风险识别和贷后管理难度大
D.非系统性风险较高

【答案】 D
112、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（ ）。
A.对我国公共部门实体的债权
B.符合标准的微型和小型企业的债权
C.对于一般企业的债权
D.个人住房抵押贷款

【答案】 A
113、 管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用（　　）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计设计影响。
A.数量、复杂性、及时性
B.运行速度、复杂性、便捷性
C.质量、数量、及时性
D.质量、及时性、便捷性

【答案】 C
114、某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过()，卖出美元，买入日元，满足对外日元的需求。
A.期货交易
B.即期外汇交易
C.远期外汇交易
D.期权交易

【答案】 B
115、以下关于互换的说法不正确的是（）。
A.互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约
B.较为常见的互换有利率互换和货币互换
C.利率互换涉及本金的交换
D.货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换

【答案】 C
116、（2020年真题）标准差是风险管理领域最常使用的统计量，下列关于标准差说法错误的是（ ）。
A.标准差（波动率）是随机变量方差的平方根
B.标准差能反映一个数据集的离散程度
C.平均数相同的两组数据集，标准差也相同
D.标准差可以刻画随机变量的不确定性程度

【答案】 C
117、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（　　）一般不具有实质性意义。
A.名义价值
B.市场价值
C.内在价值
D.公允价值

【答案】 A
118、假定A企业2010年支付的利息费用为4万元。其税后利润为17万元，2010年年初资产总额为230万元，年末资产总额为170万元，则其资产回报率为()。(所得税税率为25％)
A.5％
B.10％
C.10.5％
D.95％

【答案】 B
119、根据业务活动，外汇敞口大致可以分为交易性外汇敞口和( )。
A.非交易性外汇敞口
B.单币种敞口
C.结构性敞口
D.非结构性敞口

【答案】 A
120、属于危险性较大的分部分项工程的安全管理（ ）。
A.有专项的施工方案
B.带电调试作业
C.生活区的选址应符合安全性要求
D.正确使用安全防护用具和用品

【答案】 A
121、百分比收益率的数学公式为()。
A.百分比收益率(R)=(P1+D-P0)÷P0×100％
B.百分比收益率(R)=(P1-D-P0)÷P