2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理试题及答案一.docx

2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一

单选题（共600题）
1、按照我国银监会的规定，下列不属于核心资本的是（　　）。
A.普通股
B.资本公积金
C.重估储备
D.未分配利润

【答案】 C
2、投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0.4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为（）。
A.2%
B.3%
C.5%
D.8%

【答案】 D
3、( )作为一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。
A.市场风险
B.违约风险
C.操作风险
D.结算风险

【答案】 D
4、在代理业务中，委托方伪造收付款凭证骗取资金的操作风险归属于（　　）业务类别。
A.人员因素
B.内部流程
C.系统缺陷
D.外部事件

【答案】 D
5、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第二年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失，则该笔贷款预计到期可收回的金额为()万元。
A.925.47
B.960.26
C.957.57
D.985.62

【答案】 C
6、假如某房地产项目总投资10亿元，开发商自有资金3.5亿元，银行贷款6.5亿元。在不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于6.5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下，债权人相当于()。
A.卖出一份看跌期权
B.卖出一份看涨期权
C.买入一份看跌期权
D.买入一份看涨期权

【答案】 A
7、下列属于货币期货的标的是(?)。
A.利率
B.汇率
C.股票
D.币值

【答案】 B
8、（2019年真题）关于有效风险及时性的频率要求中，下列（ ）不属于该内容。
A.风险的性质
B.潜在波动性
C.重要性
D.实质大于形式

【答案】 D
9、证明土地权属来源所需的土地权属的参考文件不包括（　　）。
A.地上物买卖、交换、继承等证件
B.政府部门批准使用土地的文件
C.行政领导对用地的指示
D.集体土地交换协议

【答案】 B
10、 对战略风险管理的结果负有最终责任的是()。
A.董事会和高级管理层
B.基层管理人员
C.规划部门
D.生产部门

【答案】 A
11、 董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询()的意见和建议。
A.股东
B.专家
C.最大多数员工
D.各职能部门

【答案】 C
12、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。()情况下，商业银行不需要调整战略规划。
A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧
B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期
C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务
D.客户的结构发生变化，提出新的需求

【答案】 B
13、（2018年真题）《中华人民共和国银行业监督管理法》明确规定，银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循基本原则不包括（ ）。
A.公开
B.公正
C.公平
D.效率

【答案】 C
14、商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。
A.法律风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.操作风险

【答案】 D
15、对市场流动性高度敏感的不稳定融资来源通常称为（　　）。
A.核心负债
B.一级负债
C.同业市场负债
D.融资集中度

【答案】 C
16、外包是指商业银行将原来由自身负责处理的某些业务活动委托给服务提供商进行持续处理的行为。下列关于外包的说法不正确的是（ ）。
A.合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本
B.商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商
C.商业银行必须对业务外包的风险进行管理
D.一些关键过程和核心业务不应外包出去

【答案】 B
17、操作风险报告的主要内容不包括（）。
A.信息系统
B.风险状况
C.损失事件
D.诱因和对策

【答案】 A
18、国际收支逆差与国际储备之比超过限度（ ）时，说明风险较大。
A.75%
B.80%
C.100%
D.150%

【答案】 D
19、战略风险属于一种（　　）。
A.短期的显性风险
B.短期的潜在风险
C.长期的显性风险
D.长期的潜在风险

【答案】 D
20、一旦商业银行采用了()，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。
A.标准法
B.替代标准法
C.高级计量法
D.流程分析法

【答案】 C
21、《巴塞尔新资本协议》通过降低（）要求，鼓励商业银行采用（）技术。
A.监管资本，高级风险量化
B.经济资本，高级风险量化
C.会计资本，风险定性分析
D.注册资本，风险定性分析

【答案】 A
22、从实践看，风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上（下）限。按约束的风险类型，限额主要分为信用风险限额、市场风险（包括银行账户和交易账户）限额、操作风险限额、流动性风险限额、国别风险限额。其中，下列（）指标属于市场风险限额。
A.敏感度限额
B.千人发案率
C.监管处罚率
D.净稳定资金比率

【答案】 A
23、商业银行精确计提市场风险资本的前提和基础是（）。
A.正确划分银行账户与交易账户
B.制定合理的中长期经营战略
C.正确划分表内业务和表外业务
D.建立完善的内部控制体系

【答案】 A
24、银监会于2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中关于信息披露的要求，侧重披露（　　）。
A.各类风险管理状况
B.财务会计报告
C.商业银行资本计量和管理相关信息
D.公司治理情况

【答案】 C
25、下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是( )。
A.资产风险管理模式偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动
B.资本资产定价模型（CAPM）是在资产负债风险管理模式阶段提出的
C.欧式期权定价模型是在资产负债风险管理模式阶段提出的
D.20世纪80年代以后商业银行的风险管理处于全面风险管理模式阶段

【答案】 B
26、（2021年真题）关于商业银行风险偏好的作用，下列表述错误的是（ ）。
A.如果没有明确的风险偏好，会在银行内部造成董事会、管理层、不同业务领域、分支机构对风险的“胃口”迥异
B.使银行追求财务利润和发展速度
C.明确表达对待风险的态度有助于在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础
D.明确风险偏好有助于商业银行更清楚地认识自身能够承担的风险

【答案】 B
27、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。
A.职责分工
B.员工培训
C.外部监管
D.内部控制

【答案】 D
28、由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险是( )。
A.转移风险
B.主权风险
C.传染风险
D.货币风险

【答案】 D
29、地基基础工程和主体结构工程，工程质量保修期限（ ）。
A.至少80年
B.之多90年
C.至少50年
D.为设计文件规定的该工程的合理使用年限

【答案】 D
30、以下属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（ ）。
A.单笔不超过100万授信的个人信用卡
B.某银行发放一笔50万，期限1年的中小企业贷款
C.以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款
D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万期限一年的循环授信

【答案】 A
31、当工程质量缺陷按修补方式处理不能达到规定的使用要求和安全，而又无法返工处理的情况下，可以作出（ ）的决定。
A.不作处理
B.停工处理
C.限制使用
D.拆除处理

【答案】 C
32、 商业银行的内部控制体系的要素不包括（　　）。
A.控制活动
B.风险计量
C.监控
D.信息与沟通

【答案】 B
33、（　　）的局限性在于其是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主导策略。
A.风险转移
B.风险规避
C.风险分散
D.风险补偿

【答案】 B
34、根据不同的管理需要和本质特性，银行资本不包括（ ）。
A.账面资本
B.经济资本
C.监管资本
D.实体资本

【答案】 D
35、指挥人员的职责与要求，在开始起吊时，应先用微动信号指挥，待负载离开地面（ ）并稳定后，再用正常速度指挥。
A.10cm～30cm
B.20cm～40cm
C.10cm～20cm
D.20cm～30cm

【答案】 C
36、( )并非银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理的基础。
A.利率风险控制
B.利率预测
C.利率计量
D.利息预测

【答案】 B
37、（2021年真题）主权债务人遗漏或延迟支付本金和／或利息的行为是（ ）。
A.不构成违约
B.国别违约
C.政治违约
D.主权违约

【答案】 D
38、调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一，以下()不属于中央银行基准利率。
A.再贷款利率
B.存款准备金利率
C.超额存款准备金利率
D.金融机构的法定存贷款利率

【答案】 D
39、商业银行面临的最重要的风险种类是（　　）。
A.声誉风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.市场风险

【答案】 B
40、(?)是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。
A.期权
B.期货
C.资产管理
D.账户划分

【答案】 D
41、全面的风险管理模式强调信用风险、（ ）和操作风险、流动性风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举。
A.市场风险
B.流动风险
C.战略风险
D.法律风险

【答案】 A
42、（2018年真题）下列关于市场约束的表述中，错误的是（ ）。
A.监管部门是市场约束的核心
B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营
C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现
D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束

【答案】 C
43、银行抵补风险所要求拥有的资本是(?)。
A.账面资本
B.经济资本
C.永久资本
D.监管资本

【答案】 B
44、（2018年真题）下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中，正确的是（ ）。
A.久期缺口的绝对性越小，利率风险越高
B.久期缺口与资产负债比率没有必然联系
C.久期缺口的绝对值越大，利率风险越高
D.久期缺口与利率风险没有必然联系

【答案】 C
45、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（ ）。
A.5年
B.4.5年
C.4.3年
D.4年

【答案】 C
46、国内外商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（　　）。
A.改善公司治理结构
B.预先做好防范危机的准备
C.确保各类主要风险得到正确识别和排序
D.利用精确的数量模型进行量化

【答案】 D
47、某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30％、40％、30％，三种资产对应的百分比收益率分别为10％、22％、9％，则该部门总的资产百分比收益率是()。
A.14.5％
B.14％
C.13.5％
D.I2％

【答案】 A
48、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（ ）。
A.财务真实性比较难以把握
B.生产经营受市场的影响较大
C.公司治理受股东影响较大
D.生产经营活动相对平稳

【答案】 D
49、商业银行负责操作风险管理的部门、（ ）的部门应定期提交全行的操作风险管理与控制情况报告。
A.承担主要操作风险
B.承担次要操作风险
C.控制主要操作风险
D.控制次要操作风险

【答案】 A
50、 风险监管的主要内容不包括()。
A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系
B.建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系
C.准备风险为本的现场调查
D.建立应对支付危机的处置体系

【答案】 C
51、按照《巴塞尔资本协议》的要求，商业银行的核心资本充足率指标不得低于______，资本充足率不得低于______，附属资本最高不得超过核心资本的______。（）
A.4%；8%；90%
B.4%；6%；90%
C.4% ；7% ；100%
D.4%；8%；100%

【答案】 D
52、下列选项中，属于市场准入应该遵循的原则的是( )。
A.便民
B.合理
C.守法
D.诚信

【答案】 A
53、以下不属于市场风险的是()。
A.利率风险
B.汇率风险
C.法律风险
D.商品风险

【答案】 C
54、（2018年真题）（ ）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。
A.埃格蒙特集团
B.反洗钱金融行动特别工作组
C.沃尔夫斯堡集团
D.亚太反洗钱集团

【答案】 B
55、个人贷款业务所面对的客户主要是（　　）。
A.自然人
B.法人
C.机构法人
D.企业法人

【答案】 A
56、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的( )。
A.8％
B.20％
C.25％
D.50％

【答案】 B
57、下列属于商业银行客户风险内生变量中盈利能力指标的是（ ）。
A.利息保障倍数
B.股利发放率
C.总资产周转率
D.权益增长率

【答案】 B
58、下列选项中，不属于零售银行2级目录的是（ ）。
A.零售业务
B.私人银行业务
C.银行卡业务
D.托管业务

【答案】 D
59、在结构吊装中常作收紧揽风和升降吊篮之用的是（ ）。
A.手扳葫芦
B.千斤顶
C.卷扬机
D.钢丝绳夹

【答案】 A
60、因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是（ ）风险。
A.价格
B.市场
C.信用
D.操作

【答案】 B
61、商业银行在完善流动性风险监测和预警机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要。流动性应急计划主要包括（ ）。
A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序
B.提高流动性管理的预见性
C.通过金融市场控制风险
D.建立多层次的流动性屏障

【答案】 A
62、甲公司中标一高级写字楼机电工程，内容含给水排水工程、通风与空调工程、电气工程等多个专业分部工程，由于工程量大、工期紧，需要编制施工进度网络计划，充分利用公司资源，进行严密组织施工，才能满足工期需要。根据背景资料，回答下列问题。
A.设计进度计划
B.施工进度计划
C.物资设备供应计划
D.总进度计划

【答案】 D
63、假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民 币（置信区间为99%，持有期为1天）。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少 会有（ ）天的损失超过1000万元。
A.10
B.3
C.2
D.1

【答案】 D
64、下列关于红色预警法的说法，错误的是()。
A.是一种定性分析的方法
B.要进行不同时期的对比分析
C.要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析
D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

【答案】 A
65、ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是()。
A.流动资产/总资产
B.流动资产/流动负债
C.流动负债/总资产
D.（流动资产-流动负债）/总资产

【答案】 B
66、下列关于流动性比例的说法中，错误的是（ ）。
A.流动性比例的计算公式为：流动性比例=（流动性资产余额／流动性负债余额）×100％
B.商业银行的流动性比例应当不低于20％
C.流动性比例可衡量银行短期（一个月）内流动性资产和流动性负债的匹配情况
D.要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要

【答案】 B
67、若A银行资产负债表上有美元资产8000，美元负债6500.银行卖出的美元远期合约头寸为3500，买入的美元远期合约头寸为2700，持有的期权敞口头寸为800，则美元的敞口头寸为()。
A.多头1500
B.空头1500
C.多头2300
D.空头700

【答案】 A
68、根据监管要求，商业银行可采用( )来计量市场风险资本。
A.基本指标法
B.内部模型法
C.高级计量法
D.内部评级法

【答案】 B
69、关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是()。
A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径
B.实现路径决定战略目标
C.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等
D.各家商业银行所处的外部经济／金融环境、内部管理以及市场定位不同，战略目标虽然存在一些共性，但各不相同

【答案】 B
70、下列可能会对银行造成损失的事件中，不属于操作风险的是()。
A.外部欺诈
B.文件或合同缺陷
C.声誉受损
D.流程执行失败

【答案】 C
71、某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出B级借款人的违约概率是20％，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是（ ）。
A.20％
B.19％
C.25％
D.30％

【答案】 B
72、（2018年真题）对银行体系流动性产生冲击的常见因素不包括（ ）。
A.货币政策因素
B.金融市场因素
C.季节性因素
D.微观经济因素

【答案】 D
73、( )是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。
A.市场信心
B.市场稳定
C.政府政策
D.贷款数量

【答案】 A
74、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，该商业银行的资本充足率约为(?)。
A.9％
B.10％
C.12％
D.16％

【答案】 A
75、( )是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。
A.风险转移
B.风险补偿
C.风险对冲
D.风险规避

【答案】 A
76、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（ ）。
A.外包商不履责
B.未在抵押贷款的管理办法中明确规定“先落实抵押手续，后放款”
C.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂／好处协助骗贷
D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失

【答案】 B
77、商业银行不能通过（ ）的途径了解个人贷款人的资信状况。
A.查询人民银行个人信用信息基础数据库
B.查询税务部门个人客户信用记录
C.从其他银行购买客户借款记录
D.查询海关部门个人客户信用记录

【答案】 C
78、在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低于（ ）。
A.20%
B.40%
C.60%
D.80%

【答案】 C
79、银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由（　　）三个层级的法律规范构成。
A.法律、行政法规、规章
B.立法、行政法规、规章
C.法律、监管文件、制度
D.立法、监管文件、制度

【答案】 A
80、下列选项中，不仅是操作风险计量的一种方法，更是一套完整的操作风险管理框架的计量方法是()。
A.基本指标法
B.高级计量法
C.标准法
D.简单加总法

【答案】 B
81、按照银行监管必要性原理中的适度竞争论，认为银行业先天存在（　　）的悖论。
A.垄断与竞争
B.成本和收益
C.风险和收益
D.扩张和风险

【答案】 A
82、如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为（ ）。
A.0. 1
B.0. 2
C.0. 3
D.0. 4

【答案】 D
83、下列不属于偿债能力指标的是（）。
A.流动比率
B.速动比率
C.应收账款周转率
D.资产负债率

【答案】 C
84、关于商业银行针对行业风险的理解，下列表述最不恰当的是（ ）。
A.行业风险是系统性风险的表现形式之一
B.所有行业都应当得到均等的信贷投放
C.对于商业银行而言，贷款应当尽量投放到收益高、风险低的行业
D.某些行业天然就会比别的行业风险高

【答案】 B
85、我国反洗钱监管体制的总体特点为( )。
A.一部门主管、多部门配合
B.两部门主管、多部门配合
C.多部门主管、多部门配合
D.一部门主管、两部门配合

【答案】 A
86、商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。
A.条件不足，无法判断
B.第二种方案计算出来的风险价值更大
C.两种方案计算出来的风险价值相同
D.第一种方案计算出来的风险价值更大

【答案】 B
87、我国某商业银行2015年新增贷款15万亿元，对应创造15万亿元存款。如果准备金率是20％，银行将有（ ）万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。
A.1
B.1.5
C.3
D.6

【答案】 C
88、锅炉安装的坐标允许偏差是（ ）。
A.5mm
B.10mm
C.±5mm
D.±10mm

【答案】 B
89、商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例指的是( )。
A.流动性比例
B.核心负债比例
C.净稳定资金比例
D.同业市场负债比例

【答案】 D
90、商业银行产品主管部门要结合识别评估的风险点和风险等级，统筹兼顾风险控制与作业效率、内部管理与客户体验、资源投入与效益产出之间的关系，有针对地制定相应风险防控措施，努力提高产品创新和风险管理资源配置效率。这体现了新产品／业务风险管理的()。
A.有效性原则
B.全面性原则
C.适应性原则
D.统筹性原则

【答案】 D
91、商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是()。
A.通过金融市场控制风险
B.建立多层次的流动性屏障
C.提高资产的稳定性和负债的流动性
D.提高流动性管理的预见性

【答案】 C
92、商业银行客户信用评级的发展过程是()。
A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型
C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型

【答案】 C
93、以下关于风险管理部门的具体职责，说法不正确的是（　　）。
A.监控各类限额
B.核准金融产品的风险定价
C.协助财务控制人员进行价格评估
D.受理风险损失索赔

【答案】 D
94、A银行2010年年末贷款总额为10000亿元，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别是7500亿元、1500亿元、500亿元、300亿元、200亿元，则2010年度A银行的不良贷款率为()。
A.2%
B.5%
C.10%
D.25%

【答案】 C
95、操作风险损失事件报告的要素不包括（ ）。
A.事件发生时间
B.涉及业务领域
C.损失金额
D.事件发生地点

【答案】 D
96、（2019年真题）商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生（ ）。
A.市场风险
B.声誉风险
C.信用风险
D.流动性风险

【答案】 D
97、主要职责是执行风险管理政策的机构的是( )。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.风险管理部门

【答案】 C
98、（2018年真题）下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是（ ）。
A.恐怖袭击
B.监管规定
C.声誉受损
D.黑客攻击

【答案】 C
99、下列指标的计算公式中，正确的是()。
A.资本金收益率=税后净收入／资产总额
B.资产收益率=税后净收入／资本金总额
C.净业务收益率=（营业收入总额-营业支出总额）／资产总额
D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）／（营业收入-营业支出）

【答案】 C
100、基于()的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是全面的。
A.风险分散
B.风险补偿
C.风险对冲
D.风险转移

【答案】 A
101、（2018年真题）（ ）是对已经识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。
A.风险监测
B.风险计量
C.风险控制
D.风险识别

【答案】 C
102、下列关于信用风险监测的说法，正确的是（ ）。
A.信用风险监测是一个静态的过程
B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析
C.当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高
D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

【答案】 D
103、外汇（??）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
A.缺口分析
B.外汇敞口分析
C.情景分析
D.久期分析

【答案】 B
104、（2018年真题）商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并在网络传播，则商业银行面临的风险类型有（ ）。
A.国别风险、战略风险
B.国别风险、法律风险
C.声誉风险、战略风险
D.声誉风险、法律风险

【答案】 D
105、下列属于市场风险的计量模型的是（ ）。
A.基本指标法
B.风险中性定价模型
C.高级计量法
D.VaR模型

【答案】 D
106、ZETA信用风险分析模型中用来衡量偿债能力的指标是（）。
A.息税前利润/总利息支出
B.流动资产/流动负债
C.留存收益/总资产
D.普通股/总资本

【答案】 A
107、下列关于贷款风险迁徙类指标的说法，不正确的是()。
A.风险迁徙类指标用来衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标
B.期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款
C.期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和
D.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额

【答案】 C
108、下列关于风险的说法，正确的是（）。
A.对大多数商业银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中
C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜 在风险损失可以忽略不计
D.交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失

【答案】 D
109、 关于风险管理的“三道防线”说法错误的是（ ）。
A.第一道防线——业务条线部门
B.第二道防线——风险管理部门和合规部门
C.第三道防线——内部审计
D.第二道防线——银监会

【答案】 D
110、2015年新增贷款7．5万亿元，对应创造7．5万亿元存款。如果准备金率是20％，银行将有()万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。
A.1
B.1.5
C.5
D.6

【答案】 B
111、风管按其工作压力（P）可划分，系统工作压力500Pa
A.低压系统
B.中压系统
C.高压系统
D.超高压系统

【答案】 B
112、商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对()的分析判断至关重要。
A.子公司的经营状况
B.集团内关联交易
C.资本来源
D.高层人事安排

【答案】 B
113、强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行安全度的风险管理阶段是（　　）。
A.负债风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段
D.全面风险管理模式阶段

【答案】 B
114、下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类别是（??）。
A.单一客户风险限额
B.组合风险限额
C.集团客户风险限额
D.以上均不对

【答案】 B
115、法律成本是指（ ）。
A.由于工作失误、失职或内部事件，使原来能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关不履行相应义务导致追索失败所造成的损失，如相关文件要素缺失等
B.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿，如因银行自身业务中断等
C.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少，如洪水等导致账面价值减少
D.因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本，如评估费、鉴定费等

【答案】 D
116、案例一项目部在（ ）对工程质量进行了有效控制。
A.事前
B.事中
C.事后
D.事前、事中、事后三个阶段都

【答案】 D
117、根据监管要求，商业银行可采用( )来计量市场风险资本。
A.基本指标法
B.内部模型法
C.高级计量法
D.内部评级法

【答案】 B
118、下列关于交易账户的说法中，错误的是( )。
A.记入该账户的头寸必须能够完全对冲以规避风险
B.银行能对该账户的头寸进行准确估值
C.该账户中的项目通常按市场价格计价
D.银行的存贷款业务归入交易账户

【答案】 D
119、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是()。
A.市场风险
B.声誉风险
C.操作风险
D.信用风险

【答案】 A
120、资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。这里的资本就是（　　）。
A.账面资本
B.经济资本
C.一级资本
D.监管资本

【答案】 D
121、（2020年真题）根据监管要求，我国国内系统重要性银行资本充足率不得低于（ ）。
A.11%
B.8%
C.11.5%
D.10.5%

【答案】 C
122、 下列属于测量银行流动指标的是（　　）。
A.现金头寸指标
B.贷款总额与核心存款的比率
C.大额负债依赖度
D.以上都是

【答案】 D
123、某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（ ）。
A.1.33％
B.1.74％
C.2.00％
D.3.08％

【答案】 B
124、20世纪60年代以前，商业银行的风险管理处于（ ）。
A.资产负债风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.全面风险管理模式阶段
D.负债风险管理模式阶段

【答案】 B
125、以下属于原中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出的第一个层次的监管资本要求的是（ ）。
A.5％的核心一级资本充足率
B.2.5％的储备资本要求
C.0～2.5％的逆周期资本要求
D.1％的国内系统重要性银行附加资本要求

【答案】 A
126、（2018年真题）商业银行应当指定（ ）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。
A.市场风险承担部门
B.市场风险管理部门
C.内部审计机构
D.外部审计机构

【答案】 B
127、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。
A.期望法
B.方差—协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法

【答案】 A
128、按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以分为()。
A.公共客户和私人客户
B.法人客户和个人客户
C.单一法人客户和集团法人客户
D.企业类客户和机构类客户

【答案】 B
129、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。
A.4.2
B.1.8
C.6
D.9

【答案】 A
130、 董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（　　）。
A.间接责任
B.最终责任
C.连带责任
D.保证责任

【答案】 B
131、最常见的资产负债的期限错配情况指（ ）。
A.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
B.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短
C.全部资产与部分负债在持有时间上不一致
D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致

【答案】 A
132、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于()
A.风险补偿
B.风险转移
C.风险分散
D.