2025年初级银行从业资格之初级风险管理模拟题库及答案下载.docx

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2025年初级银行从业资格之初级风险管理模拟题库及答案下载单选题（共600题） 1、（2021年真题）某商业银行客户服务中心平均每小时接到6个电话，度量该中心5小时内接到38个电话的概率应该采用的概率模型是（）。 A.二项分布 B.泊松分布 C.正态分布 D.均匀分布【答案】 B 2、以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是（　　）。 A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据 B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制 C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理 D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等【答案】 B 3、市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。 A.人力资源 B.资质等级 C.成本管理 D.管理层素质【答案】 D 4、风险与控制自我评估的原理是（）。 A.固有风险-剩余风险=操作风险 B.控制措施÷剩余风险=固有风险 C.操作风险-控制措施=剩余风险 D.固有风险-控制措施=剩余风险【答案】 D 5、根据当前监管要求，商业银行资本充足率中的风险加权资产覆盖范围包括()。 A.信用风险、市场风险、操作风险 B.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险 C.信用风险、流动性风险 D.信用风险、市场风险【答案】 A 6、某公司2016年销售收入为1亿元，销售成本为9000万元，2016年期初存货为500万元，2016年期末存货为600万元，则该公司2016年存货周转天数为()天。 A.19 B.18 C.16 D.22 【答案】 D 7、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。 A.必须具备高度独立性 B.具有完全的风险管理策略执行权 C.风险管理部门又称风险管理委员会 D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 A 8、在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念是（）。 A.管法人、管风险、管内控、提高透明度 B.管股东、管风险、管效益、提高透明度 C.管法人、管经营、管风险、提高透明度 D.管股东、管经营、管内控、提高透明度【答案】 A 9、下列（）属于流动性风险的内生因素。 A.国库定期存款 B.资产负债期限结构 C.银行超额备付金 D.上缴财政存款【答案】 B 10、巴赛尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（） A.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力 B.银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报告的需要 C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据 D.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务【答案】 C 11、（2018年真题）下列关于市场约束的表述中，错误的是（）。 A.监管部门是市场约束的核心 B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营 C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现 D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 C 12、（2019年真题）（）由国别风险相关的部门发现并收集，或由地方分支机构、海外分支机构收集。 A.报纸信息 B.新闻平台报道内容 C.银行内部信息 D.外部评级机构数据【答案】 C 13、商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，下列 ( )是商业银行对于系统设计/开发应持有的态度。 A.为占领市场，可追求快速见效，无需考虑长期的效果 B.系统要大而全，并为防止过时，应使用国际领先的信息设备 C.从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程 D.为降低以后的成本，可以超越本行业务要求，争取一步到位【答案】 C 14、在商业银行操作风险管理框架的制度体系中，制定操作风险与控制自我评估、损失数据收集、关键风险指标监测等管理办法属于()方面的内容。 A.总的框架 B.职能分工 C.管理工具 D.资本计量【答案】 C 15、（2018年真题）2008年年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，该事件提示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述中，错误的是（）。 A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险 B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正 C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门 D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口【答案】 A 16、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是( )。 A.风险规避 B.风险补偿 C.风险对冲 D.风险对冲【答案】 B 17、（2018年真题）我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品／服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。 A.市场风险 B.信用风险 C.声誉风险 D.战略风险【答案】 D 18、以下不属于我国银行业监督管理目标的是（　　）。 A.促进银行业的合法运行 B.促进银行业的稳健运行 C.规避所有系统风险 D.维护公众对银行业的信心【答案】 C 19、下列选项中，不属于短期流动性风险计量指标的是（　　）。 A.流动性比例 B.流动性覆盖率 C.期限错配分析 D.优质流动性资产分析【答案】 C 20、假定某企业2019年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，所得税税率为25％，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率为（）。 A.33％ B.36％ C.37％ D.41％【答案】 B 21、下列不属于营运能力指标的是（）。 A.总资产周转率 B.存货周转率 C.应收账款周转率 D.总资产收益率【答案】 D 22、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。 A.缺口风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期权性风险【答案】 C 23、在巴塞尔协议Ⅲ中，核心一级资本不包括的内容是（　　）。 A.优先股及其溢价 B.实收资本或普通股 C.资本公积可计入部分 D.盈余公积【答案】 A 24、2008年年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，该事件提示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述中，错误的是()。 A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险 B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正 C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门 D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口【答案】 A 25、下列关于收益计量的说法，正确的是（　　）。 A.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量 B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和 C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和 D.百分比收益率衡量了绝对收益【答案】 B 26、以下不属于财务报表分析关注的内容的是()。 A.识别和评价财务报表风险 B.识别和评价经营管理状况 C.识别和评价资产管理状况 D.识别和评价收益状况【答案】 D 27、（2020年真题）借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。 A.9 B.1.5 C.60 D.8.5 【答案】 D 28、在利率敏感性缺口条件下，市场利率下降会导致银行的净利息收入（　　）。 A.上升 B.下降 C.不变 D.不确定【答案】 D 29、某银行建设数据仓库时没有考虑到与核心业务系统的兼容性，从而导致核心业务系统瘫痪，此操作风险属于()。 A.外部欺诈事件 B.信息科技系统事件 C.内部欺诈事件 D.客户、产品和业务活动事件【答案】 B 30、下列关于零售风险暴露特征的说法，不正确的是（　　）。 A.债务人是一个法人或几个自然人 B.债务人是一个或几个自然人 C.笔数多，单笔金额小 D.按照组合方式进行管理【答案】 A 31、采用监管映射法计算RWA的方法中，监管类别为“优”的风险权重为（）。 A.70％ B.90％ C.115％ D.250％【答案】 A 32、风险识别包括（）环节。 A.感知风险和分析风险 B.计量风险和分析风险 C.计量风险和感知风险 D.感知风险和检测风险【答案】 A 33、（2018年真题）风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）。 A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易 B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大 C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素 D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大【答案】 B 34、风险是指（　　）。 A.损失的大小 B.损失的分布 C.未来结果的不确定性 D.收益的分布【答案】 C 35、商业银行为了更好的管理流动性风险，以下最不恰当的做法是( )。 A.建立多层次的流动性屏障 B.提高流动性管理的预见性 C.通过金融市场控制风险 D.提高负债的流动性【答案】 D 36、每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和是指（）。 A.总敞口头寸 B.单币种敞口头寸 C.外汇敞口头寸 D.累计总敞口头寸【答案】 B 37、下列关于风险管理策略的说法中，正确的是( )。 A.风险分散是指“将所有的鸡蛋放在同一个篮子里” B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对所承担的风险进行价格补偿 C.风险转移只能是保险转移 D.风险规避可分为保险规避和非保险规避【答案】 B 38、甲乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈，下列两人对密码管理的做法正确的是（　　）。 A.两人密码互相知悉 B.各自定期或不定期更换密码并严格保密 C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权 D.乙用甲的密码为客户办理业务【答案】 B 39、下列关于商业银行信用风险内部评级体系验证的表述中，错误的是()。 A.验证应评估风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性 B.验证的过程和结果应接受独立检查 C.验证应是一个特殊的过程 D.验证应当由监管当局进行【答案】 D 40、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是()。 A.指计人资产负债表内的业务所形成的敞口头寸 B.等于表内的即期资产减去即期负债 C.包括变化较小的结构性资产或负债 D.未到交割日的现货合约不属于即期净敞口头寸【答案】 C 41、下列关于信息披露的频率，表述错误的是()。 A.按规定银行披露信息的频率应该每半年进行一次 B.如果有关风险暴露或其他项目的信息变化较快，银行也要按季披露这些信息 C.国际活跃银行和其他大银行（及其主要分支机构）必须按季度披露一级资本充足率、资本充足率及其组成成分 D.对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性披露，需要每半年进行一次【答案】 D 42、商业银行可以流动资产的形式持有脆弱资金()左右。 A.10％ B.15％ C.20％ D.30％【答案】 D 43、在分析单一法人客户的非财务因素时，在管理层风险方面不需要关注的是（　　）。 A.某机械公司的管理层决策过程 B.某文化公司王总经理的年龄 C.某证券公司何副总的诚信度 D.某保险公司客户主管的素质【答案】 B 44、（2018年真题）张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态，此情况应归类为（）引起的操作风险。 A.未授权交易 B.信贷人员技能匮乏 C.内部欺诈 D.贷款流程执行不严【答案】 D 45、（　　）对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。 A.监事会 B.董事会 C.内部审计部门 D.高级经理【答案】 A 46、《商业银行资本管理办法（试行）》对国内系统重要性银行的附加资本要求是（）。 A.1% B.2% C.0.5% D.1.5% 【答案】 A 47、在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是()。 A.保证人的关联方 B.保证人的行业地位 C.保证人的保证意愿 D.保证人的贷款规模【答案】 C 48、2004年6月，巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，()形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。 A.资本构成、内部审计、市场竞争 B.资本要求、监督监管、市场竞争 C.资本要求、监督检查、市场约束 D.资本比例、外部审计、市场约束【答案】 C 49、商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来（）。 A.声誉风险 B.战略风险 C.信用风险 D.操作风险【答案】 D 50、在商业银行的经营和发展过程中，存款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。 A.声誉风险 B.信用风险 C.政治风险 D.社会风险【答案】 A 51、关于理解风险与收益的关系的好处，下面说法不正确的是（）。 A.有助于商业银行对损失可能性的管理 B.有助于商业银行在经营管理活动中不承担风险 C.有助于商业银行对盈利可能性的管理 D.遵循风险与收益相匹配的原则，合理促进商业银行优势业务发展【答案】 B 52、商业银行采用( )计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。 A.内部评级法 B.内部模型法 C.权重法 D.高级计量法【答案】 A 53、商业银行信用风险预警的正确程序是（）。 A.风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置 B.风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价 C.信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置 D.信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价【答案】 D 54、我国银行业的“三性原则”不包括(?)。 A.安全性 B.流动性 C.效益性 D.风险性【答案】 D 55、按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即（）。 A.偏好收益、厌恶风险 B.厌恶收益、厌恶风险 C.偏好收益、偏好风险 D.厌恶收益、偏好风险【答案】 A 56、小王即将在30天后取得国土资源部土地登记上岗资格证，那么在这段时间内，他（　　）。 A.可以无证上岗 B.不需参加继续教育培训 C.不得从事土地权属审核和登记审查工作 D.不得在土地登记审批表和土地登记簿上签字 E.对违规操作造成错登漏登的，不承担任何责任【答案】 C 57、下列不属于流动性风险评估的是（）。 A.流动性比率 B.现金流分析 C.久期分析 D.情景分析【答案】 D 58、期权性工具( )。 A.具有期权性风险 B.具有对称性 C.不会给期权出售方带来风险 D.给期权买入方带来风险【答案】 A 59、（　　）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。 A.净头寸 B.总头寸 C.交易 D.头寸【答案】 A 60、反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。 A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易与可疑交易报告制度 D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度【答案】 C 61、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对（）数据和外部数据的分析;定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的（）和影响程度作出评估。 A.内部操作风险损失；发生频率 B.风险管理风险损失；发生环节 C.内部控制风险损失；发生环节 D.合规管理风险损失；发生时间【答案】 A 62、市场风险不包括（　　）。 A.利率风险 B.汇率风险 C.股票价格风险 D.贷款违约风险【答案】 D 63、反映银行实际拥有的资本水平的是（　　）。 A.账面资本 B.经济资本 C.监管资本 D.实际资本【答案】 A 64、风险因素与风险管理复杂程度的关系是（　　）。 A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易 B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大 C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素 D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大【答案】 B 65、设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性和可靠性原则。其中，（）原则是指监控指标要与操作风险事件密切相关，并能够及时预警风险变化，有助于实现对操作风险的事前和事中控制。 A.重要性 B.敏感性 C.可靠性 D.整体性【答案】 B 66、从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息的风险数据是（　　）。 A.内部数据 B.外部数据 C.一手数据 D.二手数据【答案】 A 67、一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力( )，同时也意味着商业银行可能面临的风险因素( )，对其声誉的潜在威胁( )。 A.越弱；越多；越小 B.越弱；越多；越大 C.越强；越多；越大 D.越强；越少；越大【答案】 C 68、银行的流动性风险与（）没有关系。 A.资产负债期限结构 B.资产负债类别结构 C.资产负债分布结构 D.资产负债币种结构【答案】 B 69、下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是( )。 A.债务人所处行业颁布新的环保标准 B.银行贷款利率提高 C.债务人所在地区经济下滑 D.债务人投资项目发生重大损失【答案】 D 70、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。 A.建立完善的公司治理结构 B.建立完善内部控制体制 C.加强外部监管体制建设 D.以上都不是【答案】 A 71、以客户累计百分比为横轴、（）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。 A.违约客户累计百分比 B.违约客户数量 C.正常客户累计百分比 D.正常客户数量【答案】 A 72、对我国中央政府（含中国人民银行）的债权统一给予()的风险权重。 A.0 B.5% C.10% D.20% 【答案】 A 73、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为（　　）。 A.3%、4%和6% B.4%、5%和7% C.5%、6%和8% D.6%、7%和9% 【答案】 C 74、下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险（　　） A.股票价格风险 B.折算风险 C.交易风险 D.信用风险【答案】 A 75、对商业银行债权的风险权重规定为：商业银行之间原始期限在4个月以内的债权给予零风险权重，4个月以上的风险权重为（　　），但商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为（　　）。 A.10％；50％ B.10％；20％ C.20％；50％ D.20％；100％【答案】 D 76、关于商业银行针对行业风险的理解，下列表述最不恰当的是（）。 A.行业风险是系统性风险的表现形式之一 B.所有行业都应当得到均等的信贷投放 C.对于商业银行而言，贷款应当尽量投放到收益高、风险低的行业 D.某些行业天然就会比别的行业风险高【答案】 B 77、以下不属于商业银行外包管理的组织架构的是（）。 A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.外包管理团队【答案】 B 78、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列（）是不正确的假设。 A.准确预测未来风险事件 B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 C.风险是无法避免的 D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 C 79、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为（　　）。 A.企业类客户和机构类客户 B.单一法人客户和集团法人客户 C.法人客户和个人客户 D.集体客户和个人客户【答案】 C 80、商业银行的整体风险控制环境不包括()。 A.公司治理 B.内部控制 C.合规文化 D.外部监管【答案】 D 81、银行可能遭受的国家风险包括（）。 A.到期不还风险 B.间接风险 C.债务重新安排风险 D.以上都是【答案】 D 82、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。 A.建立完善的内部控制体系 B.建立完善的公司治理结构 C.力口强外部监管体制建设 D.建立完善的信息管理系统【答案】 B 83、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。以下不属于其中分类的是()。 A.信用风险 B.权责风险 C.操作风险 D.声誉风险【答案】 B 84、（2020年真题）下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。 A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险 B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式 C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 C 85、银行应保持负债来源的（　　）。 A.集中性与多样性 B.分散性与单一性 C.集中性与单一性 D.分散性与多样性【答案】 D 86、风险管理的第一道防线是（）。 A.风险管理制度 B.风险管理职能部门 C.前台业务部门 D.内部审计【答案】 C 87、2008年国际金融危机中，系统性金融风险在国际金融市场迅速蔓延很快影响到整个世界经济，下列关于系统性金融风险说法错误的是（）。 A.可能导致部分金融机构的破产、倒闭或巨额损失 B.一般会威胁到整个金融机构的稳定 C.通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响 D.通常会给实体经济带来严重的负面影响【答案】 C 88、监管部门监督检查与()共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。 A.公司治理 B.资本管理 C.市场约束 D.市场准入【答案】 C 89、商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程是指（）。 A.新产品／业务风险评估 B.新产品／业务风险识别 C.新产品／业务风险控制 D.新产品／业务风险计量【答案】 B 90、下列各项中，属于商业银行内部评级法指标的是()。 A.违约频率 B.违约概率 C.不良率 D.违约率【答案】 B 91、下列各项中，不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容是（　　）。 A.明确商业银行的战略愿景和价值理念 B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值 C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警 D.实现银行利润的最大化【答案】 D 92、(?)作为商业银行的重要无形资产，必须设置严格安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。 A.商业银行风险管理流程 B.商业银行公司治理 C.商业银行内部控制 D.商业银行风险管理信息系统【答案】 D 93、下列不属于资金业务环节的是( )。 A.前台交易 B.中台风险管理 C.后台结算／清算 D.贷后管理【答案】 D 94、市场风险在()中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。 A.基本账户 B.银行账户和交易账户 C.交易账户 D.银行账户【答案】 B 95、（2018年真题）对企业进行生产与经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是（）。 A.经营管理不善 B.企业产品质量不过硬 C.企业职工知识水平偏低 D.企业治理结构不完善【答案】 A 96、现金头寸指标等于() A.（现金头寸+应收存款）/总资产 B.核心存款/贷款总额 C.贷款总额/核心存款 D.流动资产/总资产【答案】 A 97、（2018年真题）商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对高级管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。 A.董事会 B.高级管理层 C.员工 D.监事会【答案】 A 98、外债总额与国民生产总值之比反映一国长期的外债负担情况，一的限度是()，高于这个限度说明外债负担过重。 A.10％～15％ B.15％～20％ C.20％～25％ D.25％～30％【答案】 C 99、无论是国家所有还是非国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品都具有一定的公共性质，应当接受（）的监督。 A.中央银行 B.政府或其授权机构 C.行业协会 D.评级机构【答案】 B 100、（2020年真题）下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（）。 A.代客购汇100万美元 B.买入1亿美元美国国债 C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约 D.买入10亿元人民币金融债【答案】 C 101、期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约指的是()。 A.美式期权 B.欧式期权 C.平价期权 D.价内期权【答案】 B 102、对人民法院查封或者预查封的（　　）进行的登记称作查封、预查封登记。 A.土地所有权 B.土地使用权 C.土地抵押权 D.土地他项权利【答案】 B 103、某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。若借款人在贷款到期时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。这是风险管理技术和措施的（）方法。 A.风险对冲 B.风险分散 C.风险转移 D.风险规避【答案】 C 104、中国银行业监督管理委员会根据巴塞尔协议Ⅲ的相关内容，制定了针对我国商业银行的杠杆率监管要求，其中杠杆率不得低于( )。 A.1％ B.3％ C.4％ D.5％【答案】 C 105、银行机构的信息披露主要分为监管要求的信息披露和( )。 A.会计信息披露 B.内部控制披露 C.债权债务披露 D.风险状况披露【答案】 A 106、在持有期为l天、置信水平为97％的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为()。 A.在1天中的损失有97％的可能性不会超过3万元 B.在1天中的损失有97％的可能性会超过3万元 C.在1天中的收益有97％的可能性不会超过3万元 D.在1天中的收益有97％的可能性会超过3万元【答案】 A 107、（2019年真题）（）属于贷款成本的一部分，可以通过合理的贷款定价和提取准备金等方式进行管理。 A.预期损失 B.非预期损失 C.全部损失 D.部分损失【答案】 A 108、（2018年真题）下列关于市场约束的表述中，错误的是（）。 A.监管部门是市场约束的核心 B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营 C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现 D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 C 109、国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。 A.改善公司治理结构 B.推行全面风险管理理念 C.确保各类主要风险得到正确识别和优先排序 D.利用精确的数量模型进行量化【答案】 D 110、（　　）是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。 A.感知风险 B.识别风险 C.分析风险 D.评估风险【答案】 A 111、下列属于操作风险内部流程方面表现形式的是( )。 A.职员欺诈 B.失职违规 C.违反用工法律 D.产品服务缺陷【答案】 D 112、关于关联授信比例中商业银行关联法人或其他组织，表述不正确的是()。 A.不包括商业银行 B.与商业银行同受某一企业直接、间接控制的法人或其他组织 C.商业银行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织 D.商业银行的主要非自然人股东是指能够直接、间接、共同持有或控制商业银行10%以上股份或表决权的非自然人股东【答案】 D 113、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是()。 A.符合标准的微型和小型企业的债权 B.对我国公共部门实体的债权 C.对于一般企业的债权 D.对我国政策性银行的债权【答案】 D 114、下列不属于常用的市场限额风险的是() A.头寸限额 B.敏感度限额 C.币种限额 D.定价限额【答案】 D 115、下列属于商业银行信用风险监测主要指标的是()。 A.不良负债率 B.存贷比 C.非预期损失率 D.关联授信比例【答案】 D 116、下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。 A.战略风险管理是一项短期性的战略投资 B.战略风险管理短期内没有益处 C.战略风险管理不需要配置资本 D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险【答案】 D 117、某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徒率为（）。 A.12.50% B.11.30% C.17.10% D.15% 【答案】 C 118、（2019年真题）（）是银行从事经营活动必须注入的资金，可以用来吸收银行的经营亏损，缓冲意外损失，保护银行的正常经营，为银行的注册、组织营业以及存款进入前的经营提供启动资金等。 A.商业银行资本 B.商业银行负债 C.商业银行资产 D.商业银行存款保证金【答案】 A 119、（2018年真题）下列关于久期分析的说法中，错误的是（）。 A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法 B.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析 C.是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法 D.一般而言，金融工具的到期日时间越长，则久期的绝对值越高【答案】 A 120、假设一家银行，今年的税后收入为20000万元，资产总额为1000000万元，股东权益总额为300000万元，则资产收益率为（）。 A.0. 02 B.0. 25 C.0. 03 D.0. 35 【答案】 A 121、安装一套单管荧光灯的人工费为50元，材料费（含主材）为100元，机械费为10元，按管理费率和利润率分别为43％和14％，问安装一套单管荧光灯的综合单价为（）。 A.160元 B.188.5元 C.186.5元 D.175.5元【答案】 B 122、以下说法中不正确的是()。 A.违约频率是事后的检验结果 B.违约概率和违约频率不是同一个概念 C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的 D.违约概率是分析模型作出的事前预测【答案】 C 123、内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是()。 A.监控和评价风险管理体系运行的效果 B.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进 C.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告 D.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露【答案】 C 124、商业银行不能通过（）的途径了解个人贷款人的资信状况。 A.查询人民银行个人信用信息基础数据库 B.查询税务部门个人客户信用记录 C.从其他银行购买客户借款记录 D.查询海关部门个人客户信用记录【答案】 C 125、下列()产品线的B因子等于15%。 A.公司金融 B.零售银行 C.零售经纪 D.商业银行【答案】 D 126、商业银行精确计提市场风险资本的前提和基础是（）。 A.正确划分银行账户与交易账户 B.制定合理的中长期经营战略 C.正确划分表内业务和表外业务 D.建立完善的内部控制体系【答案】 A 127、按照《巴塞尔资本协议》的要求，商业银行的核心资本充足率指标不得低于______，资本充足率不得低于______，附属资本最高不得超过核心资本的______。（） A.4%；8%；90% B.4%；6%；90% C.4% ；7% ；100% D.4%；8%；100% 【答案】

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