2025年初级银行从业资格之初级风险管理题库练习试卷B卷附答案.docx

2025年初级银行从业资格之初级风险管理题库练习试卷B卷附答案

单选题（共1500题）
1、使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（　　）严格的程序。
A.违约风险模型和模型独立控制
B.技术风险模型和模型独立预测
C.系统风险模型和模型独立操作
D.操作风险模型和模型独立验证

【答案】 D
2、股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。
A.-1.8
B.0
C.5
D.7

【答案】 C
3、根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》，其中关于累计外汇敞口头寸比例的表述，下面选项中错误的一项是（）。
A.累计外汇敞口头寸为一个季度末的汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债
B.资本净额定义与资本充足率指标中定义一致
C.在计算比率时应将各种外汇敞口统一折合为美元
D.累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸÷资本净额

【答案】 A
4、 按照巴塞尔委员会的分类，以下商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（ ）。（1）国债（2）同业借款（3）银行自有房产（4）可出售的贷款组合
A.（2）（1）（3）（4）
B.（2）（1）（4）（3）
C.（1）（2）（3）（4）
D.（1）（2）（4）（3）

【答案】 D
5、下列属于货币期货的标的是(?)。
A.利率
B.汇率
C.股票
D.币值

【答案】 B
6、开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（ ）。
A.2m
B.3m
C.4m
D.5m

【答案】 B
7、董事会应定期核查银行()能否充分保证其有序和审慎地开展业务。
A.内部控制体系
B.公司治理结构
C.风险控制环境
D.风险监测体系

【答案】 A
8、法律风险是一种特殊类型的（??）,它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
A.声誉风险
B.操作风险
C.信用风险
D.战略风险

【答案】 B
9、以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（ ）。
A.风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法
B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况
C.风险转移包括保险转移和非保险转移
D.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现

【答案】 D
10、“四新”指的是施工中（ ）的应用。
A.新材料
B.新方法
C.新方案
D.新机体

【答案】 A
11、（　　）是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
A.操作风险
B.信用风险
C.市场风险
D.声誉风险

【答案】 B
12、下列属于商业银行风险管理战略内容的是(?)。
A.战略目标和战略方式
B.战略目标和实现路径
C.战略目标和实现方式
D.战略目标和战略管理

【答案】 B
13、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元。则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为（）。
A.5.75%
B.6.25%
C.5%
D.5.5%

【答案】 C
14、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。
A.内部控制应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道
B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价
C.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外，任何人不得拥有不受内部控制的权力
D.商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控为辅”的要求

【答案】 A
15、下列不属于经营绩效类指标的是（）。
A.总资产净回报率
B.资本充足率
C.股本净回报率
D.成本收入比

【答案】 B
16、银行风险管理的流程不包括（ ）。
A.风险识别
B.风险控制
C.风险评级
D.风险计量

【答案】 C
17、设备安装工地绝大部分危险和有害因素属（ ）。
A.第一类危险源
B.第二类危险源
C.第三类危险源
D.第四类危险源

【答案】 B
18、总敞口头寸计算方法中，较为保守的计量方法是（ ）。
A.累计总敞口头寸法
B.净总敞口头寸法
C.短边法
D.盯市

【答案】 A
19、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”于()业务环节可能出现的违规事项。
A.信贷审批
B.贷款发放
C.贷前调查
D.信贷审查

【答案】 B
20、《商业银行资本管理办法(试行)》中规定，负责设定风险偏好的是（　　），负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作的是（　　）。
A.监事会；风险管理部门
B.风险管理部门；高级管理层
C.监事会；董事会
D.董事会；高级管理层

【答案】 D
21、小王即将在30天后取得国土资源部土地登记上岗资格证，那么在这段时间内，他（　　）。
A.可以无证上岗
B.不需参加继续教育培训
C.不得从事土地权属审核和登记审查工作
D.不得在土地登记审批表和土地登记簿上签字
E.对违规操作造成错登漏登的，不承担任何责任

【答案】 C
22、( )是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资 本形成现实和长远的影响。
A.操作风险
B.市场风险
C.战略风险
D.法律风险

【答案】 C
23、巴塞尔委员会设定违约概率的下限是()。
A.0.01％
B.0.02％
C.0.03％
D.0.05％

【答案】 C
24、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列活动中，属于这一风险的是()。
A.交易不报告
B.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
D.有组织的劳工运动

【答案】 B
25、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复 杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的是（ ）。
A.利率风险
B.国家风险
C.法律风险
D.流动性风险

【答案】 D
26、（2018年真题）下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。
A.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致
B.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求
C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障
D.交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

【答案】 A
27、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述中，正确的是（ ）。
A.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
B.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为零
C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
D.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险

【答案】 A
28、关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是()。
A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径
B.实现路径决定了战略目标
C.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等
D.各家商业银行所处的外部经济/金融环境、内部管理以及市场定位不同，战略目标虽然存在一些共性，但各不相同

【答案】 B
29、可分为前台交易、中台风险管理和后台结算/清算三个环节的是()
A.法人信贷业务
B.柜台业务
C.个人信贷业务
D.资金交易业务

【答案】 D
30、（2018年真题）下列关于声誉风险管理的具体做法中，错误的是（ ）。
A.强化声誉风险管理培训
B.确保及时处理投诉和批评
C.尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致
D.努力实现承诺

【答案】 D
31、商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是()。
A.通过金融市场控制风险
B.建立多层次的流动性屏障
C.提高资产的稳定性和负债的流动性
D.提高流动性管理的预见性

【答案】 C
32、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。
A.贷款金额为1000万元且无任何担保
B.贷款金额为2000万元且可收回率为40％
C.贷款金额为1100万元且有保证担保
D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％

【答案】 B
33、（2020年真题）流动性覆盖指标（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银行保险业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（ ）日的流动性需求。
A.30
B.10
C.20
D.60

【答案】 A
34、商业银行风险管理策略中，()策略制定的原则是“没有风险就没有收益”。
A.风险对冲
B.风险转移
C.风险规避
D.风险分散

【答案】 C
35、（2018年真题）欧式期权定价模型出现在（ ）。
A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段

【答案】 D
36、银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为（　　）。
A.100万元
B.700万元
C.至少700万元
D.至多700万元

【答案】 D
37、根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法错误的是（ ）。
A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低
B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低
C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高
D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高

【答案】 B
38、商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生( )。
A.数据风险
B.模型风险
C.误判风险
D.缺失风险

【答案】 B
39、新《商业银行信息披露办法》规定商业银行披露信息应达到（ ）。
A.真实、准确、有效、可比
B.真实、准确、完整、可比
C.真实、有效、及时、可比
D.真实、有效、准确、及时

【答案】 B
40、（2018年真题）下列关于银行资产计价的说法中，错误的是（ ）。
A.交易账簿中的项目通常只能按模型定价
B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值
C.存贷款业务归入银行账簿
D.银行账簿中的项目通常按历史成本计价

【答案】 A
41、银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益，主要包括普通股股本／实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分，则该资本属于商业银行资本概念中的（ ）。
A.账面资本
B.经济资本
C.监管资本
D.实体资本

【答案】 A
42、（ ）是一种顾问及其相关的客户服务。
A.确认服务
B.技术服务
C.咨询服务
D.信息服务

【答案】 C
43、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。
A.标准法
B.基本指标法
C.高级计量法
D.内部评级法

【答案】 C
44、操作风险国内监管规则主要执行的是()的一系列监管规定，主要有《关于加大防范操作风险工作力度的通知》（“操作风险13条”）、《商业银行操作风险管理指引》、《商业银行资本管理办法（试行）》等文件。
A.证监会
B.中国人民银行
C.银监会
D.中国银行

【答案】 C
45、中国银监会规定，交易账户总头寸高于表内外总资产的______或超过______亿元的商业银行，须计提市场风险资本。()
A.10%；65
B.10%；85
C.20%；65
D.20%；85

【答案】 B
46、下列关于收益率曲线的说法不正确的是（ ）。
A.收益率曲线是市场对当前经济状况的判断
B.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品
C.收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系
D.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变陡，则可以卖出期限较短的金融产品，买入期限较长的金融产品

【答案】 D
47、（2021年真题）某商业银行的业务规模（BI）为8亿欧元，对应的边际系数（α）为12%，内部损失乘数为1.5，则该商业银行履行2017版《巴塞尔Ⅲ最终方案》使用新标准法计量的操作风险资本为（ ）亿欧元。
A.0.18
B.12
C.1.44
D.0.96

【答案】 C
48、（2018年真题）商业银行采用统计分析方法计量经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平（ ），经济资本规模（ ），各种损失能被资金吸收的可能性将（ ）。
A.越高；越大；越小
B.越高；越大；越大
C.越低；越小；越大
D.不变；减小；变大

【答案】 B
49、一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额( )，则久期的绝对值( )，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。
A.越大：越低
B.越小；越高
C.越小；越低
D.越大；越高

【答案】 B
50、远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括()。
A.即期汇率
B.两种货币之间的汇率差
C.期限
D.两种货币之间的利率差

【答案】 B
51、 （　　）是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求。
A.监管资本
B.经济资本
C.会计资本
D.账面资本

【答案】 A
52、（2019年真题）从广义上讲，与法律风险密切相关的有（ ）。
A.违规风险和声誉风险
B.违规风险和监管风险
C.监管风险和声誉风险
D.违规风险和资金风险

【答案】 B
53、前中后台分离是从部门银行向（　　）转变的重要环节。
A.流程银行
B.分工银行
C.专业化银行
D.国际化银行

【答案】 A
54、不属于事中质量控制的具体措施是（ ）。
A.控制施工有重点
B.质量处理有复查
C.材料代换有制度
D.设计变更有手续

【答案】 A
55、假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标 准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。 (标准正态分布95%置信水平下的临界值为1. 96)
A.392
B.1.96
C.-3. 92
D.-1. 96

【答案】 B
56、下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（　　）。
A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望
B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失

【答案】 B
57、根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00％，第一年的边际死亡率为2．50％，则隐含的第二年边际死亡率约为（　　）。
A.3.45％
B.3.59％
C.3.67％
D.4.35％

【答案】 B
58、企业2000年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元， 流动负债合计2000万元，则该公司2000年速动比率为（ ）。
A.0. 78
B.0. 94
C.0. 75
D.0. 74

【答案】 C
59、以下属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（ ）。
A.单笔不超过100万授信的个人信用卡
B.某银行发放一笔50万，期限1年的中小企业贷款
C.以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款
D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万期限一年的循环授信

【答案】 A
60、土地登记代理属于（　　）的范畴。
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.责任代理

【答案】 A
61、下列不属于常用的市场限额风险的是（ ）。
A.交易限额
B.风险限额
C.止损限额
D.定价限额

【答案】 D
62、操作风险损失数据的收集要遵循()的原则。
A.客观性、全面性、动态性、标准化
B.客观性、全面性、静态性、标准化
C.主观性、全面性、动态性、标准化
D.主观性、全面性、静态性、标准化

【答案】 A
63、（ ）应建立专门的流动性投资组合，主要配置流动性最好的国债。
A.一级流动性储备
B.二级流动性储备
C.三级流动性储备
D.特级流动性储备

【答案】 B
64、（2018年真题）当直接风险主体为空壳公司或SPV（特殊目的载体）时，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在国家（地区）为（ ）。
A.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心
B.实际经营或管理机构所在国家（地区）
C.母公司注册所在地
D.离岸岛的主权所在国

【答案】 B
65、关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是（　　）。
A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督
B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策
C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任
D.风险管理部门负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系

【答案】 D
66、（2019年真题）对于商业银行来说，拨备覆盖率的定义是（ ）。
A.贷款损失准备/各项贷款余额
B.（一般准备＋专项准备＋特种准备）/各项贷款余额
C.贷款损失准备/无抵押的不良贷款
D.贷款损失准备/（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）

【答案】 D
67、银行机构的信息披露主要分为监管要求的信息披露和( )。
A.会计信息披露
B.内部控制披露
C.债权债务披露
D.风险状况披露

【答案】 A
68、（2018年真题）下列关于商业银行资本的说法中，错误的是（ ）。
A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分
B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、投资重估储备和未分配利润等
C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具
D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

【答案】 D
69、某银行建设数据仓库时没有考虑到与核心业务系统的兼容性，从而导致核心业务系统瘫痪，此操作风险属于()。
A.外部欺诈事件
B.信息科技系统事件
C.内部欺诈事件
D.客户、产品和业务活动事件

【答案】 B
70、 ( )是一种特殊类型的操作风险。
A.声誉风险
B.法律风险
C.战略风险
D.市场风险

【答案】 B
71、《商业银行风险监管核心指标》规定，流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，不得低于（　　）。
A.30％
B.25％
C.50％
D.75％

【答案】 B
72、绝大部分金融工具都以（ ）为定价基础。
A.利率
B.汇率
C.股票
D.商品

【答案】 A
73、假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元，则表明该资产组合（）。
A.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元
B.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元
C.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元
D.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元

【答案】 D
74、下列各项不属于自然人住所构成的三个要件之一的是（　　）。
A.须属自然人的经常居住地
B.须属固定住所
C.须经法律确认
D.房屋产权证书

【答案】 D
75、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（ ）。
A.2.5％
B.2％
C.3.33％
D.2.94％

【答案】 D
76、（2018年真题）下列关于商业银行内部审计独立性的表述中，错误的是（ ）。
A.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外
B.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性
C.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作
D.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上

【答案】 D
77、战略风险管理流程中，下列哪项活动是在执行风险管理方案之前执行的()
A.制定战略实施方案
B.识别战略风险要素
C.定期自我评估风险管理的效果
D.明确战略发展目标

【答案】 B
78、商业银行核心竞争力的体现是()。
A.吸存放贷能力
B.支付中介作用
C.货币创造能力
D.风险管理水平能力

【答案】 D
79、每个股票市场至少应包含( )个用于反映股价变动的综合市场风险因素。
A.1
B.2
C.3
D.5

【答案】 A
80、下列关于久期分析的说法，错误的是（ ）。
A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

【答案】 A
81、风险定价属于风险控制中的（ ）。
A.风险监测
B.事前控制
C.风险计量
D.事中控制

【答案】 B
82、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为( )，该风险为流动性风险的主要诱因之一。
A.战略风险
B.集中度风险
C.信用风险
D.市场风险

【答案】 B
83、下列商业银行利益相关者中，作为内部方，更关心银行收益问题的是()。
A.债权人
B.管理层
C.监管机构
D.信用评级机构

【答案】 B
84、经济风险属于( )。
A.法律风险
B.市场风险
C.信用风险
D.国别风险

【答案】 D
85、（2019年真题）重大声誉事件发生后（ ）小时内向国务院银保监会或其派出机构报告有关情况。
A.6
B.4
C.12
D.24

【答案】 C
86、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵御风险的能力__________。( )
A.不变；减小；变高
B.越低；越小；越高
C.越高；越大；越低
D.越高；越大；越高

【答案】 D
87、下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（ ）。
A.净资产负债率
B.流动比率
C.管理层素质
D.现金比率

【答案】 C
88、连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（ ）件。
A.6
B.4
C.8
D.2

【答案】 C
89、下列关于国别风险限额和集中度管理的说法，错误的是（）。
A.经济资本限额的设定旨在合适地分配及控制某国或地区所使用的经济资本
B.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额
C.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定
D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区

【答案】 C
90、资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。这里的资本就是()。
A.账面资本
B.经济资本
C.一级资本
D.监管资本

【答案】 D
91、（2021年真题）商业银行采用统计分析方法计量经济资本时，所选取的置信水平（ ），经济资本规模（ ），各种损失能被资本金吸收的可能性也（ ）。
A.越高;越大;越高
B.不变;减小;变高
C.越低;越小;越高
D.越高;越大;越低

【答案】 A
92、（2018年真题）下列不属于中国银监会对我国商业银行公司治理要求的是（ ）。
A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
B.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式
C.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
D.明确股东、董事、监事和高级管理人的权利、义务

【答案】 B
93、通常情况下，土地登记代理的基本程序的最后一步是（　　）。
A.签订土地登记代理委托书、代理合同
B.开展具体业务
C.提交成果
D.代领土地证书

【答案】 C
94、某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售持有至到期日债权实现的净收益1亿元；2013年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2014年应持有的操作风险资本为（）。
A.900万元
B.9000万元
C.945万元
D.9450万元

【答案】 B
95、流动性风险预警内部指标／信号不包括商业银行内部有关()的指标。
A.风险水平
B.第三方评级
C.盈利能力
D.资产质量

【答案】 B
96、在《商业银行风险监管核心指标》中，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额 之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于（ ）。
A.15%
B.25%
C.35%
D.45%

【答案】 B
97、—个由5等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回 收率为40%，则预期损失为（ ）万元。
A.3. 6
B.36
C.2. 4
D.24

【答案】 A
98、下列比率或指标越高，表示商业银行的流动性风险越高的是（）。
A.现金头寸指标
B.核心存款比例
C.易变负债与总资产的比率
D.流动资产与总资产的比率

【答案】 C
99、（2019年真题）交易双方按事先约定价格，在未来某一日期交割一定数量标的物的金融市场业务交易产品，通常是非标准化的场外交易产品，合约标的物可以包括外汇、利率、商品等各类形式的基础金融产品。则该类市场风险控制属于（ ）。
A.掉期合约应用
B.期权产品的风险对冲
C.股票合约
D.远期合约应用

【答案】 D
100、下列关于信用风险的说法，正确的是()
A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生
B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
C.结算风险是一种特殊的信用风险
D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

【答案】 C
101、下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是( )。
A.公开原则是指银行应将所有业务活动进行公开.保证完全的透明度
B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正
D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源

【答案】 A
102、根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（　　）。
A.关注类贷款
B.次级类贷款
C.可疑类贷款
D.损失类贷款

【答案】 C
103、某商业银行的核心资本为50亿元，附属资本为40亿元，信用风险加权资产为900亿元，市场风险价值(VaR)为8亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为()。
A.9%
B.10%
C.8%
D.11%

【答案】 A
104、用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损失数据至少()年的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证。
A.2
B.4
C.5

【答案】 C
105、从客户风险的内生变量来看，财务指标不包括（ ）。
A.偿债能力指标
B.盈利能力指标
C.品质类指标
D.营运能力指标

【答案】 C
106、（2020年真题）下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（ ）。
A.次级、可疑和损失贷款三类合称为不良贷款
B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款，属于关注类贷款
C.对贷款以外的表外资产也应按照五级进行分类
D.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款

【答案】 D
107、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。
A.间接责任
B.最终责任
C.连带责任
D.保证责任

【答案】 B
108、在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于()。
A.经营风险分析
B.管理风险分析
C.还款意愿分析
D.行业风险分析

【答案】 C
109、（2022年7月真题）下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）
A.商业银行正确识别来自于内外部的战略风险，有助于优化经营管理方式
B.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险
C.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化
D.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景、短期和长期目标

【答案】 C
110、以下说法中不正确的是()。
A.违约频率是事后的检验结果
B.违约概率和违约频率不是同一个概念
C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的
D.违约概率是分析模型作出的事前预测

【答案】 C
111、（2021年真题）针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（ ）
A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款
B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息
C.企业当期利润是否足够偿还贷款本金和利息
D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力

【答案】 A
112、流动性风险的( )就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。
A.识别
B.计量
C.监测
D.控制

【答案】 A
113、新产品／业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是( )。
A.声誉风险
B.操作风险
C.市场风险
D.信用风险

【答案】 D
114、（2020年真题）张先生在某商业银行办理了15年的人个住房抵押贷款，由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款。贷款发放后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（ ）。
A.外部欺诈
B.内部流程执行失败
C.执行、交割与流程管理
D.内部欺诈

【答案】 B
115、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的两个至关重要的因素是()。
A.资本金规模和商业银行的风险管理水平
B.资产总规模和商业银行的风险管理水平
C.资产总规模和商业银行的获利水平
D.资本金规模和商业银行的获利水平

【答案】 A
116、A银行持有的某资产组合在持有期为1天、置信水平为98.5%的情况下，计算的风险价值为5万元，则表明该银行的资产组合()。
A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益会超过5万元
B.在次日交易中有98.5%的可能性其损失会超过5万元
C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不会超过5万元
D.在次日交易中有98.5%的可能性其损失不会超过5万元

【答案】 D
117、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会()。
A.呈水平状态
B.变得陡
C.呈垂直状态
D.变得平滑

【答案】 B
118、“保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施”属于日常国别风险信息监测应遵循的（ ）原则。
A.完整性
B.独立性
C.及时性
D.重要性

【答案】 C
119、 根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（　　）。
A.操作风险
B.战略风险
C.国别风险
D.信用风险

【答案】 C
120、( )是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，从而有效发挥外部监督的作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。
A.市场准入
B.市场约束
C.监督检查
D.资本监管

【答案】 B
121、交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（ ）。
A.市场价格发生重大变化引起的定价差异
B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别
C.由于产品成本增加，出现定价困难
D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

【答案】 D
122、汇率波动受黄金输送费用的限制，各国国际收支能够自动调节，这种货币制度是()。
A.金本位制
B.信用本位制
C.牙买加体系
D.布雷顿森林体系

【答案】 A
123、关于表外项目，说法错误的是（ )。
A.表外项目按两