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2019-2025年中级银行从业资格之中级风险管理强化训练试卷A卷附答案

单选题（共600题）
1、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（　　）。
A.8％
B.50％
C.20％
D.25％

【答案】 C
2、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（　　）亿元。
A.30
B.300
C.50
D.250

【答案】 B
3、下列对债券凸性描述正确的是（　　）
A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负
B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致
C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小
D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小

【答案】 B
4、绝对信用价差是指（　　）。
A.不同债券或贷款的收益率之间的差额
B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额
D.以上都不对

【答案】 B
5、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。
A.存款准备金
B.经济资本
C.监管资本
D.风险资本

【答案】 B
6、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（　　）。
A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额
B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本
C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定

【答案】 B
7、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。
A.存货周转率变大
B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据
C.总资产中流动资产所占比例大幅上升
D.公司业务性质的改变

【答案】 B
8、下列（　　）不属于信用风险管理领域相关制度指引。
A.《贷款通则》
B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》
C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》
D.《银团贷款业务指导》

【答案】 C
9、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（　　）。
A.40％投资国债、60％投资银行理财产品
B.100％投资国债
C.100％投资银行理财产品
D.60％投资国债、40％投资银行理财产品

【答案】 C
10、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（　　）个营业日内完成。
A.1
B.2
C.3
D.4

【答案】 B
11、下列不属于操作风险的特点的是（ ）。
A.具体性
B.分散性
C.差异性
D.周期性

【答案】 D
12、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（　　）。
A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券
B.无法出售的贷款
C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券
D.商业银行可出售的贷款组合

【答案】 B
13、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。
A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件
C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施
D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

【答案】 A
14、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（　　）。
A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障
B.计算机系统无法支持复杂的模型运算
C.数理知识过于深奥，难以掌握
D.计量模型假设条件太多，与实践不符

【答案】 A
15、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（　　）。
A.内部评级法
B.标准法
C.基本指标法
D.高级计量法

【答案】 D
16、内部控制的目标不包括（　　）。
A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循
B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性
C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系
D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告

【答案】 C
17、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（　　）。
A.极端损失
B.违约损失
C.非预期损失
D.预期损失

【答案】 D
18、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。
A.促进金融稳定和金融创新共同发展
B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制
C.鼓励公平竞争,反对无序竞争
D.维护公众对银行业的信心

【答案】 D
19、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。下列属于规章的是（ ）。
A.《商业银行资本管理办法（试行）》
B.《中华人民共和国行政许可法》
C.《中华人民共和国银行业监督管理法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》

【答案】 A
20、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。
A.股东大会和董事会
B.董事会和监事会
C.高级管理层和股东大会
D.董事会和高级管理层

【答案】 D
21、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（　　）。
A.多向交互式、智能化
B.多向交互式、系统化
C.单向式、智能化
D.单向式、系统化

【答案】 A
22、在风险管理方面，（　　）对商业银行风险管理承担最终责任。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.风险管理部门

【答案】 A
23、()是现代商业银行稳健运营／发展的核心。
A.内部控制
B.公司治理
C.风险评估
D.监管部门

【答案】 B
24、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。
A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况
B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日
C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险

【答案】 D
25、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。
A.自由资金匮乏
B.产业层次较低
C.产品结构单一
D.宏观经济变化?

【答案】 D
26、 在我国银行监管实践中，（　　）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
A.流动性比率
B.资本充足率
C.存款偏离度
D.资本收益率

【答案】 B
27、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。
A.财务／会计错误
B.文件／合同缺陷
C.错误监控／报告
D.结算／支付错误

【答案】 B
28、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。
A.贷款风险迁徙率
B.客户授信集中度
C.不良贷款拨备覆盖率
D.不良贷款率

【答案】 B
29、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（　　）。
A.已上市的中型企业
B.刚由事业单位改制而成的企业
C.财务制度健全的小型企业
D.即将上市的大型企业

【答案】 C
30、目前，我国商业银行的资本充足率是以（　　）为基础计算的。
A.经济资本
B.会计资本
C.监管资本
D.账面资本

【答案】 C
31、邓肯·威尔逊开发出了()方法。
A.因果关系模型
B.关键风险指标
C.风险诱因
D.风险缓释

【答案】 A
32、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（　　）。
A.水平收益率曲线
B.波动收益率曲线
C.正向收益率曲线
D.反向收益率曲线

【答案】 D
33、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（　　）
A.代客理财产品受利率波动造成损失
B.委托方伪造收付款凭证骗取资金
C.业务员贪污或截留代理业务手续费
D.客户通过代理收付款进行洗钱活动

【答案】 A
34、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法．通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。
A.重新定价风险
B.期权风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险

【答案】 A
35、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（　　）。
A.利率期货
B.商品期货
C.货币期货
D.指数期货

【答案】 B
36、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。
A.资产敏感性缺口
B.净缺口
C.资产缺口
D.负债敏感性缺口

【答案】 D
37、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。
A.声誉
B.杠杆
C.收益波动性
D.经济周期

【答案】 D
38、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（??）。
A.能够准确估值
B.能够进行积极的管理
C.能够完全对冲以规避风险
D.在交易方面不能随时平盘

【答案】 D
39、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.
A.65
B.75
C.50
D.55

【答案】 D
40、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。
A.操作风险不会对流动性造成显著影响
B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险
C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动
D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难

【答案】 A
41、《银行业监督管理法》明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。
A.依法原则
B.公开原则
C.公平原则
D.公正原则

【答案】 C
42、“风险热点”，表明该头寸（　　）投资组合的风险。
A.增加了
B.减少了
C.不影响
D.不确定

【答案】 A
43、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（　　）引起的操作风险。
A.贷款流程执行不严
B.未授权交易
C.信贷人员技能匮乏
D.内部欺诈

【答案】 A
44、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（　　）
A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标
B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标
C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标
D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标

【答案】 B
45、采用权重法计量信用风险资本时．商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。
A.100％
B.20％
C.0％
D.50％

【答案】 A
46、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（　　）。
A.75％
B.60％
C.50％
D.45％

【答案】 A
47、目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。
A.表内信用资产风险权重
B.资本监管
C.充足计提各类资产损失准备
D.信用风险加权资产

【答案】 C
48、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（　　）。
A.100％
B.90％
C.120％
D.70％

【答案】 C
49、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（　　）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。
A.风险成因、风险指标和风险类别
B.风险程度、风险发生时间和损失事件
C.风险诱因、风险程度和损失金额
D.风险程度、风险发生时间和损失金额

【答案】 A
50、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（　　）引起的操作风险。
A.贷款流程执行不严
B.未授权交易
C.信贷人员技能匮乏
D.内部欺诈

【答案】 A
51、下列不属于商业银行经营原则的是()。
A.安全性
B.风险性
C.流动性
D.效益性

【答案】 B
52、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）。
A.核心资本
B.附属存款
C.核心存款
D.附属资本

【答案】 C
53、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。
A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25%
B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%
D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要

【答案】 C
54、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。
A.交易对手限额
B.经济资本限额
C.敞口限额
D.期限限额

【答案】 C
55、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。
A.账面资本
B.监管资本
C.经济资本
D.实收资本

【答案】 B
56、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。
A.法律风险的分布非常广泛
B.法律风险是一种特殊类型的信用风险
C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关
D.法律风险是一种需要计提资本的风险

【答案】 B
57、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。
A.公开市场业务
B.交易和销售
C.零售银行业务
D.公司金融

【答案】 A
58、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（　　）
A.风险补偿
B.风险转移
C.风险分散
D.风险对冲

【答案】 A
59、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（　　）
A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标
B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标
C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标
D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标

【答案】 B
60、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。
A.减少经济资本配置
B.降低风险暴露
C.风险转移
D.设定止损限额

【答案】 A
61、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。
A.提供企业贷款
B.吸收损失
C.防止通货膨胀
D.赢取利润

【答案】 B
62、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（　　）。
A.期权敞口头寸
B.远期净敞口头寸
C.即期净敞口头寸
D.总敞口头寸?

【答案】 D
63、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。
A.外部欺诈
B.自然灾害
C.行业竞争激烈
D.交通事故

【答案】 C
64、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（　　）。
A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性
B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率
C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细
D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证

【答案】 C
65、（　　）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。
A.违约频率
B.违约损失率
C.贷款不良率
D.违约概率

【答案】 A
66、活期存款和现金具有(　　)的期限和(　　)的流动性，但收益也是(　　)的。
A.最短；最高；最高
B.最长；最低；最低
C.最短；最高；最低
D.最长；最低；最高

【答案】 C
67、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。
A.操作风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.信用风险

【答案】 C
68、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品／服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。
A.品牌风险
B.行业风险
C.项目风险
D.竞争对手风险

【答案】 B
69、高级法体现原则导向，银监会（ ）。
A.明确了计量规则
B.仅明确数据原则
C.仅明确数据、计量原则
D.仅明确计量原则

【答案】 C
70、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。
A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制
B.高效、节约地使用一切监管资源
C.确保银行业金融机构不破产
D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

【答案】 C
71、下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。
A.金融危机后要弱化中央交易对手
B.中央交易对手不存在信用风险
C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算
D.中央机构作为交易对手

【答案】 C
72、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（　　）。
A.75％
B.60％
C.50％
D.45％

【答案】 A
73、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　　）。
A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ

【答案】 D
74、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。
A.经济资本
B.资本充足率
C.存款准备金
D.存款保险

【答案】 B
75、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。
A.多头650
B.空头650
C.多头600
D.空头600

【答案】 C
76、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。
A.存款准备金
B.经济资本
C.监管资本
D.风险资本

【答案】 B
77、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（　　）。
A.将风险偏好与战略规划有机结合
B.向业务条线和分支机构传导
C.持续地监测与报告
D.充分考虑股东的期望

【答案】 D
78、(　　)是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。
A.确保实现承诺
B.确保及时处理投诉和批评
C.从投诉和批评中积累早期预警经验
D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来

【答案】 D
79、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。
A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法
B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染
C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险
D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期

【答案】 A
80、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（　　）。
A.抵押品名称
B.抵押品的质量
C.被担保的主债权种类
D.抵押物移交的时间

【答案】 D
81、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（　　）类别。
A.内部流程
B.外部事件
C.系统缺陷
D.人员因素

【答案】 B
82、贷款分类与债项评级比较，错误的是（　　）。
A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素
B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素
C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批
D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理

【答案】 C
83、下列属于国际性金融监管机构的是（ ）。
A.中国人民银行
B.中国证监会
C.巴塞尔委员会
D.中国香港金融管理局

【答案】 C
84、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）
A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组
B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》
C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架
D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议

【答案】 A
85、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）
A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度
B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度
C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度
D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度

【答案】 C
86、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（　　）。
A.操作风险
B.信用风险
C.战略风险
D.流动性风险

【答案】 D
87、材料题风险事件：
A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险
B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险
C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险
D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险

【答案】 B
88、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。
A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。
B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视
D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失

【答案】 C
89、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。
A.远期
B.期货
C.即期
D.互换

【答案】 C
90、下列说法不正确的是（　　）。
A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系
B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性
C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一
D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率

【答案】 B
91、交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（　　）。
A.市场价格发生重大变化引起的定价差异
B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别
C.由于产品成本增加，出现定价困难
D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

【答案】 D
92、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。
A.远期
B.期货
C.即期
D.互换

【答案】 C
93、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（　　）
A.外部欺诈
B.自然灾害
C.行业竞争激烈
D.交通事故

【答案】 C
94、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（　　）。
A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失
B.预期损失并不一定会真实发生
C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失
D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定

【答案】 C
95、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（　　）。
A.市场风险
B.声誉风险
C.信用风险
D.操作风险

【答案】 D
96、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（　　）。
A.7.43和6.742
B.-13.26和13.948
C.7.43和20.69
D.0和0.688

【答案】 D
97、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。
A.银监会
B.中国人民银行
C.政府
D.银行业协会

【答案】 C
98、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。
A.违约概率
B.违约风险暴露
C.违约损失率
D.有效期限

【答案】 D
99、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（　　）。
A.经风险调整后收益
B.收益波动率
C.每股收益增长率
D.资本充足率

【答案】 D
100、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（　　）。
A.抵押品名称
B.抵押品的质量
C.被担保的主债权种类
D.抵押物移交的时间

【答案】 D
101、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝2000亿元，负债L＝1800亿元，资产加权平均久期为DA＝5，负债加权平均久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3.5％，则商业银行的整体价值约（　　）。
A.减少22.12亿元
B.减少22.22亿元
C.增加22.12亿元
D.增加22.22亿元

【答案】 C
102、商业银行对（　　）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。
A.存款准备金率
B.国债收益率
C.票据贴现率
D.存贷款基准利率

【答案】 D
103、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。
A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘
B.不能够完全对冲以规避风险
C.能够准确估值
D.能够进行积极的管理

【答案】 B
104、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（　　）。
A.5.5％
B.5％
C.5.75％
D.6.25％

【答案】 B
105、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。
A.保险公司
B.证券公司
C.银行中介
D.商业银行

【答案】 D
106、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。
A.2030，2060
B.2020，2050
C.2030，2050
D.2020，2060

【答案】 A
107、关于久期，下列论述不正确的是（）。
A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系
B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高
C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高
D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响

【答案】 C
108、商业银行采用（　　）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。
A.内部模型法
B.权重法
C.内部评级法
D.高级计量法

【答案】 B
109、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（　　）。
A.部门人员的变动
B.供应商的变更
C.计划的重大变更
D.主要费用支出情况

【答案】 A
110、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（　　）进行滚动规划。
A.一年或三年
B.三年或五年
C.两年或三年
D.三年或四年

【答案】 B
111、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（　　）。
A.小企业公司治理受股东影响较大
B.小企业的财务真实性比较难以把握
C.小企业生产经营受市场的影响较大
D.小企业生产经营活动相对平稳

【答案】 D
112、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（　　）。
A.下游企业将产成品提供给销售公司销售
B.集团内部两个企业之间大量资产的并购
C.母公司从子公司套取现金
D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司

【答案】 A
113、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。
A.未分配利润
B.二级资本工具及其溢价
C.盈余公积
D.一般风险准备

【答案】 B
114、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（　　）压力测试情景。
A.市场风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.操作风险

【答案】 C
115、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。
A.不构成违约
B.政治违约
C.主权违约
D.国别违约

【答案】 C
116、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。
A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

【答案】 D
117、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（　　）。
A.维护金融体系的安全和稳定
B.保护债权人利益
C.维护市场的正常秩序
D.维护公众对银行业的信心

【答案】 A
118、(　　)是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。
A.确保实现承诺
B.确保及时处理投诉和批评
C.从投诉和批评中积累早期预警经验
D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来

【答案】 D
119、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。
A.商品价格变动
B.利率变动
C.股票价格变动
D.汇率变动

【答案】 B
120、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（ ）。
A.8％
B.12％
C.18％
D.15％

【答案】 D
121、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（　　）。
A.7.43和6.742
B.-13.26和13.948
C.7.43和20.69
D.0和0.688

【答案】 D
122、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。
A.促进金融稳定和金融创新共同发展
B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制
C.鼓励公平竞争,反对无序竞争
D.维护公众对银行业的信心

【答案】 D
123、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（　　）。
A.市场竞争状况
B.业务经营的合法合规性
C.资本充足性
D.风险状况

【答案】 A
124、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（　　）。
A.已造成损失
B.预期损失
C.非预期损失
D.灾难性损失

【答案】 A
125、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（　　）作为核心资金，为贷款提供金融来源。
A.平均存款
B.平均贷款
C.期望存款
D.期望贷款

【答案】 A
126、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（　　）。
A.压力测试
B.信息披露
C.风险评估
D.资本规划

【答案】 B
127、投资组合理论是由（）提出来的。
A.詹森
B.马柯维茨
C.马斯洛
D