2019-2025年中级银行从业资格之中级风险管理能力检测试卷A卷附答案.docx

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2019-2025年中级银行从业资格之中级风险管理能力检测试卷A卷附答案单选题（共600题） 1、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（　）。 A.外部欺诈事件 B.信息科技系统事件 C.内部欺诈事件 D.执行、交割和流程管理事件【答案】 B 2、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。 A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘 B.不能够完全对冲以规避风险 C.能够准确估值 D.能够进行积极的管理【答案】 B 3、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（　　）。 A.充分考虑利益相关者的期望 B.将风险偏好与战略规划有机结合 C.持续地监测与报告 D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 D 4、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（　　）。 A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和 B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险 C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额 D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 C 5、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（　　）天。 A.13.0 B.15.0 C.19.8 D.22.5 【答案】 D 6、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。 A.远期 B.期货 C.即期 D.互换【答案】 C 7、最常见的资产负债的期限错配情况是（）。 A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致 B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致 C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长 D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 C 8、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。 A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责 B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理 C.首席风险官不能向董事会报告 D.首席风险官必须具备独立性【答案】 C 9、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。 A.独立 B.准确 C.稳定 D.审慎【答案】 A 10、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（） A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型 B.专家判断法，评级模型，违约概率模型 C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型 D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 C 11、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（）。 A.员工管理 B.效率与效益 C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性 D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 A 12、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（　　）。 A.100％ B.90％ C.120％ D.70％【答案】 C 13、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（　　）为核心 A.盈利能力 B.还款记录 C.还款意愿 D.还款能力【答案】 D 14、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（　　）。 A.央行宣布上调利率0.3％ B.沪市投资收益率上涨7％ C.贷款人推进新的贷款请求 D.商业银行增加网点数量【答案】 D 15、（）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。 A.证监会及其派出机构 B.财政部 C.中国人民银行 D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 D 16、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（　　）。 A.表外金融工具较为复杂 B.可产生流动性 C.可消耗流动性 D.确定性强【答案】 D 17、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）年前达到峰值，努力争取（）年实现碳中和。 A.2030，2060 B.2020，2050 C.2030，2050 D.2020，2060 【答案】 A 18、商业银行应当对交易账户头寸按市值（　　）至少重估一次价值。 A.每日 B.每周 C.每月 D.每季度【答案】 A 19、下列关于战略规划的说法，错误的是（　　）。 A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求等符合战略规划的要求 B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色 C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划 D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 C 20、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。 A.实现不良贷款本息的全部回收 B.提高商业银行资产质量 C.更好地发现不良贷款价格 D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 A 21、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（）。 A.提供监管数据 B.配合内部审计检查 C.识别当期风险特征 D.评价整体风险状况【答案】 A 22、风险限额管理不包括（）环节。 A.风险限额设定 B.风险限额监测 C.超限额处理 D.风险限额识别【答案】 D 23、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（）来实现。 A.设定止损限额 B.减少经济资本配置 C.风险转移 D.减低风险暴露【答案】 B 24、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（）万元. A.65 B.75 C.50 D.55 【答案】 D 25、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（　　）。 A.能够满足内部需求以及监管问询的要求 B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务 C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据 D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力／危机情境下风险管理报告的需要【答案】 C 26、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。 A.8.3% B.7.3% C.9.5% D.10% 【答案】 B 27、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（）万美元。 A.1000 B.500 C.700 D.300 【答案】 B 28、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（　　）。 A.越大 B.不受影响 C.无法判断 D.越小【答案】 A 29、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（　　）。 A.未分配利润 B.二级资本工具及其溢价 C.盈余公积 D.一般风险准备? 【答案】 B 30、关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（　　）。 A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小 B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大 C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额 D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 C 31、在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标。 A.方差 B.标准差 C.未来收益率 D.预期收益率【答案】 B 32、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（　　）天。 A.13.0 B.15.0 C.19.8 D.22.5 【答案】 D 33、投资组合理论是由（）提出来的。 A.詹森 B.马柯维茨 C.马斯洛 D.莫迪利安尼【答案】 B 34、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（　　）。 A.500 B.200 C.100 D.300 【答案】 D 35、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（　　）。 A.8％ B.50％ C.20％ D.25％【答案】 C 36、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（　　）。 A.12％ B.18％ C.15％ D.8％【答案】 C 37、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（）。 A.董事会 B.股东大会 C.监事会 D.高级管理层【答案】 D 38、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（　　）进行一次全面审计。 A.1年 B.2年 C.3年 D.5年【答案】 C 39、商业银行的决策机构是（）。 A.董事会 B.监事会 C.风险管理部门 D.高级管理层【答案】 A 40、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（　　）。 A.维护金融体系的安全和稳定 B.保护债权人利益 C.维护市场的正常秩序 D.维护公众对银行业的信心【答案】 A 41、以下不属于国别风险的是()。 A.政治风险 B.操作风险 C.转移风险 D.货币风险【答案】 B 42、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。 A.股本收益率 B.资产收益率 C.经风险调整的业绩评估方法 D.风险价值【答案】 C 43、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆·盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一经曝出震惊了全球金融界。热罗姆 ·盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作， 2005年，他被提升为初级交易员，在银行的Delta One产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX 50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆·盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。 A.12% B.15% C.18% D.21% 【答案】 C 44、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（　　）。 A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求 B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价 C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道 D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 C 45、商业银行公司治理结构应确保（　　）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。 A.高级管理层 B.监事会 C.董事会 D.员工【答案】 C 46、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。 A.信用风险 B.流动性风险 C.市场风险 D.操作风险【答案】 B 47、客户评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（） A.偿债能力和偿还意愿；道德风险 B.偿债能力和偿还意愿；违约风险 C.收入水平和偿债能力；违约风险 D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 B 48、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（）。 A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起 B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动 C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节 D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 B 49、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值（　　）。 A.增加14.22亿元 B.减少14.22亿元 C.增加14.63亿元 D.减少14.63亿元【答案】 B 50、下列关于红色预警法的说法，错误的是（　　）。 A.是一种定性分析的方法 B.要进行不同时期的对比分析 C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析 D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 A 51、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（）。 A.管法人、管风险、管内控、提高透明度 B.管法人、管风险、管制度、提高透明度 C.管机构、管风险、管制度、提高透明度 D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 A 52、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。 A.高级管理层 B.董事会 C.监事会 D.风险管理委员会【答案】 A 53、（）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。 A.股东大会和董事会 B.董事会和监事会 C.高级管理层和股东大会 D.董事会和高级管理层【答案】 D 54、压力情景应充分体现银行（）的特征。 A.经营和收益 B.经营和风险 C.经营和管理 D.风险和收益【答案】 B 55、下列（　　）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。 A.资本资产定价 B.套利定价 C.欧式期权定价 D.投资组合原理【答案】 C 56、（　　）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。 A.间接国别风险 B.宏观经济风险 C.主权风险 D.转移风险【答案】 D 57、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。 A.声誉风险，市场风险和操作风险 B.市场风险，战略风险和操作风险 C.信用风险，市场风险和战略风险 D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 C 58、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。 A.标准法 B.高级计量法 C.基本指标法 D.内部评级法【答案】 A 59、商业银行的（　　）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。 A.盈利状况 B.流动性状况 C.资产状况 D.负债状况【答案】 B 60、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（　　）。 A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价 B.内部评级是主要依靠专家定性分析 C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估 D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 A 61、巴塞尔委员会于（　　）重新修订并发布了新的《有效银行监管的核心原则》。 A.2005年4月 B.2006年4月 C.2005年5月 D.2012年9月【答案】 D 62、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。 A.政府财政政策的改变 B.公共利益集团持续的压力／运动 C.极端组织的行动 D.政权发生更替【答案】 A 63、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法．通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。 A.重新定价风险 B.期权风险 C.收益率曲线风险 D.基准风险【答案】 A 64、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（　　）。 A.信用风险 B.流动性风险 C.市场风险 D.操作风险【答案】 B 65、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（　　）。 A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级 B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级 C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级 D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率? 【答案】 B 66、下列关于国别风险的表述，正确的是（　　）。 A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴 B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中 C.转移风险是国别风险的主要类型之一 D.资产被国有化不会引发国别风险【答案】 C 67、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（　　）报送大额交易和可疑交易报告，接受（　　）的监管、检查。 A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局 B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度 C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局 D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 D 68、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（　　）。 A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性 B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素 C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施 D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标【答案】 C 69、以下不属于个人信贷业务的是（　　）。 A.个人住房按揭贷款 B.个人大额耐用消费品贷款 C.汽车贷款 D.个人生产经营贷款【答案】 C 70、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。 A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成 B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律 C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件 D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 B 71、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。 A.基本指标法 B.标准法 C.内部评级法 D.高级计量法【答案】 D 72、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（　　）。 A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失 B.预期损失并不一定会真实发生 C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失 D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 C 73、下列不属于操作风险评估要素的是()。 A.内部操作风险损失事件数据 B.外部相关损失数据 C.情景分析 D.外部事件【答案】 D 74、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（）。 A.金融危机对行业发展产生影响 B.行业产能明显过剩 C.市场需求出现明显下降 D.行业个别企业出现亏损【答案】 D 75、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（　　）。 A.经济和市场状况的较大变动 B.新的监管机构的建议 C.年度进行业务计划和预算 D.授信集中度限额变化【答案】 D 76、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（　　）的外汇交易。 A.第2个工作日 B.第1个工作日 C.第3个工作日 D.第5个工作日【答案】 A 77、下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（　　）。 A.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息 B.并行期内至少披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息和资本底线的定量信息 C.并行期内不需要同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和《商业银行资本管理办法（试行）》计量并披露并表和非并表资本充足率 D.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的资本底线的定量信息【答案】 B 78、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（　　）。 A.3.33％ B.2.5％ C.2.94％ D.1.76％【答案】 D 79、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）。 A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元 B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元 C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元 D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 C 80、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。 A.140 B.150 C.450 D.440 【答案】 D 81、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（　　）。 A.违约概率 B.违约失率 C.违约风险暴露 D.期限【答案】 A 82、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。 A.无风险利率 B.一信用利差风险 C.特定风险 D.股票风险【答案】 D 83、下列关于财务比率的表述，正确的是（　　）。 A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力 B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力 C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力 D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 A 84、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（　　）。 A.表外金融工具较为复杂 B.可产生流动性 C.可消耗流动性 D.确定性强【答案】 D 85、下列（　　）不属于信用风险管理领域相关制度指引。 A.《贷款通则》 B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》 C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》 D.《银团贷款业务指导》【答案】 C 86、下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。 A.5% B.1% C.6% D.8%? 【答案】 B 87、下列不属于风险限额管理环节的是（　　）。 A.风险限额预测 B.风险限额设定 C.风险限额监测 D.风险限额控制【答案】 A 88、以下（）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。 A.信息科技系统生产运行 B.信息科技系统应用开发 C.信息科技系统安全管理 D.信息科技系统人员操作【答案】 D 89、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（　　）。 A.进行有效的事后检验 B.研究过去已经发生的市场突变 C.分析资产组合历史的损益分布 D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 D 90、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（）。 A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见 B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展 C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数 D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】 C 91、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（　　）。 A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平 B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估 C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况 D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 B 92、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（　　）。 A.17% B.15% C.10% D.7% 【答案】 D 93、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。 A.高效 B.及时 C.准确 D.前瞻性【答案】 D 94、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（　　）。 A.央行宣布上调利率0.3％ B.沪市投资收益率上涨7％ C.贷款人推进新的贷款请求 D.商业银行增加网点数量【答案】 D 95、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（　　）。 A.首席风险官必须具备独立性 B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理 C.首席风险官不能向董事会报告 D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】 C 96、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（　　）。 A.500 B.200 C.100 D.300 【答案】 D 97、国际收支逆差与国际储备之比超过（　　），说明风险较大。 A.80％ B.100％ C.120％ D.150％【答案】 D 98、资产分类监管标准的优点是（　　），缺点是（　　）。 A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱 B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱 C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强 D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 B 99、材料题风险事件： A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理 B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素 C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一 D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 A 100、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（　　）。 A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额 B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本 C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置 D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 B 101、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（　　）。 A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上 B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外 C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性 D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 A 102、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。 A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险 B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的 C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险 D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 B 103、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（　　）进行分析。 A.资产负债表和损益表 B.财务报表和损益表 C.财务报表和资产负债表 D.资产负债表和现金流量表【答案】 A 104、下列属于行业风险分析的是（　　）。 A.技术进步 B.行业监管政策和有关环境分析 C.环保意识增强 D.自然灾害等【答案】 B 105、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（　　）亿元。 A.6 B.4.2 C.9 D.1.8 【答案】 B 106、商业银行的决策机构是（）。 A.董事会 B.监事会 C.风险管理部门 D.高级管理层【答案】 A 107、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。 A.违约概率 B.违约风险暴露 C.违约损失率 D.有效期限【答案】 D 108、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。 A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充 B.非现场监管对现场检查的指导作用 C.现场检查结果将提高非现场监管的质量 D.通过非现场检查修正现场监管结果? 【答案】 D 109、财务比率分析不包括()。 A.盈利能力比率 B.效率比率 C.杠杆比率 D.损失比率【答案】 D 110、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（　　）。 A.利率期货 B.商品期货 C.货币期货 D.指数期货【答案】 B 111、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。 A.违约概率 B.违约风险暴露 C.违约损失率 D.有效期限【答案】 D 112、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（　　）。 A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息 B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常 C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款 D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 C 113、（　　）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。 A.专家判断法 B.信用评分模型 C.违约概率模型 D.期望模型【答案】 A 114、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准（） A.高效、节约地使用一切监管资源 B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制 C.确保银行业金融机构不破产 D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 C 115、主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景。 A.操作风险 B.市场风险 C.声誉风险 D.战略风险【答案】 B 116、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。 A.法律风险 B.声誉风险 C.汇率风险 D.转移风险【答案】 D 117、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（）引发的风险。 A.恐怖威胁 B.自然灾害 C.业务外包 D.监管规定【答案】 B 118、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。 A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式 C.资产负债风险管理模式 D.全面风险管理模式【答案】 C 119、下列关于战略规划的说法，错误的是

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