2025年中级银行从业资格之中级风险管理能力检测试卷B卷附答案.docx

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2025年中级银行从业资格之中级风险管理能力检测试卷B卷附答案单选题（共1000题） 1、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。 A.25%、75% B.75%、25% C.80%、15% D.15%、80%? 【答案】 B 2、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。 A.银监会 B.中国人民银行 C.政府 D.银行业协会【答案】 C 3、在操作风险资本计量的方法中，（　　）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。 A.标准法 B.高级计量法 C.基本指标法 D.内部评级法【答案】 A 4、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。 A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求 B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务 C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据 D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 C 5、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（）。 A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法 B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染 C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险 D.若考虑风险分散化效应，成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 A 6、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝2000亿元，负债L＝1800亿元，资产加权平均久期为DA＝5，负债加权平均久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3.5％，则商业银行的整体价值约（　　）。 A.减少22.12亿元 B.减少22.22亿元 C.增加22.12亿元 D.增加22.22亿元【答案】 C 7、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（）的分析。 A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据 B.内部操作风险损失数据和外部数据 C.业务经营环境和内部控制因素 D.业务经营环境和外部数据【答案】 B 8、内部控制体系和（　　）是操作风险管理的基础。 A.公司治理 B.外部控制 C.合规文化 D.信息系统【答案】 C 9、下列不属于柜面业务的是（　　）。 A.存取款 B.会计核算 C.银行承兑汇票 D.票据凭证审核【答案】 C 10、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（）。 A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起 B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动 C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节 D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 B 11、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（　　）。 A.0～3 B.0～4 C.0～2 D.0～1 【答案】 D 12、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（　　）。 A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险 B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式 C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 C 13、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（）万美元。 A.1000 B.500 C.700 D.300 【答案】 B 14、操作风险是银行面临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。 A.存款准备金 B.存款保险 C.经济资本 D.资本充足率【答案】 C 15、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（　　）。 A.充分考虑利益相关者的期望 B.将风险偏好与战略规划有机结合 C.持续地监测与报告 D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 D 16、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。 A.资产敏感型缺口，上升 B.资产敏感型缺口，下降 C.负债敏感型缺口，上升 D.负债敏感型缺口，下降【答案】 D 17、商业银行的（　　）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。 A.盈利状况 B.流动性状况 C.资产状况 D.负债状况【答案】 B 18、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。 A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据 B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险 C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易 D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 B 19、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（　　）报送大额交易和可疑交易报告，接受（　　）的监管、检查。 A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局 B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度 C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局 D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 D 20、商业银行的内部控制体系的要素不包括（）。 A.控制活动 B.风险计量 C.内部监督 D.信息与沟通【答案】 B 21、假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99％置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（　　）。 A.4.0×VaR B.4.5×VaR C.3.0×VaR D.3.5×VaR 【答案】 B 22、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_________和_________的分析。（　　） A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据 B.内部操作风险损失数据；外部数据 C.业务经营环境；外部数据 D.业务经营环境；内部控制因素【答案】 B 23、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（??）。 A.市场竞争状况 B.业务经营的合法合规性 C.资本充足性 D.风险状况【答案】 A 24、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。 A.银行业协会 B.监管部门 C.评级机构 D.审计师【答案】 C 25、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。 A.资本充足率 B.利润率 C.现场 D.非现场【答案】 A 26、下列指标的计算公式中，正确的是（）。 A.资本金收益率=税后净收人／资产总额 B.资产收益率=税后净收入／资本金总额 C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)／资产总额 D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出) 【答案】 C 27、下列关于市场约束的表述错误的是（）。 A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营 B.监管部门是市场约束的核心 C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现 D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 C 28、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（　　）和可利用资源紧密联系在一起。 A.风险管理措施 B.员工利益 C.连续营业方案 D.资本实力【答案】 A 29、风险事件： A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险 B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险 C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易 D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据【答案】 B 30、下列关于操作风险评估的说法错误的是（　　）。 A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险 B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行 C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估 D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 C 31、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。 A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。 B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中 C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视 D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 C 32、新产品／业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的（　　）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。 A.风险事件 B.风险特点 C.业务特点 D.风险类型【答案】 D 33、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（）。 A.提高损失吸收能力 B.提升监管强度和有效性 C.推动处置机制建设 D.提高资本的利用率【答案】 D 34、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。 A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况 B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日 C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 D 35、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（　　）。 A.最佳避险报告 B.整体风险报告 C.具体的头寸报告 D.风险监测报告【答案】 C 36、下列不属于商业银行的业务的是（）。 A.公开市场业务 B.交易和销售 C.零售银行业务 D.公司金融【答案】 A 37、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（　　）。· A.各项贷款总额 B.各项存款总额 C.现金寸头 D.超额备付金寸头【答案】 D 38、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意味着相同的风险状况。 A.偶尔 B.不一定 C.一定 D.常常【答案】 B 39、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2％，1200万元债权在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（??）。 A.2％ B.0.02％ C.1％ D.0.2％【答案】 B 40、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算其风险加权资产是（　　）。 A.55亿 B.75亿 C.50亿 D.82.5亿【答案】 C 41、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。 A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式 C.资产负债风险管理模式 D.全面风险管理模式【答案】 C 42、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（　　）。 A.3.33％ B.2.5％ C.2.94％ D.1.76％【答案】 D 43、商业银行的（　　）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。 A.业务部门 B.风险管理部门 C.董事会 D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 D 44、银行监管的首要环节是（　　）。 A.市场准人 B.机构设置 C.业务开展 D.高级管理人员聘用【答案】 A 45、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。 A.标准法 B.高级计量法 C.基本指标法 D.内部评级法【答案】 A 46、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（　　）。 A.央行宣布上调利率0.3％ B.沪市投资收益率上涨7％ C.贷款人推进新的贷款请求 D.商业银行增加网点数量【答案】 D 47、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（　　）。 A.利用金融衍生品对冲市场风险 B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失 C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额 D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 B 48、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（　　）。 A.该企业集团的短期偿债能力较弱 B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强 C.该企业集团投资房地产已经造成损失 D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 A 49、损失数据收集遵循的原则不包括（　　）。 A.重要性 B.谨慎性 C.多样性 D.统一性【答案】 C 50、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。 A.信用信息实地勘查 B.专家判断法 C.信用评分模型 D.违约概率模型【答案】 A 51、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（） A.基准风险 B.汇率风险 C.重新定价风险 D.期权性风险【答案】 C 52、商业银行的决策机构是(　　)。 A.股东大会 B.董事会 C.监事会 D.高级管理层【答案】 B 53、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（　　）。 A.无风险利率 B.一般信用利差风险 C.特定风险 D.股票风险【答案】 D 54、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。 A.杠杆率 B.流动性覆盖率 C.贷款拨备覆盖率 D.资本充足率【答案】 D 55、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。 A.技术层面 B.宏观战略层面 C.中观管理层面 D.微观执行层面【答案】 A 56、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（　　）。 A.内部流程执行不严 B.外部欺诈 C.内部欺诈 D.未经授权进行交易【答案】 A 57、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（　　）。 A.贷款重组 B.贷款转让 C.贷款审批 D.资产证券化【答案】 A 58、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（）。 A.增加 B.减少 C.不确定 D.不变【答案】 A 59、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（　　）。 A.符合标准的微型和小型企业的债权 B.对我国公共部门实体的债权 C.个人住房抵押贷款 D.对于一般企业的债权【答案】 B 60、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险（）。 A.行业恶性竞争 B.银行的信息系统安全性存在风险 C.银行缺乏独特的品牌形象 D.兼并／收购失败【答案】 B 61、商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（　　）。 A.行业个别企业出现亏损 B.市场需求出现明显下降 C.行业产能明显过剩 D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 A 62、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（　　）阶段。 A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式 C.资产负债风险管理模式 D.全面风险管理模式【答案】 C 63、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（　　）。 A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束 B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性 C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一 D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 B 64、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。 A.7％ B.7.2％ C.7.8％ D.8％【答案】 C 65、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。 A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险 B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的 C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险 D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 B 66、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。 A.政府财政政策的改变 B.公共利益集团持续的压力／运动 C.极端组织的行动 D.政权发生更替【答案】 A 67、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（）。 A.流动比率 B.利息保障倍数 C.有形净值债务率 D.资产负债比率【答案】 A 68、商业银行的（　　）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。 A.流动性风险 B.法律风险 C.战略风险 D.操作风险【答案】 C 69、下列说法正确的是（）。 A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程 B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任 C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况 D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 D 70、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（　　）为核心 A.盈利能力 B.还款记录 C.还款意愿 D.还款能力【答案】 D 71、客户信用评级的发展过程是（　　）。 A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型 B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型 C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型 D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型【答案】 C 72、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（　　）。 A.套期保值和转移风险 B.价值发现和套利 C.转移风险和套利 D.对冲风险和价值发现【答案】 D 73、下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。 A.欧式期权定价模型 B.投资组合原理 C.资本资产定价模型 D.套利定价模型【答案】 C 74、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请(　　)。 A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入 B.合理，企业可以用利润来偿还贷款 C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降 D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 D 75、下列不属于国别风险的是()。 A.政治风险 B.宏观经济风险 C.结算风险 D.传染风险【答案】 C 76、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平______，经济资本规模______，各种损失能被资本吸收的可能性将______。（　　） A.越高；越大；越低 B.不变；减小；变高 C.越高；越大；越高 D.越低；越小；越高【答案】 C 77、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（）。 A.每三年一次 B.每两年一次 C.至少每年一次 D.至少每两年一次【答案】 C 78、下列不属于商业银行经营原则的是()。 A.安全性 B.风险性 C.流动性 D.效益性【答案】 B 79、下列关于操作风险的说法，错误的是()。 A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件 B.操作风险不包括声誉风险和战略风险 C.具有营利性 D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 C 80、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（）。 A.第三方故意骗取财产 B.第三方故意抢劫财产 C.故意骗取、盗用财产 D.伪造要件【答案】 C 81、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（　　）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。 A.50 B.20 C.10 D.5 【答案】 C 82、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（　　）。 A.4 B.2 C.3 D.1 【答案】 C 83、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（）。 A.提高损失吸收能力 B.提升监管强度和有效性 C.推动处置机制建设 D.提高资本的利用率【答案】 D 84、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。 A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求 B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务 C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据 D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 C 85、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（　　）。 A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系 B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法 C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序 D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 A 86、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。 A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成 B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律 C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件 D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 B 87、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（　　）。 A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序 B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制 C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务 D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 D 88、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（　　）。 A.管理者人品 B.管理者诚信度 C.授信动机 D.以上都是【答案】 D 89、下列关于信用风险的说法，错误的是（）。 A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源 B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中 C.信用风险具有明显的系统性风险特征 D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 C 90、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。 A.业务特点 B.风险特点 C.风险事件 D.风险类型【答案】 D 91、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（　　）。 A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额 B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值 C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额 D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 D 92、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（）。 A.库存现金 B.国债 C.超额备付金 D.票据【答案】 B 93、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）。 A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元 B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元 C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元 D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 C 94、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。 A.基本指标法 B.标准法 C.内部评级法 D.高级计量法【答案】 D 95、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。 A.7％ B.7.2％ C.7.8％ D.8％【答案】 C 96、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（　　）。 A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准 B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准 C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险——收益分析基础上 D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 A 97、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（　　）。 A.资产流动性风险 B.负债流动性风险 C.流动性过剩 D.流动性短缺【答案】 A 98、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（） A.5000元 B.500元 C.5元 D.50元【答案】 D 99、下列不属于国别风险的是()。 A.政治风险 B.宏观经济风险 C.结算风险 D.传染风险【答案】 C 100、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（　　）。 A.100％ B.90％ C.120％ D.70％【答案】 C 101、下列哪项产品线的／3因子等于15％?（　　） A.公司金融 B.零售银行 C.商业银行 D.零售经纪【答案】 C 102、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（）压力情景。 A.信用风险 B.流动性风险 C.操作风险 D.市场风险【答案】 C 103、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（）。 A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险 B.证券融资交易形成的交易对手信用风险 C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险 D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 C 104、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。 A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置 B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额 C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施 D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 A 105、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（　　）。 A.余额3250万元 B.余额1000万元 C.缺口1000万元 D.余额2250万元【答案】 D 106、（　　）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。 A.违约频率 B.违约损失率 C.贷款不良率 D.违约概率【答案】 A 107、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（　　）必须反映交易本身特定的风险要素。 A.债务人评级 B.债项评级 C.不良贷款评级 D.贷款评级【答案】 B 108、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（　　）。 A.市场风险 B.声誉风险 C.信用风险 D.操作风险【答案】 D 109、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（　　）。 A.不良贷款拨备覆盖率 B.不良贷款率 C.客户授信集中度 D.贷款风险迁徙率【答案】 C 110、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（　　）。 A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机 B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验 C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响 D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 C 111、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（　　）。 A.67.5亿 B.90亿 C.30亿 D.40亿【答案】 A 112、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（　　） A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语） B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持 C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责 D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 A 113、有效的战略风险管理应当定期采取（　　）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。 A.从下至上 B.从上至下 C.由内到外 D.由外到内【答案】 B 114、下列不属于良好的银行监管的标准的是（　　）。 A.对各类监管设限做到科学合理 B.鼓励公平竞争 C.只对被监管者实施严格、明确的问责制 D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 C 115、主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景。 A.操作风险 B.市场风险 C.声誉风险 D.战略风险【答案】 B 116、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（） A.资产规模急剧扩张 B.银行股票价格大

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