2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理题库及答案.docx

2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理题库及精品答案

单选题（共600题）
1、与风险管理“三道防线”相呼应，前中后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则。下列关于前中后台的说法中，错误的是()。
A.前台主要是市场营销部门，负责对公司类、机构类和个人类目标客户开展市场营销，推介金融服务方案
B.前台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门
C.中台主要是财务管理和风险管理部门，负责信用分析、贷款审核、风险评价控制等
D.后台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门

【答案】 B
2、在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和资质等级分别属于()。
A.基本面指标和基本面指标
B.基本面指标和财务指标
C.财务指标和财务指标
D.财务指标和基本面指标

【答案】 D
3、下列指标计算公式中，不正确的是( )。
A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比
B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)÷贷款余额
C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额÷(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％
D.不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比

【答案】 B
4、（2019年真题）杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。
A.巴塞尔协议Ⅱ
B.巴塞尔协议Ⅰ
C.巴塞尔协议Ⅲ
D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）

【答案】 A
5、 市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和（ ）四种。
A.商品风险
B.转移风险
C.主权风险
D.信用风险

【答案】 A
6、下列不属于核心负债的是( )。
A.3个月的定期存款
B.1年的定期存款
C.3个月的发行债券
D.活期存款中的不稳定部分

【答案】 D
7、（2021年真题）下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。
A.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移
B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估
C.一些关键流程和核心业务不应外包出去
D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

【答案】 A
8、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。
A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的
B.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正
C.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化
D.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成

【答案】 D
9、（ ）是有效控制个人客户信用风险的重要工具。
A.客户信用评级
B.客户资信情况调查
C.个人信用评分系统
D.客户资产与负债情况调查

【答案】 C
10、声誉风险与其他金融风险不同，进行独立的处理。它难以直接测算，并且很难与其他风险分离，因此，声誉风险对金融机构的生存发展带来致命影响。（　　）
A.会
B.不会
C.有可能会，有可能不会
D.以上都不对

【答案】 A
11、 商业银行流动性资产管理过程中，最常用的手段是()。
A.负债到期日管理
B.资产到期日管理
C.流动性资产组合管理
D.抵押品管理

【答案】 D
12、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）为10%，违约损失率（LGD）为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信货预期损失为（ ）亿元。
A.5
B.2.5
C.1.5
D.1

【答案】 D
13、（2018年真题）根据监管要求，商业银行对交易账簿头寸的重估应至少（ ）进行一次。
A.每月
B.每日
C.每年
D.每周

【答案】 B
14、在国别风险的主要类型中，（　　）是最主要的类型之一。
A.主权风险
B.政治风险
C.传染风险
D.转移风险

【答案】 D
15、关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，从根本上改变了商业银行经营管理模式
C.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式
D.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求

【答案】 C
16、用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。
A.2
B.3
C.4
D.5

【答案】 B
17、 交易差错、记账差错等操作风险属于操作风险类型中的（　　）。
A.可规避的操作风险
B.可降低的操作风险
C.可缓释的操作风险
D.应承担的操作风险

【答案】 B
18、商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为(?)，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。
A.管理资本
B.信用风险
C.市场风险
D.流动风险

【答案】 B
19、贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括（ ）。
A.分散风险
B.实现利益共享
C.实现资产多元化
D.增加收益

【答案】 B
20、外电线路电压为154～220KV，脚手架与外电架空线路的边线之间最小安全操作距离为（ ）m。
A.10
B.9
C.8
D.9.5

【答案】 A
21、关于重新定价的不对称性，下列说法正确的是()。
A.收益率曲线发生非平行移动时，对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响
B.收益率曲线的形态发生变化时，对银行的收益或内在经济价值产生不利影响
C.收益率曲线发生平行移动时，对银行的收益或内在经济价值产生不利影响
D.收益率曲线的斜率发生变化时，对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响

【答案】 B
22、（2019年真题）在商业银行经营管理活动中，风险管理始终是由（ ）来推动并承担最终风险责任的。
A.代表公司利益的监事会
B.代表资本利益的股东大会
C.代表公司利益的理事会
D.代表资本利益的董事会

【答案】 D
23、随着土地市场的不断规范和土地登记代理市场的日趋发育，土地登记代理业务接受委托的来源中，（　　）将是未来发展的主要途径。
A.被动接受
B.主动争取
C.强制得到
D.自我申请

【答案】 B
24、（2018年真题）下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中，正确的是（ ）。
A.久期缺口的绝对性越小，利率风险越高
B.久期缺口与资产负债比率没有必然联系
C.久期缺口的绝对值越大，利率风险越高
D.久期缺口与利率风险没有必然联系

【答案】 C
25、承租国有建设用地使用权期满，承租人可以申请续期，但出现下列（　　）情况时，受让权不予以批准。
A.承租人欲继续享有该土地的受让权
B.原土地使用权人把土地租赁给其他权利主体
C.承租人未按合同约定开发建设
D.根据社会公共利益的需要收回该幅土地

【答案】 D
26、商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于资本充足率计算公式的分子与分母两个部分。下列属于商业银行提高资本充足率“分子对策”的是（ ）。
A.增加资本
B.降低总的风险加权资产
C.增加风险权重的资产
D.银行并购和重组

【答案】 A
27、应付未付外债总额与当年出口收入之比的限度是（）。
A.100%
B.50%
C.25%
D.75%

【答案】 A
28、某公司接集团总部指令，组建一支电气作业队去灾区抢修10kV以下的架空输电线路。由A公司技术、安全部门负责组织作业前的动员和培训，除公司领导作动员报告外，技术部门负责人做任务交底和方案交底，安全部门负责人及专业施工员做了作业安全技术交底。并安排全体作业人员进行身体健康检查，对电工登高作业用具及施工机械按规定做试验性检查，保证抢修人员和机具完好程度都处于良好的准备状态，专业施工员特别对立杆、紧线的安全技术要求进行了讲解，由于准备充分、安全措施到位，即使在非常规状态下施工，还是顺利完成了任务。请针对上述情况，回答下列问题。
A.采用三相四线制中性点直接接地系统，并须独立设置，其接地电阻值不得大于10
B.立杆要注意杆坑深度是否符合要求，填土是否夯实，杆的稳定用绳索是否绑扎可靠
C.焙土要形成凸台
D.机械立杆不要站在竖立中电杆的下方，立杆作业要设立警戒区标志

【答案】 A
29、根据对交易账簿的定义，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（）。
A.能够完全对冲以规避风险
B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘
C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益
D.能够进行积极的管理

【答案】 C
30、()是银行宏观审慎监管的核心。
A.风险监管
B.资本监管
C.风险识别
D.风险计量

【答案】 B
31、假设某项交易的期限为125个交易日，此项交易对应的RAROC为8％，则经调整年化资本收益率为（　　）。
A.4.00％
B.4.64％
C.16.00％
D.16.64％

【答案】 D
32、采用标准法计量操作风险监管资本时，公司金融这类业务条线的操作风险资本要求p系数为（　　）。
A.18％
B.12％
C.15％
D.10％

【答案】 A
33、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是()。
A.向人民银行再贴现
B.发行银行债券
C.拆人资金
D.用自有债券进行回购

【答案】 B
34、下列属于流动性风险外部因素的是()。
A.负债集中度高、来源不稳定
B.经营战略过于激进，导致资产负债期限结构严重不匹配
C.流动性资产储备不足造成流动性风险
D.同业机构授信政策的变化，导致在银行间市场上融资困难或融资成本提升

【答案】 D
35、下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是( )。
A.经济资本也称风险资本
B.经济资本是“算”出来的，并不是真正的银行资本，它在数额上与非预期损失相等
C.监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求
D.监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本

【答案】 D
36、操作风险的特点不包括()
A.内生性
B.转化性
C.集中性
D.差异性

【答案】 C
37、假定组合经理购买了 1年期面值$100M的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有者会购买该发行公司的等值信用违约头寸。如果风险公司的价值是$80M，因此，该风险债券的收益为（ ），那么（ ）。
A.$80M，信用违约头寸的收益为0，因为它已经处于期权虚值状态
B.$ 80M，信用违约头寸的收益为$20M
C.$ 80M，信用违约头寸的收益为$80M
D.$80M，信用违约头寸的收益为$100M

【答案】 B
38、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是()。
A.每日客户存款数
B.贷款发放/归还
C.贷款基准利率的调整
D.商业银行减少网点数量

【答案】 D
39、下列关于信用风险的说法，正确的是()。
A.结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
B.对衍生产品而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价值
C.信用风险具有明显的系统性风险特征
D.信用风险又被称为结算风险

【答案】 A
40、（2018年真题）银行账户中的项目通常按（ ）计价。
A.名义价值
B.市场价值
C.历史成本
D.公允价值

【答案】 C
41、下列不属于债项评级系统中要进行计量和评价的特定风险因素的是()。
A.抵押
B.质押
C.优先性
D.产品类别

【答案】 B
42、交易账户中的项目通常按()计价，当缺乏可参考的()时，可以按()。
A.市场价格；市场价格；模型定价
B.交易价格；交易价格；模型定价
C.模型定价；模型定价；市场价格定价
D.市场价格；市场价格；交易价格定价

【答案】 A
43、 以下哪项属于对商业银行运作或声誉造成威胁的外部因素?（??）
A.洗钱
B.产品设计缺陷
C.失职违规
D.知识技能匮乏

【答案】 A
44、以下不属于市场风险计量方法的是()。
A.缺口分析
B.即期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值

【答案】 B
45、缺口分析和久期分析采用的都是（ ）敏感性分析方法。
A.利率
B.汇率
C.股票价格
D.商品价格

【答案】 A
46、（2021年真题）下列对商业银行战略风险管理的表述，最不适合的是（ ）
A.商业银行正确识别来自于内外部战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击
B.商业银行“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险
C.商业银行战略风险管理应当全面评估商业银行发展愿景、战略目标以及长期目标
D.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略进行量化

【答案】 D
47、定额工期指（ ）。
A.在平均建设管理水平、施工工艺和机械装备水平及正常的建设条件（自然的、社会经济的）下，工程从开工到竣工所经历的时间
B.根据项目方案具体的工艺、组织和管理等方面情况，排定网络计划后，根据网络计划所计算出的工期
C.指业主与承包商签订的合同中确定的承包商完成所承包项目的工期，也即业主对项目工期的期望
D.指工程从开工至竣工所经历的时间

【答案】 A
48、根据《贷款风险分类指引》等文件的规定，次级、可疑和损失三类贷款合称为()。
A.一般贷款
B.不良贷款
C.优质贷款
D.恶劣贷款

【答案】 B
49、（ ）属于商业银行所面临的市场风险。
A.信用风险
B.商品风险
C.操作风险
D.流动性风险

【答案】 B
50、（2021年真题）下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。
A.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移
B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估
C.一些关键流程和核心业务不应外包出去
D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

【答案】 A
51、划拨依法转为出让的国有建设用地使用权初始登记，其（　　）不发生变更。
A.审批部门
B.土地用途
C.土地权利人
D.土地使用权范围

【答案】 C
52、银行抵补风险所要求拥有的资本是(?)。
A.账面资本
B.经济资本
C.永久资本
D.监管资本

【答案】 B
53、对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备是（　　）。
A.一般准备
B.特种准备
C.专项准备
D.固定准备

【答案】 C
54、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是（　　）。
A.信用信息实地勘查
B.专家判断法
C.信用评分模型
D.违约概率模型

【答案】 A
55、（2019年真题）交易双方按事先约定价格，在未来某一日期交割一定数量标的物的金融市场业务交易产品，通常是非标准化的场外交易产品，合约标的物可以包括外汇、利率、商品等各类形式的基础金融产品。则该类市场风险控制属于（ ）。
A.掉期合约应用
B.期权产品的风险对冲
C.股票合约
D.远期合约应用

【答案】 D
56、在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账户头寸按市值每( )至少重估一次价值。
A.日
B.月
C.半年
D.年

【答案】 A
57、某电气工程施工中发生触电事故，经抢救15人生还，5人死亡，该事故属于（ ）。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故

【答案】 C
58、商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是（ ）。
A.经济资本
B.监管资本
C.会计资本
D.实收资本

【答案】 B
59、当来源金额（ ）使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。
A.小于
B.等于
C.大于
D.无所谓

【答案】 C
60、（　　）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险规避

【答案】 D
61、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8,收益率为10%的概率是0.1,本金完全不能收回的概率是0.1,则该金融产品的预期收益率为（??）
A.15%
B.7%
C.17%
D.10%

【答案】 B
62、根据监管要求，商业银行对交易账户头寸的重估应至少()进行一次。
A.每月
B.每日
C.每年
D.每周

【答案】 B
63、王先生的投资包括三部分，一部分是年收益率为20％的A资产，总价值为15万元：另一部是年收益率为45％的B资产，总价值为10万元；还有一部分是年收益率为30％的C资产，总价值是15万元。那么，王先生这个投资组合的预期收益率是( )。
A.20％
B.30％
C.45％
D.50％

【答案】 B
64、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（ ）
A.风险评估
B.资本规划
C.信息披露
D.压力测试

【答案】 C
65、外债总额与国民总收入之比的一般限度是（ ）。
A.15％～20％
B.20％～25％
C.25％～30％
D.30％～35％

【答案】 B
66、商业银行的外汇融口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150。分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。
A.450
B.440
C.150
D.140

【答案】 B
67、关于久期缺口的说法，错误的是()。
A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强
B.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱
C.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强
D.当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

【答案】 C
68、欧式期权定价模型出现在以下哪个阶段()
A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段

【答案】 D
69、关于商业银行使用内部模型计量新增风险资本的要求，下列说法正确的是（ ）。
A.1年持有期内风险水平恒定
B.持有期为10个营业日
C.至少每2个月更新一次数据
D.置信水平采用97％的单尾置信区间

【答案】 A
70、我国商业银行净稳定资金比率必须大于( )。
A.25％
B.50％
C.100％
D.200％

【答案】 C
71、关于商业银行市场风险限额管理，下列表述不正确的是（）。
A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额
B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分
C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理
D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整

【答案】 C
72、商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为()。
A.20%
B.50%
C.70%
D.100%

【答案】 D
73、()管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效。
A.风险对冲
B.风险转移
C.风险分散
D.风险规避

【答案】 A
74、下列关于不良资产清收处置的说法中，错误的是()。
A.不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债
B.按照是否采用法律手段，清收可分为常规催收、依法收贷等
C.按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为处置抵(质)押物、以物抵债及抵债资产处置、破产清算等
D.不良贷款清收是指不良贷款本息以非货币资金净收回

【答案】 D
75、张先生在某商业银行办理了15年的人个住房抵押贷款，由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款。贷款发放后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于( )。
A.外部欺诈
B.内部流程执行失败
C.执行、交割与流程管理
D.内部欺诈

【答案】 B
76、下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。
A.长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务
B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本
C.在到期日前最后5年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20%
D.长期次级债务不能列入附属资本

【答案】 C
77、（2018年真题）2008年年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，该事件提示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述中，错误的是（ ）。
A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险
B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正
C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门
D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口

【答案】 A
78、（　　）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估

【答案】 A
79、 根据金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计人所有者权益的资产是()。
A.持有到期的投资
B.持有待售类资产
C.贷款
D.应收账款

【答案】 B
80、 以下（　　）不属于声誉风险管理的基本做法。
A.明确董事会和高级管理层的责任
B.建立清晰的声誉风险管理流程
C.采取恰当的声誉风险管理方法
D.无明确记载的危机处理流程

【答案】 D
81、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产是（）。
A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券
B.无法出售的贷款
C.可以出售但在不利情况下可能会丧失流动性的证券
D.商业银行可出售的贷款组合

【答案】 B
82、内部审计的主要内容不包括()
A.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性
B.会计记录和财务报告的准确性
C.内部控制的有效性
D.基层员工的待遇情况

【答案】 D
83、质量员发现抱箍结构不合理，其检查方法为（ ）。
A.实测法
B.目测法
C.试验法
D.检测法

【答案】 B
84、相比较而言，（ ）最容易引发操作风险的业务环节。
A.法人信贷业务
B.柜面业务
C.代理业务
D.资金交易业务

【答案】 B
85、《商业银行风险监管核心指标》规定，流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，不得低于(?)。
A.30％
B.25％
C.50％
D.75％

【答案】 B
86、 我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（　　），流动性资产余额与流动性负债的比例不得低于（　　）。
A.80％；25％
B.75％；20％
C.75％；25％
D.75％；30％

【答案】 C
87、在各类操作风险事件中，()给商业银行带来的损失最大。
A.洗钱
B.自然灾害
C.内部欺诈
D.外部欺诈

【答案】 D
88、 假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款150亿，关注类贷款40亿，次级类贷款5亿，可疑类贷款4亿，损失类贷款1亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（　　）。
A.20%
B.15%
C.10%
D.5%

【答案】 D
89、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为9000万元，2015年期初存货为500万元，2015年期末存货为600万元，则该公司2015年存货周转天数为( )天。
A.19
B.18
C.16
D.22

【答案】 D
90、金融资产根据历史成本所反映的账面价值是指( )。
A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估

【答案】 A
91、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限l5年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提前向其发放贷款，不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为()引起的操作风险。
A.信贷人员技能匮乏
B.贷款流程执行不严
C.内部欺诈
D.未授权交易

【答案】 B
92、假如某房地产项目总投资10亿元，开发商自有资金3.5亿元，银行贷款6.5亿元。在不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于6.5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下，债权人相当于()。
A.卖出一份看跌期权
B.卖出一份看涨期权
C.买入一份看跌期权
D.买入一份看涨期权

【答案】 A
93、用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损失数据至少（ ）年的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证。
A.2
B.4
C.5
D.7

【答案】 C
94、（2021年真题）根据监管要求，我国国内系统重要性银行资本充足率不得低于（ ）。
A.10.5%
B.8%
C.11%
D.11.5%

【答案】 D
95、（2019年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头10，日元多头20，欧元多头30，英镑多头40，美元空头50，则使用短边法确定的总敞口头寸为（ ）。
A.150
B.90
C.30
D.60

【答案】 B
96、下列关于我国反洗钱监管体制的表述，最不恰当的是（ ）。
A.“多部门配合”是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责
B.“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作
C.我国反洗钱监管体制总体特点是“一部门主管、多部门配合”
D.国务院金融稳定发展委员会是全国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织

【答案】 D
97、（ ）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A.系统性风险对冲
B.非系统性风险对冲
C.自我对冲
D.市场对冲?

【答案】 D
98、()是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。
A.机构准入
B.业务准人
C.市场准入
D.风险评估

【答案】 C
99、（2021年真题）假设其他条件不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）
A.以3个月Libor为参照浮动利率债券，其债券利率风险为0
B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
D.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

【答案】 B
100、战略风险管理的基本做法不包括（　　）。
A.强化内部控制系统和流程
B.明确董事会和高级管理层的责任
C.建立清晰的战略风险管理流程
D.采取恰当的战略风险管理办法

【答案】 A
101、债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款结构进行调整，商业银行的这种操作属于（　　）。
A.贷款重组
B.限额管理
C.贷款转让
D.贷款审批

【答案】 A
102、我国商业银行应按照 (商业银行资本管理办法(试行)》计算资本充足率，其中，分母部分的风险加权资产计算公式为( )
A.信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本
B.信用风险加权资产+ (市场风险资本+操作风险资本) x8%]x12.5
C.信用风险加权资产+ (市场风险资本+操作风险资本) x12.5
D.信用风险加权资产+ (市场风险资本+操作风险资本) x8

【答案】 C
103、 土地登记代理机构的执业人员的条件，应当由（　　）进行审查。
A.地方政府
B.税务管理部门
C.工商管理部门
D.土地行政主管部门

【答案】 D
104、商业银行()负责本行资本充足率的信息披露。
A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.风险管理部门

【答案】 B
105、某股票过去3年的年收益率分别为5％、～2％和1％，那么其收益率的样本均值为（　　）。
A.3.51％
B.3.11％
C.2.87％
D.1.33％

【答案】 D
106、在操作风险关键指标中，交易结果和财务核算结果间的差异属于流程风险指标类。监控这一指标可以提高风险管理报告的质量，其计算公式为：某产品交易结果和财务结果之间的 差异÷该产品交易次数。交易结果和财务结果差异过大意味着（ ）。
A.前台的书面记录存在问题
B.存在管理报表和决策基础不稳的风险
C.前台和后台在执行和管理交易订单时不准确
D.信息系统出现故障

【答案】 B
107、2009年1月，（　　）明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中。
A.《商业银行声誉风险管理指引》
B.《巴塞尔新资本协议(征求意见稿)》
C.《巴塞尔资本协议》
D.《资本协议市场风险补充规定》

【答案】 B
108、下列选项中，(?)是最具流动性的资产。
A.现金
B.票据
C.股票
D.贷款

【答案】 A
109、 公众公司以招股说明书、上市公告书，以及定期报告和I临时报告等形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为是指()。
A.银行监管
B.市场约束
C.外部审计
D.信息披露

【答案】 D
110、下列不属于银行机构市场准入的是()。
A.机构准入
B.业务准入
C.高级管理人员准入
D.法人准入

【答案】 D
111、商业银行通常将( )看做对经济价值领域最大的风险，该类风险一旦发生任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心。
A.战略风险
B.流动性风险
C.市场风险
D.声誉风险

【答案】 D
112、（2018年真题）在计提银行贷款损失准备时，专项准备是指（ ）。
A.针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备
B.在利润分配中计提的一般风险准备
C.根据全部贷款余额的一定比例计提的属于弥补尚未识别的可能性损失的准备
D.根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备

【答案】 D
113、下列关于商业银行信用风险内部评级体系验证的表述中，错误的是()。
A.验证应评估风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性
B.验证的过程和结果应接受独立检查
C.验证应是一个特殊的过程
D.验证应当由监管当局进行

【答案】 D
114、商业银行的资本充足率不得低于()
A.5%
B.6%
C.8%
D.10%

【答案】 C
115、商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生( )。
A.数据风险
B.模型风险
C.误判风险
D.缺失风险

【答案】 B
116、()是流动性覆盖率的一个补充，鼓励银行通过结构调整减少短期融资、增加长期稳定资金来源。
A.存贷比
B.核心负债比例
C.净稳定资金比例
D.同业市场负债比例

【答案】 C
117、（　　）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险规避

【答案】 D
118、（2021年真题）当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（ ）。
A.变得陡峭
B.呈垂直状态
C.变得平稳
D.呈水平状态

【答案】 A
119、在商业银行操作风险管理框架的制度体系中，制定操作风险与控制自我评估、损失数据收集、关键风险指标监测等管理办法属于()方面的内容。
A.总的框架
B.职能分工
C.管理工具
D.资本计量

【答案】 C
120、下列不属于客户风险监测实力类指标的是()。
A.人力资源
B.资质等级
C.成本管理
D.管理层素质

【答案】 D
121、( )经常是商业银行破产倒闭的原因。
A.操作风险
B.市场风险
C.法律风险
D.流动性风险

【答案】 D
122、下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。
A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

【答案】 A
123、下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是()。
A.属于静态指标
B.包括流动性风险指标
C.衡量商业银行风险变化的范围
D.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

【答案】