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2025年中级银行从业资格之中级风险管理精选试题及答案一

单选题（共600题）
1、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（　　）。
A.500
B.200
C.100
D.300

【答案】 D
2、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。
A.正常贷款迁徙率
B.信用风险指标
C.市场风险指标
D.流动性风险指标

【答案】 A
3、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。
A.多头650
B.空头650
C.多头600
D.空头600

【答案】 C
4、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。
A.信用信息实地勘查
B.专家判断法
C.信用评分模型
D.违约概率模型

【答案】 A
5、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。
A.内部人员盗窃客户资料谋取私利
B.委托方伪造收付款凭证骗取资金
C.客户通过代理收付款进行洗钱活动
D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?

【答案】 D
6、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算其风险加权资产是（　　）。
A.55亿
B.75亿
C.50亿
D.82.5亿

【答案】 C
7、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（　　）。
A.收益率曲线风险
B.基准风险
C.期权性风险
D.重新定价风险

【答案】 B
8、商业银行经济资本是指（ ）。
A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本
B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本
C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本
D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本

【答案】 C
9、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（　　）
A.市场风险
B.信用风险
C.声誉风险
D.操作风险

【答案】 A
10、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（　　）。
A.违约概率
B.非预期损失
C.预期损失
D.风险价值

【答案】 D
11、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（　　）。
A.增强
B.无法确定
C.保持不变
D.减弱

【答案】 A
12、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（　　），超过这一限度说明风险较大。
A.50％
B.100％
C.150％
D.200％

【答案】 C
13、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。
A.期权性风险
B.基准风险
C.重新定价风险
D.收益率曲线风险

【答案】 C
14、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（　　）。
A.40％投资国债、60％投资银行理财产品
B.100％投资国债
C.100％投资银行理财产品
D.60％投资国债、40％投资银行理财产品

【答案】 C
15、（　　）是银行所有风险中最具破坏力风险。
A.信用风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.声誉风险

【答案】 C
16、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（　　）。
A.100％
B.90％
C.120％
D.70％

【答案】 C
17、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平______，经济资本规模______，各种损失能被资本吸收的可能性将______。（　　）
A.越高；越大；越低
B.不变；减小；变高
C.越高；越大；越高
D.越低；越小；越高

【答案】 C
18、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。
A.12.3％
B.2.89％
C.4.38％
D.6.83％

【答案】 C
19、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（　　）。
A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额
C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施
D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

【答案】 A
20、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（　　）。
A.实际损失、无形损失、灾难性损失
B.预期损失、非预期损失、灾难性损失
C.预期损失、实际损失、灾难性损失
D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失

【答案】 B
21、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（ ）年期的内部损失数据。
A.4
B.3
C.2
D.1

【答案】 B
22、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（　　）。
A.内部模型法
B.标准法
C.内部评级法
D.现期风险暴露法

【答案】 C
23、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（　　）。
A.识别
B.计量
C.监测
D.控制

【答案】 D
24、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。
A.上升0.917元
B.降低0.917元
C.上升1.071元
D.降低1.071元

【答案】 B
25、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变．则商业银行的流动性将（）。
A.增强
B.无法确定
C.保持不变
D.减弱

【答案】 A
26、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20％，资本预期收益率为5％，则该部门上期经济增加值（EVA）为（　　）万元。
A.6000
B.8000
C.11000
D.10000

【答案】 A
27、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20％，资本预期收益率为5％，则该部门上期经济增加值（EVA）为（　　）万元。
A.6000
B.8000
C.11000
D.10000

【答案】 A
28、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（　　）。
A.优化产品结构，改进操作流程
B.强化一线实时监督检查
C.改革信贷经营管理模式
D.实行严格的前中后台职责分离制度

【答案】 A
29、(　　)不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。
A.监管资本
B.经济资本
C.会计资本
D.账面资本

【答案】 B
30、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（　　）。
A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击
B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化
C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险
D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标

【答案】 B
31、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。
A.远期
B.期货
C.即期
D.互换

【答案】 C
32、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。
A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B.VaR方法只有在99％的置信区间内有效
C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

【答案】 C
33、管理层素质属于（?）指标。
A.品质类指标
B.技术类指标
C.实力类指标
D.环境类指标?

【答案】 A
34、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（??）。
A.能够准确估值
B.能够进行积极的管理
C.能够完全对冲以规避风险
D.在交易方面不能随时平盘

【答案】 D
35、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（　　）人民币。
A.0.1亿元
B.0.2亿元
C.0.5亿元
D.1亿元

【答案】 A
36、以下不属于分析企业的非财务因素的是（　　）。
A.管理层风险分析
B.声誉风险分析
C.生产和经营风险分析
D.行业风险分析

【答案】 B
37、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。
A.正；小
B.负；小
C.正；大
D.负；大

【答案】 C
38、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（　　）。
A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和
B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险
C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额
D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

【答案】 C
39、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。
A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制
B.高效、节约地使用一切监管资源
C.确保银行业金融机构不破产
D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

【答案】 C
40、（　　）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。
A.专家判断法
B.信用评分模型
C.违约概率模型
D.期望模型

【答案】 A
41、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。
A.公司治理
B.外部控制
C.合规文化
D.信息系统

【答案】 C
42、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。
A.其活动也应受到监控
B.其活动在必要时才受到监控
C.其活动不会受到监控
D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控

【答案】 A
43、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（　　）。
A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况
B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险
C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制
D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响

【答案】 D
44、新产品／业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（　　）的过程。
A.风险事件
B.风险结果
C.风险类型
D.风险等级

【答案】 D
45、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（　　）。
A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度
B.该指标是一个静态指标
C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

【答案】 B
46、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（　　）的管理。
A.声誉风险
B.信用风险
C.市场风险
D.战略风险

【答案】 D
47、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）
A.资产规模急剧扩张
B.银行股票价格大幅上涨
C.银行评级下调
D.资产质量恶化

【答案】 B
48、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（　　）。
A.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息
B.并行期内至少披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息和资本底线的定量信息
C.并行期内不需要同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和《商业银行资本管理办法（试行）》计量并披露并表和非并表资本充足率
D.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的资本底线的定量信息

【答案】 B
49、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。
A.内部数据、外部数据
B.表内数据、表外数据
C.资产数据、负债数据
D.公司数据、投资者数据

【答案】 A
50、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。
A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱
B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱
C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理
D.可操作性相对较强；直接面向风险管理

【答案】 B
51、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（　　）天。
A.13.0
B.15.0
C.19.8
D.22.5

【答案】 D
52、（　　）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。
A.专家判断法
B.信用评分模型
C.违约概率模型
D.期望模型

【答案】 A
53、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵御风险的能力__________。（　　）
A.不变；减小；变高
B.越低；越小；越高
C.越高；越大；越低
D.越高；越大；越高

【答案】 D
54、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。
A.促进金融稳定和金融创新共同发展
B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制
C.鼓励公平竞争,反对无序竞争
D.维护公众对银行业的信心

【答案】 D
55、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（　　）
A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）
B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持
C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

【答案】 A
56、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（　　）。
A.1／4
B.1／3
C.1／2
D.2／3

【答案】 B
57、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。
A.股本收益率
B.资产收益率
C.经风险调整的业绩评估方法
D.风险价值

【答案】 C
58、公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。
A.金融知识和经营
B.商业银行的地理位置
C.服务质量和产品种类
D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?

【答案】 D
59、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。
A.100万元
B.700万元
C.多于700万元
D.小于700万元

【答案】 D
60、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。
A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值

【答案】 D
61、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（　　）。
A.会计资料规范性
B.银行机构风险和合规性的分析、评价
C.财务报表检查
D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性

【答案】 B
62、（　　）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。
A.代理业务
B.柜面业务
C.资金业务
D.个人信贷业务

【答案】 A
63、商业银行的（　　）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。
A.合规部门
B.董事会风险管理委员会
C.业务部门
D.风险管理部门

【答案】 C
64、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（　　）。
A.4
B.3
C.2
D.5

【答案】 B
65、商业银行公司治理的主要内容不包括()。
A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
B.建立、健全以董事会为核心的监督机制
C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务
D.建立完善的信息报告和信息披露制度

【答案】 B
66、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。
A.减少经济资本配置
B.降低风险暴露
C.风险转移
D.设定止损限额

【答案】 A
67、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。
A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力
C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力
D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力

【答案】 B
68、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。
A.内部人员盗窃客户资料谋取私利
B.委托方伪造收付款凭证骗取资金
C.客户通过代理收付款进行洗钱活动
D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?

【答案】 D
69、客户信用评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（　　）
A.收入水平和偿债能力；违约风险
B.收入水平和偿债能力；道德风险
C.偿债能力和偿还意愿；道德风险
D.偿债能力和偿还意愿；违约风险

【答案】 D
70、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。
A.及时
B.完整
C.真实
D.全面

【答案】 B
71、广义而言，(　　)就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。
A.VaR
B.限额
C.市值
D.敞口

【答案】 D
72、商业银行的（　　）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。
A.风险管理部门
B.董事会风险管理委员会
C.业务部门
D.合规部门

【答案】 C
73、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。
A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额
C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施
D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

【答案】 A
74、风险评估的方法中不包括（　　）
A.自我评估法
B.因果模型法
C.问卷调查法
D.工作交流法

【答案】 B
75、《商业银行信息披露办法》的适用范围是（　　）。
A.只适用于中资商业银行
B.只适用于中资商业银行、外资独资银行
C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行
D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行

【答案】 D
76、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。
A.维护金融体系的安全和稳定
B.维护金融市场的正常秩序
C.维护公众对银行业的信心
D.保护存款人的利益

【答案】 C
77、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。
A.经营和收益
B.经营和风险
C.经营和管理
D.风险和收益

【答案】 B
78、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。
A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款×100％
B.预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100％
C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资本总额×100％
D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备

【答案】 C
79、()是现代商业银行稳健运营／发展的核心。
A.内部控制
B.公司治理
C.风险评估
D.监管部门

【答案】 B
80、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（　　）压力测试情景。
A.市场风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.操作风险

【答案】 C
81、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。
A.货币贬值
B.银行业危机
C.转移事件
D.政治动荡

【答案】 D
82、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（　　）。
A.无风险利率
B.一般信用利差风险
C.特定风险
D.股票风险

【答案】 D
83、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（　　）。
A.5％
B.10％
C.15％
D.20％

【答案】 B
84、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。
A.依法
B.公开
C.便民
D.效率

【答案】 A
85、(　　)可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。
A.声誉风险
B.战略风险
C.国别风险
D.汇率风险

【答案】 C
86、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。
A.基本指标法
B.标准法
C.内部评级法
D.高级计量法

【答案】 D
87、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值

【答案】 C
88、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。
A.11.5%
B.11%
C.8%
D.10.5%

【答案】 A
89、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（　　）。
A.操作风险
B.国家风险
C.市场风险
D.流动性风险

【答案】 A
90、材料题风险事件：
A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念
B.将部分涉事员工调岗
C.增强对客户和公众的透明度
D.良好处理与媒体的关系

【答案】 B
91、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（　　）。
A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小
B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大
C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额
D.买方期权持有者的最大损失是零

【答案】 C
92、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。
A.设定止损限额
B.减少经济资本配置
C.风险转移
D.减低风险暴露

【答案】 B
93、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。
A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25%
B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%
D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要

【答案】 C
94、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。
A.存款准备金
B.经济资本
C.监管资本
D.风险资本

【答案】 B
95、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产
A.声誉风险
B.战略风险
C.信用风险
D.流动性风险

【答案】 B
96、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。
A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理

【答案】 B
97、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（　　）。
A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.风险分散效果较差
D.风险分散效果较好

【答案】 C
98、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（　　）。
A.经风险调整后收益
B.收益波动率
C.每股收益增长率
D.资本充足率

【答案】 D
99、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（　　）
A.风险补偿
B.风险转移
C.风险分散
D.风险对冲

【答案】 A
100、市场风险限额指标不包括（　　）。
A.损失限额
B.期限限额
C.风险价值限额
D.止损限额

【答案】 A
101、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（　　）进行排序。
A.影响程度和紧迫性
B.影响程度和时问先后
C.时间先后和重要程度
D.时问先后和紧迫性

【答案】 A
102、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（　　）
A.固有风险
B.系统性风险
C.剩余风险
D.非系统性风险

【答案】 C
103、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。
A.不完善或有问题的内部程序
B.人员因素
C.系统缺陷
D.外部事件

【答案】 C
104、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。
A.已造成损失
B.预期损失
C.非预期损失
D.灾难性损失

【答案】 A
105、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。
A.外部欺诈
B.自然灾害
C.行业竞争激烈
D.交通事故

【答案】 C
106、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。
A.10％以下
B.1000以上
C.20％以下
D.20％以上

【答案】 B
107、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（　　）。
A.增加
B.保持不变
C.无法判断
D.减小

【答案】 A
108、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。
A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险
B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的
C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险
D.良好的声誉是商业银行生存之本

【答案】 B
109、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（　　）。
A.0.25
B.0.83
C.0.82
D.0.3

【答案】 C
110、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（　　）类别。
A.内部流程
B.外部事件
C.系统缺陷
D.人员因素

【答案】 B
111、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。
A.300
B.500
C.600
D.400

【答案】 C
112、假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（　　）亿元。
A.10
B.14.5
C.18.5
D.20

【答案】 A
113、 下列债券的久期最长的是（　　）。
A.一张10年期、利率为5％的息票债券
B.一张8年期、零息票债券
C.一张8年期、利率为5％的息票债券
D.一张10年期、零息票债券

【答案】 D
114、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。
A.技术层面
B.宏观战略层面
C.中观管理层面
D.微观执行层面

【答案】 A
115、信用风险很大程度上是一种（　　），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.既属于系统风险又属于非系统风险
D.不属于系统风险也不属于非系统风险

【答案】 B
116、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。
A.账面资本
B.监管资本
C.经济资本
D.实收资本

【答案】 B
117、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（　　）。
A.小企业公司治理受股东影响较大
B.小企业的财务真实性比较难以把握
C.小企业生产经营受市场的影响较大
D.小企业生产经营活动相对平稳

【答案】 D
118、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（??）。
A.能够准确估值
B.能够进行积极的管理
C.能够完全对冲以规避风险
D.在交易方面不能随时平盘

【答案】 D
119、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（　 ）。
A.外部欺诈事件
B.信息科技系统事件
C.内部欺诈事件
D.执行、交割和流程管理事件

【答案】 B
120、根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。
A.逆周期资本，0~2.5%
B.杠杆率缓冲资本，1~3.5%
C.第二支柱资本，0~2.5%
D.系统重要性银行附加资本，1~3.5%

【答案】 A
121、在风险管理方面，（　　）对商业银行风险管理承担最终责任。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.风险管理部门

【答案】 A
122、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。
A.保持资产负债结构不变
B.以短期负债为长期资产融资
C.以长期负债为