2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理能力检测试卷B卷附答案.docx

2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理能力检测试卷B卷附答案

单选题（共600题）
1、商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的（）。
A.负债和组合的相关性也越大
B.资产和组合的相关性也越小
C.负债和组合的相关性也越小
D.资产和组合的相关性也越大

【答案】 D
2、一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力（ ），商业银行可能面临的风险因素( )，对其声誉的潜在威胁( )。
A.越弱；越少；越小
B.越弱；越多；越大
C.越强；越多；越大
D.越强；越少；越大

【答案】 C
3、A银行的总资产为800亿元，总负债为600亿元，核心存款为200亿元，应收存款为40亿元，现金头寸为160亿元，则该银行的现金头寸指标等于()。
A.0.05
B.0.2
C.0.25
D.0.5

【答案】 C
4、正常调度是指（ ）。
A.进人单位工程的生产资源是按进度计划供给的
B.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调整，目的是消除进度偏差
C.检查计划执行效果的主要手段，可以发现进度有无偏差及偏差程度的大小
D.可以进一步协调各专业间的衔接关系，掌握工作面的状况和安全技术措施的落实程度，为下一轮计划的编制做好准备

【答案】 A
5、市场风险中最主要和最常见的利率风险形式是（　　）。
A.收益率曲线风险
B.期权性风险
C.重新定价风险
D.基准风险

【答案】 C
6、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为()。
A.50%
B.86.67%
C.36.67%
D.42.31%

【答案】 A
7、因歧视及差别待遇导致的损失事件属于操作风险中的（　　）。
A.外部欺诈事件
B.内部欺诈事件
C.就业制度和工作场所安全事件
D.客户、产品和业务活动事件

【答案】 C
8、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）前达到峰值，努力争取（ ）年前实现碳中和。
A.2030，2050
B.2020，2060
C.2030，2060
D.2020，2050

【答案】 C
9、商业银行的( )负责审查批准信息科技战略，确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。
A.董事会
B.高级管理层
C.首席信息官
D.信息科技部门

【答案】 A
10、商业银行所面临的结算风险是一种特殊的( )。
A.法律风险
B.信用风险
C.市场风险
D.操作风险

【答案】 B
11、（　　）通过分析单家银行不同时期的优质流动性资产结构及占比，得出覆盖短期流动性缺口能力的变化情况。
A.总量分析
B.趋势分析
C.结构分析
D.同质同类比较

【答案】 B
12、在制定外包活动政策时，应当评估的风险因素不包括（ ）。
A.外包活动的战略风险、法律风险、声誉风险、合规风险、操作风险、国别风险等风险
B.影响外包活动的外部因素
C.本机构对外包活动的风险管控能力
D.本机构的技术能力及专业能力，业务策略和业务规模，业务连续性及破产风险，风险控制能力及外包服务的集中度

【答案】 D
13、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。
A.注册资本准入
B.高级管理人员准人
C.区域准入
D.产品准入

【答案】 B
14、下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是( )。
A.公开原则是指银行应将所有业务活动进行公开.保证完全的透明度
B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正
D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源

【答案】 A
15、从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为（）。
A.40％
B.30％
C.20％
D.10％

【答案】 B
16、引入摄像机的电缆要有（ ）m的余量在外。
A.1
B.2
C.3
D.4

【答案】 A
17、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）。
A.资本规划
B.压力测试
C.风险评估
D.信息披露

【答案】 D
18、下列关于土地登记的说法，错误的是（　　）。
A.国有土地和农民集体所有的土地依法确定给单位或者个人使用并进行土地登记后，对土地权利人依法取得的土地权利可以起到确认保障的作用
B.在土地交易过程中，通过土地登记，对土地权属变动关系进行确认，可以有效的促进土地市场规范，维护正常的土地市场秩序
C.土地登记是土地管理的基础性工作，是国家掌握土地动态变化的一个主要信息源，是国家收取土地租、税、费的重要依据
D.任何土地用途变更均需要进行土地登记，而且土地部门应无条件对其进行登记

【答案】 D
19、利率、汇率、商品期货／期权等金融衍生工具的大量涌现出现在（ ）。
A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段

【答案】 D
20、下列关于国家风险的说法，正确的是（ ）。
A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险
B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险
C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失
D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出债务人的控制范围

【答案】 A
21、下列属于战略风险识别微观层面上的是(?)。
A.建立企业级风险管理信息系统
B.高级管理层必须全面、深入地评估决策中可能潜藏的战略风险
C.岗位工作人员恪守风险管理政策和指导原则
D.资产组合中存在高风险、低收益的金融产品

【答案】 C
22、 ( )属于零售性质的资金。
A.同业拆借
B.发行票据
C.居民储蓄
D.再贴现

【答案】 C
23、下列关于交易账户的说法中，错误的是( )。
A.记入该账户的头寸必须能够完全对冲以规避风险
B.银行能对该账户的头寸进行准确估值
C.该账户中的项目通常按市场价格计价
D.银行的存贷款业务归入交易账户

【答案】 D
24、根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（　　）。
A.关注类贷款
B.次级类贷款
C.可疑类贷款
D.损失类贷款

【答案】 C
25、 下列各项中，不属于土地登记代理人的基本职业技能的是（　　）。
A.精通专业
B.人际沟通
C.收集信息
D.判断决策

【答案】 D
26、某股票过去3年的年收益率分别为5%、-2%和1%，那么其收益率的样本标准差 为（ ）。
A.3. 51%
B.3. 11%
C.2. 87%
D.1.33%

【答案】 A
27、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使( )。
A.潜在借款人的风险水平下降
B.所有企业的违约风险有一定程度的提高
C.所有企业的履约程度有一定程度的提高
D.借款人承受较低的风险

【答案】 B
28、（2018年真题）如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（ ）。
A.2.0％
B.20.1％
C.20.8％
D.20.0％

【答案】 C
29、（2018年真题）下面各项中，不是信贷审批原则的是（ ）。
A.审贷分离原则
B.审慎审批原则
C.统一考虑原则
D.展期重审原则

【答案】 B
30、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1. 04亿元，回收成本为0. 84亿 元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（ ）。
A.13.33%
B.16.67%
C.30.00%
D.83.33%

【答案】 D
31、商业银行最常见的资产负债期限错配情况是()。
A.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短
B.资产数额大于负债数额、
C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
D.负债数额大于资产数额

【答案】 C
32、（　　）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。
A.RiskCalc模型
B.死亡率模型
C.CreditMonitor模型
D.KPMG风险中性定价模型

【答案】 B
33、定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的( )。
A.质押金
B.抵押金
C.费用
D.担保

【答案】 D
34、（2017年真题）根据2011年1月银监会公布的《商业银行贷款损失准备管理办法》贷款拨备率的基本标准为（ ）。
A.2. 5%
B.4.0%
C.100. 0%
D.150. 0%

【答案】 A
35、操作风险国内监管规则主要执行的是()的一系列监管规定，主要有《关于加大防范操作风险工作力度的通知》（“操作风险13条”）、《商业银行操作风险管理指引》、《商业银行资本管理办法（试行）》等文件。
A.证监会
B.中国人民银行
C.银监会
D.中国银行

【答案】 C
36、根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操作风险，下列属于商业银行控制操作风险策略的是（ ）。
A.识别风险
B.稀释风险
C.规避风险
D.对冲风险

【答案】 C
37、错误监控／报告是指商业银行监控／报告流程不明确、混乱，负责监控／报告的部门职责不清晰，相关数据不全面、不及时、不准确，未履行必要的()或者对外部汇报不准确。
A.法律规定
B.监管职责
C.汇报义务
D.风险计量义务

【答案】 C
38、由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（　　）危机。
A.操作风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.信用风险

【答案】 C
39、 假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（　　）。
A.-1.5
B.-1
C.1.5
D.1

【答案】 C
40、全面风险管理模式阶段强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。
A.市场风险
B.流动风险
C.战略风险
D.法律风险

【答案】 A
41、对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型的最大难题是（ ）。
A.计量模型假设条件太多，与实践不符
B.计量模型运用数理知识较多，难以掌握
C.计算机系统无法支持复杂的模型运算
D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障

【答案】 D
42、当直接风险主体为空壳公司或SPV(特殊目的公司)，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融或其他金融中心的客户，则其所在国家(地区)为()。
A.离岸岛的主权所在国
B.母公司注册所在地
C.实际经营或管理机构所在国家(地区)
D.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心

【答案】 C
43、 对于我国多数商业银行而言，开发风险管理模型遇到的最大难题是（）。
A.计量模型假设条件太多，与实践不符
B.计量模型运用数理知识较多，难以掌握
C.计算机系统无法支持复杂的模型运算
D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障

【答案】 D
44、某股票过去3年的年收益率分别为5％、～2％和1％，那么其收益率的样本均值为（　　）。
A.3.51％
B.3.11％
C.2.87％
D.1.33％

【答案】 D
45、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据以上信息，下列选项叙述正确的是()。
A.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强
B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力
C.该企业集团的短期偿债能力较弱
D.该企业集团投资房地产已经造成损失

【答案】 C
46、 在银行监管实践中，（　　）贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
A.资本充足率监管
B.经济资本监管
C.资本监管
D.偿付能力指标监管

【答案】 A
47、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这是为了应对商业银行面临的( )。
A.行业风险
B.客户风险
C.竞争对手风险
D.技术风险

【答案】 D
48、在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是()。
A.市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受到损害
B.商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产
C.分析商业银行正常状况下的现金流量变化
D.商业银行分析现金流人采用较晚的日期，而在分析现金流出时采用较早的日期

【答案】 B
49、系统缺陷造成的风险不包括（ ）。
A.数据/信息质量
B.违反系统安全规定
C.系统设计/开发
D.系统报告

【答案】 D
50、 下列选项中，属于行业风险预警的行业经营风险因素的是()。
A.经济周期因素
B.财政货币政策
C.国家产业政策
D.产业成熟度

【答案】 D
51、巴塞尔协议Ⅲ显著提高了资本充足率监管标准。它要求通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到()，总资本充足率不得低于()。
A.1％；3.5％
B.3.5％；1％
C.7％；10.5％
D.10.5％；7％

【答案】 C
52、我国对于商业银行流动性监管采用流动性覆盖率指标时要求()
A.商业银行的流动性覆盖率应当不低于70%
B.商业银行的流动性覆盖率应当不低于80%
C.商业银行的流动性覆盖率应当不低于90%
D.商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%

【答案】 D
53、风险与控制自我评估的原理是（ ）。
A.固有风险-剩余风险=操作风险
B.控制措施÷剩余风险=固有风险
C.操作风险-控制措施=剩余风险
D.固有风险-控制措施=剩余风险

【答案】 D
54、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为( )。
A.预期损失、非预期损失、灾难性损失
B.预期损失、实际损失、灾难性损失
C.实际损失、机会成本／损失、非预期损失
D.实际损失、无形损失、灾难性损失

【答案】 A
55、内部资本充足评估报告应涵盖的主要内容不包括()
A.风险评估
B.情景分析
C.资本规划
D.压力测试

【答案】 B
56、①购置和建造固定资产、无形资产；②机械使用费；③支付的滞纳金、违约金；④企业赞助、捐赠支出；⑤劳动保护费；⑥施工措施费；⑦国家法律、法规规定以外的各种付费。不属于施工项目成本的是（ ）。
A.①②③④
B.①③④⑥
C.①③④⑦
D.①④⑤⑦

【答案】 C
57、 下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是（　　）。
A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径
B.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等
C.战略目标决定了实现路径
D.各家商业银行的战略目标应当是一致的

【答案】 D
58、巴赛尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）
A.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力
B.银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报告的需要
C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据
D.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务

【答案】 C
59、（2018年真题）巴塞尔协议Ⅲ显著提高了资本充足率的监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到（ ），总资本充足率不得低于（ ）。
A.1％；3.5％
B.3.5％；1％
C.7％；10.5％
D.10.5％；7％

【答案】 C
60、一般传统搭法的多立杆式脚手架其使用均布荷载不得超过（ ）N/㎡。
A.2448
B.2548
C.2648
D.2148

【答案】 C
61、（2019年真题）2018年新增贷款7．5万亿元，对应创造7．5万亿元存款。如果准备金率是20％，银行将有（ ）万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。
A.1
B.1.5
C.5
D.6

【答案】 B
62、 下列不属于审慎经营类指标的是（　　）。
A.成本收入比
B.资本充足率
C.大额风险集中度
D.不良贷款拨备覆盖率

【答案】 A
63、不属于竣工验收提交的文件（ ）。
A.施工单位签署的工程质量保修书
B.法规、规章规定必须提供的其他文件
C.工程竣工验收报告
D.工程竣工条例

【答案】 D
64、每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中 的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步 骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的（ ）阶段。
A.控制活动识别与评估
B.全员风险识别与报告
C.作业流程分析和风险识别与评估
D.制定与实施控制优化方案

【答案】 B
65、商业银行在针对单一客户进行限额管理时，一般首先需要计算客户的（ ）。
A.平均债务承受能力
B.最低债务承受能力
C.一般债务承受能力
D.最高债务承受能力

【答案】 D
66、20世纪60年代，（ ）是华尔街的第一次数学革命的金融理论。
A.马柯威茨提出的现代资产组合理论
B.夏普提出的CAPM模型
C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
D.罗斯提出套利定价理论

【答案】 B
67、假如某房地产项目总投资10亿元，开发商自有资金305亿元，银行贷款6.5亿元。在 不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于6. 5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾， 从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下，债权人好比（ ）。
A.卖出一份看跌期权
B.卖出一份看涨期权
C.买入一份看跌期权
D.买入一份看涨期权

【答案】 A
68、土地更正登记的法律特征不包括（　　）。
A.已完成初始和变更土地登记
B.利害关系人申请更正登记的，应取得土地登记簿记载的土地权利人同意更正的书面或口头证明
C.更正登记内容涉及土地权利归属时，更正登记结果应当公告
D.更正登记的内容不应妨碍第三者的利害关系，否则应经其同意

【答案】 B
69、如果中央银行实施紧缩货币政策，基准利率水平不断提高，在该货币政策影响下，通常会使（ ）。
A.所有企业的违约风险有一定程度的提高
B.借款人承受较低的风险
C.潜在借款人的风险水平下降
D.所有企业的履约程度有一定程度的提高

【答案】 A
70、在计量信用风险的方法中，下列（ ）不是《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点。
A.过分依赖于外部评级
B.没有考虑到不同资产间的相关性
C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性
D.与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性

【答案】 D
71、银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括()。
A.经营绩效类指标
B.风险可控类指标
C.资产质量类指标
D.审慎经营类指标

【答案】 B
72、《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行一级资本充足率不得低于（ ）。
A.2％
B.4％
C.6％
D.8％

【答案】 C
73、假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5％，标准差为0．03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在()区间的概率约为68％。
A.(0，6％)
B.(2％，8％)
C.(2％，3％)
D.(2.2％，2.8％)

【答案】 B
74、假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资本（RWA）为()亿元。
A.1.25
B.2.5
C.10
D.12.5

【答案】 B
75、ZSTP15的额定动作温度为（ ）0C。
A.57
B.27
C.53
D.33

【答案】 A
76、 效率原则是四大监管原则之一，它具体是指中国银监会在进行监管活动中要()，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。
A.提出监管建议
B.规范监管标准
C.降低适量成本
D.合理配置和利用监管资源，提高监管效率

【答案】 D
77、商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。制作风险清单、资产财务状况分析是（）的主要方法。
A.风险识别
B.风险计量
C.风险监测
D.风险控制

【答案】 A
78、（）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。
A.健全的内部控制体系
B.完善的激励约束机制
C.完善的公司治理
D.以上都正确

【答案】 A
79、如果期权持有者只能在到期日当天才能行使权力，则这种期权成为()。
A.价内期权
B.欧式期权
C.价外期权
D.美式期权

【答案】 B
80、通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择属于( )。
A.风险对冲
B.风险转移
C.风险规避
D.风险分散

【答案】 D
81、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述正确的是()。
A.置信水平采用99％的单尾置信区间
B.持有期为15个营业日
C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D.至少每6个月更新一次数据

【答案】 A
82、评估剩余操作风险的重要程度属于自我评估流程中的()阶段。
A.准备
B.评估
C.报告
D.制定与实施控制优化方案

【答案】 B
83、商业银行公司治理的核心是()。
A.在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系安排和监督制衡机制
B.在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督
C.在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化
D.在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系

【答案】 A
84、定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的( )。
A.质押金
B.抵押金
C.费用
D.担保

【答案】 D
85、为保证进度计划顺利实施，企业将采取的（ ）同时作出说明，以求取得共识。
A.经济措施和组织措施
B.技术措施和组织措施
C.经济措施和技术措施
D.管理措施和组织措施

【答案】 A
86、关键风险指标监测的( )原则是指监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警。
A.重要性
B.敏感性
C.可靠性
D.整体性

【答案】 D
87、土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用权人需要继续使用土地的应当至迟于届满前（　　）申请续期。
A.三个月
B.半年
C.一年
D.两年

【答案】 C
88、对涉及结构安全和使用功能的重要分部分项工程应进行（ ）。
A.局部检测
B.全面检测
C.抽样检测
D.指定部位检测

【答案】 C
89、 以下不属于信息科技系统事件的因素的是（　　）。
A.软件产品
B.服务提供商
C.硬件设备
D.服务接受方

【答案】 D
90、资本的本质特征是( )。
A.风险承担
B.可以自由支配
C.消化损失
D.限制业务过度扩张

【答案】 B
91、（2019年真题）下列关于公开市场操作的说法错误的是（ ）。
A.规模小
B.期限较短
C.力度大
D.适合对市场流动性进行短期调控

【答案】 C
92、外部审计的侧重点为( )。
A.财务报表审计
B.信息披露
C.风险暴露
D.市场约束

【答案】 A
93、EAST系统于( )在我国进入试运行阶段。
A.2008年
B.2009年
C.2010年
D.2011年

【答案】 B
94、 20世纪70年代，商业银行进入（　　）。
A.资产负债风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.全面风险管理模式阶段
D.负债风险管理模式阶段

【答案】 A
95、边缘分布刻画出两个变量的联合分布 密i 39.财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（ ）趋势。
A.上升
B.下降
C.不变
D.先上升后下降

【答案】 A
96、下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险（　　）
A.股票价格风险
B.折算风险
C.交易风险
D.信用风险

【答案】 A
97、在对外币的管理中，银行（ ）实施对每一种货币的流动性管理策略。
A.必须
B.不需要
C.可以用也可以不用
D.以上都不对

【答案】 A
98、 在风险管理实践中,商业银行通常将法律风险管理归属于（　　）管理范畴。
A.声誉风险
B.操作风险
C.信用风险
D.战略风险

【答案】 B
99、某商业银行2014年的流动性资产余额为80亿，要想符合我国对商业银行流动性监管指标的要求，则该商业银行2014年流动性比例应不低于（　　）。
A.25％
B.32％
C.40％
D.80％

【答案】 A
100、下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是（ ）。
A.要树立正确的合规管理观念
B.要加强管理层的驱动作用
C.要充分发挥信息系统的作用
D.要创建学习型组织

【答案】 C
101、贷款组合的信用风险()。
A.是系统性风险
B.是非系统性风险
C.既可能有系统性风险，又可能有非系统性风险
D.以上都不对

【答案】 C
102、（）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。
A.埃格蒙特集团
B.反洗钱金融行动特别工作组
C.沃尔夫斯堡集团
D.亚太反洗钱集团

【答案】 B
103、设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性和可靠性原则。其中，（ ）原则是指监控指标要与操作风险事件密切相关，并能够及时预警风险变化，有助于实现对操作风险的事前和事中控制。
A.重要性
B.敏感性
C.可靠性
D.整体性

【答案】 B
104、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。
A.期望法
B.方差一协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法

【答案】 A
105、从实践看，风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上（下）限。按约束的风险类型，限额主要分为信用风险限额、市场风险（包括银行账户和交易账户）限额、操作风险限额、流动性风险限额、国别风险限额。其中，下列（）指标属于市场风险限额。
A.敏感度限额
B.千人发案率
C.监管处罚率
D.净稳定资金比率

【答案】 A
106、银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由()三个层级的法律规范构成。
A.法律、行政法规、规章
B.宪法、行政法规、规章
C.法律、监管文件、制度
D.宪法、监管文件、制度

【答案】 A
107、个人信贷业务操作风险产生的原因是（　　）。
A.缺乏统筹管理
B.个人信用体系不健全
C.片面追求贷款规模和市场份额
D.因人手紧张而未严格执行换人复核制度

【答案】 B
108、（2018年真题）（ ）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。
A.拨备覆盖率
B.贷款拨备率
C.贷款迁徙率
D.不良贷款率

【答案】 B
109、（2018年真题）储备资本建立在最低资本充足率的基础上，应由核心一级资本来满足，比例为（ ）。
A.0.5%
B.1.5%
C.2.5%
D.4.5%

【答案】 C
110、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述中，最不恰当的是（ ）。
A.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细
B.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险、获取必要的履约保证
C.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率
D.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的淮确性

【答案】 A
111、()这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。
A.抵押
B.保证
C.留置
D.质押

【答案】 C
112、（2019年真题）下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（ ）.
A.记入交易账薄的头寸在交易方面所受的限制较多
B.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸
C.交易账薄记录的是银行为了交易或规避交易账薄其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸
D.银行应当对交易账薄头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合

【答案】 A
113、在银行监管实践中，()贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
A.盈利能力
B.资本收益率
C.资本充足率
D.资产收益率

【答案】 C
114、下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是（ ）。
A.通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难
B.资产负债比率是判断借款人违约概率的重要指标之一
C.在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约
D.如果借款人过去还款记录良好，则其易于以较低的利率再融资

【答案】 C
115、土地归户卡填写以______为单位，土地登记卡填写以______为单位。（　　）
A.土地使用者；宗地
B.土地权利人；宗地
C.宗地；土地权利人
D.宗地；土地使用者

【答案】 B
116、操作风险报告的主要内容不包括（）。
A.信息系统
B.风险状况
C.损失事件
D.诱因和对策

【答案】 A
117、某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银 行。2002?2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益 的次级债券。2008年起因收到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期集 聚、恶化的综合作用结果。
A.声誉风险、市场风险和操作风险
B.信用风险、市场风险和战略风险
C.市场风险、战略风险和操作风险
D.信用风险、声誉风险和战略风险

【答案】 B
118、在业务外包管理活动中，()负责定期安排内部审计，确保审计范围涵盖所有的外包安排。
A.股东大会
B.董事会
C.高级管理层
D.外包管理团队

【答案】 B
119、下列关于Risk Calc模型的说法，正确的是（ ）。
A.不适用于非上市公司
B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

【答案】 B
120、商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为(?)，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。
A.管理资本
B.信用风险
C.市场风险
D.流动风险

【答案】 B
121、下列关于商业银行风险管理和经营模式的说法中，错误的是()。
A.从以定性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管理模式转变
B.从以定量分析为主的传统管理方式，向以定性分析为主的风险管理模式转变
C.从侧重于对不同风险分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变
D.从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变

【答案】 B
122、（2018年真题）在商业银行流动性风险管理中，流动性覆盖率为优质流动性资产储备与未来（ ）日现金净流出量之比。
A.15
B.30
C.60
D.90

【答案】 B
123、股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。
A.-1.8
B.0
C.5
D.7

【答案】 C
124、与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有的特征不包括()。
A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.风险识别和贷后管理难度大
D.非系统性风险较高

【答案】 D
125、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。
A.期望法
B.方差—