2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理能力提升试卷B卷附答案.docx

2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理能力提升试卷B卷附答案

单选题（共600题）
1、（2019年真题）假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的市场风险是（ ）。
A.期权性风险
B.基准风险
C.重新定价风险
D.收益率曲线风险

【答案】 C
2、以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是（ ）。
A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值
B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值
C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

【答案】 B
3、用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损失数据至少()年的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证。
A.2
B.4
C.5

【答案】 C
4、风险规避策略制定的原则是（　　）。
A.多样化投资
B.风险与收益相匹配
C.没有风险就没有收益
D.零风险

【答案】 C
5、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是( )。
A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序
B.提高流动性管理的预见性
C.通过金融市场控制风险
D.建立多层次的流动性屏障

【答案】 A
6、（2019年真题）风险偏好在制定过程中需要考虑的因素中不包括下列（ ）因素。
A.监管要求
B.风险偏好与利益相关人的期望
C.充分考虑压力测试
D.风险模型管理

【答案】 D
7、A单位以划拨方式取得了国有建设用地的使用权，该土地原来的土地权属为集体土地，则A单位在获得划拨国有建设用地使用权之前须支付（　　）。
A.国有土地出让金
B.建设用地补助金
C.协议出让金
D.土地补偿费

【答案】 D
8、 下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是( )。
A.银行针对在某交易所交易的大宗原油商品进行的商品融资
B.银行向某家新成立的电厂项目发放项目贷款1亿元
C.银行向某家大型企业发放一笔金额2000万元的流动资金贷款
D.银行为某家航空公司收购飞机提供贷款，并约定以该飞机日后产生的现金流作为还款

【答案】 C
9、下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是（）：
A.风险评估
B.信息披露
C.压力测试
D.资本规划

【答案】 B
10、常用的市场风险限额不包括()。
A.损失限额
B.交易限额
C.风险限额
D.止损限额

【答案】 A
11、下列不属于金融风险可能造成的损失的是( )。
A.预期损失
B.非预期损失
C.灾难性损失
D.非灾难性损失

【答案】 D
12、抵押期间，抵押人经抵押权人同意转让抵押财产的，其转让所得价款（　　）。
A.由抵押人自行处理
B.向抵押权人提前清偿债务
C.由抵押人和抵押权人进行平分
D.若由于抵押权人的原因无法接受该价款，则可由抵押人自行支配

【答案】 B
13、在信用风险授信集中度管理主要框架分类和要求中，“商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10％。”描述的是（ ）。
A.贷款集中度
B.大额风险集中度
C.集团客户授信集中度
D.关联方授信集中度

【答案】 A
14、下列选项不属于商业银行作出的预先评估声誉风险事件的是（　　）。
A.监管机构对商业银行的盈利预期
B.商业银行改革/重组的成本/收益
C.监管机构责令整改的不利信息/事件
D.影响客户或公众的政策性变化等

【答案】 A
15、（2018年真题）某银行2010年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为50％，则贷款实际计提准备为（ ）亿元。
A.330
B.550
C.1100
D.1875

【答案】 B
16、（2018年真题）下列关于久期分析的说法中，错误的是（ ）。
A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
B.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析
C.是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法
D.一般而言，金融工具的到期日时间越长，则久期的绝对值越高

【答案】 A
17、下列（ ）不属于《商业银行资本充足率管理办法》中规定的交易账户的内容。
A.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
B.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸
C.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
D.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸

【答案】 B
18、以下关于期权的说法不正确的是（）。
A.相比远期和期货，期权是一种更为复杂的非线性衍生产品
B.期权是现代金融创新的重要基础性工具
C.按照交易权利划分，期权分为美式期权和欧式期权
D.按照执行价格划分，期权分为价内期权、平价期权、价外期权

【答案】 C
19、（2019年真题）假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为2％、方差为0．01％的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在（ ）区间内的概率约为68％。
A.（1％，3％）
B.（0.4％，0.6％）
C.（1.99％，2.01％）
D.（1.98％，2.02％）

【答案】 A
20、下列关于信用衍生品作用的描述中，错误的是()。
A.使得银行得以摆脱在贷款定价上的困境
B.防止信贷萎缩，增强资本的流动性
C.增强盈利能力，改善商业银行收入结构
D.分散商业银行过度集中的信用风险

【答案】 C
21、根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的 是（ ）。
A.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任
B.风险管理能力有限的商业银行可以风险识别、计量、监测和控制的职能外包
C.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立
D.风险管理部门具有风险管理策略执行权，有助于提高风险管理的质量和效率

【答案】 C
22、商业银行在使用权重法计量信用风险监管资本中，()的信用风险转换系数最低。
A.一般未使用的信用卡授信额度
B.与交易直接相关的或有项目
C.个人住房抵押贷款
D.与贸易直接相关的短期或有项目

【答案】 D
23、企业级风险管理信息系统极为复杂，具有()的特点。
A.单向、智能化
B.多向交互式、经济化
C.单向、经济化
D.多向交互式、智能化

【答案】 D
24、（2018年真题）当商业银行久期缺口为正值时，若市场利率水平下降，则商业银行资产、负债相抵后的市场价值将（ ）。
A.减少
B.不变
C.不确定
D.增加

【答案】 D
25、反洗钱有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在()。
A.金融风险和操作风险
B.市场风险和法律风险
C.金融风险和法律风险
D.市场风险和操作风险

【答案】 C
26、商业银行对（ ）变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。
A.存贷款基准利率
B.存款准备金率
C.票据贴现率
D.市场收益率

【答案】 A
27、（2020年真题）假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（ ）亿。
A.4.2
B.9
C.1.8
D.6

【答案】 A
28、商业银行在使用权重法计量信用风险监管资本中，()的信用风险转换系数最低。
A.一般未使用的信用卡授信额度
B.与交易直接相关的或有项目
C.个人住房抵押贷款
D.与贸易直接相关的短期或有项目

【答案】 D
29、尼龙绳和涤纶绳的抗水性能达到（ ）。
A.90%～96%
B.90%～99%
C.96%～99%
D.90%～96%

【答案】 C
30、（2018年真题）下列不属于不良资产处置方法的是（ ）。
A.清收处理
B.债务重组
C.贷款转让
D.以资抵债

【答案】 D
31、下列各项中，需进行土地变更登记的有（　　）。
A.土地使用权的抵押权发生变更
B.宗地面积发生了变更
C.土地用途发生变更
D.土地使用权从国家划拨给企业引起的使用权变更
E.土地使用者名称发生变更

【答案】 A
32、对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型的最大难题是（ ）。
A.计量模型假设条件太多，与实践不符
B.计量模型运用数理知识较多，难以掌握
C.计算机系统无法支持复杂的模型运算
D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障

【答案】 D
33、下列关于汇率的叙述，不正确的是(）。
A.汇率是两种不同货币之间的兑换价格
B.汇率实际上是把一种货币单位表示的价格“翻译”成用另一种货币表示的价格
C.国际上，各国一般都用美元当作制定汇率的主要货币
D.在自由外汇市场上买卖外汇的实际汇率称为股东汇率

【答案】 D
34、下列不属于日常情况下商业银行流动性来源的是（ ）。
A.不良贷款核销
B.拆入资金和正回购
C.发行债券
D.客户存款增加

【答案】 A
35、背景：某9层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人工费为2000元（超过5m人工费为1000元），材料费为5000元，机械使用费为500元。请回答下列问题：
A.一类
B.二类
C.三类
D.四类

【答案】 B
36、银行监管是由（ ）主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。
A.行业协会
B.政府
C.审计机构
D.商业银行

【答案】 B
37、2016年年初，某银行次级类贷款余额为1000亿元，其中在2016年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元。则次级类贷款迁徙率为()。
A.30.0％
B.40.0％
C.75.0％
D.80.0％

【答案】 C
38、声誉风险管理的最佳实践操作是（　　）。
A.推行全面的风险管理理念和确保各类风险被正确识别、优先排序
B.制定声誉风险应急处理计划并努力保证实施效果
C.改善声誉风险监测指标体系并定期提交声誉风险报告
D.定期进行自我评估，综合采用因果分析法、情景分析法等对声誉风险进行分析评估

【答案】 A
39、商业银行的( )负责审查批准信息科技战略，确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。
A.董事会
B.高级管理层
C.首席信息官
D.信息科技部门

【答案】 A
40、某工程某月计划完成工程桩100根，计划单价为1.3万元/根，实际完成工程桩110根，实际单价为1.4万元/根，则费用偏差（CV）为（ ）万元。
A.11
B.13
C.-13
D.-11

【答案】 D
41、反映银行实际拥有的资本水平的是（　　）。
A.账面资本
B.经济资本
C.监管资本
D.实际资本

【答案】 A
42、下列各项不属于国有土地租赁权人权利的是（　　）。
A.承租土地使用权可以转租、转让和抵押
B.国有土地租赁权人有优先受让权
C.承租土地提前收回，可以获得合理补偿
D.可以随意随时终止租约

【答案】 D
43、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（　　）活动属于这一因素。
A.交易不报告
B.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
D.有组织的劳工运动

【答案】 B
44、 前台交易系统无法处理执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，商业银行的流动性（　　）。
A.不会受到影响
B.受到显著影响
C.受到轻微影响
D.与之没有关系

【答案】 B
45、 （ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。
A.证监会及其派出机构
B.财政部
C.中国人民银行
D.银监会及其派出机构

【答案】 D
46、以下关予操作风险评估方法的说法，不正确的是(?)。
A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系
B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法
C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序
D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析

【答案】 A
47、以下属于偿债能力指标的是()。
A.现金支付能力
B.总资产收益率
C.资产增长率
D.存货周转率

【答案】 A
48、下列不属于根据具体的超限原因对超限分类的是（　　）。
A.主动超限
B.被动超限
C.实质超限
D.非实质超限

【答案】 C
49、 下列属于测量银行流动指标的是（　　）。
A.现金头寸指标
B.贷款总额与核心存款的比率
C.大额负债依赖度
D.以上都是

【答案】 D
50、 根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　　）。
A.O.09
B.0.08
C.0.07
D.0.06

【答案】 A
51、哈里马柯维茨(Harry Markowitz)于20世纪50年代提出的不确定条件下的（ ），成为现代风险管理的重要基石。
A.欧式期权定价模型
B.资本资产定价模型
C.投资组合理论
D.套利定价模型

【答案】 C
52、（2018年真题）某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（ ）。
A.2.76％
B.2.53％
C.2.98％
D.3.78％

【答案】 B
53、下列关于VaR的说法，不正确的是（　　）。
A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险
B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失
C.零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险
D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

【答案】 B
54、在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具，下列属于高质量的金融工具的是()。
A.评级为AA-以上国家或地区政府发行的债券
B.银行存单
C.本外币现金
D.黄金

【答案】 A
55、下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是（　　）。
A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性
B.银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险
C.评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用
D.股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险

【答案】 D
56、假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率(即边际死亡率)分别为2％、3％、3．5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率为()。
A.10％
B.8％
C.15％
D.5％

【答案】 B
57、在市场风险中尤为重要的风险是()。
A.股票风险
B.汇率风险
C.利率风险
D.商品风险

【答案】 C
58、巴塞尔委员会将操作风险定义为()。
A.操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的机率
B.商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况
C.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险
D.由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险

【答案】 C
59、下列关于操作风险的描述，正确的是（ ）。
A.操作风险管理者对操作风险管理负有最主要的责任
B.由于金融机构对操作风险定义看法一致，操作风险的计量手段已经非常成熟
C.操作风险的计量需要评估操作风险事件发生的可能性以及其严重程度
D.操作风险与其他风险有着明确的界线，如信用风险和市场风险

【答案】 C
60、 债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险是指()。
A.间接国别风险
B.主权风险
C.政治风险
D.宏观经济风险

【答案】 D
61、（2018年真题）下列（ ）不属于造成商业银行操作风险的外部因素。
A.外部欺诈
B.自然灾害
C.行业竞争激烈
D.交通事故

【答案】 C
62、如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为()。
A.5%
B.6.25%
C.5.5%
D.5.75%

【答案】 A
63、()处在声誉风险管理的第一线。
A.操作风险管理部门
B.信用风险管理部门
C.法律风险管理部门
D.声誉风险管理部门

【答案】 D
64、下列不属于市场风险限额指标的是（　　）。
A.交易账户VaR限额
B.止损限额
C.产品或组合敞口限额
D.行业限额

【答案】 D
65、施工进度计划确定后，是（ ）的依据。
A.施工进度计划实施
B.编制生产资源供给计划
C.资源供给计划实施
D.编制资源管理计划

【答案】 B
66、建设市场风险管理体系的关键是（　　）。
A.市场风险管理部门相对于财务部门的独立性
B.市场风险管理部门相对于财务部门的关联性
C.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性
D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的关联性

【答案】 C
67、多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
A.Credit?Metric模型
B.Credit?Risk+模型
C.Credit?Portfo1io?View模型
D.KMV模型

【答案】 C
68、（2018年真题）在商业银行风险管理实践中，风险对冲策略对管理（ ）最为有效。
A.声誉风险
B.信息系统失效风险
C.贷款违约风险
D.商品价格风险

【答案】 D
69、下列选项中，属于商业银行风险偏好定性描述方式的是（　　）。
A.维持现有的红利水平
B.零容忍度类指标
C.收益类指标
D.资本类指标

【答案】 A
70、下列属于重要凭证和重要物品管理违规事例的是（ ）。
A.不按规定进行账实核对，未及时发现重要空白凭证丢失、被盗
B.对账、记账岗位未分离，收回的对账单不换人复核
C.银企不对账或对账不符时，未及时进行处理等抹账、错账
D.柜员未经授权办理抹账、冲账、挂账业务

【答案】 A
71、损失数据收集的原则不包括()。
A.统一性
B.准确性
C.竞争性
D.谨慎性

【答案】 C
72、（2018年真题）商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是（ ）。
A.公司业务部门
B.个人金融业务部门
C.风险管理部门
D.内部审计部门

【答案】 C
73、查询申请人查询到有关的土地登记信息后，如果希望将此作为证明某一事实的证据以向有关方面提供，要求查询机构在查询结果上盖印鉴章，这种查询方式称为（　　）。
A.签证
B.鉴证
C.盖章查询
D.批准

【答案】 B
74、一旦商业银行采用了()，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。
A.标准法
B.替代标准法
C.高级计量法
D.流程分析法

【答案】 C
75、资本是银行从事经营活动必须注入的资金，( )本质上是一个风险概念，通过对该类资本的计量，可以将银行不同的风险进行定量评估并转化为统一的衡量尺度。
A.监管资本
B.经济资本
C.账面资本
D.结算资本

【答案】 B
76、（2018年真题）（ ）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估价值

【答案】 A
77、下列主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是（　　）。
A.留置
B.质押
C.抵押
D.保证

【答案】 A
78、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，商业银行如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到()。
A.商业银行的技术水平
B.商业银行的风险管理水平
C.商业银行的业务创新水平
D.商业银行的盈利能力和发展空间

【答案】 D
79、首席风险官的聘任和解聘由（　　）负责并及时向公众披露。
A.董事会
B.监事会
C.高层管理层
D.风险管理部门

【答案】 A
80、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会()。
A.呈水平状态
B.变得陡
C.呈垂直状态
D.变得平滑

【答案】 B
81、( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡洛模拟法

【答案】 B
82、（2020年真题）标准差是风险管理领域最常使用的统计量，下列关于标准差说法错误的是（ ）。
A.标准差（波动率）是随机变量方差的平方根
B.标准差能反映一个数据集的离散程度
C.平均数相同的两组数据集，标准差也相同
D.标准差可以刻画随机变量的不确定性程度

【答案】 C
83、现金类资产不包括(?)。
A.本外币现金
B.政策性银行发行的债券
C.银行存单
D.黄金

【答案】 B
84、下列不属于信贷审批原则的是()。
A.职责分离原则
B.统一考虑原则
C.审贷分离原则
D.展期重审原则

【答案】 A
85、（ ）是编制同期的各种生产资源需要量计划的重要依据。
A.编制好的施工进度计划
B.施工过程的各项措施
C.施工进度的控制
D.施工进度计划的编制、实施和控制

【答案】 A
86、下列不是银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理的基础的是（　　）。
A.银行账户利率风险计量
B.银行账户利率风险控制
C.利率预测
D.风险资本限额

【答案】 C
87、测量银行流动性状况的指标不包括（　　）。
A.现金头寸指标
B.大额负债依赖度
C.易变负债与总资产的比率
D.盈利性比率

【答案】 D
88、从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分为(?)。
A.前台管理、中台交易、后台结算
B.前台风险管理、中台结算、后台交易
C.前台结算、中台交易、后台风险管理
D.前台交易、中台风险管理、后台结算

【答案】 D
89、现金头寸指标等于()
A.（现金头寸+应收存款）/总资产
B.核心存款/贷款总额
C.贷款总额/核心存款
D.流动资产/总资产

【答案】 A
90、超额准备金率计算公式中的各项存款不包括的是（ ）。
A.财政性存款
B.保证金
C.活期存款
D.应解汇款

【答案】 A
91、 以下不属于信息科技系统事件的因素的是（　　）。
A.软件产品
B.服务提供商
C.硬件设备
D.服务接受方

【答案】 D
92、（　　）负责信用分析、贷款审核、风险评价控制。
A.前台
B.中台
C.后台
D.合规部门

【答案】 B
93、《商业银行杠杆率管理办法》规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（ ）。
A.4％
B.8％
C.10％
D.12％

【答案】 A
94、下列关于信用风险的作用和影响说法正确的是（ ）。
A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉
B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证
C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线
D.对于基础金融产品（如债券、贷款）而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值

【答案】 D
95、 商业银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作，属于()造成的损失。
A.知识／技能匮乏
B.失职违约
C.核心雇员流失
D.违反用工法

【答案】 A
96、下列有关风险控制与缓释流程的说法，有误的是（　　）。
A.风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致
B.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求
C.常用的事后控制方法有限额管理、风险定价和制定应急预案
D.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

【答案】 C
97、在计量信用风险的方法中，下列（ ）不是《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点。
A.过分依赖于外部评级
B.没有考虑到不同资产间的相关性
C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性
D.与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性

【答案】 D
98、风险是指（　　）。
A.损失的大小
B.损失的分布
C.未来结果的不确定性
D.收益的分布

【答案】 C
99、如果某商业银行持有美元远期多头1500万，美元远期空头1200万，那么该商业银行的净总敞口头寸为（ ）万美元。
A.700
B.300
C.600
D.500

【答案】 B
100、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是( )。
A.卖出1份卖方期权(PUT OPTION)
B.购买1份卖方期权(PUT OVTION)
C.购买1份买方期权(CALL OVTION)
D.卖出1份买方期权(CALL OPTION)

【答案】 C
101、( )是现代信用风险管理的基础和关键环节。
A.信用风险识别
B.信用风险计量
C.信用风险监控
D.信用风险报告

【答案】 B
102、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为（　　）。
A.资产收益率=税后净收入／资本金总额
B.资产收益率=税后净利润／资本金总额
C.资产收益率=税后净利润／平均资本金总额
D.资产收益率=税后净收入／资产总额

【答案】 D
103、在99%的置信水平下,商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜VaR为500万美元,则该外汇交易部门（ ）
A.预期在未来的1年中有99天至多损失500万美元
B.预期在未来的100天中有1天至少损失500万美元
C.预期在来来的1年中有99天至少提失500万美元
D.预期在末来的100天中有1天至多损失500万美元

【答案】 D
104、（2019年真题）在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（ ）。
A.方差—协方差法
B.蒙特卡洛模拟法
C.历史模拟法
D.标准法

【答案】 A
105、假设某企业信息评级为B，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（ ）。
A.8%
B.5%
C.7%
D.6.5%

【答案】 D
106、（2018年真题）假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口，为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。
A.发行银行债券
B.用自有债券进行回购
C.向人民银行再贴现
D.拆入资金

【答案】 A
107、如果商业银行提供的产品和服务存在缺陷引发公众抗议，则首先造成的是（　　）损失。
A.市场风险
B.操作风险
C.流动性风险
D.声誉风险

【答案】 D
108、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。
A.资本充足率
B.经济资本
C.存款保险
D.存款准备金

【答案】 B
109、流动性风险的（　　）就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。
A.识别
B.计量
C.监测
D.控制

【答案】 A
110、银行战略风险的影响因素不包括（ ）。
A.—般环境风险因素
B.银行内部风险因素
C.项目环境风险因素
D.政治风险因素

【答案】 D
111、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是()。
A.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
B.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式
C.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
D.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

【答案】 B
112、下列关于互换的说法，不正确的是()。
A.互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约
B.较为常见的互换有利率互换和货币互换
C.利率互换涉及本金的交换
D.货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换

【答案】 C
113、下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。
A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

【答案】 A
114、()是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。
A.失误树分析方法
B.分解分析法
C.制作风险清单法
D.财务状况分析法

【答案】 B
115、下列不属于留置担保的范围的是（　　）。
A.主债权及利息
B.违约金
C.损害赔偿金
D.固定资产净残值

【答案】 D
116、假设某10年期债券当前的市场价格为105元，债券久期为9．5年，当前市场利率为3％。如果市场利率提高0．3％，则该债券的价格变化为()。
A.降低2.905元
B.提高2.905元
C.降低2.905％
D.提高2.905％

【答案】 A
117、（2020年真题）近年来由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略也被应用于（ ）管理领域。
A.贷款违约风险
B.信息系统失效风险
C.商品价格风险
D.声誉风险

【答案】 A
118、下列风险属于按风险诱发原因分类的是()。
A.政治风险和社会风险
B.系统性风险和非系统性风险
C.信用风险和市场风险
D.纯粹风险和投机风险

【答案】 C
119、( )是指某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分。
A.低国别风险
B.较低国别风险
C.较高国别风险
D.高国别风险

【答案】 D
120、根据当前监管要求，商业银行资本充足率中的风险加权资产覆盖范围包括()。
A.信用风险、市场风险、操作风险
B.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险
C.信用风险、流动性风险
D.信用风险、市场风险

【答案】 A
121、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（ ）。
A.RAROC=(收益-预期损失）/非预期损失
B.RAROC=(收益-非预期损失）/预期损失
C.RAROC=(非预期损失-预期损失）/收益
D.RAROC=(预期损失-非预期损失）/收益

【答案】 A
122、银行战略风险管理的主要作用是（　　）。
A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位
B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度
C.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值
D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险

【答案】 C
123、EAST系统于( )在我国进入试运行阶段。
A.2008年
B.2009年
C.2010年
D.2011年

【答案】 B
124、（2018年真题）从所有权角度看，商业银行资本的主要部分是（ ）
A.自有资本
B.经济资本
C.借入资本
D.核心一级资本

【答案】 C
125、某股票过去3年的年收益率分别为5%、-2%和1%，那么其收益率的样本标准差 为（ ）。
A.3. 51%
B.3. 11%
C.2. 87%
D.1.33%

【答案】 A
126、根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指 导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即便执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（ ）。
A.关注类贷款
B.次级类贷款
C.可疑类贷款
D.损失类贷款

【答案】 C
127、( )是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。
A.资产流动性
B.负债流动性
C.表外流动性
D.表内流动性

【答案】