2025年初级银行从业资格之初级风险管理真题练习试卷B卷附答案.docx

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2025年初级银行从业资格之初级风险管理真题练习试卷B卷附答案单选题（共600题） 1、关于管理声誉风险最好的办法，说法不正确的是()。 A.强化全面风险管理意识 B.改善公司的治理 C.预先做好应对声誉危机的准备 D.确保全部风险被正确识别、优先排序【答案】 D 2、操作风险损失数据的收集的步骤不包括( )。 A.损失事件评估 B.损失事件识别 C.损失事件填报 D.损失金额确定【答案】 A 3、下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是（　　）。 A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性 B.银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险 C.评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用 D.股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险【答案】 D 4、下列关于监管资本的说法，正确的是() A.监管资本包括一级资本和其他资本 B.一级资本包括核心一级资本和其他一级资本 C.未分配利润属于其他一级资本 D.一般风险准备不属于核心一级资本【答案】 B 5、以下各指标中数值越高说明商业银行流动性越差的是() A.现金头寸指标 B.核心存款指标 C.贷款总额与核心存款的比率 D.贷款总额与总资产的比率【答案】 D 6、国际会计准则委员会(IASB)建议企业资产使用( )为基础记账。 A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估【答案】 C 7、竣工报告是指工程项目具备竣工条件后，施工单位向建设单位报告，提请（）组织竣工验收的文件。 A.建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.施工单位【答案】 B 8、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。 A.久期 B.敞口 C.现值 D.面值【答案】 A 9、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。 A.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标 B.我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75% C.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产和负债准确计量 D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来时点的流动性【答案】 D 10、商业银行的外汇融口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150。分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。 A.450 B.440 C.290 D.140 【答案】 B 11、关于商业银行风险管理模式，下列说法正确的是（）。 A.20世纪60年代以前，西方商业银行的风险管理属于资产负债风险管理模式阶段 B.欧式期权定价模型产生于资产风险管理模式阶段 C.资产管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险协同管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制 D.20世纪80年代以后，西方商业银行的风险管理属于全面风险管理模式阶段【答案】 D 12、( )指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。 A.欧式期权 B.平价期权 C.美式期权 D.买入期权【答案】 C 13、（）引入了杠杆率监管标准，以及流动性监管标准，还提出了关于流动性监管的四种检测工具。 A.巴塞尔协议Ⅰ B.巴塞尔协议Ⅳ C.巴塞尔协议Ⅲ D.巴塞尔协议Ⅱ 【答案】 C 14、()负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施。 A.董事会 B.高级管理层 C.风险管理委员会 D.风险管理部门【答案】 D 15、下列不属于企业非财务因素分析的是()。 A.管理层风险分析 B.声誉风险分析 C.生产和经营风险分析 D.行业风险分析【答案】 B 16、战略风险评估的流程为(?)。 A.专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估→制订实施方案 B.战略管理部门作出评估→专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案 C.制订实施方案→专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估 D.专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案→战略管理部门作出评估【答案】 A 17、商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程是指()。 A.新产品／业务风险评估 B.新产品／业务风险识别 C.新产品／业务风险控制 D.新产品／业务风险计量估与控制【答案】 A 18、下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是()。 A.风险加权资产是与监管资本直接相关的参数 B.经济资本是“算”出来的，并不是真正的银行资本，它在数额上与非预期损失相等 C.监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求 D.监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本【答案】 D 19、（2018年真题）有关集团客户的信用风险，下列说法中错误的是（）。 A.内部关联交易频繁 B.连环担保十分普遍 C.系统性风险较高 D.风险监控难度较小【答案】 D 20、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。 A.内部控制应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道 B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价 C.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外，任何人不得拥有不受内部控制的权力 D.商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控为辅”的要求【答案】 A 21、通过流水作业方法、科学排序方法、网络计划方法、滚动计划方法和电子计算机辅助进度管理等控制项目进度的方法属于（）。 A.行政方法 B.经济方法 C.管理技术方法 D.其他方法【答案】 C 22、()将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成进行分析。 A.内部模型法 B.权重法法 C.基本指标法 D.内部评级法【答案】 C 23、非交易性外汇敞口可以进一步划分为( )。 A.结构性敞口和非结构性敞口 B.单币种敞口和非结构性敞口 C.结构性敞口和单币种敞口 D.单币种敞口和总敞口头寸【答案】 A 24、主权风险属于（）。 A.法律风险 B.市场风险 C.信用风险 D.国别风险【答案】 D 25、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）为10%，违约损失率（LGD）为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信货预期损失为（）亿元。 A.5 B.2.5 C.1.5 D.1 【答案】 D 26、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。 A.董事会风险管理委员会 B.合规部门 C.业务部门 D.风险管理部门【答案】 C 27、商业银行应当对交易账簿头寸至少（）重估一次市值。 A.每月 B.每日 C.每周 D.每旬【答案】 B 28、商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于（　　）。 A.风险转移 B.风险补偿 C.风险分散 D.风险规避【答案】 A 29、商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，其调查内容不包括（）。 A.管理能力和行业地位 B.外包服务的集中度 C.财务稳健性 D.突发事件应对能力【答案】 B 30、操作风险评估中的定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的( )作出评估。 A.发生频率和发生概率 B.发生频率和影响程度 C.发生概率和影响程度 D.发生概率和损失金额【答案】 B 31、 ( )是指商业银行所允许的最大损失额。 A.头寸限额 B.风险价值限额 C.止损限额 D.敏感度限额【答案】 C 32、施工企业内部通过奖励或惩罚经济手段进行施工项目的进度控制方法属于（）。 A.行政方法 B.经济方法 C.管理技术方法 D.其他方法【答案】 B 33、通常由（）负责制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序，负责明确交易账簿、银行账簿不同业务类型的市场风险计量方法、计量系统，通过市场风险限额指标监控交易头寸与银行交易策略是否一致，包括交易品种、交易规模，以及交易账簿头寸、敏感度、风险价值等，开展风险报告与分析。 A.前台业务部门 B.中台业务部门 C.后台业务部门 D.风险管理部门【答案】 D 34、在商业银行业务外包管理活动中，( )负责外包活动的日常管理，包括尽职调查、合同执行情况的监督及风险状况的监督。 A.股东大会 B.董事会 C.高级管理层 D.外包管理团队【答案】 D 35、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用（）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响。 A.数量、复杂性、及时性 B.运行速度、复杂性、便捷性 C.质量、数量、及时性 D.质量、及时性、便捷性【答案】 C 36、下列不属于信息披露对于外部审计的影响的是() A.它不是消除信息不对称以及降低代理成本的最有效途径 B.它能降低审计人员发表不恰当审计意见的可能性，减少企业经营者与所有者的信息不对称，从而降低审计风险 C.它能强化外部市场对经营者行为的约束，以及对经营者的制约，从而优化审计环境 D.它将企业及企业经营者的行为充分“暴露”在会计报表相关使用者面前，能够促进经营者形成有效的自我约束【答案】 A 37、( )是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，从而有效发挥外部监督的作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。 A.市场准入 B.市场约束 C.监督检查 D.资本监管【答案】 B 38、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不适合的是（） A.商业银行正确识别来自于内外部战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击 B.商业银行“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险 C.商业银行战略风险管理应当全面评估商业银行发展愿景、战略目标以及长期目标 D.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略进行量化【答案】 D 39、商业银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作，属于()造成的损失。 A.知识／技能匮乏 B.失职违约 C.核心雇员流失 D.违反用工法【答案】 A 40、外部审计的侧重点为( )。 A.财务报表审计 B.信息披露 C.风险暴露 D.市场约束【答案】 A 41、操作风险损失数据收集指操作风险损失数据(包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循如下原则，其中，“对操作风险损失进行确认时，要保持必要的谨慎，应进行客观、公允统计，准确计量损失金额，不得出现多计或少计操作风险损失的情况”属于以下（）原则。 A.准确性 B.重要性 C.谨慎性 D.全面性【答案】 C 42、施工进度是指（）。 A.某项工作进行的速度 B.工程施工进行的速度 C.根据已批准的建设文件或签订的承发包合同，将工程项目的建设进度作出周密的安排，是把预期施工完成的工作按时间坐标序列表达出来的书面文件 D.工程从开工至竣工所经历的时间【答案】 B 43、（2018年真题）商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值（VaR），随置信水平的增加而（），随持有期的增加而（）。 A.减少；增加 B.增加；减少 C.增加；增加 D.减少；减少【答案】 C 44、下列关于市场风险报告的说法中，错误的是()。 A.市场风险计量管理报告分为季报、半年报和年报 B.专题市场风险报告为定期报告 C.重大市场风险报告为不定期报告 D.市场风险监测分析日报由风险管理部门独立编制【答案】 B 45、一旦商业银行采用了（），未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。 A.标准法 B.基本指标法 C.高级计量法 D.流程分析法【答案】 C 46、商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交()批准。 A.董事会 B.监事会 C.股东大会 D.风险管理部门【答案】 A 47、( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。 A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估价值【答案】 A 48、（2020年真题）流动性覆盖指标（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银行保险业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。 A.30 B.10 C.20 D.60 【答案】 A 49、下列各项中，不属于流动性的基本要素的是（）。 A.时间 B.成本 C.资产规模 D.资金数量【答案】 C 50、下列关于久期分析的说法中，错误的是( )。 A.久期分析是衡量利率变动对银行短期收益的影响 B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确【答案】 A 51、外电线路电压为154～220KV，脚手架与外电架空线路的边线之间最小安全操作距离为（）m。 A.10 B.9 C.8 D.9.5 【答案】 A 52、当梁突出顶棚高度小于（）mm时，可以不计梁对探测器保护面积的影响。 A.200 B.100 C.150 D.300 【答案】 A 53、操作风险管理与控制情况报告中不包括（）。 A.主要操作风险事件的详细信息 B.未确认的重大操作风险损失等信息 C.操作风险及控制措施的评估结果 D.关键风险指标监测结果【答案】 B 54、某银行2008年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2008年末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了 150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为（）。 A.16. 67% B.22. 22% C.25. 00% D.41. 67% 【答案】 B 55、当来源金额（）使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。 A.小于 B.等于 C.大于 D.无所谓【答案】 C 56、市场风险内部模型法的局限性不包括（）。 A.不能反映资产组合的构成及对价格波动的敏感性 B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件 C.不能计量非交易业务中的市场风险 D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总【答案】 D 57、在风险管理的“三道防线”中，第三道风险防线是()。 A.业务条线部门 B.风险管理部门和合规部门 C.监管部门 D.内部审计【答案】 D 58、贷款组合的信用风险()。 A.是系统性风险 B.是非系统性风险 C.既可能有系统性风险，又可能有非系统性风险 D.以上都不对【答案】 C 59、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。 A.经济和市场状况的较大变动 B.新的监管机构的建议 C.年度进行业务计划和预算 D.授信集中度限额变化【答案】 D 60、（2018年真题）某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（）亿元。 A.880 B.1375 C.1100 D.1000 【答案】 A 61、下列各项不是产品设计缺陷表现的是()。 A.提供的产品在业务管理框架方面不完善 B.提供的产品在权利义务结构方面不健全 C.提供的产品在风险管理要求方面不完善 D.提供的产品在售后服务方面考虑不周到【答案】 D 62、战略风险管理的基本做法不包括（　　）。 A.强化内部控制系统和流程 B.明确董事会和高级管理层的责任 C.建立清晰的战略风险管理流程 D.采取恰当的战略风险管理办法【答案】 A 63、下列说法正确的是（）。 A.风险转移只能降低非系统性风险 B.风险规避不发生实施成本 C.风险补偿主要是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿 D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的【答案】 D 64、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。 A.对各类监管设限做到科学合理 B.鼓励公平竞争 C.只对被监管者要实施严格、明确的问责制 D.高效、节约的使用一切监管资源【答案】 C 65、当资金来源()资金使用时，出现资金“剩余”，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”。 A.小于 B.等于 C.大于 D.不确定【答案】 C 66、（）通常用来描述独立单位时间内（也可以是单位面积、单位产品）某一事件成功次数所对应的概率。 A.二项分布 B.泊松分布 C.均匀分布 D.正态分布【答案】 B 67、 ()是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。 A.风险转移 B.风险补偿 C.风险对冲 D.风险规避【答案】 C 68、声誉危机管理的主要内容不包括()。 A.提高解决日常问题的能力 B.提高发言人的沟通技能 C.模拟训练和演习 D.明确记载的危机处理/决策流程【答案】 D 69、法律风险与操作风险之间的关系是（　）。 A.操作风险和法律风险产生的原因相同 B.外部合规风险与法律风险是相同的 C.法律风险与操作风险相互独立 D.法律风险是操作风险的一种特殊类型【答案】 D 70、经济上行时期，杠杆率指标（）；经济下行时期，杠杆率指标（）。 A.上升；下降 B.下降；上升 C.上升；上升 D.下降；下降【答案】 B 71、资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。这里的资本就是()。 A.账面资本 B.经济资本 C.一级资本 D.监管资本【答案】 D 72、下列关于银行资产、负债利率风险的说法，不正确的是（）。 A.当市场利率上升时，银行资产价值下降 B.当市场利率上升时，银行负债价值上升 C.资产的久期越长，资产的利率风险越大 D.负债的久期越长，负债的利率风险越大【答案】 B 73、()处在声誉风险管理的第一线。 A.操作风险管理部门 B.信用风险管理部门 C.法律风险管理部门 D.声誉风险管理部门【答案】 D 74、商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是（）。 A.难以准确反映流动性状况 B.对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降低，分析的准确性也随之降低 C.现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性 D.现金流分析是一种定性分析法，难以定量准确反映流动性状况【答案】 B 75、财务比率分析不包括（　　）。 A.盈利能力比率 B.效率比率 C.杠杆比率 D.损失比率【答案】 D 76、如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。 A.2% B.20. 1% C.20.8% D.20% 【答案】 C 77、正常贷款迁徙率等于（）。 A.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹢期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额﹣期初正常类贷款期间减少金额﹢期初关注类贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100% B.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹣期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额﹣期初正常类贷款期间减少金额﹢期初关注类贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100% C.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹢期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额﹣期初正常类贷款期间减少金额﹣期初关注类贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100% D.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹢期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额﹢期初正常类贷款期间减少金额﹢期初关注类贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100% 【答案】 A 78、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。 A.由下至上 B.由上至下 C.由内到外 D.由外到内【答案】 B 79、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。 A.不良贷款拨备覆盖率 B.贷款风险迁徙率 C.不良贷款率 D.客户授信集中度【答案】 D 80、下列关于信用风险的说法，正确的是() A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生 B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源 C.结算风险是一种特殊的信用风险 D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 C 81、下列选项中，关于国别风险等级说法错误的是（　　）。 A.国家或地区政体稳定，经济政策被证明有效且正确，不存在任何外汇限制，有及时偿债的超强能力被称为低国别风险 B.某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失被称为较低国别风险 C.国家或地区存在周期性的外汇危机和政治问题，信用风险较为严重，已经实施债务重组但依然不能按时偿还债务，该国家或地区借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保或采取其他措施，也肯定要造成较大损失被称为较高国别风险 D.某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分被称为高国别风险【答案】 B 82、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列（）是不正确的假设。 A.准确预测未来风险事件 B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 C.风险是无法避免的 D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 C 83、前台交易系统无法处理执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，商业银行的流动性（　　）。 A.不会受到影响 B.受到显著影响 C.受到轻微影响 D.与之没有关系【答案】 B 84、（2021年真题）近半年，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）。 A.透露客户个人信息 B.误导性广告 C.不公平交易 D.会计处理差错【答案】 D 85、商业银行专门信息科技管理委员会的成员代表不包括（　　）。 A.高级管理层的代表 B.信息科技部门的代表 C.主要业务部门的代表 D.内部审计部门的代表【答案】 D 86、某电气工程施工中发生触电事故，经抢救15人生还，5人死亡，该事故属于（）。 A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故【答案】 C 87、（　　）是最容易引发商业银行操作风险的业务环节。 A.法人信贷业务 B.柜台业务 C.个人信贷业务 D.资金业务【答案】 B 88、某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。 A.加强 B.减弱 C.不变 D.无法确定【答案】 A 89、商业银行在开展跨境外包活动时，应当遵守的原则不包括( )。 A.审慎评估法律和管制风险 B.确保客户信息的安全 C.选择资金较多的境外服务提供商 D.选择境外服务提供商时，应当明确其所在国家或地区监管当局已与我国银行业监督管理机构签订谅解备忘录或双方认可的其他约定【答案】 C 90、在巴塞尔协议Ⅲ中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是（　　）。 A.二级资本 B.其他一级资本 C.核心一级资本 D.股东资本【答案】 C 91、下列指标中不应低于25%的是() A.流动性覆盖率 B.净稳定资金比例 C.存贷比 D.流动性比例【答案】 D 92、下列选项不属于银行机构市场准人的是(?)。 A.机构准入 B.第三方准入 C.业务准入 D.高级管理人员准人【答案】 B 93、银行应该建立持续的（　　）管理机制，以保持批发融资来源的稳定性。 A.市场接触 B.交易对手 C.货币 D.金融工具【答案】 A 94、某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为（）亿元。 A.880 B.1375 C.1100 D.1000 【答案】 A 95、下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（）。 A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率 B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级 C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级 D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级【答案】 B 96、下列关于信息披露的频率，表述错误的是()。 A.按规定银行披露信息的频率应该每半年进行一次 B.如果有关风险暴露或其他项目的信息变化较快，银行也要按季披露这些信息 C.国际活跃银行和其他大银行（及其主要分支机构）必须按季度披露一级资本充足率、资本充足率及其组成成分 D.对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性披露，需要每半年进行一次【答案】 D 97、由操作人员对自己的施工作业或已完成的分部分项工程进行自我检验，自我把关，及时消除缺陷，以防止不合格品进人下道作业的质量检查形式是（）。 A.自检 B.互检 C.专检 D.交接检【答案】 A 98、商业银行客户担保方式主要有保证、抵押、质押、留置与定金。关于担保的方式，下列表述正确的是（）。 A.抵押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保 B.医院可以作为贷款担保的保证人 C.在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物 D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当全额返还定金【答案】 C 99、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（　　）。 A.RAROC=(收益-预期损失)÷非预期损失 B.RAROC=(收益-非预期损失)÷预期损失 C.RAROC=(非预期损失-预期损失)÷收益 D.RAROC=(预期损失-非预期损失)÷收益【答案】 A 100、下列不属于效率比率指标的是( )。 A.存货周转率 B.应付账款周转率 C.权益收益率 D.净资产收益率【答案】 D 101、现场检查分析系统简称( )。 A.EAST系统 B.MIS系统 C.IT系统 D.SIBs系统【答案】 A 102、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。 A.从下至上 B.从上至下 C.自内至外 D.自外至内【答案】 B 103、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减小20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。 A.敏感性分析 B.情景分析 C.信号分析 D.压力测试【答案】 D 104、（2020年真题）商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况，下列有关表述错误的是（）。 A.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量 B.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性覆盖率不低于150% C.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性比例不低于25% D.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标【答案】 B 105、下列关于个人信用评分系统的说法，错误的是（）。 A.有助于提升个人信贷业务的规模 B.有效控制个人客户信用风险的基本要求 C.对个人信贷业务的运营效率提高具有主要作用 D.可以消除个人信贷业务的风险【答案】 D 106、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（）。 A.盈利能力和风险管理水平 B.资本金规模和流动性管理水平 C.盈利能力和流动性管理水平 D.资本金规模和风险管理水平【答案】 D 107、（2018年真题）新产品（业务）的信用风险是指借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行产生（）的风险。 A.违约 B.破产 C.盈利 D.损失【答案】 D 108、下列不属于流动性基本要素的是()。 A.时间 B.成本 C.资金数量 D.资产总额【答案】 D 109、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不属于战略风险管理基本假设的是()。 A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的 B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 C.减少风险发生的可能性 D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 C 110、下列不属于核心负债的是( )。 A.3个月的定期存款 B.1年的定期存款 C.3个月的发行债券 D.活期存款中的不稳定部分【答案】 D 111、使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。 A.违约风险模型和模型独立控制 B.技术风险模型和模型独立预测 C.系统风险模型和模型独立操作 D.操作风险模型和模型独立验证【答案】 D 112、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第二年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失，则该笔贷款预计到期可收回的金额为()万元。 A.925.47 B.960.26 C.957.57 D.985.62 【答案】 C 113、关于风险管理和商业银行的关系，下列说法错误的是（）。 A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力 B.风险管理可以改变商业银行的经营模式 C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据 D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力【答案】 C 114、施工作业进度计划是对单位工程进度计划目标分解后的计划，可按（）为单元进行编制。 A.单位工程 B.分项工程或工序 C.主项工程 D.分部工程【答案】 B 115、A银行的外汇敞口头寸如下：日元多头690，英镑多头560，美元空头470，港元空头380，则净总敞口头寸为( )。 A.2100 B.1250 C.850 D.400 【答案】 D 116、《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于（）。 A.2% B.4% C.6% D.8% 【答案】 B 117、关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是()。 A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径 B.实现路径决定战略目标 C.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等 D.各家商业银行所处的外部经济／金融环境、内部管理以及市场定位不同，战略目标虽然存在一些共性，但各不相同【答案】 B 118、缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。 A.久期分析 B.汇率分析 C.因果分析 D.商品价格分析【答案】 A 119、对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型的最大难题是（）。 A.计量模型假设条件太多，与实践不符 B.计量模型运用数理知识较多，难以掌握 C.计算机系统无法支持复杂的模型运算 D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障【答案】 D 120、商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告不包括( )。 A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标 B.评估外部环境对资本水平的影响 C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险 D.评估总体风险状况【答案】 D 121、商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程是指（）。 A.新产品／业务风险评估 B.新产品／业务风险识别 C.新产品／业务风险控制 D.新产品／业务风险计量【答案】

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