2025年初级银行从业资格之初级风险管理高分题库附答案.docx

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2025年初级银行从业资格之初级风险管理高分题库附精品答案单选题（共600题） 1、下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是（）。 A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类 B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等 C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险 D.缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险的体现【答案】 D 2、金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资可以分散投资于单一金融资产所面临的非系统风险，这属于金融市场的()功能。 A.经济调节 B.资源配置 C.货币资金融通 D.风险分散与风险管理【答案】 D 3、商业银行可以根据债券收益率曲线的预期变化趋势，采取相应的投资策略，如果目前收益率曲线是向上倾斜的，且预期收益率曲线维持不变，则最为直接的投资策略是（）。 A.卖出期限较短的债券 B.买入期限较长的债券 C.买入期限较短的债券 D.卖出期限较长的债券【答案】 B 4、目前，中国银监会已发布的主要制度包括()《商业银行操作风险监管资本计量指引》《中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》等文件，从不同层面提出了操作风险的相关管理要求。 A.《商业银行操作风险管理指引》 B.《商业银行市场风险管理指引》 C.《贷款风险分类指导原则》 D.《银行贷款损失准备计提指引》【答案】 A 5、直接体现商业银行的风险管理水平和研究／开发能力的是（　　）。 A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法 B.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统 C.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险 D.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险【答案】 B 6、巴塞尔委员会根据()，把商业银行面临的风险分为八大类。 A.损失结果 B.风险事故 C.风险发生的范围 D.商业银行的业务特征及诱发风险的原因【答案】 D 7、（2018年真题）由品德、资本、还款能力、抵押、经营环境构成，针对企业信用分析的专家系统是（）。 A.5Cs系统 B.5Ps系统 C.AMELs系统 D.5Ds系统【答案】 A 8、（　　），商业银行进入负债风险管理模式阶段。 A.20世纪60年代以前 B.20世纪60年代 C.20世纪70年代 D.20世纪80年代【答案】 B 9、某商业银行的核心资本为50亿元，附属资本为40亿元，信用风险加权资产为900亿元，市场风险价值(VaR)为8亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（　　）。 A.9％ B.10％ C.8％ D.11％【答案】 A 10、专项施工方案编制后要经过（）签字确认后实施。 A.施工单位质量负责人和总监理工程师 B.施工单位技术负责人和监理工程师 C.施工单位技术负责人和总监理工程师 D.施工单位质量负责人和总监理工程师【答案】 C 11、为保证进度计划顺利实施，企业将采取的（）同时作出说明，以求取得共识。 A.经济措施和组织措施 B.技术措施和组织措施 C.经济措施和技术措施 D.管理措施和组织措施【答案】 A 12、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率约为（　　）。 A.12.3％ B.2.89％ C.4.38％ D.6.83％【答案】 C 13、下列不属于审慎经营类指标的是()。 A.资本充足率 B.成本收入比 C.大额风险集中度 D.不良贷款拨备覆盖率【答案】 B 14、以下有关资本的说法错误的是( )。 A.经济资本是一种虚拟的资本 B.经济资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本 C.监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势 D.属于银行账面资本的数量应当不小于经济资本的数量【答案】 B 15、风险管理部门在( )的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项风险管理工作。 A.股东大会 B.董事会 C.监事会 D.首席风险官【答案】 D 16、（）是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。 A.信用风险 B.声誉风险 C.操作风险 D.国家风险【答案】 C 17、商业银行在完善流动性风险监测和预警机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要。流动性应急计划主要包括（）。 A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序 B.提高流动性管理的预见性 C.通过金融市场控制风险 D.建立多层次的流动性屏障【答案】 A 18、下列资产证券从资产质量看可分为（　　）。 A.存量贷款证券化 B.优良贷款证券化 C.增量贷款证券化 D.表内贷款证券化【答案】 B 19、核心存款比例等于（）。 A.核心存款/总资产 B.核心存款/贷款总额 C.贷款总额/核心存款 D.贷款总额/总资产【答案】 A 20、（2018年真题）资产管理是流动性风险控制的重要工具，也是当前国内商业银行流动性管理的主要手段。流动性资产管理的内容有（）。 A.资产到期日管理 B.流动性资产组合管理 C.抵押品管理 D.以上均正确【答案】 D 21、以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是()。 A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据 B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制 C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理 D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等【答案】 B 22、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元,上半年因核销等因素使用拨备5亿元,补提7亿元。如果6月未根据账面计算应提货款损失准备10亿元,则6月末该行贷款损失准备充足率为（??） A.100% B.120% C.90% D.70% 【答案】 B 23、银行监管与外部审计各有侧重,通常情况下,银行监管侧重于（　　）。 A.关注财务数据完整性、准确性和可靠性 B.会计资料规范性 C.财务报表审计 D.银行机构风险和合规性的分析、评价【答案】 D 24、关于土地所有权、土地使用权和土地他项权利的变更登记，下列说法错误的是（　　）。 A.三种权利的变更登记有日常性 B.三种权利的变更登记有个别性 C.没有进行总登记或初始登记，也可以进行变更登记 D.变更登记主要指权利主体的改变、客体的部分改变及部分内容的改变【答案】 C 25、认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连续的影响，这种观点属于()。 A.利益冲突论 B.债权保护论 C.银行风险论 D.公共性质论【答案】 D 26、已知回收金额为1亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，采用回收现金流法计算违约损失率为（）。 A.86.67% B.13.33% C.16.67% D.20% 【答案】 A 27、不属于情景分析应遵循的原则是（　　）。 A.重要性 B.全面性 C.前瞻性 D.动态性【答案】 A 28、下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是（　　）。 A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径 B.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等 C.战略目标决定了实现路径 D.各家商业银行的战略目标应当是一致的【答案】 D 29、事前质量控制指在正式施工前的质量控制，其控制重点是（） A.全面控制施工过程，重点工序质量 B.做好施工准备工作，且施工准备工作要贯穿施工全过程中 C.工序交接有对策 D.质量文件有档案【答案】 B 30、（2018年真题）下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。 A.优先股及其溢价 B.一般风险准备可计入部分 C.超额贷款损失准备可计入部分 D.资本公积及盈余公积可计入部分【答案】 C 31、（2018年真题）下列不属于风险管理“三道防线”的是（）。 A.业务条线部门 B.风险管理部门和合规部门 C.内部审计 D.后台管理部门【答案】 D 32、下列属于国际性金融监管机构的是（　　）。 A.世界银行 B.国际货币基金组织 C.巴塞尔委员会 D.金融稳定理事会? 【答案】 C 33、下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。 A.战略风险管理短期内没有益处 B.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现 C.战略风险管理不需要配置资本 D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险【答案】 D 34、假定组合经理购买了 1年期面值$100M的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有者会购买该发行公司的等值信用违约头寸。如果风险公司的价值是$80M，因此，该风险债券的收益为（），那么（）。 A.$80M，信用违约头寸的收益为0，因为它已经处于期权虚值状态 B.$ 80M，信用违约头寸的收益为$20M C.$ 80M，信用违约头寸的收益为$80M D.$80M，信用违约头寸的收益为$100M 【答案】 B 35、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述中，正确的是（）。 A.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险 B.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为零 C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益 D.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险【答案】 A 36、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。 A.70% B.120% C.100% D.90% 【答案】 B 37、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。 A.资产流动性风险 B.负债流动性风险 C.流动性过剩 D.流动性短缺【答案】 A 38、下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是（　　）。 A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施 B.我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上 C.资本充足率=(资本×扣除项)／信用风险加权资产 D.核心资本充足率=(核心资本×核心资本扣除项)／(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求) 【答案】 A 39、在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是( )。 A.客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.客户交易记录保存制度 D.大额交易与可疑交易报告制度【答案】 D 40、（2018年真题）银行风险监管指标设计的核心是（）。 A.行业监管 B.合规监管 C.法律监管 D.风险监管【答案】 D 41、按照《巴塞尔新资本协议》的规定，（）是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。 A.法律风险 B.市场风险 C.操作风险 D.合规风险【答案】 A 42、协议双方同意在约定的未来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议是()。 A.期权合约 B.掉期合约 C.期货合约 D.远期合约【答案】 C 43、下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（　　）。 A.风险纠正 B.风险防范 C.市场退出 D.风险救助【答案】 B 44、多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。 A.CredirMetric 模型 B.Credit Risk+模型 C.Credit Portfolio 模型 D.KMV 模型【答案】 C 45、下列是关于贷款的转让步骤，则正确顺序是（）。 A.①②③④⑤⑥ B.⑥③⑤②④① C.①②⑤③⑥④ D.①③⑥⑤④② 【答案】 D 46、如果商业银行的流动性需求和流动性来派之间出现了不匹配，流动性需求()流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。 A.大于 B.小于 C.等于 D.以上都不对【答案】 A 47、如果一家商业银行的贷款平均额为1200亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的流动性需求是()亿元。 A.400 B.600 C.800 D.1000 【答案】 D 48、CAMELs评级，是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系。该方法体系包括六大要素评级和一个综合评级，也称骆驼评级。除了资产质量、管理和营利性之外，还包括（）因素。 A.资本充足性、不良资产比率、客户结构 B.核心竞争力、负债比率、市场风险敏感度 C.资本充足性、流动性、市场风险敏感度 D.核心竞争力、流动性、客户结构【答案】 C 49、根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法错误的是（）。 A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低 B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低 C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高 D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高【答案】 B 50、下列关于交易账户的说法，不正确的是（）。 A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸 B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多 C.交易账户中的项目可以按模型定价（Mark to Model)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值 D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改【答案】 B 51、（2018年真题）下列关于商业银行流动性风险的说法中，错误的是（）。 A.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平 B.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性危机 C.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务，满足资产增长或其他业务发展需要的风险 D.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险【答案】 D 52、根据《银行贷款损失准备计提指引》，银行应当按照( )原则，合理估计贷款可能发生的损失，及时计提贷款损失准备。 A.合理性 B.公平性 C.合规性 D.谨慎会计【答案】 D 53、以下关于流动性和流动性风险的关系，说法正确的是( )。 A.资产变现能力越强，银行的流动性状况越差，其流动性风险也相应越高 B.资产变现能力越强，银行的流动性状况越差，其流动性风险也相应越低 C.资产变现能力越强，银行的流动性状况越好，其流动性风险也相应越高 D.资产变现能力越强，银行的流动性状况越好，其流动性风险也相应越低【答案】 D 54、（　　）是商业银行的决策机构。 A.监事会 B.董事会 C.股东大会 D.高级经理【答案】 B 55、由商业银行总行对海外分行提供信用支持而引发的风险属于()。 A.国家风险暴露 B.跨境转移风险 C.高压力风险事件 D.内部操作风险【答案】 B 56、对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是（）。 A.计算机系统无法支持复杂的模型运算 B.历史数据积累不足，数据真实性难以保障 C.计量模型假设条件太多。与实践不符 D.数理知识过于深奥.难以掌握【答案】 B 57、下列属于商业银行面临的项目风险的是（）。 A.收益下降 B.技术故障造成经济损失 C.开拓企业信用卡业务 D.产品研发失败【答案】 D 58、下列不应被列入商业银行交易账簿的是（）。 A.代客买卖头寸 B.自营外汇交易头寸 C.为对冲银行账簿风险而持有的衍生工具头寸 D.做市交易形成的头寸【答案】 C 59、某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（　　）。 A.140 B.150 C.120 D.230 【答案】 A 60、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是（）。 A.历史数据积累不足，数据真实性难以评估 B.计算机系统无法支持复杂的模型运算 C.数理知识过于深奥，难以掌握 D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 A 61、商业银行的风险管理流程是风险（　　）。 A.监测→识别→控制→计量 B.识别→计量→控制→监测 C.计量→识别→监测→控制 D.识别→计量→监测→控制【答案】 D 62、银行监管的公正原则中，( )要求履行法定的完整程序，不因监管对象不同而有差异。 A.实体公正 B.结果公正 C.执法公正 D.程序公正【答案】 D 63、在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是（　　）。 A.名义价值 B.实际价值 C.公允价值 D.市场价值【答案】 D 64、核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，体现为对关键人员依赖的风险，下列选项中，()不是这种风险的表现。 A.缺乏足够的后援／替代人员 B.相关信息缺乏共享和文档记录 C.雇员成本增加 D.缺乏岗位轮换机制【答案】 C 65、商业银行最常见的资产负债期限错配情况是()。 A.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短 B.资产数额大于负债数额、 C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长 D.负债数额大于资产数额【答案】 C 66、每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的（）阶段。 A.控制活动识别与评估 B.全员风险识别与报告 C.作业流程分析和风险识别与评估 D.制定与实施控制优化方案【答案】 B 67、某银行2015年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（　　）亿元。 A.880 B.1375 C.1100 D.1000 【答案】 A 68、下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。 A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布 B.是所有计算VaR的方法中最简单的 C.反映了高阶非线性特征 D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响【答案】 C 69、()是通过有效地授权审批和监督机制来防范法律风险并采取适当的措施来降低重大法律风险的过程。 A.法律风险的识别 B.法律风险的监测 C.法律风险的评估 D.法律风险的控制和缓释【答案】 D 70、（2018年真题）下列关于期限错配分析的叙述中，错误的是（）。 A.资产负债的流动性除了与业务属性密切相关，同时也与业务期限密切相关 B.银行往往用短期存款去支持长期的贷款，出现期限错配 C.如果商业银行的资产和负债不能滚动，不产生新的业务，短期内到期负债多于短期内到期的资产会导致银行现金净流出，从而带来流动性风险 D.期限错配的程度越小，潜在的流动性风险就越大【答案】 D 71、通过撤销危险地区网点、关闭高风险业务等方式进行规避属于（）策略。 A.消除风险 B.回避风险 C.转移风险 D.承受风险【答案】 B 72、下列各项属于土地变更登记范畴的有（　　）。 A.土地使用权的设定登记 B.集体土地所有权总登记 C.土地用途的变更登记 D.注销土地登记 E.土地他项权利的设定登记【答案】 A 73、竣工报告是指工程项目具备竣工条件后，施工单位向建设单位报告，提请（）组织竣工验收的文件。 A.建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.施工单位【答案】 B 74、商业银行流动性风险管理的核心是（　　）。 A.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点 B.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点 C.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的资产—负债平衡点 D.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的资产—负债平衡点【答案】 A 75、( )经常是商业银行破产倒闭的原因。 A.操作风险 B.市场风险 C.法律风险 D.流动性风险【答案】 D 76、证券业存款属于（　　）。 A.敏感负债 B.脆弱资金 C.平均存款 D.核心存款【答案】 A 77、下列关于核心存款指标的计算，正确的是()。 A.核心存款÷净资产 B.核心存款÷总资产 C.核心资产×总资产 D.核心资产×净资产【答案】 B 78、测量银行流动性状况的指标不包括（　　）。 A.现金头寸指标 B.大额负债依赖度 C.易变负债与总资产的比率 D.盈利性比率【答案】 D 79、根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　　）。 A.O.09 B.0.08 C.0.07 D.0.06 【答案】 A 80、对土地权利变更的原因和事实等也要进行审查是因为权利登记采取了（　　）。 A.形式主义立法 B.形式审查主义 C.实质审查主义 D.物的编成主义【答案】 C 81、以下关于风险分散的说法错误的是( ) A.授信对象单一 B.分散投资增加交易成本 C.风险分散策略是有成本的 D.通过多样化投资分散并降低风险【答案】 A 82、施工项目信息按管理工作流程标分类分为计划信息、执行信息、检查信息和（）。 A.战略信息 B.策略信息 C.业务信息 D.反馈信息【答案】 D 83、A公司2010年销售收入为2000万元，销售成本为1800万元。2010年期初应收账款总额为240万元，2010年期末应收账款总额为160万元，则该公司2010年应收账款周转天数为()天。 A.100 B.125 C.288 D.36 【答案】 D 84、对内部模型法计量出的风险价值设定的限额属于（）限额。 A.交易 B.风险 C.头寸 D.止损【答案】 B 85、监管部门是市场约束的核心，以下不是监管部门作用的是（　　）。 A.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性 B.实施惩戒，即建立有效的监督检查确保政策执行和有效信息披露 C.引导其他市场参与者改进做法，强化监督 D.存款人可以进行选择，通过提取存款或把存款转入其他银行，增加单家银行的竞争压力【答案】 D 86、下列对风险预警的程序排序正确的是（　　）。 A.①②③④ B.②①④③ C.②③①④ D.①②④③ 【答案】 C 87、反洗钱有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在()。 A.金融风险和操作风险 B.市场风险和法律风险 C.金融风险和法律风险 D.市场风险和操作风险【答案】 C 88、如果商业银行提供的产品和服务存在缺陷引发公众抗议，则首先造成的是（　　）损失。 A.市场风险 B.操作风险 C.流动性风险 D.声誉风险【答案】 D 89、下列不属于单币种敞口头寸的是（　　）。 A.即期净敞口头寸 B.远期净敞口头寸 C.总敞口头寸 D.期权敞口头寸【答案】 C 90、反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。 A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易与可疑交易报告制度 D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度【答案】 C 91、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。 A.方差一协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法【答案】 B 92、某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20％、30％、50％，三种资产对应的百分比收益率分别为7％、6％、12％，则该部门总的资产百分比收益率是（　　）。 A.12％ B.15.4％ C.10.5％ D.7.5％【答案】 B 93、下列关于声誉风险管理体系的说法，不正确的是（　　）。 A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系 B.有明确记载的声誉风险管理政策和流程 C.培养开放、互信、互助的机构文化 D.利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户【答案】 A 94、商业银行的债券交易部门经过计算获得在95％的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（）。 A.预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元 B.预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元 C.预期在未来的252个交易日中有12.6天至多损失500万元 D.预计在未来的1年中有95天至少损失500万元【答案】 B 95、战略风险评估的流程为(?)。 A.专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估→制订实施方案 B.战略管理部门作出评估→专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案 C.制订实施方案→专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估 D.专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案→战略管理部门作出评估【答案】 A 96、下列风险种类中，()是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。 A.信用风险 B.声誉风险 C.操作风险 D.国家风险【答案】 C 97、20世纪60年代以前，商业银行的风险管理处于（）。 A.资产负债风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.全面风险管理模式阶段 D.负债风险管理模式阶段【答案】 B 98、风管连接处严密度合格标准为中压风管每（）m接缝平均不大于（）处为合格。 A.120，16 B.120，8 C.100，16 D.100，8 【答案】 D 99、（2019年真题）下列关于公开市场操作的说法错误的是（）。 A.规模小 B.期限较短 C.力度大 D.适合对市场流动性进行短期调控【答案】 C 100、20世纪60年代，（）是华尔街的第一次数学革命的金融理论。 A.马柯威茨提出的现代资产组合理论 B.夏普提出的CAPM模型 C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 D.罗斯提出套利定价理论【答案】 B 101、与单一法人客户相比，（　　）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。 A.财务报表真实性较好 B.连环担保普遍 C.风险识别难度大 D.贷后监督难度大【答案】 A 102、____________存款的变动对_____________________流动性的冲击尤为显著，积极开拓________________客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。（） A.大额公司/机构；大型商业银行；中小企业 B.大额公司/机构；中小商业银行；中小企业 C.中小企业；大型商业银行；大额公司/机构 D.中小企业；中小商业银行；大额公司/机构【答案】 B 103、一般来说，限额监测作为风险监测的一部分，由( )负责，并定期发布监测报告。 A.董事会 B.监事会 C.风险管理部门 D.股东【答案】 C 104、发生代理法律关系的前提是（　　）。 A.代理权 B.代理合同 C.被代理人的相关法律权利 D.代理人获得的代理凭证【答案】 A 105、操作风险包括()，但不包括声誉风险和战略风险。 A.效益风险 B.市场风险 C.法律风险 D.价值降低风险【答案】 C 106、期权性工具( )。 A.具有期权性风险 B.具有对称性 C.不会给期权出售方带来风险 D.给期权买入方带来风险【答案】 A 107、下列关于个人客户信用风险说法错误的是（　　）。 A.个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约 B.通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录 C.通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录 D.个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求【答案】 C 108、商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是( )。 A.正确划分银行账户与交易账户 B.建立完善的内部控制体系 C.正确划分表内业务和表外业务 D.制定合理的中长期经营战略【答案】 A 109、(?)将商业银行的所有业务划分为九条业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪、其他业务。 A.期望均值法 B.标准法 C.替代标准法 D.高级计量法【答案】 B 110、（）强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。 A.账面资本 B.经济资本 C.监管资本 D.永久资本【答案】 C 111、直接体现商业银行的风险管理水平和研究／开发能力的是（　　）。 A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法 B.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统 C.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险 D.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险【答案】 B 112、()是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。 A.企业文化 B.风险文化 C.保险文化 D.管理文化【答案】 B 113、（2018年真题）下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断中，明显错误的是（）。 A.通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难 B.资产负债比率对借款人违约概率的影响较大 C.如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款 D.在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约【答案】 D 114、主要职责是执行风险管理政策的机构的是( )。 A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.风险管理部门【答案】 C 115、 2009年8月，中国银监会正式发布()，要求商业银行声誉风险管理应当全面涵盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域。 A.《商业银行声誉风险管理指引》 B.《巴塞尔新资本协议》 C.《巴塞尔资本协议》 D.《资本协议市场风险补充规定》【答案】 A 116、商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是（）。 A.经济资本 B.监管资本 C.会计资本 D.实收资本【答案】 B 117、声誉风险管理体系应当重点强调的内容不包括()。 A.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警 B.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力 C.有明确记载的危机处理/决策流程 D.努力建设学习型组织.有能力在出现问题时及时纠正【答案】 B 118、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是（）。 A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力 B.风险管理不能改变商业银行的经营模式 C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据 D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 B 119、对于操作风险的管理，商业银行内部审计部门的职责不包括（　　）。 A.负责执行董事会批准的操作风险战略和体系 B.负责监督评价操作风险治理架构的合理性 C.负责监督评价操作风险内控体系的有效性 D.负责监督评价操作风险管理流程的适用性【答案】 A 120、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的一和影响程度作出评估。()

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