2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库(附答案).docx

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2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库(附答案) 单选题（共600题） 1、如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为(?)。 A.平价期权 B.价内期权 C.价外期权 D.买方期权【答案】 A 2、( )是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。 A.识别风险 B.分析风险 C.感知风险 D.制作风险清单【答案】 C 3、( )是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失的风险管理方法。 A.法律风险管理 B.战略风险管理 C.合规风险管理 D.国家风险管理【答案】 B 4、()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。 A.市场价值 B.公允价值 C.名义价值 D.市值重估【答案】 C 5、2012年6月，中国银行业监督管理委员会发布的《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行()应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。 A.行长 B.股东大会 C.监事会 D.理事会【答案】 C 6、下列关于商业银行借入流动性的描述，错误的是（）。 A.借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆 B.借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性 C.借入资金是缓解银行流动性压力最便捷的方法 D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相当数量的流动资产【答案】 D 7、商业银行的( )负责审查批准信息科技战略，确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。 A.董事会 B.高级管理层 C.首席信息官 D.信息科技部门【答案】 A 8、下列有关风险限额管理的说法中，错误的是（　　）。 A.行业标准和监管目标不是限额目标值设定的绝对参考 B.限额指标很多是绝对额指标 C.风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和风险限额控制三个环节 D.监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求【答案】 B 9、如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为(?)。 A.平价期权 B.价内期权 C.价外期权 D.买方期权【答案】 A 10、下列对于久期公式的理解，不正确的是（）。 A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 B.收益率与价格反向变动 C.价格变动的程度与久期的长短有关 D.久期越长价格的变动幅度越小【答案】 D 11、结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金，但另一方发生违约的风险。关于结算风险，下列说法不正确的是()。 A.结算风险是信用风险的一种 B.结算风险属于操作风险 C.赫斯塔特银行的破产产生了大量结算风险 D.结算风险具有明显的非系统性风险特征【答案】 B 12、（）是最具流动性的资产。 A.现金 B.票据 C.股票 D.贷款【答案】 A 13、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系,下列表述错误的是()。 A.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失,进而导致流动性困难 B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险 C.操作风险不会对流动性造成显著影响 D.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力,造成流动性波动【答案】 C 14、下列不属于目前商业银行界认为比较有效的声誉风险管理方法的是()。 A.推行全面风险管理理念 B.预先做好防范危机的准备 C.利用精确的数量模型进行量化 D.确保各类主要风险得到正确识别和优先排序【答案】 C 15、下列关于信用风险的说法，正确的是() A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生 B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源 C.结算风险是一种特殊的信用风险 D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 C 16、假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元，则表明该资产组合（）。 A.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元 B.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元 C.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元 D.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元【答案】 D 17、下列关于市场风险的说法，错误的是()。 A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险 B.市场风险具有明显的非系统性特征 C.市场风险与其他风险相比，容易计量 D.银行表内外都存在市场风险【答案】 B 18、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为6亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为3亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。 A.0.25 B.0.83 C.0.82 D.0.3 【答案】 C 19、商业银行的核心一级资本充足率不得低于() A.5% B.4% C.6% D.7% 【答案】 A 20、(?)是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。 A.健全的内部控制体系 B.完善激励约束机制 C.完善的公司治理 D.有效的委托一一代理机制【答案】 A 21、某商业银行新规定了风险限额管理办法，对于出现超限额情况时具体处理流程做了规定，其中最不恰当的是( )。 A.不论是否在权限内，风险管理部门均应当向行领导请示 B.风险管理部门应当对超限额处置的实际效果定期进行返回检验 C.业务部门应当及时向风险管理部门反馈 D.风险管理部门应当根据事先制定的缓释措施进行处理【答案】 A 22、商业银行的资本充足率不得低于( )。 A.5％ B.6％ C.8％ D.10％【答案】 C 23、应付未付外债总额与当年出口收入之比的限度是（）。 A.100% B.50% C.25% D.75% 【答案】 A 24、公告应在土地登记权属审核后进行，公告期限一般以（　　）为宜。 A.一周 B.一个月 C.三周 D.两个月【答案】 B 25、下列各项中，不属于土地登记代理人义务的是（　　）。 A.按照委托人指示处理代理事务 B.维护委托人的权益 C.及时告知代理事务进展 D.承担代理后果【答案】 D 26、有效声誉风险管理体系重点强调的内容不包括( )。 A.有明确记载的声誉风险管理政策和流程 B.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警 C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值 D.实现银行股东权益的最大化【答案】 D 27、为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述，错误的是()。 A.评估从商业银行收到报告的精确性 B.评价商业银行总体经营情况 C.评价商业银行各项风险管理制度 D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度【答案】 D 28、邓肯?威尔逊开发出了（）方法。 A.因果关系模型 B.关键风险指标 C.风险诱因 D.风险缓释【答案】 A 29、商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的( )来推动并承担最终风险责任的。 A.监事会 B.董事会 C.总经理 D.股东大会【答案】 B 30、下列关于商业银行风险限额的描述，错误的是（）。 A.风险限额是风险偏好传导的重要手段 B.风险限额可以包括条线、实体、产品等维度 C.风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上（下）限 D.风险限额的设定必须以行业标准和监管要求为标准【答案】 D 31、有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是()。 A.内部关联交易频繁 B.连环担保十分普遍 C.系统性风险较高 D.风险监控难度较小【答案】 D 32、下列选项中，不属于商业银行在设计限额体系时应考虑的因素的是（）。 A.压力测试结果 B.资本实力 C.内部控制水平 D.单一客户限额【答案】 D 33、(?)因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失。 A.内部欺诈 B.内部流程 C.系统缺陷 D.外部事件【答案】 B 34、()是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。 A.高级管理人员准入 B.业务准入 C.机构准入 D.市场准入【答案】 D 35、履带式起重机的特点为（）。 A.对基础要求低、荷载小、行走速度较慢 B.对基础要求低、荷载大、行走速度较快 C.对基础要求低、荷载大、行走速度较慢 D.对基础要求高、荷载大、行走速度较慢【答案】 C 36、在各业务条线的操作风险资本系数(β)中，公司金融的β系数为()。 A.12％ B.15％ C.18％ D.20％【答案】 C 37、施工设计未注明试压合格标准，塑料管在工作压力的1.15倍时，需稳压（）。 A.10分钟 B.1小时 C.1.5小时 D.2小时【答案】 D 38、市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险（）。 A.相应越高 B.相应越低 C.不变 D.不一定【答案】 B 39、信息科技内部审计方面，商业银行至少应每( )年进行一次全面审计。 A.1 B.2 C.3 D.5 【答案】 C 40、一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额( )，则久期的绝对值( )，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。 A.越大：越低 B.越小；越高 C.越小；越低 D.越大；越高【答案】 B 41、商业银行可将核心存款的()投入流动资产。 A.15% B.30% C.60% D.80% 【答案】 A 42、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（　　）。 A.RAROC=(收益-预期损失)÷非预期损失 B.RAROC=(收益-非预期损失)÷预期损失 C.RAROC=(非预期损失-预期损失)÷收益 D.RAROC=(预期损失-非预期损失)÷收益【答案】 A 43、关于企业现金流量分析，下列表述不正确的是（）。 A.企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值 B.企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长 C.对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力 D.对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息【答案】 C 44、根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（） A.6% B.4% C.2% D.5% 【答案】 B 45、利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会（）。 A.上升 B.下降 C.不变 D.难以判断【答案】 B 46、（2018年真题）如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。 A.300 B.500 C.700 D.1000 【答案】 B 47、（2020年真题）下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。 A.战略风险管理是一项短期性的战略投资 B.战略风险管理短期内没有益处 C.战略风险管理不需要配置资本 D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险【答案】 D 48、下列风险种类中，（　　）是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。 A.信用风险 B.声誉风险 C.操作风险 D.国家风险【答案】 C 49、土地使用权抵押的抵押权人为（　　）。 A.抵押土地使用权的债务人 B.接受抵押担保的债权人 C.土地所有权人 D.第三人【答案】 B 50、我国对于商业银行流动性监管采用流动性覆盖率指标时要求() A.商业银行的流动性覆盖率应当不低于70% B.商业银行的流动性覆盖率应当不低于80% C.商业银行的流动性覆盖率应当不低于90% D.商业银行的流动性覆盖率应当不低于100% 【答案】 D 51、某公司年初速动资产为1395万元，流动负债为1240万元。则该公司速动比率为（）。 A.1.5 B.3.1 C.1.43 D.1.13 【答案】 D 52、（）的反洗钱管理理念，是全球反洗钱监管和执行机构一致认同并极力遵循的国际标准和工作方法。 A.预防为主 B.集中控制 C.风险为本 D.以人为本【答案】 C 53、在操作风险管理工具中，关键风险监控指标要与操作风险事件密切相关，并能够及时预警风险变化，有助于实现对操作风险的事前和事中控制。这体现的是（　　）原则。 A.有效性 B.可靠性 C.敏感性 D.相关性【答案】 C 54、声誉风险与其他金融风险不同，进行独立的处理。它难以直接测算，并且很难与其他风险分离，因此，声誉风险对金融机构的生存发展带来致命影响。（　　） A.会 B.不会 C.有可能会，有可能不会 D.以上都不对【答案】 A 55、以下各项符合商业银行风险预警程序的是（　　）。 A.风险分析、信用信息的收集与传递、风险处置、后评价 B.信用信息的收集与传递、风险分析、风险处置、后评价 C.风险分析、后评价、信用信息的收集与传递、风险处置 D.信用信息的收集与传递、后评价、风险分析、风险处置【答案】 B 56、（2018年真题）下列关于风险管理策略的说法中，正确的是（）。 A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除 B.风险补偿是指事前（损失发生以前）以风险承担的价格补偿 C.风险转移只能降低非系统性风险 D.风险规避可分为保险规避和非保险规避【答案】 B 57、下列（）不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。 A.明确商业银行的战略愿景和价值理念 B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值 C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警 D.实现银行利润的最大化【答案】 D 58、在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和资金实力分别属于( )。 A.基本面指标和财务指标 B.基本面指标和基本面指标 C.财务指标和基本面指标 D.财务指标和财务指标【答案】 C 59、施工进度计划的执行是（）的物质保证。 A.施工进度计划实施 B.编制生产资源供给计划 C.资源供给计划实施 D.编制资源管理计划【答案】 A 60、（）是商业银行最常用的评价投资收益的方式，是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。 A.绝对收益 B.相对收益 C.持有期收益率 D.预期收益率【答案】 C 61、“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管理策略是()。 A.风险对冲 B.风险分散 C.风险补偿 D.风险转移【答案】 B 62、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点不包括( )。 A.银行不同客户的行业集中度 B.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势 C.银行贷款在不同行业中的分布 D.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析【答案】 B 63、设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则。其中，( )原则是指监控数据来源要准确可靠，具有可操作性，要保证监控工作流程、质量可控，要建立起监控结果的验证机制。 A.重要性 B.敏感性 C.可靠性 D.整体性【答案】 C 64、期权性工具( )。 A.具有期权性风险 B.具有对称性 C.不会给期权出售方带来风险 D.给期权买入方带来风险【答案】 A 65、银行战略风险管理的主要作用是（　　）。 A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位 B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度 C.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值 D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险【答案】 C 66、根据操作风险损失事件分类，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件是（）。 A.执行、交割和流程管理事件 B.外部欺诈事件 C.就业制度和工作场所安全事件 D.客户、产品和业务活动事件【答案】 C 67、国际会计准则委员会(IASB)建议企业资产使用( )为基础记账。 A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估【答案】 C 68、在客户风险监测指标体系中，资产增长率属于()，资质等级属于()。 A.基本面指标；财务指标 B.财务指标；财务指标 C.基本面指标；基本面指标 D.财务指标；基本面指标【答案】 D 69、关于土地登记卡填写要求，下列表述正确的有（　　）。 A.土地登记卡以权利人为单位填写 B.土地权利人独自拥有或使用一宗土地的，土地登记时在土地登记卡主卡上进行登记 C.两个以上土地使用权人共同使用一宗土地的，土地登记时，填写宗地土地登记卡及续表、共用宗土地登记卡目录、各土地使用权人土地登记卡及续表 D.地号、宗地面积发生变更的，须更换土地登记卡 E.土地登记卡登记的内容发生变更或设定、变更及注销土地他项权利的，在土地登记卡续表上进行登记【答案】 B 70、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为4000万元，2015年期初存货为150万元，2015年期末存货为250万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。 A.19.8 B.18.0 C.16.0 D.22.8 【答案】 B 71、下列不属于常用的市场限额风险的是（　　）。 A.交易限额 B.风险限额 C.止损限额 D.定价限额【答案】 D 72、某商业银行现有A、B两类资产，资产A收取固定利息收入，资产B收取浮动利息收入。如果该银行预期市场利率上升，则应当（）以规避利率风险。 A.资产A不做利率互换，资产B做利率互换 B.资产A做利率互换，资产B不做利率互换 C.资产A.B都不做利率互换 D.资产A.B都做利率互换【答案】 B 73、根据巴塞尔协议Ⅱ,法律风险是一种特殊类型的（　　）,它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。 A.声誉风险 B.操作风险 C.信用风险 D.战略风险【答案】 B 74、二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在(?)。 A.普通股之前、在一般债权人之后 B.普通股之前、优先股之后 C.优先股之前、在一般债权人之后 D.一般债权人之前、在优先股之后【答案】 A 75、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算风险加权资产是（）亿元。 A.55 B.75 C.50 D.82.5 【答案】 C 76、（2018年真题）《巴塞尔新资本协议》认为（）包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。 A.声誉风险 B.国别风险 C.法律风险 D.流动性风险【答案】 C 77、( )是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。 A.市场信心 B.市场稳定 C.政府政策 D.贷款数量【答案】 A 78、（）是商业银行的最高风险管理／决策机构。 A.股东大会 B.董事会 C.高级管理层 D.监事会【答案】 B 79、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是()。 A.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任 B.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件 C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年 D.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责【答案】 B 80、下列不属于商业银行客户风险基本面指标的是（　　）。 A.品质类指标 B.增长能力指标 C.环境类指标 D.实力类指标【答案】 B 81、法律成本是指（）。 A.由于工作失误、失职或内部事件，使原来能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关不履行相应义务导致追索失败所造成的损失，如相关文件要素缺失等 B.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿，如因银行自身业务中断等 C.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少，如洪水等导致账面价值减少 D.因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本，如评估费、鉴定费等【答案】 D 82、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（　　）。 A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息 B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产 C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产 D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 A 83、信息披露的原则不包括（　　）。 A.侧重披露总量指标 B.谨慎披露结构指标 C.详细披露所有信息 D.暂不披露机密指标【答案】 C 84、操作风险定义为( )。 A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布 B.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险 C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况 D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险【答案】 B 85、下列不属于商业银行获取资金，满足流动性需求快捷通道的是()。 A.债券市场交易 B.货币市场拆借 C.公开市场操作 D.股票市场交易【答案】 D 86、内部审计方面，商业银行至少应每（）年进行一次全面审计。 A.二 B.三 C.四 D.五【答案】 B 87、下列选项不属于商业银行通常运用的风险管理策略的是()。 A.风险集中 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险规避【答案】 A 88、（2018年真题）日常国别风险信息监测渠道不包括（）。 A.新闻平台 B.外部评级机构数据 C.银行内部信息 D.小道消息【答案】 D 89、某商业银行上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该商业银行上期经济增加值为()万元。 A.8000 B.10000 C.11000 D.6000 【答案】 D 90、若其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的说法，正确的是()。 A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益 B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险 C.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险 D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加【答案】 B 91、商业银行对可能对各类资产、负债以及表外项目价值造成影响的风险因素的变化进行压力测试时，不考虑()。 A.存贷款基准利率连续累计上调／下调250个基点 B.市场收益率提高／降低50％ C.持有主要外币相对于本币升值／贬值20％ D.重要行业的原材料／销售价格上下波幅超过30％【答案】 D 92、下列属于战略风险识别微观层面上的是(?)。 A.建立企业级风险管理信息系统 B.高级管理层必须全面、深入地评估决策中可能潜藏的战略风险 C.岗位工作人员恪守风险管理政策和指导原则 D.资产组合中存在高风险、低收益的金融产品【答案】 C 93、下列选项中，不应列入商业银行二级资本的是( )。 A.二级资本工具及其溢价 B.超额贷款损失准备可计入部分 C.少数股东资本可计入部分 D.公开储备【答案】 D 94、中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是( )。 A.管法人、管流程、管内控、提高透明度 B.管机构、管风险、管制度、提高透明度 C.管法人、管风险、管内控、提高透明度 D.管法人、管风险、管制度、提高透明度【答案】 C 95、()有助于商业银行深刻理解并预测在多种风险因素共同作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。 A.情景分析 B.压力测试 C.融资渠道管理 D.应急计划【答案】 A 96、下列选项中，属于目前最佳声誉风险管理方法的是（）。 A.采取平等原则对待所有风险 B.采用精确的定量分析方法 C.按照风险大小，采取抓大放小的原则 D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理【答案】 D 97、A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头700，英镑多头300，法国法郎空头390，瑞士法郎空头130，则用短边法计算的A银行持有的外汇的总敞口头寸为( )。 A.610 B.1000 C.90 D.1130 【答案】 B 98、(?)是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。 A.内部控制 B.风险控制 C.风险治理 D.公司治理【答案】 A 99、关于客户信用分析中的现金流量分析，下列说法正确的是（）。 A.融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出 B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流入 C.分得股利、利润或取得债券利息收入属于经营活动现金流流入 D.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流出【答案】 D 100、商业银行的信息科技治理组织结构的组成不包括（　　）。 A.董事会 B.监事会 C.首席信息官 D.信息科技部门【答案】 B 101、（2019年真题）商业银行的零售存款通常被认为是（）。 A.来源集中，流动性风险高 B.来源分散，流动性风险低 C.来源分散，流动性风险高 D.来源集中，流动性风险低【答案】 B 102、商业银行的风险暴露分类不包括()。 A.普通企业类 B.金融机构类 C.公司类 D.零售类和合格循环零售类【答案】 A 103、有效声誉风险管理体系重点强调的内容不包括( )。 A.有明确记载的声誉风险管理政策和流程 B.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警 C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值 D.实现银行股东权益的最大化【答案】 D 104、某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为（）。 A.11.11％ B.11.22％ C.12.11％ D.12.22％【答案】 D 105、测量圆形断面的测点据管径大小将断面划分成若干个面积相同的同心环，每个圆环设的测点互成的角度为（）。 A.900 B.1200 C.1800 D.600 【答案】 A 106、按照操作风险损失事件类型分类，操作风险不包括（　　）。 A.就业制度和工作场所安全事件 B.实物资产的损坏 C.对外赔偿 D.信息科技系统事件【答案】 C 107、在国别风险信息日常监测原则中，( )原则是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。 A.完整性 B.及时性 C.合理性 D.独立性【答案】 B 108、借款人的资产与负债情况调查的主要内容不包括（　　）。 A.借款人年薪收入 B.借款人所在单位的盈利情况 C.借款人是否具有良好的还款意愿和能力 D.借款人的可变现资产情况【答案】 B 109、银行监管是由（）主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。 A.行业协会 B.政府 C.审计机构 D.商业银行【答案】 B 110、企业级风险管理信息系统极为复杂，具有()的特点。 A.单向、智能化 B.多向交互式、经济化 C.单向、经济化 D.多向交互式、智能化【答案】 D 111、世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。 A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式 C.资产负债风险管理模式 D.全面风险管理模式【答案】 C 112、商业银行信用风险管理中，关于贷款分类与债项评级的概念，错误的是()。 A.债项评级只能用于贷前审批，是对债项风险的一种预先判断 B.贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价 C.债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素 D.贷款分类综合考虑客户信用风险因素和债项交易损失因素、根据预期损失对信贷资产进行划分【答案】 A 113、常用的限额指标中的流动性风险限额不包括的是（　　）。 A.流动性比例 B.存贷比 C.净稳定资金比例 D.单一集团客户授信集中度限额【答案】 D 114、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）。 A.业务员贪污或截留代理业务手续费 B.客户通过代理收付款进行洗钱活动 C.委托方伪造收付款凭证骗取资金 D.代客理财产品受利率波动造成损失【答案】 D 115、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是（　　）。 A.流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额×100％ B.人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分 C.核心负债比率不得低于60％ D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额【答案】 D 116、下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类别是()。 A.单一客户授信限额 B.组合限额 C.集团客户授信限额 D.信用限额【答案】 B 117、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是()。 A.(2)(1)(4)(3) B.(1)(2)(4)(3) C.(2)(1)(3)(4) D.(1)(2)(3)(4) 【答案】 B 118、（2018年真题）商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。 A.良好的内部控制和机构利益 B.良好的道德规范和公众利益 C.良好的道德规范和股东利益 D.维护股东利益【答案】 B 119、以下因素不会影响商业银行资产负债期限结构的是()。 A.央行宣布上调利率0.3％ B.沪市投资收益率上涨7％ C.贷款人推进新的贷款请求 D.商业银行增加网点数量【答案】 D 120、以下不属于个人信贷业务的是()。 A.个人住房按揭贷款 B.个人大额耐用消费品贷款 C.债券买卖 D.个人生产经营贷款【答案】 C 121、下列选项中，不属于“假按揭”的表现形式的是（　　）。 A.以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款 B.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制 C.以个人住房贷款方式参与真实、合法交易的商业银行债权置换 D.开发商不具备按揭合作主体资格【答案】 C 122、（2018年真题）假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）年。 A.1.5 B.-1.5 C.1 D.-1 【答案】 A 123、客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是（　　）。 A.金融损失和财务损失 B.正常损失和非正常损失 C.实际损失和理论损失 D.经济损失和会计损失【答案】 D 124、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是()。 A.符合标准的微型和小型企业的债权 B.对我国公共部门实体的债权 C.对于一般企业的债权 D.对我国政策性银行的债权【答案】 D 125、下列哪种情形属于因系统缺陷而引发的操作风险?（） A.地震致使某银行贮存的账册严重损毁 B.某银行因为通信系统不稳定而发生业务中断 C.某银行财务系统建设存在缺陷，未保留部分重要文件 D.某银行员工李某超越授权使用客户的资金进行投资，造成客户损失【答案】 B 126、商业银行的审计部门应当定期（　　）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。 A.至少每年一次 B.至少每年两次 C

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