2025年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺试卷B卷含答案.docx

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2025年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺试卷B卷含答案单选题（共600题） 1、国际收支逆差与国际储备之比超过限度（）时，说明风险较大。 A.75% B.80% C.100% D.150% 【答案】 D 2、（）是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。 A.资金交易业务 B.柜台业务 C.个人信贷业务 D.代理业务【答案】 D 3、外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的( )。 A.15％ B.30％ C.60％ D.70％【答案】 D 4、005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵人“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于（）引发的风险。 A.人员因素 B.系统缺陷 C.内部流程 D.外部事件【答案】 D 5、信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括（）。 A.审贷分离原则 B.统一考虑原则 C.数量优先原则 D.展期重审原则【答案】 C 6、下列()不属于内控制度中的制衡机制。 A.交叉核对 B.双人签字 C.双人对账 D.双人控制资产【答案】 C 7、商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外部数据的是（）。 A.高频率、高损失事件 B.低频率、高损失事件 C.低频率、低损失事件 D.高频率、低损失事件【答案】 B 8、下列关于银行资本监管的说法中，错误的是()。 A.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段 B.银行业是高杠杆、高风险的行业 C.资本充足率和杠杆率是重要的资本监管工具 D.在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，对降低银行之间的不公平竞争没有作用【答案】 D 9、检查的工序活动的结果，一旦发现问题，即停止作业活动进行处理，直到符合要求。判定符合要求的标准是（）。 A.各专业的施工质量验收规范，规范必须是现行的有效版本 B.各专业的施工质量验收规范，规范可以是任意的有效版本 C.各专业的施工质量设计规范，规范可以是任意的有效版本 D.各专业的施工质量设计规范，规范可以是任意的有效版本【答案】 A 10、（2018年真题）下列关于商业银行风险限额的描述中，错误的是（）。 A.风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的上下限 B.风险限额是风险偏好传导的重要手段 C.风险限额可以包括条线、实体、产品等维度 D.风险限额的设定必须以行业标准和监管目标为标准【答案】 D 11、对排水主立管和水平干管的通畅性进行检测采用（）。 A.强度试验 B.灌水试验 C.通球试验 D.通水试验【答案】 C 12、我国商业银行经过几年的管理实践，在资产分类方面已经积累了一定的经验，普遍采取以国际会计准则和我国新的()为基础，按照持有目的将资产分为四类。 A.《企业会计准则》 B.《商业银行市场风险管理指引》 C.《商业银行资本充足率管理办法》 D.《商业银行压力测试指引》【答案】 A 13、我国商业银行净稳定资金比率必须大于( )。 A.25％ B.50％ C.100％ D.200％【答案】 C 14、（2020年真题）压力测试是一以（）为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的（）事件情况下可能发生的损失。 A.定量分析、大概率 B.定性分析、小概率 C.定性分析、大概率 D.定量分析、小概率【答案】 D 15、下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（）。 A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失 B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失 D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移【答案】 C 16、若其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的说法，正确的是（　　）。 A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益 B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险 C.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险 D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加【答案】 B 17、（2020年真题）下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）。 A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则 B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患 C.对风险造成的损失进行最大程度的控制 D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】 C 18、（2018年真题）下列关于理解风险与收益的关系的好处的说法中，错误的是（）。 A.有助于商业银行对损失可能性的管理 B.有助于银行在经营管理活动中采用经风险调整的业绩评估 C.有助于商业银行对盈利可能性的管理 D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利【答案】 D 19、某商业银行在给甲企业发放贷款时，乙企业为甲企业提供了第三方担保，此商业银行运用了（）策略。 A.风险转移 B.风险对冲 C.风险分散 D.风险规避【答案】 A 20、目前，我国商业银行的资本充足率是以（　　）为基础计算的。 A.账面资本 B.会计资本 C.经济资本 D.监管资本【答案】 D 21、若其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的说法，正确的是（　　）。 A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益 B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险 C.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险 D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加【答案】 B 22、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25%，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是（）。 A.余额3250万元 B.余额1000万元 C.缺口1000万元 D.余额2250万元【答案】 D 23、某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徒率为（）。 A.12.50% B.11.30% C.17.10% D.15% 【答案】 C 24、外部人员的故意欺诈属于() A.内部流程 B.系统缺陷 C.人员因素 D.外部事件【答案】 D 25、（　　）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。 A.基本指标法 B.标准法 C.专家判断法 D.高级计量法【答案】 C 26、前台交易人员通常需要的风险监测报告类型是（）。 A.整体风险报告 B.头寸报告 C.最佳避险报告 D.以上均不是【答案】 B 27、（）是商业银行的最高风险管理／决策机构。 A.股东大会 B.董事会 C.高级管理层 D.监事会【答案】 B 28、下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是（　　）。 A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法 B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法 D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱【答案】 C 29、期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约指的是()。 A.美式期权 B.欧式期权 C.平价期权 D.价内期权【答案】 B 30、下列不属于商业银行外包管理的组织架构的是（　　）。 A.董事会 B.高级管理层 C.内部审计部门 D.外包管理团队【答案】 C 31、债务人对银行的实质性信贷债务逾期（）天以上，视为违约。 A.10 B.30 C.60 D.90 【答案】 D 32、（）是商业银行的最高风险管理／决策机构。 A.股东大会 B.董事会 C.高级管理层 D.监事会【答案】 B 33、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会（）。 A.增强 B.减弱 C.不变 D.无关【答案】 B 34、20世纪60年代，（）是华尔街的第一次数学革命的金融理论。 A.马柯威茨提出的现代资产组合理论 B.夏普提出的CAPM模型 C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 D.罗斯提出套利定价理论【答案】 B 35、下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是()。 A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去 B.通过业务外包。商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或问接的责任 C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任 D.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理【答案】 B 36、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了( )缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入( )。 A.负：下降 B.正；下降 C.正；上升 D.负；上升【答案】 A 37、根据商业银行不同客户的信贷业务特点及各自的风险特性，可将商业银行客户划分为( )。 A.企业客户和团体客户 B.法人客户和个人客户 C.单位客户和团体客户 D.单位客户和机构客户【答案】 B 38、商业银行对客户进行财务分析的目的是()。 A.帮助企业加快发展 B.为企业改革提供依据 C.搞好和客户的关系以便更好地开展业务 D.识别企业信用风险【答案】 D 39、（2020年真题）下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。 A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险 B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式 C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 C 40、以下不是项目技术交底的层级是：（）。 A.施工组织设计的交底 B.施工方案的交底 C.分项工程交底 D.分部工程交底【答案】 D 41、在《商业银行风险监管核心指标》中，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于（）。 A.15% B.25% C.35% D.45% 【答案】 B 42、A企业2010年的销售收入80亿元，销售净利率为15％，2010年年初所有者权益为110亿元，2010年年末所有者权益为130亿元，则该企业2010年净资产收益率为（）。 A.15％ B.12％ C.11％ D.10％【答案】 D 43、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是()。 A.每日客户存款数 B.贷款发放/归还 C.贷款基准利率的调整 D.商业银行减少网点数量【答案】 D 44、（2018年真题）下列关于公允价值的说法中，错误的是（）。 A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格 C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值 D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】 D 45、操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为（）。 A.下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上地评估 B.自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范 C.操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的基础环节 D.上级的问题通常包含在下级出现的问题中【答案】 C 46、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）。 A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则 B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患 C.对风险造成的损失进行最大程度的控制 D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】 C 47、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。 A.内部欺诈 B.产品设计缺陷 C.外部欺诈 D.业务外包【答案】 C 48、某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正且性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAMIELs综合评级中，该银行应属于()。 A.综合评级1级 B.综合评级2级 C.综合评级3级 D.综合评级4级【答案】 C 49、案例一发生进度偏差的主要因素是（）。 A.在项目内部，属于项目管理不当 B.作业队长不熟悉工艺要求造成的 C.项目外部的影响因素 D.供货商供货质量发生差异【答案】 A 50、(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。 A.监事会 B.高级管理层 C.董事会 D.风险管理部门【答案】 C 51、高利率水平表示央行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。 A.借款人的信用风险水平下降 B.借款人承受较低的利率风险 C.所有企业的履约能力有一定程度的提高 D.所有企业的违约风险有一定程度的提高【答案】 D 52、商业银行客户担保方式主要有保证、抵押、质押、留置与定金。关于担保的方式，下列表述正确的是（）。 A.抵押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保 B.医院可以作为贷款担保的保证人 C.在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物 D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当全额返还定金【答案】 C 53、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。 A.期望法 B.方差一协方差法 C.历史模拟法 D.蒙特卡洛模拟法【答案】 A 54、银行监管的首要环节是()。 A.市场准入 B.信息披露 C.现场检查 D.非现场监管【答案】 A 55、新产品／业务的( )风险是指由新产品／业务引发，因经营、管理或其他行为或外部事件可能导致利益相关方对商业银行产生负面评价，从而对商业银行声誉产生损害的风险。 A.声誉 B.法律 C.操作 D.市场【答案】 A 56、商业银行采用高级风险量化技术会面临()。 A.声誉风险 B.模型风险 C.市场风险 D.法律风险【答案】 B 57、计算总敞口头寸比较保守的方法是()。 A.累计总敞口头寸法 B.净总敞口头寸法 C.短边法 D.长边法【答案】 A 58、____________存款的变动对_____________________流动性的冲击尤为显著，积极开拓________________客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。（） A.大额公司/机构；大型商业银行；中小企业 B.大额公司/机构；中小商业银行；中小企业 C.中小企业；大型商业银行；大额公司/机构 D.中小企业；中小商业银行；大额公司/机构【答案】 B 59、作为商业银行流动性监管指标的流动性缺口率，其标准为不得低于( )。 A.0 B.2％ C.-2％ D.-10％【答案】 D 60、（2018年真题）下列关于抵押品管理的叙述中，错误的是（）。 A.抵押品管理实际上是日常管理最常用的手段 B.银行往往首先使用抵押的方式获得流动性，而非资产出售的方式 C.在国内的银行间市场上，回购的交易频率和市场规模远低于债券交易 D.为了能够快速及时地通过抵押品方式获得流动性，银行应建立良好的抵押品管理机制【答案】 C 61、风险报告的主要职责不包括（）。 A.保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告 B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持 C.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责 D.使风险信息在业务部门、流程和职能单元之间相互独立【答案】 D 62、( )承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制决策的最终责任。 A.董事会 B.风险管理部门 C.监事会 D.财务控制部门【答案】 B 63、（2018年真题）到期资产与到期负债若未能匹配，则形成资产负债的（）。 A.金额错配 B.期限错配 C.止损错配 D.流动性错配【答案】 B 64、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。 A.短期收益 B.长期收益 C.中期收益 D.经济价值【答案】 A 65、假设某商业银行的信货资产总额为300亿元,若所有借款人的违约概率都是2%,违约回收率为30%,则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元. A.4.2 B.1.8 C.6 D.9 【答案】 A 66、银行业是( )的行业。 A.低杠杆、低风险 B.低杠杆、高风险 C.高杠杆、高风险 D.高杠杆、低风险【答案】 C 67、下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是()。 A.财务报表分析 B.期望分析 C.财务比率分析 D.现金流量分析【答案】 B 68、（2018年真题）某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）。 A.基准风险 B.重新定价风险 C.汇率风险 D.期权性风险【答案】 B 69、反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（　　）。 A.客户身份资料和交易记录保存制度 B.客户身份识别制度 C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度 D.大额交易与可疑交易报告制度【答案】 B 70、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。 A.中国证券监督管理委员会 B.中国银行业监督管理委员会 C.国务院 D.反洗钱监测分析中心【答案】 D 71、（2019年真题）流动性资产余额/流动性负债余额×100%为（）的计算公式。 A.流动性覆盖率 B.流动性比例 C.流动性资产充足率 D.流动性匹配率【答案】 B 72、下列关于信用评分模型的表述，不正确的是（　　）。 A.信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型 B.信用评分模型对金融数据的要求比较高 C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定 D.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上【答案】 D 73、下列不属于商业银行外包管理的组织架构的是（　　）。 A.董事会 B.高级管理层 C.内部审计部门 D.外包管理团队【答案】 C 74、（2020年真题）某商业银行新规定了风险限额管理办法，对于出现超限额情况时具体处理流程做了规定，其中最不恰当的是（）。 A.不论是否在权限内，风险管理部门均应当向行领导请示 B.风险管理部门应当对超限额处置的实际效果定期进行返回检验 C.业务部门应当及时向风险管理部门反馈 D.风险管理部门应当根据事先制定的缓释措施进行处理【答案】 A 75、若某国家或地区存在周期性的外汇危机和政治问题，信用风险较为严重，已经实施债务重组但依然不能按时偿还债务，该国家或地区借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保或采取其他措施，也肯定要造成较大损失。则该国家或地区的国别风险属于( )。 A.低国别风险 B.较低国别风险 C.较高国别风险 D.高国别风险【答案】 C 76、（2020年真题）对于我国多数商业银行而言，开发风险管理模型遇到的最大难题是（）。 A.计量模型假设条件太多，与实践不符 B.计量模型运用数理知识较多，难以掌握 C.计算机系统无法支持复杂的模型运算 D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障【答案】 D 77、以下各项中不属于商业银行管理战略的战略愿景的是()。 A.创造良好的公众/客户形象 B.提高股东回报率 C.资本充足率保持在10%以上 D.实现员工价值【答案】 C 78、下列有关风险管理信息系统的说法，有误的是（　　）。 A.风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构 B.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置同等的登录级别 C.为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡 D.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据【答案】 B 79、以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是（）。 A.流动性风险 B.信用风险 C.操作风险 D.战略风险标准【答案】 A 80、某研究机构分析师分析了2019年以来几家问题中小银行爆发风险事件的影响，下列选项不正确的是（）。 A.低评级中小银行的融资难度和成本将会降低 B.银行储蓄流动性传导路径可能受阻 C.有关问题银行及其他中小银行的存款流失风险 D.个别风险也可能会引起系统性金融风险【答案】 A 81、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的( )。 A.8％ B.20％ C.25％ D.50％【答案】 B 82、结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金，但另一方发生违约的风险。关于结算风险，下列说法不正确的是()。 A.结算风险是信用风险的一种 B.结算风险属于操作风险 C.赫斯塔特银行的破产产生了大量结算风险 D.结算风险具有明显的非系统性风险特征【答案】 B 83、在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。 A.资本规模和商业银行的盈利水平 B.资产规模和商业银行的风险管理水平 C.资本金规模和商业银行的风险管理水平 D.资本金规模和商业银行的盈利水平【答案】 C 84、以下不是信息披露的主要形式的是()。 A.招股说明书 B.持股人名单 C.上市公告书 D.定期报告【答案】 B 85、对冲技术首先是从()市场发展起来的。 A.互换 B.期权 C.期货 D.远期【答案】 C 86、—家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取的风险管理措施是（）。 A.风险转移 B.风险对冲 C.风险补偿 D.风险规避【答案】 C 87、下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是()。 A.风险加权资产是与监管资本直接相关的参数 B.经济资本是“算”出来的，并不是真正的银行资本，它在数额上与非预期损失相等 C.监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求 D.监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本【答案】 D 88、下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类别是()。 A.单一客户授信限额 B.组合限额 C.集团客户授信限额 D.信用限额【答案】 B 89、符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是（　　）。 A.客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素 B.债项违约损失程度，预期损失 C.每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率 D.时间维度，空间维度【答案】 A 90、对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。 A.0. 75 B.0.5 C.0.25 D.0. 15 【答案】 D 91、（2020年真题）下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。 A.不良贷款率 B.客户授信集中度 C.不良贷款拨备覆盖率 D.贷款风险迁徙率【答案】 B 92、假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。 A.买入距到期日还有半年的债券 B.卖出永久债券 C.买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券 D.买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券【答案】 D 93、()是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。 A.累计总敞口头寸法 B.短边法 C.净敞口头寸法 D.专家判断法【答案】 B 94、下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（）。 A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失 B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失 D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移【答案】 C 95、风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交()批准。 A.监事会 B.高级管理层 C.董事会 D.其他部门【答案】 C 96、商业银行的声誉危机管理应当建立在（　　）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。 A.战略规划 B.管理规划 C.目标规划 D.良好的道德规范和公众利益【答案】 D 97、（2019年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头20,日元多头30,欧元多头40,英镑多头50,美元空头60。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（） A.累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头120 B.累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头40 C.累计总敞口头寸300,净总敞口头寸空头40 D.累计总敞口头寸100,净总敞口头寸空头80 【答案】 B 98、()是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。 A.失误树分析方法 B.分解分析法 C.制作风险清单法 D.财务状况分析法【答案】 B 99、以下关于商业银行国家风险限额管理的表述，不恰当的是（　　）。 A.国家风险暴露涵盖了一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景 B.国家风险限额管理是基于对一个国家的综合评级 C.国家风险限额一般至少一年重新检查一次 D.国际先进银行通常对国家风险限额采取弹性管理【答案】 D 100、土地权属性质的审核主要是对土地权利的必要性、可行性、范围、内容、义务和（　　）进行审核。 A.限制 B.约束机制 C.要式机制 D.自然归属【答案】 A 101、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（　　）。 A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础 B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程 C.建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力 D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 C 102、（2019年真题）下列（）属于核心一级资本工具的合格标准。 A.受偿顺序排在存款人、一般债权人和次级债务之后 B.受偿顺序排在存款人和一般债权人之后 C.原始期限不低于5年，并且不得含有利率跳升机制及其他赎回激励 D.按照相关会计准则，实缴资本的数额被列为权益，并在资产负债表上单独列示和披露【答案】 D 103、以下关于声誉风险管理的最佳实践操作的说法，正确的是（）。①推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准略；②确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。③建立严密的声誉风险管理制度，主要以基层工作人员的良好执行为基础。 A.只有① B.只有② C.①和② D.①、②、③ 【答案】 C 104、从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。下列选项不属于这三个环节的是（　　）。 A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配 B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性 C.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配 D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配【答案】 B 105、下列关于风险的说法，正确的是（　　）。 A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源 B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中 C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计 D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失【答案】 D 106、探测器距端墙的距离为安装间距的（）。 A.1/2 B.2/3 C.3/4 D.3/5 【答案】 A 107、商业银行风险识别最基本、最常用的方法是（）。 A.失误树分析法 B.专家调查列举法 C.情景分析法 D.制作风险清单【答案】 D 108、某银行2008年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2008年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了 800亿元，则正常类贷款迁徙率为（）。 A.7. 0% B.8.0% C.9.8% D.9. 0% 【答案】 C 109、（2018年真题）（）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。 A.拨备覆盖率 B.贷款拨备率 C.贷款迁徙率 D.不良贷款率【答案】 B 110、资本充足率压力测试框架以（　　）风险的压力测试为基础。 A.多重 B.单一 C.个别 D.集中【答案】 B 111、（2018年真题）商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。 A.主权评级 B.国别评级 C.法人客户评级 D.个人客户评级【答案】 B 112、（）是内部审计应有的特质之一，也是对内部审计工作的内在要求。 A.独立性 B.客观性 C.真实性 D.及时性【答案】 A 113、（2018年真题）下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（）。 A.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致 B.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求 C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障 D.交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一【答案】 A 114、根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于（　　）时，对商业银行的流动性风险是一个预警。 A.2％～5％ B.3％～5％ C.4％～5％ D.1％～5％【答案】 B 115、关于资本转换因子，下列说法错误的是(?)。 A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险 B.某组合风险越大，其资本转换因子越高 C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高 D.通过资本转换因子，可以将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 C 116、下列关于风险的说法，正确的是（）。 A.对大多数商业银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源 B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中 C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计 D.交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失【答案】 D 117、下列关于外汇远期合约的表述，不正确的是（　　）。 A.外汇远期合约可以实物交割，也可以现金结算 B.外汇远期合约根据外汇未来的利率定价 C.本币升值，如果没有超过远期价格的话，外币的多方仍然盈利 D.外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化【答案】 B 118、（2018年真题）下列不属于市场风险的是（）。 A.利率风险 B.汇率风险 C.法律风险 D.商品风险【答案】 C 119、利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益率变陡时，该10年期政府债券的市场价格（）。 A.保持

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