2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理自测模拟预测题库(名校卷).docx

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2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理自测模拟预测题库(名校卷) 单选题（共600题） 1、脱离土地登记代理工作岗位连续（　　）年以上的土地登记代理人应被注销登记。 A.1 B.2 C.3 D.4 【答案】 B 2、假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率(PD)为5%，贷款违约损失率(LGD)为50%，当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为()亿元人民币。 A.0.25 B.0.5 C.3.5 D.5 【答案】 A 3、（2020年真题）根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计算（），该项资本要求为风险加权资产的（）。 A.系统重要性银行附加资本，1-3.5% B.杠杆率缓冲资本，1-3.5% C.第二支柱资本，0-2.5% D.逆周期资本，0-2.5% 【答案】 D 4、某企业2009年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12%，2008年初所有者权益为40亿元人民币，2009年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为（）。 A.3. 33% B.3.86% C.4. 72% D.5. 05% 【答案】 D 5、商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指（）。 A.每天 B.每月 C.每周 D.每年【答案】 B 6、当久期缺口为正值时，市场利率上升，银行价值将( )；市场利率下降，银行价值将( )。 A.上升，上升 B.下降，下降 C.上升，下降 D.下降，上升【答案】 D 7、下列属于按风险诱发原因分类的是（　　）。 A.政治风险和社会风险 B.系统性风险和非系统性风险 C.信用风险和市场风险 D.纯粹风险和投机风险【答案】 C 8、商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（　　）。 A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露 B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债 C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖 D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑【答案】 B 9、债务人对银行的实质性信贷债务逾期（）天以上，视为违约。 A.10 B.30 C.60 D.90 【答案】 D 10、不属于按照个人信贷产品分类进行风险分析的是()。 A.假按揭 B.汽车消费信贷 C.信用卡消费信贷 D.违约概率【答案】 D 11、黄金价格波动属于（）。 A.期权性风险 B.利率风险 C.汇率风险 D.商品价格风险【答案】 C 12、反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。 A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易与可疑交易报告制度 D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度【答案】 C 13、操作风险关键指标不包括（）。 A.人员因素风险指标 B.内部流程风险指标 C.外部流程风险指标 D.外部事件风险指标【答案】 C 14、()是指银行所持有的各类风险性资产余额。 A.风险价值 B.缺口 C.市场价值 D.敞口【答案】 D 15、对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是（）。 A.计算机系统无法支持复杂的模型运算 B.历史数据积累不足，数据真实性难以保障 C.计量模型假设条件太多。与实践不符 D.数理知识过于深奥.难以掌握【答案】 B 16、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这属于商业银行处理(?)的办法。 A.竞争对手风险 B.行业风险 C.技术风险 D.项目风险【答案】 C 17、甲企业经营效益提高，为了扩大规模生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请（）。 A.合理，可以用利润来偿还贷款 B.合理，可以给银行带来利息收入 C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资 D.不合理，会产生新的费用，导致利润率下降【答案】 C 18、世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。 A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式 C.资产负债风险管理模式 D.全面风险管理模式【答案】 C 19、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。 A.职责分工 B.员工培训 C.外部监管 D.内部控制【答案】 D 20、（　　）是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求。 A.监管资本 B.经济资本 C.会计资本 D.账面资本【答案】 A 21、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不适合的是（） A.商业银行正确识别来自于内外部战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击 B.商业银行“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险 C.商业银行战略风险管理应当全面评估商业银行发展愿景、战略目标以及长期目标 D.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略进行量化【答案】 D 22、下列关于个人信用评分系统的说法，错误的是（）。 A.有助于提升个人信贷业务的规模 B.有效控制个人客户信用风险的基本要求 C.对个人信贷业务的运营效率提高具有主要作用 D.可以消除个人信贷业务的风险【答案】 D 23、下列选项中，(?)是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。 A.风险管理 B.风险控制 C.公司治理 D.风险治理【答案】 C 24、（2020年真题）假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（）亿。 A.4.2 B.9 C.1.8 D.6 【答案】 A 25、( )是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。 A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.风险管理部门【答案】 B 26、下列关于个人信用评分系统的说法，错误的是（）。 A.有助于提升个人信贷业务的规模 B.有效控制个人客户信用风险的基本要求 C.对个人信贷业务的运营效率提高具有主要作用 D.可以消除个人信贷业务的风险【答案】 D 27、（2021年真题）下列商业银行资本补充渠道中，不属于外源性方式的是（）。 A.保留盈余 B.首次公开发行（IPO） C.可转换债券 D.永续债【答案】 A 28、某银行2015年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3％，则该银行次级类贷款余额最多为（　　）亿元。 A.200 B.400 C.600 D.800 【答案】 C 29、下列指标计算公式中，不正确的是( )。 A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比 B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)÷贷款余额 C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额÷(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％ D.不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比【答案】 B 30、（2019年真题）能够防范银行背离审慎经营原则，过度积聚高风险资产的指标是（）。 A.净稳定资金比率 B.流动性匹配率 C.杠杆率 D.资本充足率【答案】 D 31、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。内部审计至少应每()进行一次全面审计。 A.1年 B.2年 C.3年 D.4年【答案】 C 32、采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于（）。 A.前两年中各年总收人乘以一个固定比例加总后的平均值 B.前两年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值 C.前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值 D.前三年中各年总收人乘以一个固定比例加总后的平均值【答案】 C 33、（）是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法，评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果，帮助组织实现其目标。 A.外部审计 B.内部审计 C.国家审计 D.社会审计【答案】 B 34、在市场风险计量与监测的过程中，公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，更具有实质意义的是()。 A.公允价值和内在价值 B.市场价值和公允价值 C.名义价值和市场价值 D.内在价值和名义价值【答案】 B 35、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计算( )，该项资本要求为风险加权资产的( )。 A.系统重要性银行附加资本，1-3.5% B.杠杆率缓冲资本，1-3.5% C.第二支柱资本，0-2.5% D.逆周期资本，0-2.5% 【答案】 D 36、《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（）。 A.内部评级初级法 B.标准法 C.高级计量法 D.内部评级高级法【答案】 B 37、（　　）用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。 A.杠杆比率 B.效率比率 C.盈利能力比率 D.流动比率【答案】 A 38、商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的()的成本。 A.监管资本 B.注册资本 C.经济资本 D.会计资本【答案】 C 39、()用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的 A.久期分析法 B.期望分析法 C.平均分析法 D.自我评估法【答案】 A 40、（2018年真题）下列不属于盈利能力比率的是（）。 A.销售毛利率 B.资产净利率 C.总资产收益率 D.存货周转率【答案】 D 41、甲公司中标一高级写字楼机电工程，内容含给水排水工程、通风与空调工程、电气工程等多个专业分部工程，由于工程量大、工期紧，需要编制施工进度网络计划，充分利用公司资源，进行严密组织施工，才能满足工期需要。根据背景资料，回答下列问题。 A.设计进度计划 B.施工进度计划 C.物资设备供应计划 D.总进度计划【答案】 D 42、商业银行不能正常为客户提供服务属于（　　）风险。 A.不完善内部程序 B.系统缺陷 C.人员因素 D.外部事件【答案】 B 43、系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出来。 A.借款人管理层因素 B.借款人的生产经营状况 C.借款人所在行业因素 D.宏观经济因素【答案】 D 44、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（）。 A.客户信用等级越高，限额越高 B.客户所有者权益越高，限额越高 C.客户历史信誉状况越好，限额越高 D.客户资产负债率越高，限额越高【答案】 D 45、下列不属于银行风险监管指标监测评价原则的是()。 A.准确性原则 B.法人并表原则 C.有效性原则 D.可比性原则【答案】 C 46、商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。 A.法律风险 B.市场风险 C.流动性风险 D.操作风险【答案】 D 47、计算总敞口头寸比较激进的方法是( )。 A.累计总敞口头寸法 B.净总敞口头寸法 C.短边法 D.长边法【答案】 B 48、（2021年真题）商业银行的灾难性损失由（）来转移风险。 A.增资扩股 B.计提资本金 C.计提损失准备金 D.购买保险【答案】 D 49、在单个客户授信限额管理中，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是确定客户的( )。 A.最低债务承受额 B.最高债务承受额 C.平均债务承受额 D.以上均不正确【答案】 B 50、以下指标中哪个数值越小表明商业银行存储的流动性越高() A.大额负债依赖度 B.核心存款比率 C.贷款总额与核心存款比率 D.流动资产与总资产的比率【答案】 C 51、某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过()，卖出美元，买入日元，满足对外日元的需求。 A.期货交易 B.即期外汇交易 C.远期外汇交易 D.期权交易【答案】 B 52、下列不属于目前商业银行界认为比较有效的声誉风险管理方法的是()。 A.推行全面风险管理理念 B.预先做好防范危机的准备 C.利用精确的数量模型进行量化 D.确保各类主要风险得到正确识别和优先排序【答案】 C 53、（2018年真题）某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失，该情况对应的操作风险成因属于（）类别。 A.内部流程 B.外部事件 C.人员因素 D.系统缺陷【答案】 A 54、商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象（　　），从而分散和降低风险。 A.明确化 B.多样化 C.合理化 D.复杂化【答案】 B 55、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、()和可利用资源紧密联系在一起。 A.风险管理措施 B.员工利益 C.连续营业方案 D.资本实力【答案】 A 56、以下不属于操作风险资本计量方法的是（）。 A.基本指标法 B.标准法 C.高级计量法 D.动态指标法【答案】 D 57、下列关于风险的说法，正确的是（）。 A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业 B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 C.信用风险具有明显的系统性风险特征 D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得【答案】 B 58、()通常指派最高风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。 A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.风险管理总监【答案】 A 59、内部欺诈是指( )。 A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动 B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失 C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险 D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失【答案】 B 60、关于土地使用权抵押权变更，下列说法不正确的是（　　）。 A.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物的，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况；抵押人未通知抵押权人或未告知受让人的，转让无效 B.转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人可以要求抵押人提供相应的担保，但这并不影响他对抵押物的转让 C.抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保 D.抵押合同发生变更的，抵押当事人应当在抵押合同变更后15日内，持有关文件到土地行政主管部门办理变更抵押登记手续【答案】 B 61、( )是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。 A.外部控制环境 B.风险识别与评估 C.内部控制措施 D.监督、评价与纠正【答案】 C 62、（2021年真题）以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（） A.高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表参与信息科技管理工作 B.较大信息科技预算投入 C.设立负责信息科技风险管理的部门 D.董事会履行的信息科技管理职责【答案】 B 63、下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。 A.头寸限额 B.风险价值限额 C.止损限额 D.单一客户限额【答案】 D 64、以下不属于商业银行内部控制必须贯彻的原则的是()。 A.全面 B.审慎 C.有效 D.协助【答案】 D 65、下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是( )。 A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成 B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一 C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一 D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 B 66、（2018年真题）（）是对已经识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。 A.风险监测 B.风险计量 C.风险控制 D.风险识别【答案】 C 67、商业银行在完善流动性风险监测和预警机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要。流动性应急计划主要包括（）。 A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序 B.提高流动性管理的预见性 C.通过金融市场控制风险 D.建立多层次的流动性屏障【答案】 A 68、根据操作风险损失事件分类，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件是（）。 A.执行、交割和流程管理事件 B.外部欺诈事件 C.就业制度和工作场所安全事件 D.客户、产品和业务活动事件【答案】 C 69、()是指新产品／业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。 A.声誉风险 B.违规风险 C.操作风险 D.市场风险【答案】 B 70、下列各项中，不属于土地总登记准备工作的是（　　）。 A.组织准备 B.行政准备 C.公告准备 D.技术准备【答案】 C 71、战略风险管理流程中，下列哪项活动是在执行风险管理方案之前执行的() A.制定战略实施方案 B.识别战略风险要素 C.定期自我评估风险管理的效果 D.明确战略发展目标【答案】 B 72、某商业银行的业务规模（BI）为8亿欧元，对应的边际系数（α）为12%，内部损失乘数为1.5，则该商业银行履行2017版《巴塞尔Ⅲ最终方案》使用新标准法计量的操作风险资本为（）亿欧元。 A.0.18 B.12 C.1.44 D.0.96 【答案】 C 73、( )相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键。 A.股东大会 B.董事会 C.市场风险管理部门 D.高级管理层【答案】 C 74、噪声用声级计测定选点在房间中心离地面高度（）m处测定。 A.1 B.1.2 C.1.5 D.2 【答案】 B 75、根据监管要求，商业银行可采用( )来计量市场风险资本。 A.基本指标法 B.内部模型法 C.高级计量法 D.内部评级法【答案】 B 76、商业银行采用高级风险量化技术会面临()。 A.声誉风险 B.模型风险 C.市场风险 D.法律风险【答案】 B 77、（）是一种结构化模拟的方法，通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况。 A.方差一协方差法 B.蒙特卡洛模拟法 C.历史模拟法 D.标准法【答案】 B 78、我国流动性风险监管中，存贷比的限额值是（）。 A.不大于70％ B.不大于75％ C.不小于70％ D.不小于75％【答案】 B 79、（2018年真题）根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述中，恰当的是（）。 A.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、监测和控制的职能外包 B.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立 C.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行 D.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任【答案】 B 80、下列选项中，不属于我国银行业监督管理目标的是()。 A.促进银行业的合法、稳健运行 B.维护公众对银行业的信心 C.增强银行业的资金收益 D.提高银行业竞争力【答案】 C 81、银行账户中的项目通常按( )计价。 A.名义价值 B.市场价值 C.历史成本 D.公允价值【答案】 C 82、根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（）来进行。 A.高级计量法 B.基本指标法 C.内部评级法 D.内部模型法【答案】 D 83、以下情况说明商业银行流动性强的是( )。 A.流动资产与总资产的比率低 B.贷款总额和核心存款比率高 C.核心存款指标高 D.贷款总额与总资产的比率高【答案】 C 84、下列各项关于表内信用资产风险权重的描述，正确的是()。 A.个人住房抵押贷款风险权重为50％ B.对其他金融机构债权统一给予50％的风险权重 C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0 D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予50％的风险权重【答案】 A 85、CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（　　）。 A.保险学的精算理论 B.Merton模型 C.经济计量学理论 D.资产组合理论【答案】 B 86、从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分为(?)。 A.前台管理、中台交易、后台结算 B.前台风险管理、中台结算、后台交易 C.前台结算、中台交易、后台风险管理 D.前台交易、中台风险管理、后台结算【答案】 D 87、商业银行董事会及其（　　）应当定期听取高级管理层关于商业银行风险状况的专题报告，对商业银行风险水平、风险管理状况、风险承受能力进行评估，并提出全面风险管理意见。 A.董事会 B.高级管理层 C.风险管理委员会 D.风险管理部门【答案】 C 88、案例一这种影响进度计划实施的因素主要是（）。 A.供应商违约，违背采购合同对产品供应质量的约定 B.施工方造成的问题 C.自然因素导致施工延迟 D.供应商与施工方没有商议好【答案】 A 89、风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是（　　）。 A.整体风险报告 B.头寸报告 C.最佳避险报告 D.以上均不是【答案】 C 90、下列关于商业银行针对币种结构进行流动性风险管理的说法，不正确的是（　　）。 A.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性刚性状况进行计量、监测和控制 B.商业银行除结合本币承诺来评价总的外汇流动性需求以及可接受的错配情况外，还应对所持有的各币种的流动性进行单独分析 C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度 D.商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量? 【答案】 C 91、下列不属于信用衍生产品的特点的是（）。 A.替代性 B.交易性 C.灵活性 D.债务的易变性【答案】 D 92、下列选项中，不属于商业银行操作风险的是（）。 A.法律风险 B.声誉风险 C.内部欺诈事件 D.外部欺诈事件【答案】 B 93、（2018年真题）（）是商业银行的最高风险管理、决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。 A.高级管理层 B.监事会 C.董事会 D.风险管理部门【答案】 C 94、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，不包括（　　）。 A.日常监督机制 B.惩罚机制 C.监管当局责任 D.违约机制【答案】 D 95、根据商业银行不同客户的信贷业务特点及各自的风险特性，可将商业银行客户划分为( )。 A.企业客户和团体客户 B.法人客户和个人客户 C.单位客户和团体客户 D.单位客户和机构客户【答案】 B 96、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少()一次。 A.3个月 B.半年 C.9个月 D.1年【答案】 D 97、下列关于市值重估的说法，不正确的是()。 A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值 B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值 C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值 D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法【答案】 C 98、不属于情景分析应遵循的原则是（　　）。 A.重要性 B.全面性 C.前瞻性 D.动态性【答案】 A 99、下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（）。 A.次级、可疑和损失贷款三类合称为不良贷款 B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款，属于关注类贷款 C.对贷款以外的表外资产也应按照五级进行分类 D.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款【答案】 D 100、（2018年真题）主权债务人遗漏或延迟支付本金和／或利息的行为是（）。 A.政治违约 B.不构成违约 C.主权违约 D.国别违约【答案】 C 101、（　　）根据委托或授权对商业银行进行审计时应出示委托授权书。 A.外部审计机构 B.内部审计机构 C.银监会派出机构 D.国资委派出机构【答案】 A 102、（2021年真题）根据监管要求，我国国内系统重要性银行资本充足率不得低于（）。 A.10.5% B.8% C.11% D.11.5% 【答案】 D 103、（2019年真题）商业银行的零售存款通常被认为是（）。 A.来源集中，流动性风险高 B.来源分散，流动性风险低 C.来源分散，流动性风险高 D.来源集中，流动性风险低【答案】 B 104、下列关于信用衍生品作用的描述中，错误的是()。 A.使得银行得以摆脱在贷款定价上的困境 B.防止信贷萎缩，增强资本的流动性 C.增强盈利能力，改善商业银行收入结构 D.分散商业银行过度集中的信用风险【答案】 C 105、消防干管用卡箍沟槽连接，每根配管长度不宜超过（）。 A.3.0m B.6.0m C.9.0m D.10m 【答案】 B 106、商业银行的声誉危机管理应当建立在（　　）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。 A.良好的道德规范和公众利益 B.良好的道德规范和自身利益 C.良好的职业道德和公众利益 D.良好的道德规范和所有者利益【答案】 A 107、核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，体现为对关键人员依赖的风险，下列选项中，()不是这种风险的表现。 A.缺乏足够的后援／替代人员 B.相关信息缺乏共享和文档记录 C.雇员成本增加 D.缺乏岗位轮换机制【答案】 C 108、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到（）。 A.商业银行的技术水平 B.商业银行的业务创新水平 C.商业银行的风险管理水平 D.商业银行的盈利能力和业务发展空间【答案】 D 109、（2021年真题）通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债表期限结构的表述最恰当的是（）。 A.资产为负债的久期缺口为零 B.资产为负债的久期缺口 C.资产的久期小于负债的久期 D.资产的久期大于负债的久期【答案】 D 110、假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（　　）。 A.2.5％ B.5％ C.10％ D.15％【答案】 B 111、商业银行在开展跨境外包活动时，应当遵守的原则不包括( )。 A.审慎评估法律和管制风险 B.确保客户信息的安全 C.选择资金较多的境外服务提供商 D.选择境外服务提供商时，应当明确其所在国家或地区监管当局已与我国银行业监督管理机构签订谅解备忘录或双方认可的其他约定【答案】 C 112、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充( )。 A.核心一级资本 B.二级资本 C.其他一级资本 D.储备资本【答案】 A 113、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法不包括（）。 A.持续期分析 B.期限弹性分析 C.敏感分析 D.久期分析【答案】 D 114、搭积木法在计算银行的市场风险时，首先按照特定的准则计算资产组合分别暴露于五种风险下的资本要求，再进行加总，也被称为()。 A.组合法 B.标准化方法 C.高级计量法 D.内部模型法【答案】 B 115、管理缺乏可连续性属于()。 A.非财务警示信号 B.财务警示信号 C.区域风险信号 D.行业风险警示信号【答案】 A 116、交易账户中的项目通常按()计价，当缺乏可参考的()时，可以按()。 A.市场价格；市场价格；模型定价 B.交易价格；交易价格；模型定价 C.模型定价；模型定价；市场价格定价 D.市场价格；市场价格；交易价格定价【答案】 A 117、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系,下列表述错误的是()。 A.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失,进而导致流动性困难 B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险 C.操作风险不会对流动性造成显著影响 D.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力,造成流动性波动【答案】 C 118、工程项目应坚持逐级安全技术交底制度。以下说法错误的是（）。 A.工程开工前，应将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况，向工地负责人、工班长进行详细交底 B.两个以上施工队或工种配合施工时，应按工程进度定期或不定期地向有关施工单位和班组进行交叉作业的安全书面交底 C.工程师每天工作前，必须跟项目经理进行书面的施工技术交底，必要时甚至向参加施工的全体员工进行交底 D.工长安排班组长工作前，必须进行书面的安全技术交底，班组长应每天对工人进行施工要求、作业环境等书面安全交底【答案】 C 119、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。 A.银行机构风险合规性的分析、评价 B.财务报表检查 C.会计资料的规范性 D.关注财务数据的完整性、准确性和可靠性【答案】 A 120、下列资产证券从资产质量看可分为（　　）。 A.存量贷款证券化 B.优良贷款证券化 C.增量贷款证券化 D.表内贷款证券化【答案】 B 121、混合资本债券属于()。 A.核心资本 B.附属资本 C.三级资本 D.少数资本【答案】 B 122、商业银行面临的最重要的风险种类是（　　）。 A.声誉风险 B.信用风险 C.流动性风险 D.市场风险【答案】 B 123、（）是商业银行的最高风险管理／决策机构。 A.股东大会 B.董事会 C.高级管理层 D.监事会【答案】 B 124、下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。 A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布 B.是所有计算VaR的方法中最简单的 C.反映了高阶非线性特征 D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响【答案】 C 125、（??）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。 A.基本指标法 B.标准法 C.专家判断法 D.高级计量法【答案】 C 126、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发。银行资本的核心功能是（　　）。 A.稳定流动性 B.吸收损失 C.维持市场信心 D.承担风险【答案】 B 127、商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）。 A.3% B.4% C.5% D.6% 【答案】 B 128、下列( )不属于我国商业银行面临的风险种类。 A.信息风险 B.市场风险 C.操作风险 D.声誉风险【答案】 A 129、经县级以上人民政府依法批准，符合以划拨方式取得的建设用地有（　　）。 A.某市文化局办公用地 B.住宅小区用地及配套绿地 C.城市污水处理场用地 D.军事用地 E.油(气、水)井场及作业配套设施用地【答案】 A 130、下列对风险预警的程序排序正确的是（　　）。 A.①②③④ B.②①④③ C.②③①④ D.①②④③ 【答案】 C 131、假设某银行的总资产为2000亿元，核

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