2025年中级银行从业资格之中级风险管理自我检测试卷A卷附答案.docx

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2025年中级银行从业资格之中级风险管理自我检测试卷A卷附答案单选题（共600题） 1、收益类指标反映的是（　　）。 A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零 B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险 C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等 D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 C 2、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（）。 A.提供监管数据 B.配合内部审计检查 C.识别当期风险特征 D.评价整体风险状况【答案】 A 3、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。 A.实现不良贷款本息的全部回收 B.提高商业银行资产质量 C.更好地发现不良贷款价格 D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 A 4、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（　　）。 A.0.25 B.0.83 C.0.82 D.0.3 【答案】 C 5、商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（　　）。 A.加强内部控制体系的建设 B.购买商业保险 C.设立应急预案和连续营业计划 D.业务外包【答案】 A 6、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。 A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定 B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限 C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露 D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 A 7、《商业银行信息披露办法》的适用范围是（　　）。 A.只适用于中资商业银行 B.只适用于中资商业银行、外资独资银行 C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行 D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 D 8、交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（　　）。 A.市场价格发生重大变化引起的定价差异 B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别 C.由于产品成本增加，出现定价困难 D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 D 9、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（　　） A.第二支柱资本要求 B.储备资本要求 C.逆周期资本要求 D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 A 10、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。 A.《商业银行压力测试指引》 B.《利率风险管理与监管原则》 C.《商业银行资本充足率管理办法》 D.《商业银行市场风险管理指引》【答案】 B 11、（　　）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。 A.业务连续性管理计划 B.商业保险 C.业务外包 D.独立营业方案【答案】 B 12、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（　　）。 A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程 B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准 C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险 D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 D 13、（）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。 A.资产流动性 B.负债流动性 C.资本流动性 D.表外流动性【答案】 B 14、超额备付金率的计算公式为（　　）。 A.=合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％ B.=流动性资产余额／流动性负债余额×100％ C.=流动性资产余额／全部负债余额×100％ D.=[(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)／各项存款]×100％【答案】 D 15、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（　　）。 A.操作风险情况 B.银行账户利率风险测量的频度 C.逾期的定义 D.不良贷款的定义【答案】 A 16、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。 A.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性 B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外 C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上 D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 C 17、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（　　）。 A.优化产品结构，改进操作流程 B.强化一线实时监督检查 C.改革信贷经营管理模式 D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 A 18、（　　）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。 A.外汇期货 B.外汇掉期 C.外汇期权 D.外汇远期【答案】 C 19、以下不属于国别风险的是()。 A.政治风险 B.操作风险 C.转移风险 D.货币风险【答案】 B 20、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（）。 A.汇率风险 B.基准风险 C.期权性风险 D.重新定价风险【答案】 D 21、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（）。 A.期权性风险 B.基准风险 C.重新定价风险 D.收益率曲线风险【答案】 C 22、声誉风险管理的最好办法是：推行(　　)管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。 A.声誉风险 B.规避风险 C.风险识别 D.全面风险【答案】 D 23、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（　　）。 A.政府新兴的立法 B.公共利益集团持续的压力／运动 C.极端组织的行动或政变 D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 D 24、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（）。 A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一 B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致 C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障 D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 B 25、远期合约不包括（　　）。 A.外汇期货合约 B.远期外汇合约 C.期权合约 D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 C 26、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（　　）应当承担风险损失的最终责任。 A.贷款审批人 B.贷款企业 C.专业调查机构 D.商业银行【答案】 D 27、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（）。 A.内部监督 B.信息与沟通 C.内部环境 D.控制活动【答案】 C 28、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（）。 A.董事会 B.股东大会 C.监事会 D.高级管理层【答案】 D 29、下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（）。 A.短期的潜在风险 B.短期的显性风险 C.长期的显性风险 D.长期的潜在风险【答案】 D 30、广义而言，(　　)就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。 A.VaR B.限额 C.市值 D.敞口【答案】 D 31、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（　　）。 A.5％ B.10％ C.15％ D.20％【答案】 B 32、当用权重法计量风险监管资本时，（）的信用风险转换系数最低。 A.承兑汇票 B.一般未使用的信用卡授信额度 C.与贸易直接相关的短期或有项目 D.与交易直接相关的或有项目【答案】 C 33、（　　）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。 A.期权 B.互换 C.期货 D.远期【答案】 B 34、以下（）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。 A.信息科技系统生产运行 B.信息科技系统应用开发 C.信息科技系统安全管理 D.信息科技系统人员操作【答案】 D 35、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变．则商业银行的流动性将（）。 A.增强 B.无法确定 C.保持不变 D.减弱【答案】 A 36、战略规划必须建立在商业银行当前的（）基础之上。 A.实际情况 B.未来的发展潜力 C.实际情况和未来的发展潜力 D.潜在收益【答案】 C 37、主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景。 A.操作风险 B.市场风险 C.声誉风险 D.战略风险【答案】 B 38、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（）。 A.内部数据、外部数据 B.表内数据、表外数据 C.资产数据、负债数据 D.公司数据、投资者数据【答案】 A 39、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（　　）的资产负债期限结构。 A.借短贷短 B.借长贷长 C.借长贷短 D.借短贷长【答案】 D 40、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（　　）。 A.现金头寸÷总资产 B.(现金头寸+应收存款)÷总资产 C.现金头寸÷总负债 D.(现金头寸+应收存款)÷总负债【答案】 B 41、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0．1％，标准差为0．15％，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95％的可能性落在（　　）。 A.-0.05％～0.1％ B.-0.05％～0.25％ C.0.1％～0.25％ D.-0.2％～0.4％【答案】 D 42、在风险管理方面，（　　）对商业银行风险管理承担最终责任。 A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.风险管理部门【答案】 A 43、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（）。 A.第三方故意骗取财产 B.第三方故意抢劫财产 C.故意骗取、盗用财产 D.伪造要件【答案】 C 44、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（　　）。 A.操作风险 B.信用风险 C.战略风险 D.流动性风险【答案】 D 45、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（　　）。 A.0.5 B.0.O8 C.0.2 D.0.13 【答案】 A 46、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心。 A.还款记录 B.还款意愿 C.盈利能力 D.还款能力【答案】 D 47、“风险热点”，表明该头寸（　　）投资组合的风险。 A.增加了 B.减少了 C.不影响 D.不确定【答案】 A 48、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）年前达到峰值，努力争取（）年实现碳中和。 A.2030，2060 B.2020，2050 C.2030，2050 D.2020，2060 【答案】 A 49、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。 A.维护金融体系的安全和稳定 B.维护金融市场的正常秩序 C.维护公众对银行业的信心 D.保护存款人的利益【答案】 C 50、下列关于市场约束的表述不正确的是（　　）。 A.监管部门是市场约束的核心 B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营 C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现 D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 C 51、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是（） A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度 B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度 C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度 D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 C 52、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_________和_________的分析。（　　） A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据 B.内部操作风险损失数据；外部数据 C.业务经营环境；外部数据 D.业务经营环境；内部控制因素【答案】 B 53、以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。 A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等 B.VaR值是对未来损失风险的事后预判 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 B 54、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（　　）。 A.无法确定 B.相等 C.较小 D.较大【答案】 D 55、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（）来实现。 A.设定止损限额 B.减少经济资本配置 C.风险转移 D.减低风险暴露【答案】 B 56、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（） A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险 B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险 C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益 D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0 【答案】 B 57、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（）。 A.20% B.30% C.50% D.100% 【答案】 C 58、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。 A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率 B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善 C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济 D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 D 59、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（）的分析。 A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据 B.内部操作风险损失数据和外部数据 C.业务经营环境和内部控制因素 D.业务经营环境和外部数据【答案】 B 60、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。 A.基本指标法 B.标准法 C.内部评级法 D.高级计量法【答案】 D 61、金融资产的市场价值是指（　　）。 A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值 B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值 D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 B 62、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。 A.是否接近自然灾害多发区 B.危险或有害设施 C.繁忙或主要公路 D.繁华的商务中心区【答案】 D 63、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（） A.基准风险 B.汇率风险 C.重新定价风险 D.期权性风险【答案】 C 64、商业银行的（　　）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。 A.业务部门 B.风险管理部门 C.董事会 D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 D 65、常用的风险事后控制的方法不包括（）。 A.风险隐藏 B.风险缓释或风险转移 C.风险资本的重新分配 D.提高风险资本水平【答案】 A 66、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（　　）。 A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性 B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素 C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施 D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标【答案】 C 67、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（　　）。 A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性 B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率 C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细 D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 C 68、商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（　　）。 A.行业个别企业出现亏损 B.市场需求出现明显下降 C.行业产能明显过剩 D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 A 69、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。 A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年 B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任 C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 D 70、公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。 A.金融知识和经营 B.商业银行的地理位置 C.服务质量和产品种类 D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化? 【答案】 D 71、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。 A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类 B.情景分析法采用类似于备忘录的形式 C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法 D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 C 72、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（　　）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。 A.法律风险 B.利率风险 C.国别风险 D.流动性风险【答案】 D 73、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具。 A.黄金 B.上市公司发行的企业债券 C.商业银行承兑的汇票 D.人民银行发行的票据【答案】 B 74、从银行业的发展历程来看．商业银行对客户的信用风险评估／计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。 A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断 B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础 C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素 D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 C 75、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（　　）情况下，商业银行不需要调整战略规划。 A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧 B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期 C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务 D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 B 76、下列债券的久期最长的是（　　）。 A.一张10年期、利率为5％的息票债券 B.一张8年期、零息票债券 C.一张8年期、利率为5％的息票债券 D.一张10年期、零息票债券【答案】 D 77、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（　　）。 A.利率风险 B.操作风险 C.汇率风险 D.商品风险【答案】 B 78、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（　　）。 A.声誉风险 B.市场风险 C.操作风险 D.信用风险【答案】 B 79、（　　）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。 A.专家判断法 B.信用评分模型 C.违约概率模型 D.期望模型【答案】 A 80、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。 A.每年一次 B.每季度一次 C.每年两次 D.每年三次【答案】 A 81、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（）。 A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划 B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序 C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分 D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】 D 82、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（　　）。 A.8万元 B.7.2万元 C.4.8万元 D.3.2万元【答案】 D 83、（　　）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。 A.外汇期货 B.外汇掉期 C.外汇期权 D.外汇远期【答案】 C 84、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（　　）。 A.15％ B.20％ C.35％ D.50％【答案】 B 85、下列关于违约概率的说法，错误的是()。 A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性 B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者 C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致 D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 C 86、商业银行的（　　）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。 A.风险管理部门 B.董事会风险管理委员会 C.业务部门 D.合规部门【答案】 C 87、商业银行的非预期损失由（　　）来弥补或应对。 A.冲减经营利润 B.计提资本 C.计提损失准备金 D.购买保险【答案】 B 88、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（　　）。 A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况 B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3％～5％时，对商业银行的流动性风险是一个预警 C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强 D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 C 89、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品／服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（）。 A.品牌风险 B.行业风险 C.项目风险 D.竞争对手风险【答案】 B 90、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（　　）。 A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷 B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款” C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失 D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 B 91、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（　　）。 A.增加收益 B.提高经济资本配置效率 C.降低客户违约风险 D.实现资产多元化配置【答案】 C 92、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（　　）。 A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制 B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设 C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险 D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 B 93、情景分析的原则不包括（　　）。 A.满足全面性 B.满足及时性 C.体现客观性 D.具有动态性【答案】 B 94、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（） A.明确负责信息科技风险管理的部门 B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策 C.加大信息科技预算收入 D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 C 95、下列不属于良好的银行监管的标准的是（　　）。 A.对各类监管设限做到科学合理 B.鼓励公平竞争 C.只对被监管者实施严格、明确的问责制 D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 C 96、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（）。 A.压力测试 B.资本充足率 C.利润率 D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 A 97、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（）。 A.违约频率 B.不良贷款率 C.违约损失率 D.违约概率【答案】 A 98、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。 A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性 B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债 C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制 D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 B 99、下列不属于商业银行的业务的是（）。 A.公开市场业务 B.交易和销售 C.零售银行业务 D.公司金融【答案】 A 100、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算其风险加权资产是（　　）。 A.55亿 B.75亿 C.50亿 D.82.5亿【答案】 C 101、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，．并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（　　）。 A.越小 B.越大 C.无法判断 D.不受影响【答案】 B 102、新产品／业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。 A.风险事件 B.风险特点 C.业务特点 D.风险类型【答案】 D 103、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。 A.40%投资国债、60%投资银行理财产品 B.100%投资国债 C.100%投资银行理财产品 D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 C 104、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（　　）。 A.50％ B.100％ C.150％ D.200％【答案】 B 105、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（　　）。 A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值 B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一 C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用 D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】 B 106、（　　）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。 A.期望均值法 B.标准法 C.替代标准法 D.高级计量法【答案】 B 107、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?） A.建设学习型组织 B.培养开放、互信、互助的机构文化 C.满足所有利益持有者的期望 D.明确商业银行的战略愿景和价值理念? 【答案】 C 108、客户信用评级中，违约概率的估计包括（　　）。 A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率 C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 A 109、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（）。 A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一 B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致 C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障 D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 B 110、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。 A.董事会 B.监事会 C.风险管理部门 D.财务控制部门? 【答案】 A 111、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（　　）。 A.增加 B.保持不变 C.无法判断 D.减小【答案】 A 112、下列关于VaR的说法中，错误的是()。 A.均值VaR是以均值为基准测度风险的 B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 B 113、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（　　） A.高效、节约地使用一切监管资源 B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制 C.确保银行业金融机构不破产 D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 C 114、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（　　）。 A.

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