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2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案

单选题（共600题）
1、权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级。这表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的（）增加。
A.声誉风险
B.操作风险
C.信用风险
D.法律风险

【答案】 C
2、在制定外包活动政策时，应当评估的风险因素不包括（ ）。
A.外包活动的战略风险、法律风险、声誉风险、合规风险、操作风险、国别风险等风险
B.影响外包活动的外部因素
C.本机构对外包活动的风险管控能力
D.本机构的技术能力及专业能力，业务策略和业务规模，业务连续性及破产风险，风险控制能力及外包服务的集中度

【答案】 D
3、（　　）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.高级管理层

【答案】 B
4、根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操作风险，下列属于商业银行控制操作风险策略的是（ ）。
A.识别风险
B.稀释风险
C.规避风险
D.对冲风险

【答案】 C
5、商业银行完善的（ ）和有效的内部控制是有效防范和控制操作风险的前提。
A.管理法治建设
B.公司治理结构
C.风险管理技术
D.风险控制程序

【答案】 B
6、商业银行实施有效风险管理的重要基础是()
A.风险管理信息系统
B.财务管理系统
C.为风险管理进行的管理活动
D.风险报告

【答案】 A
7、百分比收益率的数学公式为()。
A.百分比收益率(R)=(P1+D-P0)÷P0×100％
B.百分比收益率(R)=(P1-D-P0)÷P0×100％
C.百分比收益率(R)=(P1+D+P0)÷P0×100％
D.百分比收益率(R)=(P1-D+P0)÷P0×100％

【答案】 A
8、（2018年真题）下列关于市场约束的表述中，错误的是（ ）。
A.监管部门是市场约束的核心
B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营
C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现
D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束

【答案】 C
9、商业银行通常( )来应对非预期损失。
A.利用资本金
B.严格限制高风险业务
C.购买商业保险
D.提取损失准备金和冲减利润

【答案】 A
10、我国反洗钱监管体制的总体特点为( )。
A.一部门主管、多部门配合
B.两部门主管、多部门配合
C.多部门主管、多部门配合
D.一部门主管、两部门配合

【答案】 A
11、下列对于外币流动性风险管理的说法，错误的是()。
A.高级管理层首先应该明确外币流动性的管理架构
B.外币的流动性管理只能集中在总部
C.商业银行的外币流动性管理决策依赖于其融资需求的规模、进人外汇市场融资的渠道
D.我国的外币流动性管理方法仍主要依赖历史数据和管理人员的主观判断与估计

【答案】 B
12、 （　　）是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。
A.风险监测
B.风险计量
C.风险控制
D.风险识别

【答案】 C
13、通常战略风险识别可以从（　　）三个层面人手。
A.战术、宏观和全局
B.战略、战术和全局
C.战术、宏观和微观
D.宏观战略、中观管理和微观操作

【答案】 D
14、()广泛使用于非贸易结算，或贸易从属费用的收款等。
A.光票托收
B.跟单托收
C.出口托收
D.进口托收

【答案】 A
15、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是（）。
A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力
B.风险管理不能改变商业银行的经营模式
C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据
D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

【答案】 B
16、中央银行可以通过发行中央银行票据和()从银行体系中抽走流动性，通过中央银行票据到期和()为市场注入流动性。
A.正回购；正回购
B.逆回购；逆回购
C.正回购：逆回购
D.逆回购；正回购

【答案】 C
17、下列关于外部审计与监督检查关系的说法中，错误的是（ ）。
A.银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价
B.外部审计和银行监管都采用现场检查的方式
C.市场主体关注、评价、选择银行的重要依据仅有外部审计
D.外部审计报告是银行监管的重要资料

【答案】 C
18、（2018年真题）商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失，据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（ ）。
A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉
B.声誉风险可以通过历史模拟法计量和监测
C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素
D.有效的声誉风险管理是由资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果

【答案】 B
19、现场检查分析系统简称( )。
A.EAST系统
B.MIS系统
C.IT系统
D.SIBs系统

【答案】 A
20、由于脚手架使用荷载的变动性较大，因此建议的安全系数一般为（ ）。
A.3.0
B.4.0
C.2.0
D.1.0

【答案】 A
21、 前台交易系统无法处理执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，商业银行的流动性（　　）。
A.不会受到影响
B.受到显著影响
C.受到轻微影响
D.与之没有关系

【答案】 B
22、（2021年真题）根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（ ）
A.风险评估
B.资本规划
C.信息披露
D.压力测试

【答案】 C
23、主权债务人遗漏或延迟支付本金和／或利息的行为是（ ）。
A.不构成违约
B.国别违约
C.政治违约
D.主权违约

【答案】 D
24、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）。
A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则
B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患
C.对风险造成的损失进行最大程度的控制
D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

【答案】 C
25、（2020年真题）通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债期限结构的描述，恰当的是（ ）。
A.资产与负债的久期相等
B.资产的久期大于负债的久期
C.资产与负债的久期缺口为零
D.资产的久期小于负债的久期

【答案】 B
26、利用信用评分模型进行信用风险管理时，对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括()。
A.收入
B.资产
C.年龄
D.财务比率

【答案】 D
27、下列选项中，属于银行机构市场准入应该遵循的原则的是( )。
A.便民
B.合理
C.守法
D.诚信

【答案】 A
28、根据国际评估准则委员会（IVSC）发布的国际评估准则，金融资产的市场价值是指（）。
A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值
B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值
D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

【答案】 B
29、 使用现金流分析中，当商业银行的资金来源大于资金使用时，表明()。
A.商业银行流动性相对充足
B.可能给运营带来风险
C.商业银行盈利增加
D.商业银行安全性降低

【答案】 A
30、贷款定价的形成机制比较复杂，其中形成均衡定价的三个主要力量不包括( )。
A.市场
B.银行
C.监管机构
D.客户

【答案】 D
31、A公司2010年税前净利润为3000万元，利息费用为500万元，则该公司的利息偿付比率为( )。
A.5
B.6
C.7
D.8

【答案】 C
32、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是（）。
A.反洗钱协助调查制度，反洗钱岗位职责制度
B.反洗钱宣传培训制度，客户洗钱风险等级划分制度
C.客户身份识别制度，大额交易与可疑交易报告制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度，反洗钱保密制度

【答案】 C
33、客户评级中，违约概率的估计包括以下( )两个层面。
A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

【答案】 A
34、在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指（ ）。
A.文件档案的制订、管理不善
B.结算支付系统失灵或延迟
C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价
D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

【答案】 D
35、将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法是指（　　）。
A.久期分析
B.情景分析
C.压力测试
D.事后检验

【答案】 D
36、目前所使用的专家系统中，使用最为广泛的企业信用分析系统是()。
A.4CS
B.5CS
C.6CS
D.7CS

【答案】 B
37、做好玻璃钢风管的成品保护，属于（ ）。
A.事前阶段质量控制
B.事中阶段质量控制
C.事后阶段质量控制
D.事前阶段管理控制

【答案】 B
38、由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在 竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（ ）。
A.国家风险
B.市场风险
C.操作风险
D.战略风险

【答案】 D
39、（2022年7月真题）关于外部审计与信息披露的表述，最不恰当的是（）。
A.外部审计有利于提高信息披露的质量
B.信息披露有利于降低外部审计的风险
C.信息披露有利于提高外部审计的效率
D.外部审计有利于提高信息披露的时效性

【答案】 D
40、最常见的资产负债的期限错配情况是指()。
A.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
B.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短
C.全部资产与部分负债在持有时间上不一致
D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致

【答案】 A
41、假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%，0.60%，0.60%，根据死亡率模型计算得3年的累计死亡率为（）。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%

【答案】 C
42、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．5亿元，回收成本为0．7亿元，违约风险暴露为1．6亿元，则违约损失率为()。
A.47％
B.50％
C.43％
D.53％

【答案】 B
43、（2019年真题）利率风险敏感度为利率上升（ ）个基点对银行净值的影响与资本净额之比。
A.100
B.150
C.200
D.250

【答案】 C
44、计算总敞口头寸比较激进的方法是( )。
A.累计总敞口头寸法
B.净总敞口头寸法
C.短边法
D.长边法

【答案】 B
45、关于调整信贷产品，下列说法错误的是（ ）。
A.从高风险品种调整为低风险品种
B.从有信用风险品种调整为无信用风险品种
C.从周转性贷款调整为项目贷款
D.从无贸易背景的品种调整为有贸易背景的品种

【答案】 C
46、A公司2010年流动资产合计500万元，其中存货80万元，预付账款20万元，应收账款40万元，流动负债合计400万元，则该公司2010年速动比率为（ ）。
A.1.25
B.1.15
C.1
D.0.9

【答案】 C
47、假设某银行在2012会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为5亿人民币，可疑类贷款为2亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（　　）。
A.15％
B.12％
C.45％
D.25％

【答案】 A
48、下列关于信用风险监测的说法，正确的是（ ）。
A.信用风险监测是一个静态的过程
B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析
C.当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高
D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

【答案】 D
49、下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类别是()。
A.单一客户授信限额
B.组合限额
C.集团客户授信限额
D.信用限额

【答案】 B
50、下列指标的计算公式中，正确的是()。
A.资本金收益率=税后净收入／资产总额
B.资产收益率=税后净收入／资本金总额
C.净业务收益率=（营业收入总额-营业支出总额）／资产总额
D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）／（营业收入-营业支出）

【答案】 C
51、在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是（ ）。
A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估

【答案】 B
52、 符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是（　　）。
A.客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素
B.债项违约损失程度，预期损失
C.每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率
D.时间维度，空间维度

【答案】 A
53、质量保证是指（ ）。
A.致力于制定质量目标并规定必要的运行工程和相关资源以实现质量目标
B.致力于增强满足质量要求的能力
C.致力于满足质量要求
D.致力于提供质量要求会得到满足的信任

【答案】 D
54、在《巴塞尔新资本协议》中，规定了信用风险计量方法有三种，不包括( )。
A.基本指标法
B.内部评级高级法
C.标准法
D.内部评级初级法

【答案】 A
55、市场准入的主要目标不包括（　　）。
A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系
B.维护银行市场秩序
C.保护存款者的利益
D.行政复议的依据、标准、程序公开

【答案】 D
56、（　　）被定义为未来结果出现收益或损失的（　　）。
A.保险；确定性
B.风险；不确定性
C.保险；不确定性
D.风险；确定性

【答案】 B
57、下列关于风险控制与缓释流程的说法中，错误的是()。
A.风险控制／缓释策略应不断修正商业银行的整体战略目标
B.风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致
C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求
D.风险控制与缓释流程应能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

【答案】 A
58、（2018年真题）集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（ ）。
A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度
B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力
C.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位（含集团公司本部）的最高授信额度的参考值
D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额

【答案】 B
59、风险偏好的维度包括资本类、收益类和特定风险类的指标。下列属于资本类指标的是（ ）。
A.一级资本
B.定量和定性的指标
C.收益的波动水平
D.相应置信水平下的经济资本

【答案】 A
60、在《商业银行公司治理指引》中，（ ）是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.风险管理部门

【答案】 B
61、商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与（）进行比较。
A.压力测试结果
B.市场风险资本要求
C.压力风险价值
D.每日损益

【答案】 D
62、信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括（）。
A.审贷分离原则
B.统一考虑原
C.统一授信原则
D.展期重审原则

【答案】 C
63、（2018年真题）（ ）是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。
A.法律风险
B.战略风险
C.合规风险
D.国别风险

【答案】 B
64、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，即出现（　　）。
A.资产敏感型缺口
B.资产缺口
C.负债缺口
D.负债敏感型缺口

【答案】 D
65、（2018年真题）历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（ ）。
A.法律风险
B.政策风险
C.操作风险
D.策略风险

【答案】 C
66、声誉危机管理的主要内容不包括（ ）。
A.管理危机过程中的信息交流
B.危机处理过程中持续沟通
C.确保及时处理投诉和批评
D.模拟训练和演习

【答案】 C
67、下列关于资本监管的要求，说法正确的是（　　）。
A.核心一级资本充足率最低资本要求为8％
B.一级资本充足率最低资本要求为6％
C.资本充足率最低资本要求为10％
D.储备资本要求为0—2.5％

【答案】 B
68、 某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则该商业银行的预期损失率为（　　）。
A.1.76%
B.1.66%
C.1.56%
D.1.36%

【答案】 A
69、高级计量法(AMA)是指商业银行在监管机构提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过()计算监管资本要求。
A.内部操作风险计量系统
B.内部操作风险识别系统
C.内部操作风险控制系统
D.内部操作风险监测系统

【答案】 A
70、某公司接集团总部指令，组建一支电气作业队去灾区抢修10kV以下的架空输电线路。由A公司技术、安全部门负责组织作业前的动员和培训，除公司领导作动员报告外，技术部门负责人做任务交底和方案交底，安全部门负责人及专业施工员做了作业安全技术交底。并安排全体作业人员进行身体健康检查，对电工登高作业用具及施工机械按规定做试验性检查，保证抢修人员和机具完好程度都处于良好的准备状态，专业施工员特别对立杆、紧线的安全技术要求进行了讲解，由于准备充分、安全措施到位，即使在非常规状态下施工，还是顺利完成了任务。请针对上述情况，回答下列问题。
A.采用三相四线制中性点直接接地系统，并须独立设置，其接地电阻值不得大于10
B.立杆要注意杆坑深度是否符合要求，填土是否夯实，杆的稳定用绳索是否绑扎可靠
C.焙土要形成凸台
D.机械立杆不要站在竖立中电杆的下方，立杆作业要设立警戒区标志

【答案】 A
71、下列各项中，属于商业银行内部评级法指标的是（　　）。
A.违约频率
B.违约概率
C.不良率
D.违约率

【答案】 B
72、汽车金融公司的监管机构是()。
A.中国证监会
B.中国银监会
C.中国人民银行
D.中国银行业协会

【答案】 B
73、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的问题不包括（　　）。
A.向业务条线和分支机构传导
B.将风险偏好与战略规划有机结合
C.充分考虑相关利益者的期望
D.加强自我约束，确定风险偏好

【答案】 D
74、 下列关于声誉风险说法错误的是（　　）。
A.声誉风险的损害有时甚至是致命的损害
B.社会责任感与声誉风险无关
C.声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序
D.具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友”

【答案】 B
75、商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。
A.减少；增加
B.增加；减少
C.增加；增加
D.减少；减少

【答案】 C
76、（2018年真题）（ ）是市场约束的核心。
A.监管部门
B.公众存款人
C.行业自律协会
D.外部中介机构

【答案】 A
77、操作风险评估通常从()两个角度开展。
A.制度设计和内部控制
B.业务管理和风险管理
C.内部评估和外部评估
D.风险预测和风险控制

【答案】 B
78、（2018年真题）（ ）指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。
A.机构准入
B.法人准入
C.高级管理人员准入
D.业务准入

【答案】 A
79、某银行分支机构一年的贷款总收入为8千万元，各项费用支出是6千万元，预期损失为2百万元，用来抵押非预期损失的经济资本为1亿元，则该机构经风险调整的资本收益率(RAROC)是()。
A.22％
B.18％
C.25％
D.20％

【答案】 B
80、在结构吊装中常作收紧揽风和升降吊篮之用的是（ ）。
A.手扳葫芦
B.千斤顶
C.卷扬机
D.钢丝绳夹

【答案】 A
81、风管制作、风管安装分两个班组施工，责任明确，制作和安装同步进行，这种施工组织属于（ ）。
A.依次施工
B.平行施工
C.流水施工
D.不清楚

【答案】 C
82、 下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是()。
A.流动性比率-流动性资产余额／流动性负债余额×100％
B.人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分
C.核心负债比率不得低于60％
D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额

【答案】 D
83、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是（　　）。
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展的原动力
B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等
C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合
D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

【答案】 B
84、（ ）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。
A.拨备覆盖率
B.贷款拔备率
C.贷款迁徙率
D.不良贷款率

【答案】 B
85、施工方案比较，技术先进性比较包括（ ）。
A.投资额度
B.对环境影响程度
C.对工程进度影响
D.创新程度

【答案】 D
86、某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售持有至到期日债权实现的净收益1亿元；2013年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2014年应持有的操作风险资本为（）。
A.900万元
B.9000万元
C.945万元
D.9450万元

【答案】 B
87、下列关于风险管理和商业银行的关系，错误的是（ ）。
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能
B.风险管理可以改变商业银行的经营模式
C.商业银行从以定量分析为主的传统管理方式，向以定性分析为主的风险管理模式转变
D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

【答案】 C
88、( )经常是商业银行破产倒闭的原因。
A.操作风险
B.市场风险
C.法律风险
D.流动性风险

【答案】 D
89、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述中，错误的是()。
A.信息披露是消灭信息不对称及降低代理成本的有效途径之一
B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性
C.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为
D.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

【答案】 B
90、在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用()能够对风险损失、风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，形成相互关联的多元分布。
A.随机模型
B.计量模型
C.资本模型
D.因果分析模型

【答案】 D
91、某商业银行的业务规模（BI）为8亿欧元，对应的边际系数（α）为12%，内部损失乘数为1.5，则该商业银行履行2017版《巴塞尔Ⅲ最终方案》使用新标准法计量的操作风险资本为（ ）亿欧元。
A.0.18
B.12
C.1.44
D.0.96

【答案】 C
92、商业银行风险管理模式经历的阶段不包括( )。
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.综合风险管理模式
D.全面风险管理模式

【答案】 C
93、以下不是信贷审批原则的是（　　）。
A.审贷合并原则
B.统一考虑原则
C.审贷分离原则
D.展期重审原则

【答案】 A
94、不良资产/贷款率等于（　　）。
A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％
B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％
C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％
D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％

【答案】 A
95、下列不属于良好的银行监管标准的是（）。
A.对各类监管设限做到科学合理
B.鼓励公平竞争
C.只对被监管者实施严格、明确的问责制
D.高效、节约地使用一切监管资源

【答案】 C
96、（2020年真题）借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。
A.9
B.1.5
C.60
D.8.5

【答案】 D
97、（2018年真题）商业银行所面临的结算风险是一种特殊的（ ）。
A.市场风险
B.信用风险
C.法律风险
D.操作风险

【答案】 B
98、()是商业银行的决策机构。
A.监事会
B.董事会
C.股东大会
D.高级经理

【答案】 B
99、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（　　）。
A.8％
B.12％
C.18％
D.15％

【答案】 D
100、下列各项中，不是由操作风险引起的是()。
A.将买人期权的销售记录成了购进
B.在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度
C.由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失
D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格100倍

【答案】 C
101、监管部门对内部控制评价的内容不包括（　　）。
A.内部环境评价
B.信息披露评价
C.内部控制活动评价
D.信息交流与沟通评价

【答案】 A
102、下列选项不属于我国商业银行目前的业务种类和运营方式的是（　　）。
A.网上业务
B.法人信贷业务
C.柜台业务
D.个人信贷业务

【答案】 A
103、（2018年真题）某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，到6月末该行贷款损失准备充足率为（ ）。
A.120％
B.70％
C.100％
D.90％

【答案】 A
104、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。
A.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险
B.一些关键流程和核心业务不应外包出去
C.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估
D.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

【答案】 D
105、概括来说，银行战略风险管理的作用是()。
A.提高银行管理水平，提高银行知名度
B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值
C.维护良好的客户关系
D.保证商业银行合理的资产负债结构

【答案】 B
106、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从5．5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）。
A.增加14.22亿元
B.增加14.63亿元
C.减少14.22亿元
D.减少14.63亿元

【答案】 C
107、商业银行可将核心存款的()投入流动资产。
A.15%
B.30%
C.60%
D.80%

【答案】 A
108、已知某商业银行2013年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为（）亿元。
A.880
B.1375
C.1100
D.1000

【答案】 A
109、下列对债券凸性描述正确的是（ ）
A.凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数
B.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小
C.在债券收益率下降时，凸性引起的修正为负
D.修正持久期一致情况下，债券的凸性越小越好

【答案】 A
110、假设某银行当期贷款按五级分类标准进行分类，分别是：正常类800亿元人民币，关注类200亿元人民币，次级类35亿元人民币，可疑类10亿元人民币，损失类5亿元人民币，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元、5亿元人民币，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为()。
A.20%
B.80%
C.100%
D.120%

【答案】 D
111、建立()数据库是对操作风险进行定量分析的基础。
A.风险诱因
B.历史损失
C.资本模型
D.风险指标

【答案】 B
112、证券业存款属于（　　）。
A.敏感负债
B.脆弱资金
C.平均存款
D.核心存款

【答案】 A
113、流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。
A.10％
B.15％
C.25％
D.30％

【答案】 C
114、下列关于风险分类的说法，不正确的是（ ）。
A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险
B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险
C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

【答案】 A
115、（2018年真题）在商业银行国别风险管理中，借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务的风险，被称为（ ）。
A.传染风险
B.外汇风险
C.转移风险
D.政治风险

【答案】 C
116、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了()。
A.久期缺口
B.现金缺口
C.融资缺口
D.信贷缺口

【答案】 C
117、下列是市场准入应该遵循的原则的是()
A.便民
B.合理
C.守法
D.诚信

【答案】 A
118、如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（ ）。
A.700万美元
B.300万美元
C.600万美元
D.500万美元

【答案】 B
119、（2018年真题）我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品／服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。
A.市场风险
B.信用风险
C.声誉风险
D.战略风险

【答案】 D
120、资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。这里的资本就是（　　）。
A.账面资本
B.经济资本
C.一级资本
D.监管资本

【答案】 D
121、商业银行的流动性压力测试的承压指标与其他压力测试不尽相同，流动性风险的承压指标重点关注（）。
A.商业银行的资产收益率
B.商业银行的净利润率
C.商业银行的支付能力指标
D.商业银行的资本充足率

【答案】 C
122、信用风险很大程度上是一种（　　），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.市场风险
D.国别风险

【答案】 B
123、（2018年真题）下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是（ ）。
A.大额信贷损失
B.银行控股股东变更
C.银行评级下调
D.资产规模急剧扩张

【答案】 B
124、我国商业银行净稳定资金比率必须大于( )。
A.25％
B.50％
C.100％
D.200％

【答案】 C
125、资本充足率压力测试框架以()的压力测试为基础。
A.单一风险
B.简单风险
C.复杂风险
D.多元化风险

【答案】 A
126、下列选项中，不属于操作风险关键风险指标的是（　　）。
A.市场变动
B.产品价格
C.员工水平
D.客户满意度

【答案】 B
127、评估剩余操作风险的重要程度属于自我评估流程中的()阶段。
A.准备
B.评估
C.报告
D.制定与实施控制优化方案

【答案】 B
128、每一个质量